Нужно ли сначала сделать ЕА на Matlab? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Матлабе хороший инструментарий по созданию цифровых фильтров. Всякие БИХ, КИХ и разные именные фильтры с заданными характеристиками можно сваять в несколько строчек кода. Как я понимаю у Алексея идея фикс, подобрать подходящий фильтр для тиков, который выделит какие-то основные частоты колебаний, затем скомпилить код в длл-ку и после прикрутить ее к скальперу. Чисто с организационной стороны использование Матлаба в такой схеме очень правильно. Только имхо, сама идея выделения квазипостоянных частот в котире - махровая утопия.
Делать EA с использованием МатЛаб или SciLab имеет смысл, хотя-бы потому что это расширяет возможности MT.
В частности и там и там есть визуальное программирование/моделирование. Алгоритмы роботов можно просто "рисовать" и это будет индустриальное долговременное решение, а не поделка энтузиаста
В Матлаб есть хороший Simulink
А в Scilab - XCos
Но вот только пользователей (даже потенциальных) такого специфичного софта тут мало-мало..
На мой взгляд, инструментарий того или иного ЯП, только упрощает реализацию конкретной идеи. Т.е. если есть какая-то предположительно работающая торговая система, то можно подбирать в какой среде ее лучше, удобнее проверять - в R, Матлабе, питоне, MQL или где еще. Тут главное чтобы была сама работающая идея.
Природа ценового ряда случайна - что-то похожее на броуновское движение. Цену формируют огромное количество участников торгов, с зачастую противоположной оценкой текущей ситуации на фин.рынке. Условно, для какого-то хедж фонда главное сейчас купить валюту для участия в аукционе по облигациям и прогноз будет она расти или падать - не интересен. Для экспортеров важно продать валюту чтоб заплатить налоги и им тоже не интересно как дальше поведет себя курс. У банков циклические операции в рамках обязательств перед клиентами. У крупных инвесторов свои торговые стратегии, у мелких другие, у спекулянтов внутри дня третьи и т.д. Все это создает случайную мешанину ценовых движений. Искать в этой мешанине какие-то устойчивые частоты, патерны, уровни или какие-то другие закономерности - по моему наивно.
Исходя из этого - самое главное, имхо, придумать что-то такое, что действительно будет устойчиво работать на рынке. А в чем потом реализовывать задумку это уже дело вкуса или привычки.