Обсуждение статьи "Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если сильно не затруднит, пожалуйста, поясните, почему если распределение исходной последовательности (или сглаженной исходной последовательности) не нормальное, то доверять прогнозу нельзя? Или я не правильно Вас понял?
Дело не совсем так. А дело в том, что ничего определенного, имея один из параметров в качестве доказательства, сказать нельзя. Приходится ориентироваться на совокупность факторов с выводом "скорее всего вот так ...". Основными для моего вывода являются две картинки: доверительные эллипсы и график ошибки прогноза. Если первая проблема решается просто - удаляется один из членов уравнения, то вторая более сложная проблема: нестабильность ошибки, которая означает, что ошибка прогноза не является константой, а является довольно замысловатой кривой. Что будет в будущем с прогнозом предсказать нельзя из-за этого графика ошибки прогноза.
На этом сайте опубликована статья сразу после Вас, там более подробно рассматривается анализ экспоненциального сглаживания вместе с прямой линией и фильтром Ходрика-Прескотта. Найдете время - посмотрите, и продолжим.
Дело не совсем так. А дело в том, что ничего определенного, имея один из параметров в качестве доказательства, сказать нельзя. Приходится ориентироваться на совокупность факторов с выводом "скорее всего вот так ...". Основными для моего вывода являются две картинки: доверительные эллипсы и график ошибки прогноза. Если первая проблема решается просто - удаляется один из членов уравнения, то вторая более сложная проблема: нестабильность ошибки, которая означает, что ошибка прогноза не является константой, а является довольно замысловатой кривой. Что будет в будущем с прогнозом предсказать нельзя из-за этого графика ошибки прогноза.
На этом сайте опубликована статья сразу после Вас, там более подробно рассматривается анализ экспоненциального сглаживания вместе с прямой линией и фильтром Ходрика-Прескотта. Найдете время - посмотрите, и продолжим.
Не хочется, что бы возникало непонимание, поэтому заранее прошу извинить за занудство, но мне придется немного подробнее пояснить мое видение предмета.
Считаю, что обсуждать одновременно весь комплекс вопросов связанный с обработкой данных нельзя. Мне кажется, что лучше все делать последовательно. Поэтому буду говорить только про прогнозирование, вопросы сглаживания оставим в стороне.
Если рассматривать котировки валют, то с одинаковой легкостью можно показать, что они стационарны или не стационарны. Возьмите длинную последовательность и любым доступным методом убедитесь в том, что она не стационарна. Далее, до тех пор сокращайте длину тестовой последовательности и делайте те же самые вычисления, пока выбранный Вами метод не определит ее как стационарную. Более того, никакая котировка не имеет бесконечную длину, поэтому вне диапазона ее существования условия ее стационарности, безусловно, будут нарушены. Поэтому далее буду всячески избегать рассуждений о стационарности. В данном случае мне ближе подход описательной статистики, когда основной целью является анализ характеристик непосредственно имеющейся последовательности конечной длины без попытки распространить результаты анализа на какую либо несуществующую последовательность.
Вернемся к прогнозированию. Какой бы моделью мы не воспользовались, точность прогнозирования и доверительные интервалы следует определять на основе ошибок прогнозирования, а не по каким либо вторичным признакам (это важно!).
Приведенный в статье индикатор на каждом новом баре по заданному количеству баров производит оптимизацию параметров модели и по найденным значениям вычисляет средний квадрат ошибки прогноза на один шаг вперед. Далее на основе найденной таким образом с.к.о., после построения прогноза определяется его доверительный интервал. Доверительный интервал строится по аналитическим выражениям, которые можно найти по указанным в статье ссылкам.
Из рисунка следует, что измерение дисперсии ошибок прогнозирования производится на том же самом интервале, по которому производилось обучение модели. Если измерять ошибки на том же интервале, на котором производилась оптимизация, то это вызывает некоторые сомнения в том, что эти оценки не окажутся заниженными. Этот широко распространенный способ придуман не мной, я просто его использовал, хотя считаю что это не лучший метод измерения точности прогноза, какой бы моделью мы не пользовались.
В литературе можно встретить модификацию такого способа, когда доступная для обработки последовательность делится на две половины. По первой половине производится обучение, далее по второй половине производится измерение ошибок. Затем первая часть последовательности расширяется на один бар и повторяется оптимизация и измерение ошибок по оставшейся части. Есть и несколько иные подходы к измерению точности прогноза и дисперсии ошибок, надо попробовать разобраться с этим вопросом, пока не готов дать какие либо рекомендации.
Кроме того существует большой класс нелинейных моделей, для которых аналитические выражения для определения доверительного интервала прогноза на два, три и тд шагов вперед просто невозможно вывести. Скорее всего, при прогнозировании нужно переходить на непараметрические методы измерения этих интервалов. Надо разбираться. В любом случае ошибки прогноза для всех горизонтов и их доверительные интервалы должны быть измерены, а не вычислены по вторичным признакам.
По поводу моделей экспоненциального сглаживания. При их использовании нет ограничений на нормальность распределения исходных данных и нет жестких ограничений по нормальности распределения ошибок предсказания (мне так кажется). Возможно, именно поэтому иногда у них проявляется некоторое преимущество перед соответствующими моделями ARIMA.
Зачем я это все написал?
Если я правильно понял, у Вас в статье при помощи регрессии производится подгонка (в лучшем смысле этого слова) сглаженной последовательности к ней же, но не сглаженной. И на основании результатов этой подгонки делаются выводы о возможности или невозможности прогнозирования. Для меня это непонятно. Повторюсь, но мне кажется, что какой бы моделью мы не воспользовались, точность прогнозирования и доверительные интервалы следует определять на основе ошибок прогнозирования, а не по каким либо вторичным признакам, например, результатам сглаживания (это важно!). Кроме того, если Вы будете оптимизировать коэффициенты сглаживания МА или ХП, то как Вы собираетесь производить подгонку, по тому же интервалу обучения?
Что касается опубликованной Вами статьи, то я и до ее публикации многого не понимал, а теперь и вовсе засомневался. Поэтому не могу оценивать Вашу статью, тут надо обратится к специалисту. К своему стыду вынужден признать, что я не представляю как EViews рассчитывает доверительные эллипсы.
Прошу извинить за сумбурность изложения, неточность формулировок и тд.
Считаю, что обсуждать одновременно весь комплекс вопросов связанный с обработкой данных нельзя
У трейдеров целью анализа является прогноз, но вычленить прогноз отдельно невозможно, так как всегда стоит вопрос доверия к этому прогнозу, а это доверия нельзя основывать только на ошибке прогноза, т.к. ошибка, как я показал, оказалась переменной, а не константой.
Если рассматривать котировки валют, то с одинаковой легкостью можно показать, что они стационарны или не стационарны
На достаточно длительных интервалах времени, например свыше года, и мелких тайм фреймах, например, минута мы, скорее всего получим нормальное распределение с мо и дисперсией, равными константе. Но величина дисперсии будет огромна, что видно визуально по движению котировок. Прогнозом будет невозможно пользоваться, так как и так ясно, что котировки EURUSD находятся в интервале 1.2 - 1.5, т.е. примерно 3000 пипсов. Именно поэтому кол-во наблюдений приходится брать от 50 до 100, для года - это недели.
Под стационарностью EViers понимает примерное постоянство мо и стандартного отклонения. Прогнозировать можно только стационарные ряды, т.к. у нестационарных С.О не является константой и весь Ваш прогноз может оказаться фикцией буквально на следующем баре из-за изменения С.О.
....точность прогнозирования и доверительные интервалы следует определять на основе ошибок прогнозирования, а не по каким либо вторичным признакам (это важно!).
Весь технический анализ построен на этом постулате. Нельзя относить к вторичным признакам величины, которые не только ставят под сомнение прогноз, а вообще обосновывают невозможность его использования. Вы стоИте на позиции ТА, а не эконометрики, которая в отличие от ТА является наукой, а не собранием каких-то наблюдений и верований.
"Под стационарностью EViers понимает примерное постоянство мо и стандартного отклонения."
Я высказываю свое субъективное мнение и свой взгляд, в данном случае на прогнозирование временных рядов. Что думает по этому поводу Eviews я не знаю, он мне не интересен, объясню почему.
Для меня первый вариант ну совершенно не подходит. Поэтому разбираться с Eview мне не хочется. Надо признать, что и второй вариант не для меня. Поэтому я не размахиваю ни MathCad-ом, ни R.
"Прогнозировать можно только стационарные ряды, т.к. у нестационарных С.О не является константой и весь Ваш прогноз может оказаться фикцией буквально на следующем баре из-за изменения С.О."
Посмотрите модели типа GARCH или АRCH, точно не скажу. Или модели экспоненциального сглаживания с мультипликативными трендом и сезонностью, сейчас на взлет точно не вспомню. Или используйте немного более сложную модель, когда анализируются изменения статистических характеристик последовательности во времени и для них строится прогноз. А непосредственно сам прогноз производится с учетом экстраполяции этих изменяющихся характеристик. Мне кажется заявление о том, что прогнозировать можно только стационарные ряды слишком смелое. Во-первых, потому, что в природе стационарных рядов не существует, это абстракция, а во-вторых очень многое зависит от того, что вы понимаете под словом “стационарный”. Точно так же очень многое зависит от того что Вы понимаете под словом “прогноз”. Прогнозировать можно все что угодно, просто при этом будет получаться разная величина ошибки прогноза и его доверительный интервал.
"Вы стоИте на позиции ТА, а не эконометрики, которая в отличие от ТА является наукой, а не собранием каких-то наблюдений и верований."
Это Ваше замечание не совсем справедливо. Я не Forex-фанат, не стаю на позиции ТА, статистики, экономики, эконометрики и так далее. Я бы, скорее всего, признал для себя наиболее близкой позицию приятую в “цифровой обработки сигналов” (ЦОС или DSP).
"Ваш прогноз может оказаться фикцией буквально на следующем баре из-за изменения С.О"
Если говорить о прогнозировании временных рядов, то смею заметить, что этим вопросом занимаемся не только мы с Вами. На эту тему существует огромное количество публикаций, в которых авторы делятся своими результатами, найденными методами и техникой прогнозирования. Начинать, что то делать в этой области с нуля не имеет смысла, поэтому я заимствовал чужие теоретические изыскания и попытался их реализовать на MQL5. Почему на MQL5? Да очень просто, потому, что сайт MQL5.COM в некоторой степени посвящен этому языку программирования, а не, например, EViews, Gretl и тд. А приведенный в статье индикатор IndicatorES.mq5 ну никак не может оказаться, как Вы пишите фикцией, так как честно рисует доверительные интервалы прогноза. Если у Вас установлен metatrader5, то проинсальте указанный индикатор и убедитесь в этом сами.
Если мы говорим об одном и том же, то есть имеем в виду прогнозирование временных рядов. То следует учитывать, что это направление никоим образом не связано с forex, индикаторами, котировками, сделками по покупке/продаже и тд. Если Вас действительно интересует прогнозирование, а не что то другое, то обратитесь к накопленному в этой области за многие годы мировому опыту.
В заключении хочу заметить, не следует забывать, что данную переписку мы с Вами ведем в ветке посвященной обсуждению опубликованной статьи. Но саму статью при этом не обсуждаем. Поэтому если у Вас или кого то другого есть замечания непосредственно по опубликованной статье, то постараюсь на них ответить (конечно, по мере возможности). Обсуждать регрессионный анализ, математические и статистические программные пакеты я больше не буду, во всяком случае в этой ветке.
Дочитал пока только до главы про аддитивные модели. Поэтому резюмировать, мягко говоря, рано. Однако, уже по ходу чтения возникли некоторые комментарии:
Продолжаю читать...
Дочитал. Отличная статья, спасибо! Еще комментарии:
Как стать бесстрашным трейдером на Форекс
- Должны ли вы знать, что произойдет дальше?
- Есть ли лучший способ?
- Стратегии, когда вы знаете, что не знаете
"Хорошее инвестирование - это своеобразный баланс между убежденностью в необходимости следовать своим идеям и гибкостью, чтобы понять, когда вы совершили ошибку".-Майкл Стейнхардт
"95 % торговых ошибок, которые вы, скорее всего, совершите, будут обусловлены вашим отношением к тому, что вы можете ошибиться, потерять деньги, упустить и оставить деньги на столе - четыре торговых страха"
-Марк Дуглас, Trading In the Zone
Многие трейдеры очаровываются идеей прогнозирования. Кажется, что необходимость прогнозирования является неотъемлемой частью успешной торговли. В конце концов, рассуждаете вы, я должен знать, что произойдет дальше, чтобы заработать деньги, верно? К счастью, это не так, и в этой статье мы расскажем о том, как можно хорошо торговать, не зная, что произойдет дальше.
Обязательно ли знать, что произойдет дальше?
Хотя знать, что произойдет дальше, было бы полезно, никто не может знать наверняка. Причина, по которой инсайдерская торговля является преступлением, которое часто проверяется на фондовых рынках, может помочь вам увидеть, что некоторые трейдеры настолько отчаянно хотят знать будущее, что готовы обманывать и платить жесткий штраф, когда их поймают. Короче говоря, опасно думать об определенном будущем, когда на кону стоят ваши деньги, и лучше всего при заключении сделки думать о гранях, а не об определенности.
Проблема с мыслью о том, что вы должны знать, какое будущее ждет вашу сделку, заключается в том, что, когда с вашей сделкой случается что-то неблагоприятное по сравнению с вашими ожиданиями, возникает страх. Сам по себе страх - это не плохо. Однако большинство трейдеров, поставив на кон свои деньги, часто замирают и не могут завершить сделку.
Если вам не нужно знать, что произойдет дальше, то что же вам нужно? Список на удивление короткий и простой, но важнее всего, чтобы вы не думали, что знаете, что произойдет, потому что в этом случае вы, скорее всего, переборщите с кредитным плечом и преуменьшите риски, которые постоянно присутствуют в мире трейдинга.
- Чистый край, по которому вам удобно входить в сделку
- Хорошо определенная точка аннулирования, в которой ваша торговая установка больше не является
- Потенциальная точка входа на развороте
- Соответствующий размер сделки / управление капиталом
Есть ли лучший способ?Вчера Европейский центральный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования и депозитной ставки. Многие трейдеры шли на это заседание с короткими позициями, однако пара EURUSD преодолела ~250% дневного диапазона ATR и закрылась вблизи максимумов, что свидетельствует о силе EURUSD. Проще говоря, результат оказался за пределами возможного для большинства трейдеров, и если вы вошли в короткую позицию и были охвачены страхом, то, скорее всего, не закрыли ее и стали очередной "жертвой рынка", что по-другому можно назвать жертвой собственного страха проиграть.
Так как же лучше поступить? Хотите верьте, хотите нет, но нужно подходить к рынку, понимая, насколько эмоциональными могут быть рынки и что лучше не привязываться к тому, куда рынок "должен пойти". Многие трейдеры держатся за убыточную сделку не для того, чтобы улучшить состояние своего счета, а скорее для того, чтобы защитить свое эго. Конечно, лучший путь в трейдинге - это сосредоточиться на защите собственного капитала и оставить свое эго за дверью торгового зала, чтобы оно не влияло на вашу торговлю негативно.
Стратегии, когда вы знаете, что не знаете
.
Есть одна общая черта у трейдеров, которые могут торговать без страха. Они закладывают убыточные сделки в свой подход. Это похоже на гамбит в шахматах, и он лишает многих трейдеров преимущества и силы, которую дает страх. Для тех, кто не играет в шахматы, гамбит - это игра, в которой вы жертвуете малозначимой фигурой, например пешкой, ради получения преимущества. В трейдинге гамбит может стать вашей первой сделкой, которая позволит вам лучше почувствовать преимущество, которое вы ощущаете в момент заключения сделки.
USD Hedge Джеймса Стэнли - отличный пример стратегии, которая работает в предположении, что одна сделка окажется проигрышной. В чем ее смысл? Она заранее предполагает убытки и позволяет вам торговать без страха, который мучает многих трейдеров. Еще один инструмент, который вы можете использовать, чтобы определить, идет ли тренд в вашу пользу или против вас, - это фрактал.
Если посмотреть за пределы мира трейдинга и шахмат, есть и другие виды бизнеса, которые предполагают убытки и поэтому способны действовать с ясной головой, когда убытки наступают. Это казино и страховые компании. Оба этих бизнеса предполагают убытки и работают только в соответствии с просчитанным риском, они действуют без страха, и вы тоже сможете, если будете предполагать небольшие потери как часть своей стратегии.
Еще одна замечательная цитата Марка Дугласа:
"Чем меньше я заботился о том, ошибаюсь я или нет, тем яснее становились вещи, что значительно облегчало вхождение и выход из позиций, сокращая потери, чтобы мысленно быть готовым к следующей возможности". -Марк Дуглас
Счастливого трейдинга!
Источник
Как стать бесстрашным трейдером на Форекс
- Должны ли вы знать, что произойдет дальше?
- Есть ли лучший способ?
- Стратегии, когда вы знаете, что не знаете
"Хорошее инвестирование - это своеобразный баланс между убежденностью в необходимости следовать своим идеям и гибкостью, чтобы понять, когда вы совершили ошибку".-Майкл Стейнхардт
"95 % торговых ошибок, которые вы, скорее всего, совершите, будут обусловлены вашим отношением к тому, что вы можете ошибиться, потерять деньги, упустить и оставить деньги на столе - четыре торговых страха"
-Марк Дуглас, Trading In the Zone
Многие трейдеры очаровываются идеей прогнозирования. Кажется, что необходимость прогнозирования является неотъемлемой частью успешной торговли. В конце концов, рассуждаете вы, я должен знать, что произойдет дальше, чтобы заработать деньги, верно? К счастью, это не так, и в этой статье мы расскажем о том, как можно хорошо торговать, не зная, что произойдет дальше.
Обязательно ли знать, что произойдет дальше?
Хотя знать, что произойдет дальше, было бы полезно, никто не может знать наверняка. Причина, по которой инсайдерская торговля является преступлением, которое часто проверяется на фондовых рынках, может помочь вам увидеть, что некоторые трейдеры настолько отчаянно хотят знать будущее, что готовы обманывать и платить жесткий штраф, когда их поймают. Короче говоря, опасно думать об определенном будущем, когда на кону стоят ваши деньги, и лучше всего при заключении сделки думать о гранях, а не об определенности.
Проблема с мыслью о том, что вы должны знать, какое будущее ждет вашу сделку, заключается в том, что, когда с вашей сделкой случается что-то неблагоприятное по сравнению с вашими ожиданиями, возникает страх. Сам по себе страх - это не плохо. Однако большинство трейдеров, поставив на кон свои деньги, часто замирают и не могут завершить сделку.
Если вам не нужно знать, что произойдет дальше, то что же вам нужно? Список на удивление короткий и простой, но важнее всего, чтобы вы не думали, что знаете, что произойдет, потому что в этом случае вы, скорее всего, переборщите с кредитным плечом и преуменьшите риски, которые постоянно присутствуют в мире трейдинга.
- Чистый край, по которому вам удобно входить в сделку
- Хорошо определенная точка аннулирования, где ваша торговая установка больше не является
- Потенциальная точка входа на развороте
- Соответствующий размер сделки / управление капиталом
Есть ли лучший способ?Вчера Европейский центральный банк принял решение о снижении ставки рефинансирования и депозитной ставки. Многие трейдеры шли на это заседание с короткими позициями, однако пара EURUSD преодолела ~250% дневного диапазона ATR и закрылась вблизи максимумов, что говорит о силе EURUSD. Проще говоря, результат оказался за пределами возможного для большинства трейдеров, и если вы вошли в короткую позицию и были охвачены страхом, то, скорее всего, не закрыли ее и стали очередной "жертвой рынка", что по-другому можно назвать жертвой собственного страха проиграть.
Так как же лучше поступить? Хотите верьте, хотите нет, но нужно подходить к рынку, понимая, насколько эмоциональными могут быть рынки и что лучше не привязываться к тому, куда рынок "должен пойти". Многие трейдеры держатся за убыточную сделку не для того, чтобы улучшить состояние своего счета, а скорее для того, чтобы защитить свое эго. Конечно, лучший путь в трейдинге - это сосредоточиться на защите собственного капитала и оставить свое эго за дверью торгового зала, чтобы оно не влияло на вашу торговлю негативно.
Стратегии, когда вы знаете, что не знаете
.
Есть одна общая черта у трейдеров, которые могут торговать без страха. Они закладывают убыточные сделки в свой подход. Это похоже на гамбит в шахматах, и он лишает многих трейдеров преимущества и силы, которую дает страх. Для тех, кто не играет в шахматы, гамбит - это игра, в которой вы жертвуете малозначимой фигурой, например пешкой, ради получения преимущества. В трейдинге гамбит может стать вашей первой сделкой, которая позволит вам лучше почувствовать преимущество, которое вы ощущаете в момент заключения сделки.
USD Hedge Джеймса Стэнли - отличный пример стратегии, которая работает в предположении, что одна сделка окажется проигрышной. В чем ее смысл? Она заранее предполагает убытки и позволяет вам торговать без страха, который мучает многих трейдеров. Еще один инструмент, который вы можете использовать, чтобы определить, идет ли тренд в вашу пользу или против вас, - это фрактал.
Если посмотреть за пределы мира трейдинга и шахмат, то есть и другие виды бизнеса, которые предполагают убытки и поэтому способны действовать с ясной головой, когда убытки наступают. Это казино и страховые компании. Оба этих бизнеса предполагают убытки и работают только в соответствии с просчитанным риском, они действуют без страха, и вы тоже сможете, если будете предполагать небольшие потери как часть своей стратегии.
Еще одна замечательная цитата Марка Дугласа:
"Чем меньше я заботился о том, ошибаюсь я или нет, тем яснее становились вещи, что значительно облегчало вхождение и выход из позиций, сокращая потери, чтобы мысленно быть готовым воспользоваться следующей возможностью". -Марк Дуглас
Счастливого трейдинга!
Источник
Я согласен, что для получения прибыли не обязательно знать, что произойдет в следующий момент, но вопрос, похоже, в определении преимущества. Казино определяют свое преимущество, используя заранее определенные вероятности, например, вероятность вытянуть туз пик из полной стандартной колоды карт составляет 1/52, а вероятность выпадения 5 при игре в кости - 1/6. Страховые компании используют совокупные истории для составления актуарных таблиц, на основе которых делают предположения относительно населения, но не могут (как и трейдеры) делать предположения относительно конкретного человека, не зная некоторых фактов о поведенческих привычках этого человека, чтобы сравнить их с атрибутами населения. Двадцатилетние мужчины, как правило, агрессивные и несколько безрассудные водители; Джон - двадцатилетний мужчина, он "может" быть агрессивным и несколько безрассудным водителем, но есть и вероятность того, что он им не является. Страховая компания изучит водительский стаж Джона на предмет рискованного поведения, точно так же, как трейдер изучает историю цен, чтобы определить выгодные "модели поведения"."
Итак, как трейдер, больше похожий на страховые компании, чем на казино, мы собираем информацию о прошлом, чтобы попытаться сделать предположения о будущем при определении нашего преимущества. Сочетание условий входа/выхода с управлением рисками, чтобы сделать утверждения относительно неизвестных вероятностей (потому что нельзя утверждать, что существует вероятность 1/6, что EURUSD вырастет на 20 пунктов со 100% уверенностью) - это суть торговли. Таким образом, все сводится к тому, чтобы максимально эффективно использовать время, имеющееся в распоряжении отдельного трейдера, находить наиболее выгодные сетапы/выходы, используя предположения относительно истории цен и ожиданий прибыли/убытков в случае, если будущее будет похоже на прошлое, что в лучшем случае неопределенно.
Использование экспоненциально сглаженного прогноза временного ряда в качестве сетапа/выхода вместе с управлением рисками ничем не отличается от использования стратегии консолидации/прорыва в том, что человек создает правила для торговли, основанные на том, как стратегия работала в прошлом, а затем следует этим правилам с минимальным количеством предположений относительно будущего, насколько это возможно.
Пойдет ли цена вверх или вниз? Я не знаю, но вот что я буду делать в любом случае.