Взаимодействие валют и наличие общих тенденций.
Валюты, входящие в индекс доллара США, могут взаимно коррелировать. Тот факт, что они входят в индекс доллара США, может усиливать или ослаблять их корреляцию в зависимости от изменения курса доллара.
В настоящее время формула индекса доллара США выглядит следующим образом:
USDX = 50,14348112 * USDEUR^0,576 * USDJPY^0,136 * USDGBP^0,119 * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036
Является ли вышеизложенное основой для использования комбинации треугольника валютных пар EURUSD, GBPUSD и USDCAD для прогнозирования ожидаемых изменений цен этих и других валютных пар?
Наоборот. Если изменяется курс доллара - коэффициент корреляции между валютами, входящими в индекс, не меняется. Он меняется, если изменится курс евро, фунта и пр.
Наоборот. Если изменяется курс доллара - коэффициент корреляции между валютами, входящими в индекс, не меняется. Он меняется, если изменится курс евро, фунта и пр.
Что участники форума считают правильным? Правильно так, как говорят ИИ и интернет-ресурсы, или как говорит Дмитрий?
Что участники форума считают правильным? Правильно так, как говорят ИИ и интернет-ресурсы, или как говорит Дмитрий?
Это не Дмитрий говорит. Это говорит математика.
Есть три переменные и две пары из них X/Y и Z/Y. Если меняется одна переменная Y, то коэффициент корреляции не меняется - дроби пропорционально вырастут или уменьшаться.
ариХметика
Что участники форума считают правильным? Правильно так, как говорят ИИ и интернет-ресурсы, или как говорит Дмитрий?
Второй пункт неправильный и выводы неправильные - не курс валют, а курс валютных ПАР зависит от курса доллара. В моем примере если знаменатель растет, то дробь уменьшается
Кстати, интересный опыт - если посчитать индекс по классической формуле USDX = 50,14348112 * USDEUR^0,576 * USDJPY^0,136 * USDGBP^0,119 * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036
то он будет довольно сильно отличаться от значения в терминале.
Арбитражная стратегия
Формула USDX для синтетического инструмента:
50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)
А как получены эти коэффициенты? Откуда формула такая?
50.14348112*pow(ask(EURUSD),-0.576)*pow(USDJPY,0.136)*pow(ask(GBPUSD),-0.119)*pow(USDCAD,0.091)*pow(USDSEK,0.042)*pow(USDCHF,0.036)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Валюты, входящие в индекс доллара США, могут взаимно коррелировать. Тот факт, что они входят в индекс доллара США, может усиливать или ослаблять их корреляцию в зависимости от изменения курса доллара.
В настоящее время формула индекса доллара США выглядит следующим образом:
USDX = 50,14348112 * USDEUR^0,576 * USDJPY^0,136 * USDGBP^0,119 * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036
Является ли вышеизложенное основой для использования комбинации треугольника валютных пар EURUSD, GBPUSD и USDCAD для прогнозирования ожидаемых изменений цен этих и других валютных пар?