Обсуждение статьи "Эксперименты с нейросетями (Часть 7): Передаем индикаторы"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Эксперименты с нейросетями (Часть 7): Передаем индикаторы:
Примеры передачи индикаторов в перцептрон. В статье даются общие понятия, представлен простейший готовый советник, результаты его оптимизации и форвард тестирования.
Читая большое количество статей, посвященных данной теме, я постоянно наблюдаю печальную картину прямых результатов систем торговли, основанных на нейросетях. Множество очень хороших идей и алгоритмов не приносят желаемого результата.
Наблюдается всегда одна и та же картина в передаче входных параметров. Например, передача значений индикаторов осцилляторов на прямую, которые, по моему мнению, с ценой актива не имеют нечего общего. Осцилляторы имеют всем известную проблему, вспомним так называемую дивергенцию. То значения цен открытия, закрытия, High и Low, что при прямой передаче не несут никакого смысла, а несут в систему непонятный шум, на котором пытаются обучить данные системы. Эти значения ни к чему не привязаны и имеют значительный разброс со стечением времени. Для примера откройте дневной график любой валютной пары и посмотрите на диапазон колебания цен закрытия.
Автор: Roman Poshtar