Формула канала линейной регрессии

 

Какова формула канала линейной регрессии в МТ5.

Написал индикатор который рассчитывает данные угла наклона и стандартного отклонения от линии с этим углом.

Линия регрессии почти сходится, расхождения лишь в округлении, а вот линии отклонения ни в какую не идут.

Вроде очень близко но не сходятся.


Индикатор в атаче.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
Файлы:
LR_canel.mq5  6 kb
 
Urain:
У обьекта LR отклонение расчитывается от среднего значения, т.е. от простой машки. вроде)
 
Swan:
У обьекта LR отклонение расчитывается от среднего значения, т.е. от простой машки. вроде)
Идея интересная, но вроде бы как не логично, есть линия регрессии от неё по идее и нужно отклонение считать.
 

В четвёрке насколько помню так было.


В справке

Клиентский терминал / Аналитика / Объекты / Каналы / Канал регрессии

Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия на протяжении канала от линии регрессии.


удивительно :)

 
Swan:

В четвёрке насколько помню так было.


В справке

Клиентский терминал / Аналитика / Объекты / Каналы / Канал регрессии


удивительно :)

Опять что то не сходится, (смотрим рисунок сверху) голубая линия-цены закрытия, если линия отклонения равна максимальному отклонению от линии регресии то канал должен касаться хотя бы одной точки клозов, а он по факту не касается ни одной.
 
Вопрос всё ещё в силе, кто знает формулу построения отклонений в канале линейной регрессии просьба высказываться.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5
 
Urain:
Опять что то не сходится, (смотрим рисунок сверху) голубая линия-цены закрытия, если линия отклонения равна максимальному отклонению от линии регресии то канал должен касаться хотя бы одной точки клозов, а он по факту не касается ни одной.

Таки, да. Иногда визуально совпадает с Close, иногда не очень, а иногда совсем нет)

В сервисдеск? Иль всё таки найдётся знающий хитрую формулу расчёта линий отклонения?

 
Swan:

Таки, да. Иногда визуально совпадает с Close, иногда не очень, а иногда совсем нет)

В сервисдеск? Иль всё таки найдётся знающий хитрую формулу расчёта линий отклонения?

В сервисдеск не вижу причин, ибо бага то нет, просто логика расчёта отклонения используется не та что у меня.

Будем ждать когда у команды MQ появится время и кто нить, кто в теме, растолкует (если это конечно не коммерческая тайна).

 
Urain:

В сервисдеск не вижу причин, ибо бага то нет, просто логика расчёта отклонения используется не та что у меня.

Будем ждать когда у команды MQ появится время и кто нить, кто в теме, растолкует (если это конечно не коммерческая тайна).

Стукнись когда буду на месте, разберемся. Расчеты стандартные
 
Мне тоже интересно. Как в mt4/5, считаются верхняя и нижняя линии у "Regression Channel" Подскажите пожалуйста, кто знает.
Со справкой сопоставить не получается. - (Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия на протяжении канала от линии регрессии.)

Этот пример совпадает, максимально отдалённая Close и нижняя граница канала лежит на ней.


А вот в этом примере. Ни одна из границ канала не касается Close.
 
Pavel Verveyko #:
Мне тоже интересно. Как в mt4/5, считаются верхняя и нижняя линии у "Regression Channel" Подскажите пожалуйста, кто знает.
Со справкой сопоставить не получается. - (Расстояние между границами канала и линией регрессии равно величине максимального отклонения цены закрытия на протяжении канала от линии регрессии.)

Этот пример совпадает, максимально отдалённая Close и нижняя граница канала лежит на ней.


А вот в этом примере. Ни одна из границ канала не касается Close.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Канал линейной регрессии

Nikolai Semko, 2019.07.28 12:56

Похоже на то, что в штатном канале стандартных отклонений реализована странный метод расчета ширины, а именно СКО делится на косинус угла наклонна. Как вычисляется угол наклона - непонятно. По идее это коэффициент a из уравнения y=ax+b, но он почти всегда будет близок к нулю, а стало быть косинус будет близок к единицы. Значит они его искусственно увеличивают. 
Т.е. при четком горизонтальном канале, когда косинус нуля равен 1 в любом случае, их ширина должна четко соответствовать величине СКО. 
Зачем они так сделали - не понимаю. Точнее понимаю, но это не правильно, т.к. СКО рассчитывается же не перпендикулярно линии канала, а строго горизонтально по барам. Из за этого штатный канал при большом наклоне начинает сильно расширяться, выходя за пределы границ реального канала.