Обсуждение статьи "Парный трейдинг" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...Практического применения в не стационарной среде такой подход не имеет...
)) ну сколько можно?
Корреляцию двух символов между собой вообще нет смысла считать, это может дать возможность определить момент открытия позиций, но никак не дает возможности определить направления позиций.
Поэтому считаем корреляцию с наклонной линий. За два периода надо считать - за длинный и за короткий. Корреляция за длинный период даст понимание, в одну сторону ходят символы или в разные.
Корреляция за короткий период позволят обнаружить моменты расхождения с основной тенденцией.
Например за длинный период корреляция на обеих символах больше 0, то есть они идут в одну сторону - вверх.
Если на коротком периоде корреляция разошлась, например, на первом символе больше 0, на втором - меньше 0 - входим.
На первом продаем, на втором покупаем. И т.д. в таком же стиле...
---
Хотелось бы задать вопрос автору про поправку Олкина - Пратта. Что это и зачем? Действительно ли это здесь нужно?
Что будет без нее?
Корреляцию двух символов между собой вообще нет смысла считать, это может дать возможность определить момент открытия позиций, но никак не дает возможности определить направления позиций.
Поэтому считаем корреляцию с наклонной линий. За два периода надо считать - за длинный и за короткий. Корреляция за длинный период даст понимание, в одну сторону ходят символы или в разные.
Корреляция за короткий период позволят обнаружить моменты расхождения с основной тенденцией.
Например за длинный период корреляция на обеих символах больше 0, то есть они идут в одну сторону - вверх.
Если на коротком периоде корреляция разошлась, например, на первом символе больше 0, на втором - меньше 0 - входим.
На первом продаем, на втором покупаем. И т.д. в таком же стиле...
Классика))) но та же проблема отставания, это так же, а как посчитать нужный АТР)))
Корреляцию двух символов между собой вообще нет смысла считать, это может дать возможность определить момент открытия позиций, но никак не дает возможности определить направления позиций.
Поэтому считаем корреляцию с наклонной линий. За два периода надо считать - за длинный и за короткий. Корреляция за длинный период даст понимание, в одну сторону ходят символы или в разные.
Корреляция за короткий период позволят обнаружить моменты расхождения с основной тенденцией.
Например за длинный период корреляция на обеих символах больше 0, то есть они идут в одну сторону - вверх.
Если на коротком периоде корреляция разошлась, например, на первом символе больше 0, на втором - меньше 0 - входим.
На первом продаем, на втором покупаем. И т.д. в таком же стиле...
---
Хотелось бы задать вопрос автору про поправку Олкина - Пратта. Что это и зачем? Действительно ли это здесь нужно?
Что будет без нее?
направление движения символов можно узнать и с помощью первой производной...
поправка нужна, если будем применять открытие/закрытие позиций по значению корреляции... К примеру -0.95 - открываем, -0.3 - закрываем... Можно от нее отказаться, только нужно помнить, что края графика будут немного сжаты
Теоретически. А как практически посчитать этот АТР?
Если вопрос про период АТР, то можно взять средний период удержания позиции по ТС и умножить на N>1 (для запаса). Важно, чтобы АТР была учтена, потому что без неё слив обеспечен. Практически. Исключение составляют только совпадения, когда АТР1 примерно равно АТР2.
Поэтому считаем корреляцию с наклонной линий. За два периода надо считать - за длинный и за короткий. Корреляция за длинный период даст понимание, в одну сторону ходят символы или в разные.
внезапно - корреляция длительного восходящего тренда с нисходящей наклонной линий, спокойно может дать положительное значение больше 0.5..
например тренд образовался импульсами, а основное время курс корректировалось вниз.
внезапно - корреляция длительного восходящего тренда с нисходящей наклонной линий, спокойно может дать положительное значение больше 0.5..
например тренд образовался импульсами, а основное время курс корректировалось вниз.
Это сенсация! Покажите числовой ряд, дающий такой эффект.
https://www.mql5.com/ru/signals/2020078?source=Site+Signals+Favorites
вот этот сигнал, похоже как раз на арбитраже (расхождении) пар eurusd и usdchf и построен.
P/S не реклама, просто попался на глаза и судя по истории сделок так оно и есть.