Тестер стратегий версия 1.39 Некоторые ошибки при тестировании истории с использованием лимитных ордеров. - страница 3

 
Aleksandr Dziuba #:


Важно отметить, что селл стоп ордер срабатывает, когда цена достигает или опускается ниже указанной цены, а байстоп ордер срабатывает, когда цена достигает или поднимается выше указанной цены.

Всё верно за исключением одной маленькой неточности. Вы должны знать, что нв рынке есть ДВЕ основные цены. Это цена Ask и цена Bid. А в вашем тексте не уточняется какая цена достигнет указанной цены ордера…

Aleksandr Dziuba #:

Да одновременно. Но действие этих ордеров у Вас разное. В первом случае Вы купите лот по байлимит. А во втором продадите по невыгодной цене.

Запущено всё гораздо глубже, чем я подумал немного раньше…

На этом я с вами прощаюсь. Учите мат.часть.

 
Sergey Gridnev #:
Алексей, у вас есть плохое качество - лезть с своим сомнение в вопросы, в которых не соображает. Вам на это уже указывал Андрей Дик.

Так вот, сейчас вы спорите на тему, в которой не разобрались. У вас взгляд зашорин форексом. На бирже лимитные ордера попадают в стакан, если нет встречных позиций.

По поводу вопроса про лимитный и стоповый ордер. На бирже лимитник на покупку сразу попадет в стакан и будет там до исполнения либо до конца сессии. Лимитный ордер на покупку будет исполнен после того как станет самым верхним и его  цена будет ценой Bid. Если в этот появится заявка на продажу, то наш лимитный ордер на покупку будет исполнен. Цена будет Bid.

Глупости нет предела.

С вами я тоже прощаюсь. Учите мат.часть…

 
Alexey Viktorov #:

Глупости не предела.

С вами я тоже прощаюсь. Учите мат.часть…

Да ради Бога.
Как говорится "баба с возу..."

PS. Сообщение то я дописал.
PPS. Зайдите на сайт MOEX, регламенты почитайте, чтобы глупости не писать.
 
Aleksandr Dziuba #:
Спасибо за поддержку, но очень хочется что бы такая мелочь( с точки зрения программирования) была бы исправлена в тестере стратегии. Всего лишь нужно открывать лимитки и закрывать их по цене Last. Ну опцию можно поставить.  Это же очень легко.  Ну и объем о котором я писал ранее тоже хотелось бы учитывать. 

В тестере нет стакана, да и вообще в стакан не заглянешь на истории.

Тестер ставит вашу заявку на покупку (бай лимит) в конец очереди, а так как конец очереди в тестере гарантированно наступает тогда, когда исполнены все (исторические) заявки на покупку, для вашей заявки по этой цене получается не хватает продаж по рынку (она же прилеплена  в самый конц очереди), в итоге ваша заявка на покупку в тестере срабатывает по рыночной цене, то есть по цене аск.

Ну да, это не правильно, но повторюсь, в тестере нет стакана, чтоб обработать вашу заявку правильно.


ЗЫ. Тестер не учитывает при этом объём вашей заявки.  Если в баре объём 100 контрактов, вы можете в тестере на нём купить 500, но по цене аск)))


ЗЫЫ. Вы на своей картинке указываете на тиковый объём.

 
Aleksandr Slavskii #:

ЗЫ. Тестер не учитывает при этом объём вашей заявки.  Если в баре объём 100 контрактов, вы можете в тестере на нём купить 500, но по цене аск)))

Я об этом и написал в начале поста с картинкой. То, что нет стакана это да. Но есть такое понятие как пересечение ценой Last цену лимитного ордера. А это значит что уже все заявки выполнены.  Да пусть стакана и нет. Но эти две ошибки можно исправить. Я уже не говорю о том что не срабатывают события OnTrade. Но это уже очень глубоко. Справимся. 

 
Aleksandr Dziuba #:

Но есть такое понятие как пересечение ценой Last цену лимитного ордера. А это значит что уже все заявки выполнены.

Логично.

Думаю, это скорее баг, чем фича :)

Но разрабы всё равно ничего менять не будут :(

 
Aleksandr Slavskii #:

Логично.

Думаю, это скорее баг, чем фича :)

Но разрабы всё равно ничего менять не будут

Исходя из рекламы о наборе программистов скорее всего будут. Но их упрямство уже стоило трейдерам отказ брокера( БКС) от МТ5. Пришлось переходить на финам. Но я справился. Очень удобно торговать в отличии от квика, который всем навязывают просто

 

Учите мат. часть

 
Alexey Viktorov #:

Учите мат. 

Ну так правильно. А с чем Вы собственно спорите? Мы не говорим про биржу. Мы говорим про тестер стратегий. И Вы наверное не до конца поняли суть проблемы. Ближайший уровень спроса, в моем случае на  покупку является лимитная заявка. Если я на границе бида стакана то я всегда буду первым на покупку если кто то хочет продать свои объемы по рыночной цене. Я и говорю о том что в тестере стратегий последняя сделка (Last) пересекла мою линию лимитки и ушла вниз. Это говорит о том что ордер должен был сработать. А он ждет когда линия Аск его пересечет и это не правильно. Вот о чем мы говорим. Это баг тестера. На рынке все нормально. 


 
Aleksandr Dziuba #:
Если я на границе бида стакана то я всегда буду первым на покупку если кто то хочет продать свои объемы по рыночной цене.

Вот это не совсем точно. На этом же уровне могут стоять и более ранние заявки от других, они и будут исполнены раньше. Но вот если цена Last ушла ниже, то, конечно, все заявки уровня должны быть исполнены, по крайней мере, для биржевого исполнения.