Почему большинство сливает в трейдинге? Не хотят напрягаться!

 

Почему большинство сливает на форексе?


Вот тут на ум приходит следующая аналогия. В фитнесе ты можешь просто поделать упражнения налегке и это никаких проблем мышцам не доставит. Ты даже не почувствуешь, что напрягал их. А можно делать упражнения до отказа, тогда мышцы сильно напрягутся, но и ты получишь результат — их тонус через несколько дней уже будет лучше, объём мышц увеличится, но мышцы эти несколько дней будут болеть.
Вот и в трейдинге так же — большинство торгует на отвяжись- взял прибыль не напрягаясь и ладно. В итоге их убыточные сделки(стоплоссы) перевешивают прибыльные и депозит тает и потом сливается. А чтобы финансовая мышца прокачивалась, нужно напрягать её до отказа — то есть брать не лёгкую простую прибыль, а сложную, которая требует напряжения. Тогда и капитал будет расти, а не падать.

Файлы:
 

Трейдинг нельзя сравнивать с фитнесом, спортом, наукой, техникой и прочими изученными областями нашей жизни. В трейдинге нет законов, на которых можно постоянно стабильно зарабатывать. Это как болото: сегодня ты прошел по тропе, а завтра можешь утонуть на том же пути. Те неэффективности, которые работали вчера, сегодня могут уже исчезнуть. И таких неэффективностей становится все меньше с каждым годом. Это имхо на основе личного опыта. Сейчас конечно набегут "практики" и будут доказывать что на двух МАшках зарабатывают уже 20 лет. Рена скажет что формулЕ работает с пожизненной гарантией. и т.п. )))


А перенапряжение только усугубит результат - концентрация внимания ухудшается, входишь в состояние тильта и гемблига.


Так что лучше на завод! Особенно молодым. )))


П.С. Финансовую мышцу, тренд, лучшую точку выхода всегда хорошо видно задним числом.

 
Генератор пустосты
 
Работает всё тоже пресловутое правило 5%.
Как и в любой отрасли, в трейдинге так же только 5% - лучшие. Они и зарабатывают. 
Если я не лучший, то как бы я не пыжился, все равно солью, пока не лучший.
"Быть лучшим" - это речь не только про ум, но и про самодисциплину, стрессоустойчивость, бэкграунд прошлых жизней, и т.д.. 
Важно, что эти понятия не абсолютные, а относительные. Это означает, что если вы сегодня лучший, то не факт, что завтра вы им останетесь. Равно как и наоборот.:)
 

Автор, подключайтесь к FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2023 - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5 с мониторингом реального счета ("на деньги").

Будем тренировать мышцы вместе ;)

 
Yevgeniy Shugurov #:

Автор, подключайтесь к FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2023 - Общее обсуждение - Форум алго-трейдеров MQL5 с мониторингом реального счета ("на деньги").

Будем тренировать мышцы вместе ;)

Прочитал как " FOREX - Тенденции, ужасы, прогнозы" .....))) 
Почти как "Скандалы, интриги, расследования... "
 
spiderman8811 #:
Прочитал как " FOREX - Тенденции, ужасы, прогнозы" .....))) 
Почти как "Скандалы, интриги, расследования... "

Да, возможно следующая ветка примерно так и будет называться, открытым текстом. Хотя и текущее название, уходящее корнями глубоко в историю форума, подходит.

Например мне эта ветка помогла закрыть позицию раньше стопаута (публичная ответственность) и я потихоньку выбираюсь из просадки и т.д. Хотя я и отношусь к торгам как к игре, но, как минимум, сливаться уже стрёмно :)

Вот бы в тот "спортзал" всех активных трейдеров подтянуть ;)

 
Почему большинство сливает на форексе? 



1) потому что большинство из этого болшинства это внутридневные трейдеры. Ларри Уильямс утверждает что 99% интрадеев проигрывается вчистую. 

оставшийся процент обладает ярко выраженными охотничьими инстинктами и молниеносной реакцией как у крыс. но к 40 годам или раньше это исчезает и у них.

да внутридневные трейдеры долго не живут. 



2) большинство не хочет долго ждать хорошего сигнала на тяжелом графике например на W1 потому что у них маленькие депозиты.

и им кажется что чем чаще они будут торговать тем лучше. именно поэтому большинство трейдеров это интрадеи



3) форекс перестал бы существовать если бы большинство вдруг стало выигрывать. ну так устроен форекс.

то что большинство сливает это должно быть благом для форекса и успешных торговцев.. 


просто мои 2 цента

 
Technical dervish #:
Почему большинство сливает на форексе? 



1) потому что большинство из этого болшинства это внутридневные трейдеры. Ларри Уильямс утверждает что 99% интрадеев проигрывается вчистую. 

оставшийся процент обладает ярко выраженными охотничьими инстинктами и молниеносной реакцией как у крыс. но к 40 годам или раньше это исчезает и у них.

да внутридневные трейдеры долго не живут. 


И все эти строки написал  Ларри Уильямс ?

 

Вот интересный пример на этой неделе, как я, не желая напрячься, упустил огромную прибыль


Как видно, вошёл в сделку лонговую и взял мелкую прибыль. Потому что ну не хотелось мне напрягаться, терпеть дискомфорт, прокачивать финансовую мышцу, напрягать её. И вот к чему это привело - к упущенной выгоде в размере 3400+ pips. Печально. На форексе нужно трудиться, пахать, напрягать финансовую мышцу, чтобы добыть прибыль.

 
webgopnik #:

Вот интересный пример на этой неделе, как я, не желая напрячься, упустил огромную прибыль


Как видно, вошёл в сделку лонговую и взял мелкую прибыль. Потому что ну не хотелось мне напрягаться, терпеть дискомфорт, прокачивать финансовую мышцу, напрягать её. И вот к чему это привело - к упущенной выгоде в размере 3400+ pips. Печально. На форексе нужно трудиться, пахать, напрягать финансовую мышцу, чтобы добыть прибыль.


Для этого существует взятие профита частями на откате простым тралом. Вы по моему ранее писали - что это не варик - т.к. прибыли не даем всей течь.... вот именно что дает такой подход прибыли течь...  т.к. см на истории и проверяйте.... если не частями - то сколько? Будет - эх рано вышел - надо было еще постоять.... или почему я не вышел - когда профитная не пошла дальше цена в профит - а ушла в лосс.... проверьте все на истории и закрывайте оптимальное среднестатистическое значение профита....

А иначе - этим качелям не будет конца и края.....

Лучше закрывать частями - даже когда цена не дошла по всей позе до стоп лосса. Там тоже закрывать простым тралом....
Это подтверждено статистическим распределением вероятности. Когда закрытие происходит согласно распределения в пределах одной сигмы отклонений.
По простому частями. Взяли 10 лот и закрываете по 1 лоту простым тралом 10 процетнов АТР. индикатора.
На откатах. Естественно сразу ставите стоп лосс типа 1 Атр и ТР 3 ИЛИ 4 или 5 АТР. Все что между закрываете тралом простым на дистанции 10-20 процентов АТР. этот подход выверен статистически. И главное - обоснован.
Размеры сл и тр и трала это для среднесрока.
Для более коротких входов могут быть и иные их соотношения.