Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 77
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня тоже стабильно 280% за 2 недели. 6 из 6 раз были прибыльными и не 20%, а сотни процентов . Но при шипах может вынести счет, это не Грааль . То есть в 90% случаев будет 500% в месяц, в 2-3% может вынести счет на резких пин-барах. Ну да, не совсем стабильно...
Стабильно - это из года в год каждый месяц по 20%. Ну или хотя бы год, каждый месяц по 20%. Вот это - про грааль.
Так-то и у меня было 1000% за полгода, на бирже, но там была ситуация халявы, специально под неё робота писал, уже давно закрылась та халява.
А чего мучить то?
У Вас две линии (жёлтая и красная) идут синхронно, прям точка в точку, повторяют друг друга. Видно, что они выражают что-то одно и тоже.
Но потом... расходятся
Как такое возможно?
И это на часовом графике, не на тиковом и не на минутках, то есть, не списать на технический арбитраж и косяк котировок внутри одного брокера
к чему разворот и СКО в парном трейдинге ???
в парном торгуется раздвижка, а не колебания около нуля
можно торговать как полную раздвижку, так и ее приращение.
учите матчасть
распишите подробнее - не понятно.... можно в ЛК
вот:
берутся два инструмента. Их цена делится (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.
Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.
переключите теперь ТФ на MN1 и скрин в студию
Нашёл в одном из Ваших постов индикатор расхождения. Евро и фунт. На MN1 расхождения... аналогичны разным ТФ.
Если умерить фунтовский волатильный пыл и "сузить" его мысленно, то они вроде как сходятся, но не везде. С другой стороны, непонятно, как это можно эксплуатировать
Нашёл в одном из Ваших постов индикатор расхождения. Евро и фунт. На MN1 расхождения... аналогичны разным ТФ.
Если умерить фунтовский волатильный пыл и "сузить" его мысленно, то они вроде как сходятся, но не везде. С другой стороны, непонятно, как это можно эксплуатировать
Ух ты! Норм.
Хорошо.
Первый шаг сделан. График наложения на MN1 мы увидели.
Вывод верный - никак.
Это очень медленная стратегия получается.
Т.к. эти пресловутые раздвижки будут расходиться и схлапываться(повезет или нет - неизвестно) годами.
В такой реализации парный трейдинг не принесет счастья ибо риск на сделку будет такой же низкий, как и прибыль.
Одна из первых более менее рабочих реализаций размещена в ветке советник всем миром.
Используется индикатор мультиинструмент, который будет изрядно перерисовываться.
Там можно выцарапать по больше профита, но и слить тоже можно.
Еще одна реализация по парному:
Кто не втеме читает мои статьи? - Автоматические торговые системы - MQL5
Вывод очевиден - это уже интересно.
Разница между двумя реализациями отличается только выбором инструментов для торговли.
То есть основная ошибка, которая прослеживается в попытках торговать парный трейдинг - не верный выбор инструментов для торговли.
И проверку надо делать на самом старшем тайм-фрейме.
И только этот таймфрейм покажет перспективы работы стратегии за приличный промежуток времени,
максимальный размер раздвижки - основной вопрос, тоже там есть,
морально настроит трейдера на промежуток времени, за который начнется и закончится сделка,
планирование доходов, расходов,
все покажет и расскажет,
ведь нам нужна долгоиграющая и стабильно приносящая профит стратегия, верно?.
Вот в принципе и все.
А ещё всех губит Ж - жадность .
И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)
все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?
и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются
В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК.
На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные.
Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.
Забудьте наглухо про зигзаги.
А ещё всех губит Ж - жадность .
И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)
все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?
и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются
В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК.
На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные.
Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.
Забудьте наглухо про зигзаги.
Максим, наконец то реально хороший пост
+
Но в парном идет ориентир не на красные черточки, а на максимальную раздвижку между двумя выбранными постоянно одними и теми же инструментами
исходя из нее высчитывается максимальный риск и определяются перспективы доходности стратегии еще до начала торговли
продолжительность сделки определяет оборачиваемость и планы по росту/расходу капитала
А ещё всех губит Ж - жадность .
И принципиальная ошибка ловли зиг-зага в конкретном инструменте. И дурные привычки из снов про граали :-)
все-же хотят торговать как фиолетовый зигзаг указывает ?
и все ТС на него ориентируются и алгоритмы с ним сверяются
В ПАРНОМ/БАННОМ трейдинге это НЕ ТАК.
На конкретном символе будут браться трейды подобные красным чёрточкам - редкие, с резким наклоном, менее длительные.
Почти постоянно в торговле, но постоянно меняется инструмент, Такие чёрточки будут появляться на разных символах.
Забудьте наглухо про зигзаги.
Что любопытно, чисто математически/статистически - они обязаны быть.
1) Каждый таймфрейм - голоден. Ему нужна волатильность.
2) Импульс на старшем ТФ - тренд с небольшими коррекциями на младшем ТФ
3) Коррекция на старшем ТФ - тренд с глубокими коррекциями на младшем ТФ .
Фундаментальный фактор:
1) Мелкому игроку нужна цена рядом
2) Крупному игроку нужна цена подальше.
Как итог: на каждом ТФ есть импульсы, которые и берутся профессиональными трейдерами в профит. Классический пример - представители новой волновой (3-волновой АБС: импуль-коррекция-импульс) - они берут волну "с" в волне "С" старшего таймфрейма. Это и есть те самые импульсы на Вашем графике.
Представители одной академии форекс называют этот эффект "резонансом" по аналогии с настоящим физическим резонансом волн.
Что любопытно, чисто математически/статистически - они обязаны быть.
1) Каждый таймфрейм - голоден. Ему нужна волатильность.
2) Импульс на старшем ТФ - тренд с небольшими коррекциями на младшем ТФ
3) Коррекция на старшем ТФ - тренд с глубокими коррекциями на младшем ТФ .
Фундаментальный фактор:
1) Мелкому игроку нужна цена рядом
2) Крупному игроку нужна цена подальше.
Как итог: на каждом ТФ есть импульсы, которые и берутся профессиональными трейдерами в профит. Классический пример - представители новой волновой (3-волновой АБС: импуль-коррекция-импульс) - они берут волну "с" в волне "С" старшего таймфрейма. Это и есть те самые импульсы на Вашем графике.
Представители одной академии форекс называют этот эффект "резонансом" по аналогии с настоящим резонансом волн.
вот это вот всё вам и мешает
это почти исчерпывающий перечень заблуждений. Всё что понаписано существует только в голове.
2) Крупному игроку нужна цена подальше.
Я не крупный, но мне надо ;)
Крайне был бы рад черным/белым лебедям ;)