Обсуждение статьи "Эксперименты с нейросетями (Часть 4): Шаблоны"

 

Опубликована статья Эксперименты с нейросетями (Часть 4): Шаблоны:

Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.

Шаблон представляет собой некую конструкцию похожую на «плавающий паттерн». Эго значения постоянно меняются в зависимости от ситуации на рынке, но каждое из значений находятся в определенном диапазоне, что и нужно для наших экспериментов. Так, как нам уже известно, что данные, которые мы передаем в нейросеть, должны находиться в определенном диапазоне. Значение в шаблоне округляется до целого для упрощения и лучшего понимания перцептроном и нейросетью. Таким образом мы получаем большее количество ситуаций для срабатывания условий и меньшую нагрузку на перцептрон и нейросеть. Ниже на скриншоте Вы видите первый, из шаблонов который мне пришел на ум. Назвал я его веер, думаю сходство очевидно. Индикаторы в данной статье мы использовать не будем, работаем со свечами.

Ниже показаны примеры с использованием масштабирования на истории, таким образом, мы можем анализировать более короткую или глубокую историю.

Использовать равное количество свечей в шаблонах не является обязательным условием что дает дополнительное поле для размышлений по поводу актуальности предыдущих значений цены. В нашем случае цены закрытия свечей.

Важно понимать, что в примерах с использованием библиотеки DeepNeuralNetwork.mqh на 24 свечи мы используем разные библиотеки, которые я описал в предыдущих статьях. С разными настройками входных данных. А именно 4 и 8 параметров на вход нейросети. Но Вы за это можете не переживать во вложении я добавил советники и нужные библиотеки.

2.1 Шаблон веер из четырёх значений, растянутый на 24 свечи. На периоде H1 равно одному дню. 

Веер 4 24

И так опишем, что мы будем передавать в перцептрон и нейросеть для большего понимания:

  1. Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 2;
  2. Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 3;
  3. Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 4;
  4. Округленное расстояние в пунктах от точки 1 до точки 5;

Автор: Roman Poshtar

 

все это похоже на случайные результаты. 
Если сделать то же самое на других парах там где кривая баланса шла вверх, то результат окажется скорее всего убыточным и ли близким к нулю. Эта нейросеть не выявляет закономерности в том виде в котором можно было бы рассчитывать на прибыль.

 
В шаблонах присутствуют фиксированные значения в пунктах, а как они были получены? Быть может их так же надо оптимизировать?
 
Aleksey Vyazmikin #:
В шаблонах присутствуют фиксированные значения в пунктах, а как они были получены? Быть может их так же надо оптимизировать?

Нет не надо. Они для построения самой фигуры.

 
Roman Poshtar #:

Нет не надо. Они для построения самой фигуры.

Можете обосновать? Ведь у разных инструментов разный размах будет.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Можете обосновать? Ведь у разных инструментов разный размах будет.

Нужно брать разумный минимум что бы цена не выпала за пределы шаблона. Но вы можете попробовать оптимизацию.

 
Roman Poshtar #:

Нужно брать разумный минимум что бы цена не выпала за пределы шаблона. Но вы можете попробовать оптимизацию.

Так может ATR дневной взять, это учтет ещё и волатильность локальную?

 
Кстати, могу дать свои вычислительные ресурсы на тесты, но только электричество нужно будет оплатить...
 
Aleksey Vyazmikin #:

Так может ATR дневной взять, это учтет ещё и волатильность локальную?

По ресурсам денег пока нет, но спасибо. Индикаторы будем рассматривать в следующей статье. 

 
Ukrainian:

Вітаю Романе, мене дуже зацікавила серія, яку ти створюєш. Я хотів би запропонувати тобі використання моїх інформаційних ресурсів безкоштовно. Моя електронна адреса: sciortybrothers@gmail.com. Будь ласка, надішліть мені будь-яке повідомлення, щоб я міг на нього відповісти. Гарного дня!

English:

Hello Roman, I am very interested in the series that you are creating. I would like to offer you the use of my informatics resources for free. My email address is sciortybrothers@gmail.com. Please feel free to send me even just a word so that I can respond to you. Have a good day!
 

Интересная статья  может добавить оптимизацию,  день недели , часы

, например  с 15-17 волатильные часы и фигуры прорывные треугольники.

Может первая пятница месяца(нонфарм). Также можно добавить имбаланс(середина импульсной свечи, ордерблоки, только те, где есть имбалансы.

 Например  в пн после сильных новостей в пятницу обычно противные. или последний день месяца, тоже.   Ещё замечал поведение что последняя минута которая кратна 15, 30 минутам -иммульсная