У кого какая цель по созданию крутого робота, когда стоп? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Себе хорошего робота на двухстороннем Мартине написал. Тоже конечно сливает, но редко, довольно устойчивый. Успеваю и депозит отбить и прибыль заработать. Но всё равно это всё не то, хочется стабильности.
Поэтому уже год пишу робота без Мартина и прочих рисковых стратегий. Со Стопами и Тейками. Взял график Фунт к Долл. и одну свою стратегию. Два месяца прибыль, потом пошли убытки. Стал изменять, дополнять. Добился четырех прибыльных месяцев. Также постепенно разработал и другие стратегии и впихнул их в робота. Сейчас их шесть в алгоритме. В каждом тестовом месяце какие то в плюс сработают, какие то в минус - но в общем дают прибыль. Беру новый месяц из истории и прогоняю. Начинаю анализировать, исправлять неудачные сделки, дополняю новые условия и т.д. Добиваюсь хорошей прибыли. И потом измененного робота прогоняю по раннее протестированным прибыльным месяцам. В итоге какие то изменения оставляю, какие то убираю или дорабатываю новые условия. Добиваюсь прибыльности по всем месяцам. Потом беру новый, еще не тестированный месяц, и все начинается заново - прогон, изменения и проверка по предыдущим месяцам. В общем долго всё это и муторно...
Но зато постепенно добился прибыли уже по 12 месяцам - ни один месяц в минуса не ушел.. В среднем прибыль за месяц 20 - 30 процентов. Так и буду потихоньку дальше идти. Когда СТОП ? Когда добьюсь прибыли по 3-м годам, по 36 месяцам.. Тогда остановлюсь и запущу в реальную торговлю. И начну дописывать робота по сделкам на продажу. Так как сейчас пишу только на покупки. Так легче. Одновременно писать и Buy и Sell - мозг лопнет от такой натуги.... И так что то он очень сложный получается, только по сделкам Buy в коде робота написал уже больше 3000 строк.
Себе хорошего робота на двухстороннем Мартине написал. Тоже конечно сливает, но редко, довольно устойчивый. Успеваю и депозит отбить и прибыль заработать. Но всё равно это всё не то, хочется стабильности.
Поэтому уже год пишу робота без Мартина и прочих рисковых стратегий. Со Стопами и Тейками. Взял график Фунт к Долл. и одну свою стратегию. Два месяца прибыль, потом пошли убытки. Стал изменять, дополнять. Добился четырех прибыльных месяцев. Также постепенно разработал и другие стратегии и впихнул их в робота. Сейчас их шесть в алгоритме. В каждом тестовом месяце какие то в плюс сработают, какие то в минус - но в общем дают прибыль. Беру новый месяц из истории и прогоняю. Начинаю анализировать, исправлять неудачные сделки, дополняю новые условия и т.д. Добиваюсь хорошей прибыли. И потом измененного робота прогоняю по раннее протестированным прибыльным месяцам. В итоге какие то изменения оставляю, какие то убираю или дорабатываю новые условия. Добиваюсь прибыльности по всем месяцам. Потом беру новый, еще не тестированный месяц, и все начинается заново - прогон, изменения и проверка по предыдущим месяцам. В общем долго всё это и муторно...
Но зато постепенно добился прибыли уже по 12 месяцам - ни один месяц в минуса не ушел.. В среднем прибыль за месяц 20 - 30 процентов. Так и буду потихоньку дальше идти. Когда СТОП ? Когда добьюсь прибыли по 3-м годам, по 36 месяцам.. Тогда остановлюсь и запущу в реальную торговлю. И начну дописывать робота по сделкам на продажу. Так как сейчас пишу только на покупки. Так легче. Одновременно писать и Buy и Sell - мозг лопнет от такой натуги.... И так что то он очень сложный получается, только по сделкам Buy в коде робота написал уже больше 3000 строк.
интересно, а если вы сейчас в buy тренд попали? и будь тогда и зеркальные sell условия - результат мог быть слив по спреду
или вы хотите с помощью дара предвиденья для sell отдельные условия задавать..., ерунда.
писать нужно сразу одинаковый код для buy и sell, и если сможете предсказать будущий тренд, просто в input отключаете одно направление...
писать нужно сразу одинаковый код для buy и sell, и если сможете предсказать будущий тренд, просто в input отключаете одно направление...
Код-то (по функциям) одинаковый, а вот условия, параметры и даже используемые индикаторы могут быть разными.
У меня например остановка по созданию робота произойдет, когда на реале я увеличу депозит в 1000 раз.
А у вас, господа алготрейдеры?
Т.е., как я понимаю, при плече 100 ( минимум, наверное, для кухонь ) евро к доллару, или ещё чего-нибудь к чему-то составит не менее, чем 10-кратное превышение ставки к выигрышу.
И что, Ренат, ты так и продолжишь создавать абсолютно бесполезное Программное обеспечение, легко порождая при этом Гениальные формулы?
Значит, ты Дебил, а я - Алготрейдер ... Не знаю ...
интересно, а если вы сейчас в buy тренд попали? и будь тогда и зеркальные sell условия - результат мог быть слив по спреду
или вы хотите с помощью дара предвиденья для sell отдельные условия задавать..., ерунда.
писать нужно сразу одинаковый код для buy и sell, и если сможете предсказать будущий тренд, просто в input отключаете одно направление...
Ну, во первых я пишу сову и тестирую пока за 2021 год. А там пол года тренд вверх, а вторая половина падение вниз. И на этом падении результаты по Buy ничуть не хуже. Я начинал писать робота как чисто трендового и для заработка по ребейту - достаточно было в ноль вывести по прибыли и заработал бы на ребейте. И результаты были хорошие, пока не пошли месяца тренда вниз - тогда не только убытки появились, но и полностью сливные месяца пошли. Вот тогда и пришлось вносить кардинальные изменения и усложнять робота. Тогда и внес в код другие стратегии и сейчас он у меня торгует по тренду, торгует во флэте, торгует против тренда, торгует днем и торгует ночью. Первые стратегии дадут убыток - вторые в плюс вытянут, а в следующем месяце наоборот будет...
И во вторых. Как это ни странно, но при глобальном тренде вниз прибыль по ордерам Buy больше, чем при тренде вверх. Все дело в том, что наибольшую прибыль в роботе дают стратегии против тренда. На развороте или на коррекции заходит на самом дне и тянет ордер до победного. Всегда в сове в работе один ордер. Но вот при входе против тренда открываются дополнительные ордера, если хорошо вверх пошли..
Так что нет опасений, что с ордерами Sell в последующем могут возникнуть проблемы. Проблема будет переписать 3000 строк, написанных под Buy, в 3000 строк для Sell и не запутаться. Там такие большие и сложные условия входа и выхода из сделки, и затрагивают сочетания 8-ми индикаторов на трех тайм фреймах, что я не смог использовать например стратегию против тренда в своей ручной торговле - я просто путаюсь и не могу вспомнить все многочисленные условия для открытия ордера...
Вот скрин из прогона.
... Проблема будет переписать 3000 строк, написанных под Buy, в 3000 строк для Sell и не запутаться.
Это не проблема вообще. Сложная (читай многокомпонентная) задача разбивается на составляющие. Чтоб это было подконтрольно делается список всех (!) составляющих. Далее, поскольку часть проще целого, выполняем составляющую за составляющей. Нудная, рутинная работа, но делать-то надо. Чтоб не искать косяки Бог весть где, как только выполняется первая же составляющая, так сразу она тестируется и отлаживается до идеала. И так каждый кусочек: написание, тест, отладка. И только после этого следующий.
При таком подходе задача будет выполнена безупречно.
Далее, поскольку часть проще целого, выполняем составляющую за составляющей. Нудная, рутинная работа, но делать-то надо. Чтоб не искать косяки Бог весть где, как только выполняется первая же составляющая, так сразу она тестируется и отлаживается до идеала. И так каждый кусочек: написание, тест, отладка. И только после этого следующий.
Так не получится. Там всё взаимосвязано. Если в роботе 6 стратегий, это не значит, что в коде 6 независимых частей. Было бы так - делал бы как вы и предложили. Но я писал от простого к сложному. Начинал с одного ( сделки по тренду) и добавлял следующие стратегии и они использовали то, что написано было ранее и плюс добавлялось что то новое. Например блок кода для определения ситуации инструмента (флэт, тренд, замедление тренда, повышенная и пониженная волатильность) используется всеми стратегиями. То есть его полностью переписывать, а не по кускам.
Очень большой блок закрытия ордеров. Двадцать одна ситуация закрытия половины ордера и девятнадцать ситуаций полного закрытия ордера, ну и плюс несколько тралов СтопЛоссов. И эти условия используются не отдельно определенной стратегией, а всеми, в зависимости от ситуации на рынке. То есть его полностью переписывать, а не по кускам.
И сами стратегии между собой взаимосвязаны. Флэтовый ордер ведется и закрывается по одним правилам. Если цена резко выйдет из флэта, алгоритм поменяет значение ордера с флэтового на трендовый, и будет его вести уже по другим правилам. Так что не получится написать одну стратегию и начать тестить - глюки будут сто процентов. То есть переписывать всё, а не по кускам.
Блок функций тоже надо переписывать целиком, а не по частям. Единственное, что можно разделить и переписывать постепенно - это графика. У меня на рисунке вверху шесть строк показывают результаты теста по шести стратегиям (прибыль и количество сделок) и общее количество закрытых лотов( это для расчета прибыли по ребейту). Очень полезная штука оказалась для аналитики. Тестирую месяц, делаю скрин экрана и скидываю в отдельную папку. Потом следующие месяца. Ну а потом анализируешь, как у тебя отработали отдельные стратегии по месяцам и есть ли вообще от них толк.. Таким образом отсеял много задумок, которые пытался внести в код. В один месяц давали по 50% прибыли к депо, а в другие просаживали по минусам нещадно, и никакие изменения и дополнения не улучшали ситуацию. Сколько я таких задумок перепробовал за год написания робота - и не сосчитать. В итоге пока в коде шесть работающих нормально.
Лет 10 назад на форумах, на этом в том числе, активно велись разговоры о так называемых "плагинах серверной части МТ-4".
Они тогда здесь очень не поощрались и за них, среди прочего, активно банили.
Суть там была в том, что ДЦ "плагинами" может отслеживать, анализировать и до неузнаваемости менять работу стратегий и советников, превращая самые доходные в самые сливные.
Я это к тому, что можно очень долго теоретизировать и оттачивать кривые доходности в тестере, но только реал, хотя бы центовый, всё расставит по местам.
Т.е., как я понимаю, при плече 100 ( минимум, наверное, для кухонь ) евро к доллару, или ещё чего-нибудь к чему-то составит не менее, чем 10-кратное превышение ставки к выигрышу.
И что, Ренат, ты так и продолжишь создавать абсолютно бесполезное Программное обеспечение, легко порождая при этом Гениальные формулы?
Значит, ты Дебил, а я - Алготрейдер ... Не знаю ...
ты знаешь, я уже на бирже
но 1 к 100 плечо не дают
тем не менее... :
https://www.mql5.com/ru/forum/436970/page33#comment_43701151ты знаешь, я уже на бирже
но 1 к 100 плечо не дают
тем не менее... :
https://www.mql5.com/ru/forum/436970/page33#comment_43701151Ты знаешь, а даже моя дочь уже не работает даже на бирже, хотя она уже совсем давно, но уже была признана Квалифицированным инвестором, но я даже ни одной ссылки на её торговлю не дам )...(
Даже не знаю, в какую сторону уместно развернуть скобку...
Хотя даже упоминать не хотел, но именно сегодня мне исполнилось 65 годиков, но и это - не то, о чём я хотел бы упомянуть ...
Хочешь, ещё что-нибудь добавлю ... про себя лично, или про дочь ...
Тебе лично даже полезно это будет,- я Православный, но в этом лично я уверен ... И рад бы тебе лично помочь успеть, хотя-бы ... Но не факт, что успею.