Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, Вы правы! Это правильная система. Учитывая то, что демо-счет ничем не отличается от реального счета, определить прибыльную стратегию нужно на демо-счете.
Большинство же трейдеров предпочитают сливать свои счета на реале, прежде чем до них дойдет простая вещь, что демо-счета и тестирование - это оптимальный вариант развития трейдера в профессиональном плане.
Кстати, это очень не простая работа - разработка прибыльной торговой стратегии. ПОПРОБУЙТЕ ПОВТОРИТЬ безубыточную стратегию - Вас ждет очень большое разочарование!
на демо - это демозит
;)
на демке увеличат демозит
а на реале...
нонсенс - не прет
))))
на демо - это демозит
;)
на демке увеличат демозит
а на реале...
нонсенс - не прет
))))
Ну с какой радости? Котировки же одинаковые.
А если открыть реал, но и демо оставить? Эффективность торговли снизится впополам?)
Ну с какой радости? Котировки же одинаковые.
А реквоты и проскальзывания тоже одинаковые?
В целом, все зависит от стратегии...
Если Ваша стратегия из группы скальпинг, то да, реквоты и проскальзования будут сильно влиять на результаты работы стратегии...
Если стратегия среднесрочная или консервативная, Вы даже не заметите влияния этих вещей на результаты работы...
В целом, все зависит от стратегии...
Если Ваша стратегия из группы скальпинг, то да, реквоты и проскальзования будут сильно влиять на результаты работы стратегии...
Если стратегия среднесрочная или консервативная, Вы даже не заметите влияния этих вещей на результаты работы...
А реквоты и проскальзывания тоже одинаковые?
Не одинаковые, но их влияние тем меньше, чем более высокий таймфрейм торгуется. Так что если речь о торговле с целями больше интрадейных, то этой разницей вполне можно пренебречь. Если нельзя и среднесрочную торговлю убивает такая мелочь, то подобную стратегию и вовсе не стоит рассматривать, потому что ее прибыльность в этом случае буквально на грани погрешности.
Не одинаковые, но их влияние тем меньше, чем более высокий таймфрейм торгуется. Так что если речь о торговле с целями больше интрадейных, то этой разницей вполне можно пренебречь. Если нельзя и среднесрочную торговлю убивает такая мелочь, то подобную стратегию и вовсе не стоит рассматривать, потому что ее прибыльность в этом случае буквально на грани погрешности.
Если вы умеете считать деньги, вы всегда заметите, где вы теряете. А реквоты приводят к тому, что на реале не сработает ТП, там, где на демо он отработает четко.
Для этого у Трейдера есть головка, чтобы анализировать и выбирать себе стратегию...
Как говорится : "За что боролся, на то и напоролся!" - народная мудрость...