мой первый эксперт и его рез-ты: прошу совета +
слишком мало сделок чтобы доверять оптимизатору. 60 это ни о чём. Это он просто прибил к истории
стратегии проверяют в демках,центах. Тестер/оптер лишь косвенный помощник и слегка тюнить параметры которые в общем-то (плюс/минус) заранее известны
слишком мало сделок чтобы доверять оптимизатору. 60 это ни о чём. Это он просто прибил к истории
стратегии проверяют в демках,центах. Тестер/оптер лишь косвенный помощник и слегка тюнить параметры которые в общем-то (плюс/минус) заранее известны
так это м30, на демке я буду ждать реальных сделок долго...
но я правильно понял, другого пути нет - только примерно покрутить в тестере и запускать вживую на демо?
всем привет.
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками.
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией.
ниже представлены исх.условия и рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально?
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?
Чем быстрее Вы осознаете, что оптимизация - это просто подгонка изменяемых входных параметров под исторические данные, тем быстрее у Вас пойдут дела в гору.
Чем больше параметров, тем больше вероятности найти такую комбинацию этих параметров, при которых будет граальный результат на истории.
Но, естественно, шанс, что этот набор параметров будет дальше эффективно работать, будет такой же, как и вероятность нахождения такого набора, т.е. весьма небольшая.
С четырьмя параметрами, как у Вас, очень просто найти выйгрышные комбинации даже в очень плохой стратегии.
Честно сами для себя посмотрите - какой у Вас процент выйгрышных проходов? Думаю в вашем случае - 10-30%. Остальные убыточные.
Идеальная стратегия - это постоянно самооптимизирующая стратегия с только внутренним набором параметров, которой нужен только один тестовый проход на реальных тиках, чтобы проверить ее эффективность или неэффективность, чтобы поправить алгоритм или отправить её в корзину. Внешние параметры могут быть только для управления рисками. (типа каким процентом депозита активно торговать). Хотя и эти параметры можно автоматизировать.
всем привет.
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками.
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией.
ниже представлены исх.условия и рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально?
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?
Доброе утро! Тестирование проведенное в режиме "Все тики" не может дать ответ на заданные Вами вопросы. Переведите тестер в режим "Каждый тик на основе реальных тиков", прогоните свой советник и ещё раз выложите результаты на всеобщее обозрение.
С уважением, Владимир.
всем привет.
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками.
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией.
ниже представлены исх.условия и рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально?
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?
Доброе утро! Тестирование проведенное в режиме "Все тики" не может дать ответ на заданные Вами вопросы. Переведите тестер в режим "Каждый тик на основе реальных тиков", прогоните свой советник и ещё раз выложите результаты на всеобщее обозрение.
С уважением, Владимир.
здравствуйте
перевел в режим "Каждый тик на основе реальных тиков", добавил интервал (теперь с начала 2021го года), даю рез-ты
и да, это только шорты, лонги еще не реализовали.
спасибо.
МТ5 подключен к моему брокеру ICMarkets, но как узнать, откуда он берет историч.данные?... с моего брокера или нет?...
сделок получил больше, новый скрин чуть выше
> . Ральф Винс Разработка тестирование и оптимизация торговых систем для биржевого трейдера
гуглится авто Роберт Пардо, не Ральф Винс - ?....
Чем быстрее Вы осознаете, что оптимизация - это просто подгонка изменяемых входных параметров под исторические данные, тем быстрее у Вас пойдут дела в гору.
Чем больше параметров, тем больше вероятности найти такую комбинацию этих параметров, при которых будет граальный результат на истории.
Но, естественно, шанс, что этот набор параметров будет дальше эффективно работать, будет такой же, как и вероятность нахождения такого набора, т.е. весьма небольшая.
С четырьмя параметрами, как у Вас, очень просто найти выйгрышные комбинации даже в очень плохой стратегии.
Честно сами для себя посмотрите - какой у Вас процент выйгрышных проходов? Думаю в вашем случае - 10-30%. Остальные убыточные.
Идеальная стратегия - это постоянно самооптимизирующая стратегия с только внутренним набором параметров, которой нужен только один тестовый проход на реальных тиках, чтобы проверить ее эффективность или неэффективность, чтобы поправить алгоритм или отправить её в корзину. Внешние параметры могут быть только для управления рисками. (типа каким процентом депозита активно торговать). Хотя и эти параметры можно автоматизировать.
> С четырьмя параметрами, как у Вас, очень просто найти выйгрышные комбинации даже в очень плохой стратегии.
параметров у меня больше десятка, просто остальные уже вылизаны, и любая их оптимизация только ухудшает ситуацию. А вот СЛ, ТП и дельта сдвига стопа в БУ вижу, что дают...
> Честно сами для себя посмотрите - какой у Вас процент выйгрышных проходов? Думаю в вашем случае - 10-30%. Остальные убыточные.
взгляните, пожалуйста, на диаграмму выше, судя по ней, их 70%, если я ее правильно понимаю
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
торговал руками, появилось время и посадил программиста спрограммировать под МТ5 то, чему умею руками.
спрограммировали, идем в тестер, играемся с генетич.оптимизацией.
ниже представлены исх.условия и рез-ты, например, для м30.
скажите, это много? мало? нормально?
как правильно это читать? есть ли какой-то ФАК или мануал по работе с такими рез-тами?