Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 2): Уравнение эволюции вероятностного поля цены и возникновение наблюдаемого случайного блуждания" - страница 9

Новый комментарий
 
Aleksey Nikolayev #:

Проблема в том, что среднее можно посчитать всегда, но оно не всегда является оценкой для матожидания.

Первое, что попалось в поиске "выборочное среднее является":


 
Mikhail Tkachev #:

Первое, что попалось в поиске "выборочное среднее является":


Вывод из чего?) Приводите уж заодно и условия при которых получен данный вывод (какой именно вариант ЗБЧ использован).

Как минимум, матожидание должно существовать, а это условие вовсе не обязано выполняться всегда.

 
Aleksey Nikolayev #:

Вывод из чего?) Приводите уж заодно и условия при которых получен данный вывод (какой именно вариант ЗБЧ использован).

Как минимум, матожидание должно существовать, а это условие вовсе не обязано выполняться всегда.

Я не настолько в теме)
Вот источник : https://sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451

 
Mikhail Tkachev #:

Я не настолько в теме)
Вот источник : 
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины

Понятно. Возьмите, например, выборку распределённую по Коши, для которого не существует матожидание. Среднее для выборки посчитать ничто не мешает, но оно ни к чему не сходится и ничего не оценивает. В подобных случаях в матстате вместо арифметического среднего выборки используют, например, выборочную медиану (которая является оценкой медианы).

 
Aleksey Nikolayev #:

Понятно. Возьмите, например, выборку распределённую по Коши, для которого не существует матожидание. Среднее для выборки посчитать ничто не мешает, но оно ни к чему не сходится и ничего не оценивает. В подобных случаях в матстате вместо арифметического среднего выборки используют, например, выборочную медиану.

Не могу спорить с Вами, я практик со средним уровнем способностей)
На выборках приращений из ценовых рядов среднее очень близко к медиане, что-то около 0...
Гистограммы таких выборок имеют один отчетливый максимум, похожи на нормальные.
P.S.  Сейчас посчитал, медиана отличается от среднего на 8 %, медиана сверху, ряд из разниц логарифмов цен.

 
Aleksey Nikolayev #:

Есть довольно старая книга Петерса "Хаос и порядок на рынках капитала". В ней он, если ничего не путаю, считал аттрактор для каких-то цен. Размерность аттрактора получилась у него весьма большой, что приводит к сомнениям в статистической значимости результата (про практическую полезность речи даже не идёт).

Да, скачал книгу, спасибо за информацию, почитаю.


 
Dmitry Fedoseev #:

Что это? На горизонте новая восходящая звезда "Юсуф-2"?

(1) Не просто S квадрат, а модуль S, и только потом квадрат... Какая удивительная научная тонкость.

(2) ...и ни строчки кода.

(3) Картинка красивая, и особо впечатляет глубиной вложенного в нее смысла - оранжевая полоска в левом верхнем углу - с этим не поспоришь - вероятность попадания цены в прошлое минимальна.

Так.

  1. С простейшими свойствами  комплексных чисел Вас уже Алексей Николаев познакомил.
  2. Статей по программированию тут и без меня 99%, надо разнообразить контент сайта. И, потом, что же мне на этом поприще с такими «зубрами», как Вы тягаться. Пишу о том, что знаю.
  3. Вы  совсем не поняли, что показывает индикатор  «Распределение вероятности цены». Он в каждый исторический момент (бар)  показывает соответствующие ему (этому моменту)  вероятности значений цены в виде закодированной в наборе цветов гистограммы.  Вероятности попаданий текущей цены  в прошлое (такое можно только спьяну представить) он никак не показывает.
 
Aleksey Ivanov #:

Так.

  1. С простейшими свойствами  комплексных чисел Вас уже Алексей Николаев познакомил.
  2. Статей по программированию тут и без меня 99%, надо разнообразить контент сайта. И, потом, что же мне на этом поприще с такими «зубрами», как Вы тягаться. Пишу о том, что знаю.
  3. Вы  совсем не поняли, что показывает индикатор  «Распределение вероятности цены». Он в каждый исторический момент (бар)  показывает соответствующие ему (этому моменту)  вероятности значений цены в виде закодированной в наборе цветов гистограммы.  Вероятности попаданий текущей цены  в прошлое (такое можно только спьяну представить) он никак не показывает.

Про код вы меня не поняли. Писать никому не понятные формулы - это одно (ну или понятные 2-3 человекам, или делающим вид, что они им понятны).

А вот переложить их в коде - вот это действительно показать, что ты их понимаешь. А то получается статья ни о чем... как 1000 учебников для ВУЗов.

И между прочим с комплексными числами я знаком. Так что, может быть, этот мой вопрос, это не проблема читателя, а проблема писателя? 

 
Dmitry Fedoseev #:

Про код вы меня не поняли. Писать никому не понятные формулы - это одно (ну или понятные 2-3 человекам, или делающим вид, что они им понятны).А вот переложить их в коде - вот это действительно показать, что ты их понимаешь. А то получается статья ни о чем... как 1000 учебников для ВУЗов.И между прочим с комплексными числами я знаком. Так что, может быть, этот мой вопрос, это не проблема читателя, а проблема писателя? 

Дмитрий, ну подождите немного, автор уже проделал титанический труд)
Я с интересом жду какие-то практические выводы для торговли...

 
Inquiring #:


Возвращаясь к графикам, представляем их развернутым фазовым пространством, накладываем спирали в логосе (духе) расслоений Хопфа, и получаем результат.

Программист хороший нужен.

" Программист хороший нужен"...
У Вас есть техническое задание на разработку индикатора/эксперта/скрипта, для  реализации которого Вам нужен хороший программист.  
Я правильно Вас понял?

12345678910111213141516...19
Новый комментарий