Обсуждение статьи "Модель движения цены и ее основные положения (Часть 1): Простейший вариант модели и его приложения"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Модель движения цены и ее основные положения (Часть 1): Простейший вариант модели и его приложения:

Представлены основы математически строгой теории движения цены и функционирования рынка. Строгой математической теории движения цены до настоящего момента еще не было создано, а имелся только ряд неподкрепленных ни статистикой, ни теорией предположений типа, что после таких-то паттернов цена движется так-тo.

Предсказывать непосредственно ценовое движение по формуле (4), из-за сложности  идентификации присутствующих в ней параметров,  наличия у последних принципиально неустранимых неопределенностей и, главное, довольно часто следующих непредсказуемых (по простейшей модели) сильных случайных скачков, проблематично и нередко сопрягается ошибочным предсказаниям. Однако, имеется целый ряд полезных для торговли индикаторов – осцилляторов, которые, как раз, и фильтруют эти большие непредсказуемые скачки и сами  обладают предсказательной силой, имея лишь один, но крайне существенный, недостаток – отставание, что присуще всем скользящим средним на которых они основаны. Поэтому, наряду с непосредственным прогнозированием цен перспективным или, даже, возможно еще более перспективным, является такое прогнозирование показаний подобных индикаторов, что нивелирует их отставание.




Автор: Aleksey Ivanov

 

Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.

При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?

 
Автору респект и уважуха. Тот редкий случай, когда статья о рынке, попытках познать сложный рыночный процесс. Так держать!
 
Хорошее начало формализации получения данных для начальной модели. Автору респект.
 
Aleksey Nikolayev #:

Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.

При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?

Присоединюсь к вопросу.
Мое мнение, сб возникает из вероятностной неопределенности данных, которые воздействуют на цену и невозможностью оценки обратных воздействий от действий на рынке.
А вот как это будет учтено, не знаю)
 
Aleksey Nikolayev #:

Спасибо автору за качественную, оригинальную статью. Хорошо заметно, что концепция основательно продумана и базируется на богатом опыте. Есть над чем задуматься.

При первом беглом ознакомлении возник вопрос, правда не вполне имеющий отношение к теме статьи. Как в данной концепции видится процесс случайного блуждания (в качестве модели цены)? Как некое равновесное, предельное её состояние или как-то по другому?

Спасибо за положительную оценку моей работы.

Ваш вопрос, на самом деле, имеет прямое отношение к продолжению развиваемой мной темы. Дело том, что  во второй части (что   дополняет представленную модель движения цены), как   раз, и рассматривается случайное   блуждание цены   в   вероятностном   поле, описанном здесь в первой части.  " Какую при сем использовать философию понимания этих состояний с позиций вероятностного поля?" - вопрос тоже непростой.   Важно, что практически эта задача (с такими случайными блужданиями) решается;   и, находя   максимум функции прибыли,   определяются   положение тейкпрофита и стоплосса, что будет приведено в следующей статье.


 
Denis Kirichenko #:
Автору респект и уважуха. Тот редкий случай, когда статья о рынке, попытках познать сложный рыночный процесс. Так держать!

Спасибо, стараюсь.     

 
Valeriy Yastremskiy #:
Хорошее начало формализации получения данных для начальной модели. Автору респект.
Спасибо, пытаюсь навести порядок.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Присоединюсь к вопросу.
Мое мнение, сб возникает из вероятностной неопределенности данных, которые воздействуют на цену и невозможностью оценки обратных воздействий от действий на рынке.
А вот как это будет учтено, не знаю)
Я попытаюсь это осветить в следующей статье. Важно, что используя представления сб, дополненные представленными здесь волновыми вероятностными полями, несложно рассчитать практически полезные (для трейдинга) вещи.
 
Aleksey Ivanov #:

Ваш вопрос, на самом деле, имеет прямое отношение к продолжению развиваемой мной темы. Дело том, что  во второй части (что   дополняет представленную модель движения цены), как   раз, и рассматривается случайное   блуждание цены   в   вероятностном   поле, описанном здесь в первой части.  " Какую при сем использовать философию понимания этих состояний с позиций вероятностного поля?" - вопрос тоже непростой.   Важно, что практически эта задача (с такими случайными блужданиями) решается;   и, находя   максимум функции прибыли,   определяются   положение тейкпрофита и стоплосса, что будет приведено в следующей статье.


Хорошо, не будем забегать вперёд.

12
Новый комментарий