Стратегии дающие большие прибыли - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2. А вот то что вы привели в качестве кривой как будет расти депозит, это бред. Такого даже теоретически быть не может .....
На самом деле такие стратегии вполне возможны, если продавать опционы далеко вне денег с плечом.
Проблем, вобщем-то, две:
1. Плеча 1:100 никто под такое не даст.
2. Отсутствие убыточных сделок на истории - это лишь повод задуматься, нет ли какого-то неучтенного риска, в случае реализации которого с вероятностью epsilon% вы не останетесь без прибыли (квартиры и т.д. за долги :D)
На самом деле, матожидание прибыли остается нулевым, распределение доходностей имеет огромный отрицательный скос, а убытки настолько редки и разрушительны, что их среднюю величину и вероятность оказывается сложно оценить.
И даже это не помогало им убить идею вложенную в этих роботов. Они тупо перестали выплачивать деньги и начали отменять сделки на истории.
Давайте проверим на живучесть любую вашу стратегию. Я перед выводом денег отменю все её прибыльные сделки на истории ... ну как сможете учесть этот нюанс при проэктировании ? :-)
В чем все таки фишка или фокус: по линейному графику построил стратегию - ДЦ не отдают прибыльные сделки...да они так по любым стратегиям все могут перевернуть... и докажи что ты не верблюд...не захотят отдавать... и всё...или добровольно сливай или не получишь вообще...так что ли...
Что кнопку не нажать?! БАЙ - КУПИТЬ, СЕЛЛ - ПРОДАТЬ)
На самом деле такие стратегии вполне возможны, если продавать опционы далеко вне денег с плечом.
Проблем, вобщем-то, две:
1. Плеча 1:100 никто под такое не даст.
2. Отсутствие убыточных сделок на истории - это лишь повод задуматься, нет ли какого-то неучтенного риска, в случае реализации которого с вероятностью epsilon% вы не останетесь без прибыли (квартиры и т.д. за долги :D)
На самом деле, матожидание прибыли остается нулевым, распределение доходностей имеет огромный отрицательный скос, а убытки настолько редки и разрушительны, что их среднюю величину и вероятность оказывается сложно оценить.
В опционах может быть. Я в них не силён. Но тут конкретный пример. Публичная торговля, чемпионат АТС 2007 года. Там никаких опционов их вроде как в МТ до сих пор нету. Торговля одной валютной парой. Без усреднений, пересидок, мартинов и т.д. Робот которого я привел в пример (winwin2007) идеально прямая кривая эквити, по крайней мере первые 110 сделок, пока не начали менять режим котирования.
Причем особо хочу обратить внимание он сразу при входе выставлял Стоп лосс и ТП.
вот первая же сделка
'500432': instant order sell 5.00 EURGBP at 0.6977 sl: 0.6997 tp: 0.6975
Понятно что стоп лос больше, но его величина всего 20 пипсов и он не будет разрушительным для счета. Сотня таких стопов подряд, да убъет счет, но кривая эквити говорит о другом. У него точный вход в рынок, при котором вероятность получения ТП в разы превышает вероятность получения стоп лоса (уж точно больше чем 1:10). Соответственно МО системы положительное. Появление подряд нескольких стопов, это признак смены котирования. В робот просто вшивается это условие и он перестает торговать.
Останавливаешь, подкручиваешь и запускаешь по новой.
Это уже вообще беспредметный разговор... Если ранее был хотя бы график результатов работы (пусть и без цифр), то сейчас и этого нету. Зато теперь есть эмоции, типа "их раздевали как детей", "плакаться побежали", "убить идею", "тупо перестали" и т.п. Подобные эмоции не являются доказательством "живучести" системы. При этом робот надо рассматривать, как составную часть системы, а именно, её техническую часть. А есть ещё организационная часть. И здесь также требуется определённый уровень компетентности ;)
Результат работы системы -- выведенный кэш. Если результата нет, значит система как единое целое не выполняет задачу.
Господа, Вы обсуждаете ситуацию, которая была 7 лет назад. Вернитесь в настоящее. Тем более, что с тех времен рынок форекс существенно изменился (ECN счета).
а такие алгоритмы как раз и меняют существенно этот рынок. И трейдер находясь в здравом уме и твердой памяти не будет их светить. Вы я вижу очень внимательно наблюдаете за этим рынком, можете привести что то подобное, что работает сейчас. Что бы было в публичном доступе, можно было проанализировать сделки, как робот входит, выходит, где ставит СЛ, где берет прибыль ?
Если честно, то я не верю в стратегию 7-летней давности, которая по сей день остается прибыльной. Тем более на форексе. :)
Но Вы можете ее проверить сами, например, на LMAX-е. ECN-площадка, биржевое исполнение ордеров, отложники внутрь спреда, выставляете лимитники в стакан (являетесь поставщиком ликвидности), есть API на С#/C++/Java/FIX. Площадка находится в Лондоне, сегрегированные счета, регулируется FCA. Вход $10 000.
Попробуйте свои алгоритм. Результаты опубликуете.
А я и нигде не утверждал что он работает до сих пор (робот в моём исполнении). Если бы мой алгоритм работал до си пор, не было бы смысла уходить. Работает и пусть работает. Я форекс уже давно не торгую. Не вижу смысла, в сотый раз наступать на одни и те же грабли. Реальная биржа намного комфортнее
А вы готовы озвучить принципы торговой системы, ulot условия могут измениться на 180 градусов ? Вот пример: В середине января Швейцарский банк перестал удерживать курс к евро 1,2. курс упал до 0,8. Сможете озвучить принцип торговой стретегии для EURCHF на 2014 год и на этот год ?
Могу привести еще один пример робота (точнее стратегии которая поменяла рынок). На 4-ом форуме эта стратегия лежит, где то описана.
С моей точки зрения именно она повлияла на то что теперь в МТ5 нет локов и никогда не будет.