Уникальный метод (передвижение уровней), для определения точки входа. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена - постоянно стабильна в текущий момент времени...
Реагирование Вашей стратегии на ТЕКУЩУЮ цену - зависит лично от Вас...
Результаты Вашей стратегии - зависят от Ваших НАСТРОЕК этой самой стратегии...
Стратегии бывают самые РАЗНЫЕ ( от очень быстрых до консервативных )
Таким образом ИЗМЕНЧИВОСТЬ Вашей торговли - зависит ТОЛЬКО от Вас!
Я не хотел ответить, но вы так невнимательны и пишете непонятно что, несмотря на то что вы тут уже 10-ый год.
И можно считать что вы не программист и не разработчик.
Вот я открою некоторые моменты торговли. Эти моменты знают многие профессионалы.
1. Проблема Спреда. У разных брокеров спред разные, не только у BTCUSD (на видео). Для BTCUSD начинается от 1 500 пункта до 25 000.
Тот, который имеет узкий спред, как обычно находится внутри того, у кого спред высокий. Но не всегда, поскольку спреды во время торговли все время меняются (если не фиксированы).
И маленький спред плавает внутри большого спреда иногда выходя из границ большого спреда. Я имею ввиду или выше Аsk или ниже Bid.
Вот эти моменты значительно влияют на результаты торговли, поскольку ордера будут открываться или закрываться на разных местах.
2. Скорость изменения цен. Для чего это надо. У одного брокера количество тиков в секунду или в минуту(час, день это неважно), может быть 10 раз выше, чем у других.
Это влияет на то, как быстро будут приближаться уровни к текущей цене ( 2 голубые линии на видео).
И не только это.
У меня есть симулятор определения скорости/ускорения, как педаль газа автомобиля (акселератора). Для определения скорости изменения цен, надо учитывать также ускорение и инерция.
Это не сложная формула. Он зависит от количества приходящих тиков и от количества пунктов изменения цен (разница между двумя ценами).
А для чего это нужно. Во время выхода новостей или в других событиях, цена начинает подпрыгивать туда сюда и с разным шагом.
И вот если скорость выше максимально допустимого значения, робот ждет пока цена " успокоится ", т.е. пока изменение скорости не стабилизируется. И после этого будет действовать.
Могу привести еще несколько таких моментов.
Многие торговые стратегии хорошие, но только теоретически. А на практике, когда они используются только в "сыром" виде, они не работают.
Надо в них включить таких "мельчайших" элементов и довести робот до искусственного интеллекта. Чтобы он мог выйти из любого положения.
P.S. А таких линий, которые приближаются к текущей цене, может нарисовать каждый школьник за 10-15 минут.
И можно считать что вы не программист и не разработчик.
Вот я открою некоторые моменты торговли. Эти моменты знают многие профессионалы.
P.S. А таких линий, которые приближаются к текущей цене, может нарисовать каждый школьник за 10-15 минут.
"Многие профессионалы" знают как исключить эти "некоторые моменты торговли" из своей торговли, если эти моменты НЕГАТИВНО влияют на саму торговлю...
Но НОВИЧКИ постоянно наступают на одни и те же грабли, и считают, что они умнее всех...
P.S. Профессионал никогда не будет подражать школьникам и РИСОВАТЬ горизонтальные линии...
У меня есть симулятор определения скорости/ускорения, как педаль газа автомобиля (акселератора). Для определения скорости изменения цен, надо учитывать также ускорение и инерция.
Это не сложная формула. Он зависит от количества приходящих тиков и от количества пунктов изменения цен (разница между двумя ценами).
А для чего это нужно. Во время выхода новостей или в других событиях, цена начинает подпрыгивать туда сюда и с разным шагом.
И вот если скорость выше максимально допустимого значения, робот ждет пока цена " успокоится ", т.е. пока изменение скорости не стабилизируется. И после этого будет действовать.
а можно формулу привести, или хотя бы описать для тиков. Скорости для баров это количество пунктов между опен клоз, ускорение, это изменение скорости между 2мя барами. А вот для тиков усредененные скорости и ускорения как то сходу не придумывается)))
а можно формулу привести, или хотя бы описать для тиков. Скорости для баров это количество пунктов между опен клоз, ускорение, это изменение скорости между 2мя барами. А вот для тиков усредененные скорости и ускорения как то сходу не придумывается)))
классика жанра ведь:
отклонение цены от тренда за время T = X(T)=sqrt(sum(0..T,A*tick_volume)) ;
A=1 ночью, >1 в евро сессию и ещё больше в амер. Кому надо, сами уточнят статистикой :-)
"А" меняется порогово, строго по времени, от того сколько деятелей(банков в основном) открыты. (чем сводят с ума теоретических граалеведов: "нельзя торговать по времени и смотреть на часы").
классика жанра ведь:
отклонение цены от тренда за время T = X(T)=sqrt(sum(0..T,A*tick_volume)) ;
A=1 ночью, >1 в евро сессию и ещё больше в амер. Кому надо, сами уточнят статистикой :-)
"А" меняется порогово, строго по времени, от того сколько деятелей(банков в основном) открыты. (чем сводят с ума теоретических граалеведов: "нельзя торговать по времени и смотреть на часы").
На самом деле, ЛЮБАЯ методика торговли имеет право на существование...
Вот только необходимо ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ все плюсы и минусы новой методики... В этом случае, всегда есть возможность перестроиться на более НАДЕЖНУЮ методику, исключив из предыдущего варианта негативные моменты...
Для меня всегда сложно было представить усреднённые отклонения скоростью) хотя на периоде как вариант средней скорости может быть.
Мелкая идеализированная картинка
в 0 вход, по x - время по y - пункты
фиолет. - упомянутый sqrt (макс.отклонения цен)
синяя - хитрый оптимум "скорости" - лучшего 0Y/OX баксов/час уже не будет.