Элитные показатели :) - страница 144

[Mladen Rakic]

biddick,

Все просто: открываем тестер стратегий, внизу в опциях ставим галочку визуальный режим и выбираем klots EA для тестирования (любой таймфрейм, но мне нравится 1 минута для визуального тестирования) Свободно кидаем индикаторы на открывшийся график, меняем их параметры.... Единственные индикаторы, которые "сопротивляются" такому тестированию - это MTF (они "знают" будущее ).

с уважением

mladen

[wojtek]

mladen:
Сан, попробуй вот это. Я понятия не имею, то ли это, что "готовилось", но выглядит похоже. Как видно из кода, это фактически MACD центрированной TMA (центрированная треугольная скользящая средняя), и как таковая она будет пересчитываться.

mladen, не могли бы вы ввести два цвета в этот индикатор: для положительного и отрицательного наклона, как в случае с Schaff Trend Cycle nrp? Индикаторы, которые вы здесь представляете, действительно удивительны!

Я просто пытаюсь подготовить стоп&реверс систему, работающую на 1М таймфрейме, и Schaff Trend Cycle nrp + Schaff Trend Cycle MACD + TMA centered MACD пока что лучшие кандидаты для работы; возможно, у кого-нибудь есть интересные настройки параметров - скажем, (8, 14, 21), (10, 23, 50) и так далее?

[hbear]

Rsi ema

Привет Младен

В эти дни вы исправили этот индикатор RSI EMA, но, кажется, есть проблема.

Я понял, что индикатор идет в неправильном направлении во время моделирования.

Во вложении показана оригинальная версия и исправленная версия после тестирования в визуальном режиме.

Не могли бы вы взглянуть?

Спасибо,

Хайко

[Mladen Rakic]

Хайко,

Вы правы. Это будет происходить при визуальном тестировании, когда индикатор MTF закодирован определенным образом (даже если он правильно работает во время исполнения).

В любом случае, вот правильно закодированная версия mtf (на этот раз без сокращений) Результаты те же, разница в скорости остается (это была причина для изменения в первую очередь ).

Просто будьте осторожны с любым mtf при обратном тестировании (результаты могут быть ошибочными).

с уважением,

mladen

[mike78]

RVIonc

Привет, Младен,

Не могли бы вы сделать этот индикатор на графике, поскольку у вас есть таланты, данные вам Богом.

большое спасибо

майк

[hbear]

Спасибо, Младен

Но значит ли это, что советник, использующий индикаторы MTF, будет давать неправильные результаты при бэктестинге?

В данном случае он генерировал неправильные короткие сделки там, где должен был идти в лонг, потому что RSI не был правильно рассчитан.

mladen:
Heiko,

Вы правы. Это произойдет при визуальном тестировании, когда MTF индикатор закодирован определенным образом (даже если он правильно работает во время исполнения).

В любом случае, вот правильно закодированная версия mtf (на этот раз без сокращений) Результаты те же, разница в скорости остается (это была причина для изменения в первую очередь ).

Просто будьте осторожны с любым mtf при его обратном тестировании (результаты будут обманчивы)

с уважением,

mladen

[bulliz]

Пересечение ЕМА поддержка/сопротивление

Привет всем,

Я новичок в этом прекрасном элитном разделе.

Мне нужна ваша помощь для создания очень простого индикатора.

Когда быстрая EMA(например, 20) пересекает медленную EMA(например, 50), мне нужно нарисовать горизонтальную линию на High бара.

Когда быстрая EMA(например, 20) пересекает медленную EMA(например, 50), мне нужно нарисовать горизонтальную линию на минимуме бара.

Я пришел из metastock, и это было легко разработать, используя функцию valuewhen, например valuewhen(1,cross(fastema,slowema),High).

Если кто-то может сделать это для использования на мультитаймфрейме, я буду благодарен.

Я просмотрел темы, касающиеся кросс скользящих средних, но не могу найти то, что ищу.

Извините за плохой английский.

Большое спасибо

Спасибо

bulliz

[Mladen Rakic]

Фрактальное измерение - Элерс

Из июньского номера журнала TASC за 2010 год:

Статья Джона Элерса и Рика Уэйса "Фрактальная размерность как датчик рыночного режима". После версии Sevcik, затем модификации индекса фрактальной размерности Матулича, затем версии Марка Юрикса, у нас есть версия фрактальной размерности Джона Элерса. Похоже, что всех их привлекает одна и та же сторона проблемы (не все ли мы ) В любом случае, интересно увидеть новый взгляд на тему фрактальной размерности.

[san4x]

[biddick]

mladen:
Из июньского номера TASC за 2010 год: статья Джона Элерса и Рика Уэйса "Фрактальная размерность как датчик рыночного режима". После Севчика, затем модификации Матулича индекса фрактальной размерности, затем версии Марка Юрикса, у нас есть версия Джона Элерса о фрактальной размерности. Похоже, что всех их привлекает одна и та же сторона проблемы (не все ли мы ) В любом случае, интересно увидеть новый взгляд на тему фрактальной размерности.

Спасибо за отличную работу, Младен, у меня есть несколько вопросов.

-Можете ли вы объяснить, что вы имеете в виду под "Кажется, что всех их привлекает одна и та же сторона проблемы"?

---В чем разница между Ehlers FDI и Jurik CFB?

---Элерс говорит, что существует "нечеткая" граница от 1.6 до 1.4, где режим не может быть определен. Посмотрите на график, он четко показывает сильный трендовый режим, я проверил его на нескольких таймфреймах, я не прав? Большое спасибо.