Все показатели Джона Элерса... - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Агат, думаю, я понял, извините, это была ошибка в кодировке с моей стороны
Теперь у меня все работает нормально
Привет всем.....
Мне нужна помощь для этого инди:
-Оповещение при изменении цвета: Всплывающее оповещение, звуковое оповещение, оповещение по электронной почте.
Не забудьте информацию о текущем графике и таймфрейме, где этот инди прикреплен.
smfishertransform3.mq4
большое спасибо
Привет всем.....
Мне нужна помощь для этого инди:
-Оповещение при изменении цвета: Всплывающее оповещение, звуковое оповещение, оповещение по электронной почте.
Не забудьте информацию о текущем графике и таймфрейме, к которому привязан этот инди.
smfishertransform3.mq4
большое спасибоЭто просто еще одна версия солнечного ветра. Множество версий вы можете найти здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/179650
Да, почти то же самое.
Если вы посмотрите на прилагаемый документ Джона Эллерса, то увидите (между строк, конечно
), что даже он знал об этой проблеме. Это не просто случайность, что он решил использовать эти значения (страница 5 документа) для обратного фишера киберцикла (почти идеальные 100 в качестве основы для расчета киберцикла, как вы можете видеть, и по какой-то причине он решил не использовать те же данные, что и в примере RSI на странице 3:))
Джон Элерс иногда так делает: он изобрел много очень полезных индикаторов, но время от времени он не утруждает себя "деталями".Абсолютно в точку, Младен - как обычно, я просматриваю эти датированные посты (и читаю все книги, технические документы и т.д.), чтобы взять то, что я могу изучить и адаптировать в своем проекте (который, надеюсь, после завершения позволит поделиться полезным). В настоящее время я перечитываю JE, и он, как мне кажется, является наиболее обоснованным и, вероятно, наиболее точным мыслителем в области циклов на миллион ярдов (за исключением, конечно, позднего Мандельброта). Мой особый интерес - это, конечно, циклы и цикличность рынков, но на основе формализма фрактальной геометрии IFS (который я надеюсь представить шокирующе простым способом как объяснение всех движений рынка и, следовательно, более точную основу для разработки инструментов). Но мне нравятся ваши идеи, как здесь, так и в других местах. Однако мне бы очень хотелось, чтобы вы помогли подвести черту в вопросе перекрашивания индикаторов (поскольку я считаю вас авторитетом, по крайней мере, здесь, и вы можете побудить других к более конструктивному подходу) - например, инструмент семафора хаоса - эти вещи пересчитываются, потому что, поскольку они измеряют цену, серия "пересчитывается" - в конце концов, она динамична. Действительно, такие индикаторы невероятно информативны для истинного понимания динамики рынка - вы согласны? Я был бы рад получить ваши полные соображения по этому поводу - конечно, я чувствую, что пересчитывающиеся индикаторы считаются каким-то образом отражением случаев неспособности к кодированию - но так ли это (мои способности к кодированию близки к ничтожным)? Или же на самом деле они могут быть желательны и необходимы в зависимости от информации, которую человек ищет на рынке, и что любой кодер будет оправданно использовать такие алго в этих целях, или же мы должны предположить, что для каждого инструмента, который "пересчитывает", существует альтернативный режим кодирования, который более точно воспроизводит те же самые результаты без "ошибки" пересчета (например, cycleidentifier)? Спасибо
Заключение о кровельных фильтрах:
Из тестирования доступных индикаторов, основанных на этой конкретной идее - результаты далеки от идеализированных представлений автора. Возможно, что он использует эту реализацию по-другому, и что конкретно его MESA Cycle и MESA Momentum действительно сочетаются, чтобы доказать его точку зрения, или что они легко более специфичны для акций и тому подобного. Но, безусловно, ничто из того, что основано на кровельных фильтрах, не заставило бы меня потерять сон в сфере форекс и сырьевых товаров.
Тем не менее, я не думаю, что это ключевые выводы из его статьи о прогностических индикаторах - на самом деле я думаю, что его статья - это сокровищница и содержит очень важные идеи, которым нельзя позволить исчезнуть в тумане "недоказанного" применения стохастика с "кровельным фильтром".
a)Он предоставляет некоторые очень базовые и важные идеи о динамической структуре данных кривых показаний осцилляторов.
b)Он подчеркивает и обосновывает ненадежность традиционных инструментов и наиболее вероятные причины трудностей в их эффективном использовании, основываясь на этих знаниях.
c)Он предлагает решение в виде понятия инструмента, подобного его идеализированному "стохастику с крышей" в сочетании с (и это решающий момент) ожидаемой стратегией входа/выхода, как описано в статье, одновременно развенчивая традиционный или основанный на общепринятой мудрости подход к свинговой и импульсной торговле на основе осцилляторов.
d)Таким образом, практическая польза от него в этом вопросе заключается в i) поиске такого осциллятора среди своих и других доступных инструментов ii) тонкой настройке стратегии на основе такого инструмента в соответствии с его пониманием влияния запаздывания на потенциальную прибыль и тайминг потока на основе традиционных стратегий, основанных на мудрости, и разработке стратегии на основе его понятия ожидаемого входа/выхода.
e)Все это (т.е. "d") выполнимо и имеет отношение к повышению эффективности торговли на основе свинга и импульса, особенно если ознакомиться с его статьями о преобразовании Фишера и обратном преобразовании Фишера, где он описывает последствия ценовых распределений и где он метко уподобляет поведение цены квадратной волне. Никто не может пропустить Золото во всем этом.
f) Его основная слабость (по моему скромному мнению) заключается в попытке "улучшить" технический (и фундаментальный) анализ вместо того, чтобы способствовать полному отказу от этих областей как концептуально устаревших перед лицом новых открытий в математике хаоса и фрактальной геометрии. Он явно упускает из виду последствия фрактальной структуры рынков и ограничивает свои взгляды фактом самоаффинности, проявляющимся в графиках с разным временем, и их последствиями для так называемой спектральной дилатации. На самом деле, как и большинство людей, еще не освоивших формализм фрактальной геометрии IFS (хаология рынков), он многое упускает в своем понимании рынков. Очевидно, что DSP и математика, связанная с ним, имеют отношение к улучшению понимания рынков, но, в отличие от того, что он считает (как и многие другие, с головой окунувшиеся в циклы и теорию циклов без предварительного понимания первичного математического формализма для рынков), легко показать, что весь объем математики, представленный в этом подходе, является скорее вторичным, чем первичным формализмом, с помощью которого можно начать оценивать рынки и, соответственно, разрабатывать инструменты. Мой проект, конечно, положит конец всему этому. Но пока я готов, как говорится, пролить бобы, я просто должен отметить, что он многое - огромное, огромное количество вклада для трейдеров с вышеуказанными пунктами (и в его общей работе) и те, у кого есть хорошая голова на плечах, действительно могут работать с этими блестящими экспозициями действительно творческого ума прибыльно - конечно, с некоторой работой по уточнению вещей в плане того, какой осциллятор(ы) использовать и какие настройки лучше всего дают результаты и почему (подсказка: традиционные настройки, по моему скромному мнению, хуже для торговли, чем "отфильтрованные крышей" результаты в целом. Конечно, это вопрос разумных проб и ошибок, чтобы найти те, которые действительно работают).
g)Сейчас тестирую браузер Geortzel, чтобы увидеть, есть ли в нем какие-либо достоинства, по сравнению с инструментами и техниками, возможными от этого чувака Элера - на это может уйти месяц или больше. BTW: Мне кажется, что никто не приблизился даже на милю к Элеру в плане позитивных идей о том, как решить проблему рынков - вход/выход.
у кого-нибудь есть фильтр низких частот ehler, хотел бы заменить мои 20sma и 100 ema, которые я всегда использую. Слышал, что это то, что нужно.
'best
Дарт
у кого-нибудь есть фильтр низких частот ehler, хотел бы заменить мои 20sma и 100 ema, которые я всегда использую. Слышал, что это то, что нужно.
лучший
Дартпосмотрите здесь: https: //www.mql5.com/en/forum/177732
Это адаптивная автономная версия Cyber Cycle с предупреждениями о пересечении линий.
Ehlers SuperSmoother
Ehlers SuperSmoother
super_smoother.mq4
Сегодня я получил это по электронной почте от журнала Stocks & Commodities....
MESA_Intraday
Первое, что я сделал, это посмотрел на отчет о торговле E-mini. Проскальзывание и комиссия не учтены, т.е. они равны нулю. Это не реалистично.
Было бы лучше, если бы они допустили проскальзывание в один тик и $2.50 за сторону (больше или меньше). Итак, как же получаются цифры?
Всего сделок было 272, поэтому комиссионные + проскальзывание составят (272 * 12.5) + (272 *2.50) = 4080. Торговые издержки отрезают 16% от чистой прибыли. При коэффициенте выигрыша в 55% игнорирование торговых издержек является своего рода дымом и зеркалами. В реальном мире коэффициент выигрыша был бы гораздо ближе к случайному. Любая прибыльность по длинным сделкам может быть легко объяснена естественным бычьим уклоном S&P.
В любом случае, за $3000.00, я думаю, я пас.