Все показатели Джона Элерса... - страница 64
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Автокорреляционная периодограмма из книги Джона Элерса
autocorrelation_periodogram.mq4
Индикатор конверсии. Красные шлейфы означают нисходящий тренд, зеленые шлейфы - восходящий тренд. Я обнаружил, что проще кодировать, когда цвет интерполируется между красным и зеленым, используя hsl. В книге Элерса фон черный.
convolution_indicator.mq4
Преобразование Фишера нормализованных цен
Fisher = 0.5*(Log((1+V)/(1-V))+Fisher),
Триггер = Фишер, где
V = (2/3)*((Price-MinPr)/(MaxPr-MinPr)-0.5+V),
MinPr, MaxPr - минимальная и максимальная цены в диапазоне от (i-Lenght+1) до (i),
Log - натуральный логарифм.ftnp.mq4
Преобразование Фишера нормализованных ценftnp.mq4
Отлично! Эй, я обнаружил, что нужно нажать на вкладку "общие" и настроить фиксированные минимальные и максимальные значения, чтобы не выглядеть как прямая линия. Я думаю, это связано с начальным сглаживанием, при котором значения могут быть немного странными. Можно ли как-то удалить из отображения первые 100 вычислений?
Редактирование - настройте min на -4, max на +4, и в целом все нормально. Я бы также рекомендовал увеличить длину с 10 по умолчанию до 26. Это хорошо согласуется с характеристиками нормального распределения вероятности, на что и направлено преобразование Фишера. Я вернусь к этому вопросу после небольшого размышления.
Класс! Эй, я обнаружил, что вам нужно нажать на вкладку "общие" и настроить фиксированные минимальные и максимальные значения, чтобы не выглядеть как прямая линия. Я думаю, это связано с начальным сглаживанием, при котором значения могут быть немного странными. Можно ли как-то удалить из отображения первые 100 вычислений? Редактирование - настройте min на -4, max на +4, и в целом все нормально. Я бы также рекомендовал увеличить длину с 10 по умолчанию до 26. Это хорошо согласуется с характеристиками нормального распределения вероятности, на что и направлено преобразование Фишера. Я вернусь к этому вопросу после небольшого размышления.
Lloyd_au
Вот версия, в которой нет этой проблемы с масштабированием: ftnp_1.01.mq4
Различные методы расчета периодов доминантного цикла
Здравствуйте,
Пока я немного запутался в преимуществах/недостатках различных методов определения периода доминирующего цикла. Кроме того, пока не ясно, определяют ли все эти методы один и тот же период DC. Между тем, у нас есть, по крайней мере
- Преобразование Гильберта (кажется, это первый метод)
- Метод центра тяжести (из книги " Снятие шкуры с кота")
- подход дискретного преобразования Фурье (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход наложения полосового фильтра (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход автокорреляционной периодограммы (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров" - сейчас это фаворит Элерса).
Элерс утверждает, что автокорреляционная периодограмма является лучшим подходом, поскольку измерение имеет меньшую задержку, более широкий диапазон колебаний амплитуды, не требует исторического усреднения и компенсации спектрального расширения.
Итак, каково ваше мнение, какой метод является лучшим/правильным?
Возможно, было бы неплохо запрограммировать различные методы в одном индикаторе с периодом DC, чтобы увидеть различия.
Привет,
Я вынужден пересмотреть свой пост. Мы должны различать методы анализа спектра и определения доминирующего цикла (DC).
К методам определения ДЦ пока относятся только
- Преобразование Гильберта (кажется, это первый метод)
- Метод центра тяжести; этот метод используется Элерсом для извлечения ДЦ из предварительно определенного спектра.
- Есть ли еще какие-либо методы? Например, существуют различные алгоритмы выделения пиков спектра.
В качестве методов определения спектра мы имеем:
- подход дискретного преобразования Фурье (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход с перекрывающимся полосовым фильтром (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Подход автокорреляционной периодограммы (из книги Элерса "Циклическая аналитика для трейдеров")
- Метод MESA; первая реализация спектра была сделана richcap's mesavsgdft.pdfR-MESA-Instant_Spectrumv.1.2together with the R-MESA library. По крайней мере, в своей последней книге "Cycle Analytics for Traders" Элерс не рассматривал MESA spectrum как 4-ю альтернативу для генерации спектра, по какой-либо причине.
- Goertzel calc. (см. " Расширенный анализ циклов") . Элерсу явно не нравится этот замечательный метод по какой-либо причине. По крайней мере, Мейерс утверждает, что Goertzel является лучшим методом по сравнению с MESA (см. ).
- БПФ также часто упоминается, но для определения спектра вышеуказанные методы кажутся предпочтительными.
Boxter - Элерс фактически отказался от всего, что было до его последней книги по измерению постоянного тока. Он сказал об этом в презентации некоторое время назад, возможно, совсем недавно, которая доступна в Powerpoint. Извините, у меня нет ссылки, но она должна быть где-то на Stockspotter.com.
Я принимаю измерения циклов с долей соли. Потому что в любой момент времени одновременно происходят десятки циклов. Он сам признает это где-то, возможно, в другом контексте, когда предлагает собрать банк полосовых фильтров (швейцарский армейский нож?). Я так и сделал, и все они прекрасно циклируют в соответствии с периодом, на который они настроены. В общем.
В Excel, используя 6 000 точек данных, я могу сделать так, чтобы каждый полосовой фильтр усреднял именно тот период времени, на который он настроен - а я экспериментировал, используя около 20 - от 16 дней до 36. Никому не кажется это немного странным? Я пробовал это на куче валют, все они были примерно 1990 года, результат тот же.
Теперь я использую подход Юрика к адаптируемым индикаторам - это чистая форма измерения фрактальной размерности, которую Элерс математически неверно оценивает. Гораздо лучше подход Севчика - это то, что сделал Юрик. Это может показаться сложным, но, эй, я смог закодировать это в Metastock, который довольно прост для понимания, хотя и громоздкий. Если хотите, я могу предоставить код.
Жан-Филипп предоставил версию для MT4 по ссылке ниже - где-то, возможно, вам придется немного поискать, и там есть несколько версий. Но его нельзя просто использовать для адаптации индикаторов, поэтому я немного почесал голову, чтобы закодировать его в Excel и Metastock. У меня есть неприязнь к Tradestation.
Упс, ссылка не работает - извините. Я новичок.
Сейчас я использую подход Юрика к адаптируемым индикаторам - чистую форму измерения фрактальной размерности, которую Элерс математически неверно рассчитывает.
К вашему сведению: кто-то на этом форуме заявил, что у Элерса есть своя собственная уникальная формула для расчета FD, не представленная общественности. Кроме того, некоторое время назад Элерс вроде бы предпочитал полосовые фильтры, но теперь, похоже, предпочитает автокорреляционные периодограммы, как говорит Бокстер.
Wintersky