10 пунктов 3.mq4 - страница 292
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Результаты этой недели для FXAO Ladder v0.TJMA-ATR.
Я начал тестирование только в 8-1.
Здравствуйте
Спасибо за тестирование.
Вот версия с ATR, избегающая резких скачков цены на 1, 5, 15 и 30-минутном таймфрейме. Это означает большую защиту прибыли, что означает меньшие потери денег, но не всегда более высокие результаты прибыли.
Если вы хотите остановить текущий таймфрейм ATR, установите значение ATR на 100, тогда ATR будет установлен над максимальной волатильностью.
Вы можете испытать множество различных результатов, в некоторые месяцы результаты могут быть очень впечатляющими. Как правило, большее количество ATR обеспечивает более безопасную торговлю.
level1=0.1, level2=0.4, level3=0.2; - размер лота
SLlevel1=0, SLlevel2=70, SLlevel3=40 - размер SL, SLlevel2=50, SLlevel3=50 также может быть хорошим.
TPlevel=10, TPleve2=10, TPleve3=12 - размер TP
ATRvalue=0.0011, ATR_timeframe=1, ATR_Period=4; - 1-минутный таймфрейм
ATRvalue2=0.0005, ATR_timeframe2=5, ATR_Period2=1; - 5-минутный таймфрейм
ATRvalue3=0.003, ATR_timeframe3=15, ATR_Period3=2; - 15-минутный таймфрейм
ATRvalue4=0.005, ATR_timeframe4=30, ATR_Period4=3; - 30-минутный таймфрейм
dist=15; - расстояние между уровнями
Santimo был прав в том, что в предыдущих настройках таймфрейма TURBO_JMA, которые введены в этой версии, результаты лучше.
Я считаю, что для дальнейшего развития советника только отказ от SL может оказать положительное влияние на конечные результаты.
ATR - это значение изменения цены без указания направления цены, поэтому при резком изменении цены может быть больше прибыли, если добавить хеджирование с учетом направления скачка цены, но это очень рискованно, поэтому я не стал вводить это в советник.
Я также думаю об изменении -расстояния- и TP в зависимости от ADX: если ADX идет вверх расстояние=10, TP=2, если ADX идет вниз расстояние=15, TP=10. Но и этого я не предусмотрел.
master001
Замечательно. Обязательно попробую.
Я поставлю на eur/usd 15 tf.
Должен ли я использовать настройки по умолчанию?
Спасибо
Рик
Я прогнал 30-минутный ТФ eur/usd с использованием параметров по умолчанию для всего 2007 года по настоящее время. Смотрите ниже. Это был медленный слив.
Я прошел большую часть пути через gbp/usd, 5-минутный ТФ за тот же период с использованием параметров по умолчанию и получаю аналогичный результат, только немного хуже.
Во всех тестах используется каждый тик.
Я нахожусь в процессе оптимизации для eru/usd 30min. Это займет некоторое время.
Еще результаты тестирования. Похоже, что рыночная среда имеет огромное значение для результатов этого советника.
Я пытался оптимизировать для периода 2007 для eur/usd на 30 мин. Я не смог найти никаких прибыльных настроек. (Возможно, они есть, но мне придется расширить тесты, чтобы выяснить это. Я пытался оптимизировать SL1, TP1, ATRVAL4 и ATRPeriod4).
Затем я попробовал eur/usd, используя 15-минутный ТФ и опционы по умолчанию для 2007 года с результатами, аналогичными 30-минутным, описанным выше. Постепенные потери. См. ниже.
Затем я попробовал eur/usd с использованием 15-минутного ТФ и опционов по умолчанию за период с июля 2004 по декабрь 2005 года со значительно лучшими и положительными результатами, а также низкой просадкой. См. ниже.
Здравствуйте
Первый тест следует провести на настройках по умолчанию, чтобы проверить результаты.
Я думаю, что анализ следует проводить на 4h таймфрейме, потому что наиболее опасными для прибыли являются развороты тренда. Поэтому чем меньше разворотов тренда, тем выше прибыль.
Мои настройки ATR, SL, TP и dist разработаны для GBPUSD, поэтому вы должны найти эти настройки для разных кроссов, это будет наиболее правильным, например, если вы измените dist=15 на dist=10, вы увидите довольно значительную положительную разницу в прибыли во время тренда.
Все найденные настройки нужны только для того, чтобы выигрывать на разворотах тренда!
Чем меньше таймфрейм, тем сложнее найти правильные настройки. Я не хочу сказать, что новые версии лучше, если их может быть несколько, то можно выбрать наиболее безопасную и стабильную. Я не знаю насколько динамично и как сделать автоматическую подстройку под различные характеристики рынка.
Я надеюсь, что параметр ATR(волатильность) может быть полезен, но нужно много экспериментов.
Может быть больше различных результатов, если вы установите значение ATR равным 100 для разных таймфреймов, чтобы посмотреть, будут ли результаты лучше.
Тестирование на 5-минутном таймфрейме всегда дает плохие результаты.
Yoeleven сказал, что советник столкнулся с ошибкой: торговый контекст занят. Я читал, что ошибка возникает при столкновении с другим симулированно запущенным советником, но я видел несколько ситуаций, когда советника не было (!) и он получал такое сообщение. Вот ссылка (это касается только ситуаций, когда работает более 1 советника):
Ошибка 146 ("Торговый контекст занят") и как с ней бороться - Статьи по MQL4
Было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь толково объяснил, как и почему разница между данными от разных брокеров влияет на результаты работы советника.
master001
Здравствуйте
Первый тест следует провести на настройках по умолчанию, чтобы проверить результаты.
Я думаю, что анализ должен быть проведен на 4h таймфрейме, потому что наиболее опасными для прибыли являются развороты тренда. Поэтому чем меньше разворотов тренда, тем более высокой прибыли можно достичь.
Мои настройки ATR, SL, TP и dist разработаны для GBPUSD, поэтому вы должны найти эти настройки для разных кроссов, это будет наиболее правильным, например, если вы измените dist=15 на dist=10, вы увидите довольно значительную положительную разницу в прибыли во время тренда.
Все найденные настройки нужны только для того, чтобы выигрывать на разворотах тренда!
Чем меньше таймфрейм, тем сложнее найти правильные настройки. Я не хочу сказать, что новые версии лучше, если их может быть несколько, то можно выбрать наиболее безопасную и стабильную. Я не знаю насколько динамично и как сделать автоматическую подстройку под различные характеристики рынка.
Я надеюсь, что параметр ATR(волатильность) может быть полезен, но нужно много экспериментов.
Может быть больше различных результатов, если вы установите значение ATR равным 100 для разных таймфреймов, чтобы посмотреть, будут ли результаты лучше.
Тестирование на 5-минутном таймфрейме всегда дает плохие результаты.
Yoeleven сказал, что советник столкнулся с ошибкой: торговый контекст занят. Я читал, что ошибка возникает при столкновении с другим симулированно запущенным советником, но я видел несколько ситуаций, когда советника не было (!) и он получал такое сообщение. Вот ссылка (это касается только ситуаций, когда работает более 1 советника):
Ошибка 146 ("Торговый контекст занят") и как с ней бороться - Статьи по MQL4
Было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь толково объяснил, как и почему различия между данными от разных брокеров влияют на результаты работы советника.
мастер001Ок,
Я не понял, что нужно тестировать.
Поставлю на 4 часа.
Ребята, даже если вы успешно протестируете советника на данных за последние 7 лет, ваш советник потерпит неудачу при форвард-тестировании или реальной торговле. Потому что рыночный диапазон сильно изменился с 2007 года. Если бы вы могли криво подогнать настройки 2007 года к сегодняшнему дню, ваш советник мог бы прожить дольше.
С уважением,
Дэвид
Сейчас я тестирую eur/usd и gbp/usd для 4HR TF. Не удается получить положительные результаты ни для одной из них, используя настройки по умолчанию.
Поэтому я пытаюсь оптимизировать. Предположительно, это включает в себя установку ATR_timeframe на 240 и оптимизацию значения и периода, а также всего остального, такого как tp и sl. Или я не прав?
Спасибо.