10 пунктов 3.mq4 - страница 274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Saintmo, это одна из первых вещей в моем списке для исправления. Сейчас это происходит потому, что он решает, в каком направлении двигаться, только при первой записи. После этого он просто продолжает двигаться в том же направлении и надеется на лучшее.
Я скоро снова буду писать...
Saintmo, это одна из первых вещей в моем списке для исправления. Сейчас это происходит потому, что он решает, в каком направлении двигаться, только при первом входе. После этого он просто продолжает двигаться в том же направлении и надеется на лучшее. Я скоро снова напишу...
Хорошо. Если это так, то мы исключим PipStep и откроем сделку в соответствии с появлением следующего сигнала. Вы хотите этого? Например.
Buy 119.00 - 0.10 лота Сигнал на покупку(ложный сигнал)
Продать 118.40 - 0.20 лота Сигнал на продажу(ложный сигнал)
Buy 118.50 - 0.40 лота Сигнал на покупку (на этот раз правильный).
Цена поднялась еще на 20 пунктов, мы закрываем все позиции.
Является ли это критерием? Если да, то дайте мне знать, чтобы мы начали работать над этим 1.
С уважением,
Дэвид
davidke20,
Привет, Дэвид, спасибо за внимание к этому вопросу.
Вот мои мысли на данный момент... Я думаю, что если мы устраним шаг пункта, то потеряем часть силы 10points3 и мартингейла в его сыром виде. Вместо этого я бы хотел использовать индикатор (или два/три) в качестве прогрессивного сигнала для аудита нашей позиции.
*Примечание - я думаю, что шаг пункта должен быть переменным в зависимости от волатильности рынка, ATR и т.д...
Например, если мы получаем сигнал для первого входа в длинную позицию, потому что RSI был > 50, а предыдущий RSI был < 50, мы входим на .1 лот. В зависимости от волатильности рынка нашим следующим шагом может быть 7 пунктов, как только он будет достигнут, мы проверяем наш RSI, чтобы увидеть, растет ли он. Если да, то мы входим в следующую покупку на уровне .2 лота.
Если по какой-то причине RSI опускается ниже 45 или какого-то другого значения (я все еще размышляю над этим), то мы закрываем все длинные позиции и начинаем движение в коротком направлении на 1 лот.
Мысли?
EDIT: Чем больше я думаю об этом, тем лучше, что уменьшение шага пунктов может быть хорошей идеей. Я беспокоюсь, что если мы закроем себя на принудительный пипстеп, мы можем быть пойманы на чрезмерной покупке в плохих позициях (даже с аудитом, использующим индикатор выше), поскольку пипстеп - это такая общая структура покупки. Эти боковые рынки убили бы нас, если бы мы использовали пипстеп.
davidke20,
Привет, Дэвид, спасибо за внимание к этому вопросу.
Вот мои мысли на данный момент... Я думаю, что если мы исключим шаг пункта, то потеряем часть силы 10points3 и мартингейла в его сыром виде. Вместо этого я бы хотел использовать индикатор (или два/три) в качестве прогрессивного сигнала для аудита нашей позиции.
*Примечание - я думаю, что шаг пункта должен быть переменным в зависимости от волатильности рынка, ATR и т.д...
Например, если мы получаем сигнал для первого входа в длинную позицию, потому что RSI был > 50, а предыдущий RSI был < 50, мы входим на .1 лот. В зависимости от волатильности рынка нашим следующим шагом может быть 7 пунктов, как только он будет достигнут, мы проверяем наш RSI, чтобы увидеть, растет ли он. Если да, то мы входим в следующую покупку на уровне .2 лота.
Если по какой-то причине RSI опускается ниже 45 или какого-то другого значения (я все еще размышляю над этим), то мы закрываем все длинные позиции и начинаем движение в коротком направлении на .1 лот.
Мысли?
EDIT: Чем больше я об этом думаю, отказ от пипстепа может быть хорошей идеей. Я беспокоюсь, что если мы закроем себя на принудительный пипстеп, мы можем попасться на чрезмерных покупках в плохих позициях (даже с аудитом, использующим индикатор выше), поскольку пипстеп - это такая общая структура покупки. Эти боковые рынки убили бы нас, если бы мы использовали пипстеп.Если вы используете сигнал индикатора, вы не можете использовать pipstep (независимо от того, хотели ли вы сделать его динамическим или что). И наоборот, если вы используете пипстеп, то когда будет следующее движение? Сигнал или пипстеп? Мне трудно сделать эту часть тоже, если вы хотите и то и другое, я буду иметь проблемы сейчас, потому что я не знаю, как заставить это работать, может быть, кто-то другой может помочь.
С уважением,
Дэвид
Если вы используете сигнал индикатора, вы не можете использовать пипстеп (независимо от того, хотели ли вы сделать его динамическим или что). И наоборот, если вы используете PipStep, то когда будет следующее движение? Сигнал или пипстеп? Мне трудно сделать эту часть тоже, если вы хотите оба, я буду иметь проблемы сейчас, потому что я не знаю, как сделать это работать, может быть, некоторые другие могут помочь.
С уважением,
ДэвидМоя идея состоит в том, чтобы использовать сигнал индикатора для входа и постоянно ссылаться на него, находясь в позиции, чтобы убедиться, что мы не станем жертвой сильного бега в противоположном направлении. Если индикатор достигает определенного значения в направлении, противоположном нашей позиции, мы используем это для закрытия и сокращения убытков (это наша безотказная защита, чтобы избежать этих больших убийств от 10points3). Мы должны дать ему пространство для работы, так что это не может быть просто "Если индикатор растет, мы продолжаем добавлять, если падает, мы закрываемся и переключаемся... должна быть некоторая прокладка, чтобы дать ему пространство для работы".
Таким образом, мы все еще можем использовать шаг пункта, потому что если мы вошли в длинную позицию по нашему индикатору, а она на некоторое время превратилась в короткую, мы будем добавлять к нашей длинной позиции в соответствии с шагом пункта, мы не хотим закрываться и сразу переходить в короткую позицию. Мы должны установить значение в коротком направлении достаточно далеко, чтобы дать нашему советнику пространство для работы, но достаточно близко, чтобы избежать больших погружений.
Я работаю над кодом прямо сейчас и скоро выложу его для ознакомления. Я думаю, что ваш вклад и любой другой, кто захочет внести свой вклад, будет очень ценным.
Скоро я снова размещу информацию.
Edit: Вот небольшое обновление кода для создания более качественной записи (см. прикрепленный файл), хотя в этом коде все еще нет защиты. Он выбирает направление в начале.
Хорошо, у меня почти получилось сделать базовую копию кода, и я скоро выложу ее.
Но мне нужна ваша (любая) помощь.
Очень волатильные быстро движущиеся рынки убивают этот индикатор из-за шага пунктов. Если вы получаете бар 40+ пунктов с шагом 10 пунктов, вы можете иметь 4 позиции на этом одном баре. Это хорошо, но большинство индикаторов немного запаздывают, и это движение произойдет намного раньше, чем индикаторы получат шанс защитить его.
Теперь я могу увеличить шаг, но это заставит меня потерять много небольших прибылей, которые я выиграл, а на очень волатильных рынках нередки случаи движения на 40-50 пунктов за один бар.
Какую логику лучше всего использовать, чтобы убедиться, что он не покупает и не продает более двух раз за бар? Нужно ли для этого использовать время?
Добавлено несколько вещей:
Полностью функциональное управление деньгами: Стандарты, Мини, NANO
Функция StopNReverse : Надеюсь, она работает
Очистка кодов на PipValue : Теперь вам не нужно определять значение пункта самостоятельно
Пересмотренный OrderstoProtect : Более эффективно!
Надеюсь, это поможет. У меня нет данных для бэктестинга, если у вас есть, пожалуйста, сделайте это и отпишитесь. Спасибо
С уважением,
Дэвид
Сверхволатильные быстро движущиеся рынки убивают этот индикатор из-за пипстепа. Если вы получаете бар 40+ пипсов с шагом пипсовки 10, вы можете иметь 4 позиции на этом одном баре. Это хорошо, но большинство индикаторов немного запаздывают, и это движение произойдет намного раньше, чем индикаторы получат шанс защитить его.
Против быстро движущихся рынков, таких как время новостей, идея, которую я успешно опробовал, заключается в том, чтобы иметь фиксированное минимальное время между двумя входами. Значение следующего входа определяется не шагом пункта относительно предыдущего входа, а шагом пункта относительно курса через X минут после предыдущего входа. Таким образом, pipstep становится динамичным, следуя за мгновенной волатильностью.
Против быстро движущихся рынков, таких как время новостей, идея, которую я успешно опробовал, заключается в том, чтобы иметь фиксированное минимальное время между двумя входами. Значение следующего входа не задается пипстепом относительно предыдущего входа, а пипстепом относительно курса через X минут после предыдущего входа. Таким образом, pipstep становится динамичным, следуя за мгновенной волатильностью.
Кроме pipstep добавлен фильтр времени в качестве интервала. Параметры задаются в миллисекундах.
С уважением,
Дэвид
Добавлен временной фильтр в качестве интервала помимо pipstep. Параметры задаются в миллисекундах.
С уважением,
ДэвидДэвид,
Я думаю, что лучше использовать что-то вроде этого:
with SleepTime in seconds.
The reasons to not use the Sleep() function are two: first, Sleep() does not work in backtester; and second, it's not a good idea to stop during this time the running of other parts of the EA like stops trailing.
Anyway, the instruction [PHP]if(Use_time_interval){Sleep(SleepTime);}сейчас находится не в том месте, где нужно, это должно быть в блоке OrderSend().