Гогеттер Е.А. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я думаю, что вам все еще нужно улучшить качество моделирования, как я уже говорил вам ранее (на странице 6). Постарайтесь перечитать и сделать все так, как написано здесь http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309.
ой, у вас никогда не было ощущения, что вы разговариваете с блондинкой?
Татьяна,
Ваш ответ показывает, что вы все еще не понимаете мой вопрос, но, возможно, вы приближаетесь к нему.
Я не хочу, чтобы мой экспертный код проверяли. Я не верю, что проблема в моем коде. Я считаю, что проблема в вашей платформе. Я ищу способ проверить, что в вашей платформе нет ошибки в обработке данных.
Вопрос касается пересчета.
Ваше объяснение о том, что данные моделируются заново из-за новых котировок, не может объяснить огромную разницу в этих двух тестах.
Тестируемые данные хранятся в центре истории данных, правильно? Какие новые котировки появятся в этих ИСТОРИЧЕСКИХ данных? Я тестирую определенный диапазон дат, начиная с 2005.09.09, потому что именно там у меня начинаются 1-минутные данные в центре истории. Единственные "новые котировки" - это те, которые добавляются в настоящее время или в конец файла данных.
Эти тесты показывают огромную дисперсию задолго до того, как тест приблизится к текущему времени. Еще до того, как тестер охватил хотя бы один день в этом историческом файле данных, два теста моделируют по-разному. Это дата 2005.09.09. В этот день не было введено ни одной новой котировки, да и зачем? Нет НОВЫХ котировок за один день много месяцев назад. Только новые котировки за сегодняшний день.
Меня беспокоит тот факт, что он по-разному моделирует один и тот же файл исторических данных. Он должен моделировать одни и те же данные абсолютно одинаково при каждом новом тесте. Вот почему я хочу знать, как проверить, что он обрабатывает данные последовательно.
Если бы данные менялись из-за новых котировок за один день много месяцев назад, они должны были бы сильно измениться, чтобы иметь такую большую разницу, как показывают эти тесты. Если вы собираетесь настаивать на том, что данные меняются (что ОЧЕНЬ маловероятно), то какие доказательства вы можете мне предоставить, что это так? Откуда бы он взял эти новые исторические котировки, чтобы обновить данные за прошедший день? Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы загрузить и установить исторические данные, и теперь вы ожидаете, что я поверю, что платформа делает это сама за много дней в прошлом только потому, что я установил флажок "Пересчитать"? Более того, когда я смотрю на файл данных в центре истории, он показывает такое же количество сохраненных записей за этот конкретный день после теста, как и до предыдущего теста, так что никаких новых котировок не было добавлено между двумя тестами за этот день. Он показывает новые котировки за текущий день, но не за предыдущий. Я просто не могу проверить ваше объяснение, оно не является логичным. Я не глуп. Если бы я мог поверить в то, что причина в вариациях данных, я бы не задавал вопрос, который задаю.
Вот почему я снова спрашиваю .....
КАК ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ТЕСТЕР МОДЕЛИРУЕТ ОДИНАКОВО КАЖДЫЙ РАЗ, ИСПОЛЬЗУЯ ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДАННЫЕ, ОДИН И ТОТ ЖЕ КОД EA С ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ НАСТРОЙКАМИ!
Пожалуйста, ответьте на этот и только на этот вопрос. Если вы не можете ответить на этот вопрос, тогда, пожалуйста, направьте меня к техническому помощнику, который действительно квалифицирован ответить на этот вопрос, чтобы мы могли отследить эту ошибку без дальнейшего отвлечения внимания.
Спасибо,
Аарагорн
ps.
Как вы и советовали...
Я прочитал эту статью https://www.mql5.com/en/articles/1511 Она не отвечает на вопрос.
Я сделал сообщение на этом форуме http://forum.mql4.com/3906 ответов не последовало.
MetaQuotes HelpDesk (Татьяна) пишет:
> Здравствуйте Aaragorn,
>
> Извините за задержку.
>
> 1. Пожалуйста, попробуйте снять галочку с поля "Пересчитывать".
> Дело в том, что каждый раз, когда вы запускаете экспертное тестирование с включенной опцией "Recalculate", данные моделируются заново.
> Поскольку к этому моменту уже пришли новые котировки, данные, смоделированные на основе этих новых котировок, будут другими.
>
> 2. К сожалению, мы не можем проверить ваш экспертный код. Пожалуйста, попробуйте обратиться к нашему сообществу по адресу http://forum.mql4.com/.
>
> 3. Пожалуйста, обратитесь к https://www.mql5.com/en/articles/1511
>
>
> С наилучшими пожеланиями, Татьяна Воронцова
> MetaQuotes Software Corp.
> www.metaquotes.net
>
> ----- Оригинальное сообщение -----
> From: "Aaragorn"
> To: support@metaquotes.net
> Отправлено: 2006.08.25 00:37
> Тема: Багтрек (MetaTraderDataCenter, 4.00)
>> Я не получил никакого ответа на мои последние 3 письма на support@metaquotes.ru Вот мой вопрос.
>>
>> Для работы бэктестера стратегий необходимо убедиться в стабильности трех вещей.
>> 1- сами данные
>> 2- код советника
>> 3- способ обработки данных платформой
>>
>> Я провел два теста стратегии на одном и том же советнике и каждый раз получал очень разные результаты.
>>
>> Я могу проверить, что код советника не менялся в каждом тесте.
>> Я могу предположить, что он использовал точно такие же исторические данные из центра истории, потому что диапазон дат также не был изменен.
>>
>> Как я могу проверить, что платформа обрабатывает данные точно таким же образом в каждом тесте?
>> Мои результаты указывают на то, что платформа не обрабатывает данные одинаково каждый раз.... смотрите эту ссылку для подробностей моих результатов
>> https://www.mql5.com/en/forum/general
>>
>> Я уже читал эти статьи: https://www.mql5.com/en/articles/mt4/tester/
>> Ни в одной из статей я не нашел ответа на вопрос о том, как платформа обрабатывает данные и как я могу проверить ее стабильность.
Язык - это всегда проблема с Metaquotes. Требуется около 3-4 электронных писем, чтобы убедиться, что они правильно поняли проблему. Иногда они отрицают свою правоту, и это расстраивает.
Я думаю, что Вам все еще нужно улучшить качество моделирования, как я уже говорил Вам ранее (на странице 6). Постарайтесь перечитать и сделать все так, как написано здесь http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309.
Вы не видели, где я ответил вам на шестой странице, что я уже сделал все эти вещи? https://www.mql5.com/en/forum/general
Я также приглашаю вас сделать это и показать мне ваш успех в достижении лучшего качества моделирования на этом советнике. Пожалуйста, не просите меня повторять за вами снова. Я уже ответил вам.
Язык - это всегда проблема с Metaquotes. Требуется около 3-4 писем, чтобы убедиться, что они правильно поняли проблему. Иногда они тоже отрицают, и это расстраивает.
Я прихожу к такому же выводу. Я не знаю, как быть более прямым или более конкретным. Я думаю, что некоторое разочарование - это цена прогресса.
...
> MetaQuotes HelpDesk (Татьяна) пишет:
> Здравствуйте Аарагорн,
>
> Извините за задержку.
>
> 1. Пожалуйста, попробуйте снять галочку с поля "Пересчитывать".
> Дело в том, что каждый раз, когда вы запускаете экспертное тестирование с включенной опцией "Recalculate", данные будут моделироваться заново.
> Поскольку к этому моменту уже пришли новые котировки, данные, смоделированные на основе этих новых котировок, будут другими.
Разве это не достаточно хороший ответ? Я имею в виду, что если недостающие данные составляются или моделируются по-разному каждый раз, когда появляются новые данные, проведение теста за тот же период времени, очевидно, даст вам разные результаты...
Почему вы считаете, что причина проблемы не в этом?
Патрик
Аарагорн,
Я тестировал вашего эксперта весь день и вот что я вижу:
Если платформа подключена и я выбираю пересчитать и т.д. ... Я могу запускать тест снова и снова, и снова, и снова, я все равно получу тот же результат.
Если я закрою платформу и запущу ее без подключения, я получу совершенно другой результат с теми же настройками, но я могу запускать тест снова и снова и все равно получу тот же результат.
Если перезапустить платформу и подключиться, я получу тот же результат, что и в предыдущих тестах при подключении...
Так что да, значения отличаются при тех же настройках, независимо от того, подключен я или нет... Не могли бы вы проверить, что это та же проблема, что и у вас?
> MetaQuotes HelpDesk (Татьяна) пишет:
> Здравствуйте Аарагорн,
>
> Извините за задержку.
>
> 1. Пожалуйста, попробуйте снять галочку с поля Recalculate.
> Дело в том, что каждый раз, когда вы запускаете экспертное тестирование с включенной опцией "Recalculate", данные моделируются заново.
> Поскольку к этому моменту уже пришли новые котировки, данные, смоделированные на основе этих новых котировок, будут другими.
Разве это не достаточно хороший ответ? Я имею в виду, что если недостающие данные составляются или моделируются по-разному каждый раз, когда появляются новые данные, проведение теста за тот же период времени, очевидно, даст вам разные результаты...
Почему вы считаете, что причина проблемы не в этом?
ПатрикПотому что мы говорим об ИСТОРИЧЕСКИХ данных, а не о текущих. И потому что я не вижу в файле данных никаких доказательств того, что добавляются новые котировки. В прошлые данные не добавляются новые котировки, если только он не только не добавляет их, но и стирает после теста, чтобы они не появились в центре истории. Насколько это вероятно?
Чтобы быть полностью ясным, да, он добавляет последние текущие котировки. Но он не возвращается к 2005.09.09 и не добавляет новые котировки за этот день. Он также не возвращается к 2005.09.14 и не добавляет новые котировки к этому дню. Единственные новые котировки, которые добавляются, относятся к сегодняшнему дню.... спустя месяцы.... Вы понимаете, о чем я говорю?
Почему вы верите, что он собирается вернуться в исторические данные и заполнить все пробелы, которые существуют каждый раз, когда я нажимаю пересчитать? Почему эти пробелы вдруг станут доступными, но не будут отображаться в центре исторических данных после теста? Я просто не могу проверить это поверхностное предположение о том, что новые котировки чудесным образом заполняются вплоть до начала диапазона дат. Нет никаких доказательств. Это не отмывается. Вот почему. Покажите мне доказательства. Покажите мне в центре данных истории, где эти "новые котировки" заполнили что-либо, кроме самых последних данных, потому что на моем счете это не происходит.
Сегодня днем после закрытия рынка я получил другие результаты, чем до закрытия рынка. Но вы видите, что это только усиливает мое ощущение, что бэктестер не обрабатывает файл исторических данных одинаково. Это может быть одна переменная, которая меняется... подключение к серверу... или если рынок открыт или нет. Но эти вещи являются нестабильностью, которая по праву не должна влиять на результат бэктеста на исторических данных, которые не меняются.
Остается вопрос, как объяснить результат теста, который вышел в плюс 1 миллион. Почему он не повторяет этот результат?
Дело в том, что либо он обрабатывает данные ТОЧНО одинаково КАЖДЫЙ раз, либо нет. Какой вывод мы делаем?
Во всех ваших сегодняшних тестах, что вы сделали, чтобы убедиться, что файл данных, который вы используете, не меняется. Если вы убедились, что он не меняется, но вы все равно получаете разные результаты, о чем это говорит? Что есть какая-то другая переменная, которая влияет на тест? Я просто мыслю логически и хочу исключить догадки и предположения. Догадки о том, что происходит, никогда не решат проблему. Это должно быть проверяемо.
Я прошу прощения, что на сегодня у меня нет времени. Я вернусь сюда ближе к вечеру.
Позвольте мне сказать, что я получаю только 2 разных результата и все... не 10 разных результатов.
Я получаю один результат, когда я подключен, и другой результат, когда я отключен. Тестер использует файлы из:
C:\Program Files\Interbank FX Trader 4\tester\history
Теперь откройте проводник windows и посмотрите на ваш GBPUSDm30_0.fxt, пока вы подключены, он составляет около 50 мб, теперь закройте платформу, снова откройте ее, не подключаясь и запустите тест с выбранным пересчетом и обновите просмотр в проводнике.... Что вы видите сейчас? Ваш файл теперь должен сказать, что он 1k - 0k.
Так что да, файл данных, похоже, отличается. Полагаю, мой вопрос касается ваших исторических данных... Как вы используете их с тестером...
Кстати, я пытаюсь помочь, я надеюсь, вы не возражаете, что я использую форум, но разум, как хорошо получить любую помощь мы можем получить ...