Гогеттер Е.А. - страница 6

[[Удален]]

Немного лучше

У меня тут еще много ошибок...

[[Удален]]

немного лучше настройки...

есть еще над чем поработать...

используйте на свой страх и риск.

[asmatic]

О вашем бэктесте...

Не могли бы вы прочитать эту ссылку

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

и сделать свои тесты с 90% качеством моделирования?

[[Удален]]

asmatic:
Не могли бы вы прочитать эту ссылку

http://www.strategybuilderfx.com/showthread.php?t=15309

и сделать свои тесты с 90% качеством моделирования?

Я изо всех сил пытался правильно установить данные alpari в центр истории... я потерпел неудачу. Я могу только надеяться, что кто-то, кто более успешен в установке его в свою платформу, создаст лучшие тесты. Увы, я бы хотел видеть лучшее качество моделирования. Я довольствуюсь тем, что могу получить, пока эта "работа в процессе", которой, по их словам, является metatrader... на самом деле не решит проблемы с историческими данными.

Я не могу получить одинаковые результаты от одного дня к другому... этот отчет я разместил вчера вечером... я не могу заставить его дублировать сегодня, чтобы спасти меня... я думаю, он делает это только по средам.

чтобы учесть мои методы тестирования...

Да, я прочитал тему... спасибо за это...

Я ВСЕГДА нажимаю пересчитать.

Я ВСЕГДА использую тиковый режим.

У меня есть некоторые исторические данные от альпари, но я знаю, что это не все 1-минутные данные.

Возможно, когда я поднимусь на воздух, я сделаю еще одну попытку получить 1-минутные данные альпари вплоть до 2004 года, правильно преобразованные и доступные.....

У меня есть эти огромные исторические файлы данных от alpari, но я не могу вставить их в центр истории. Почему-то мне кажется, что несколько гигабайтных файлов не должны сжиматься в пару месяцев 1-минутных данных.

Конвертировать данные? Не знаю. Очевидно, я еще не разобрался в этом. Извините.

[[Удален]]

Работает неровно на 3 из 9 цилиндров...

Вчера вечером, перед тем как лечь спать, я сказал жене: "Да, похоже, что это может сработать, если просто оставить его на ночь, что-то в космосе не решит, что утром он не будет делать то же самое, что он делает сегодня вечером...

И вот... я проснулся на следующий день (сегодня) и увидел, что те же настройки за тот же период времени, что и накануне, показали, что выигрыш $4600 утром обанкротил счет.

Тогда я засучил рукава и разорвал все сигналы на части, перепрофилировал каждый из них, и что бы я ни пытался, я не мог заставить его повторить то, что он сделал вчера...

В отчаянии, выбив все дерьмо из своего кода, я вернулся на сайт и загрузил советник, который я разместил здесь вчера вечером, чтобы начать все сначала с того места, которое хотя бы один день работало...

Я сохранил новый файл как "резервную копию" и снова начал работать над ним. Я перестроил свою электронную таблицу, чтобы она показывала мне ВСЕ профили одновременно... На самом деле я провел больше дня в своей электронной таблице, чем за работой над кодом...

наконец, я перепрофилировал сигналы в третий раз, и обнаружил, что сигналы меняются в зависимости от того, какие настройки включены в "true". Если я использую только основной сигнал, я получаю другой набор совпадений... так что это часть того, что делает его иррациональным... мне нужно подумать, что можно с этим сделать, если вообще можно...

В то же время я также заметил, что когда я тестирую его в первый раз, у меня есть все 9 сигналов, а затем, когда я перепроверяю его снова и снова, большинство из них исчезают, за исключением двух или трех.... Я не могу объяснить это тоже....

Оставшись только с двумя или тремя цилиндрами из оригинальных 9, на которые он рассчитан, он работает довольно грубо...

С помощью левериджа из 2 или 3 цилиндров, которые остаются постоянными, мне удалось вернуть $4700 прибыли сегодня вечером... но какая просадка!!! Я не знаю, хватит ли у меня нервов наблюдать за таким изувечиванием счета, чтобы увидеть, как он возвращается и отдает его два или три раза over.....

В любом случае, это то, что есть... GGS был таким легким по сравнению с этим!!!

Полагаю, я чему-то учусь. Пока не знаю чему...

может быть, завтра с рассветом взойдет удивительное озарение, и я смогу его приручить?? смею ли я это сказать? Этого достаточно, чтобы я поверил в силу...

ЕЩЕ ОДНО!!! ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТРЕЙЛИНГ-СТОПОМ????

Я не вижу никакой активности трейлинг-стопа, и когда я наблюдаю за ним в форвард-тестах, я вижу, что он движется... так почему же он не движется в бэктестере?!

[[Удален]]

Это дерьмо...

Я поставил последнюю версию GGL на второй график рядом с GGS, который работает там уже несколько дней. Сегодня утром я проснулся и обнаружил, что платформа исполнила короткие сделки, используя размер лота из настроек длинной программы. Что-то не работает, когда две программы работают бок о бок. Это забивает демо-счет.

Я понятия не имею, почему он переходит к другой программе, чтобы сделать что-либо, эти две программы должны быть полностью независимы друг от друга. Увы

Ок, я понял, теперь....i забыл изменить код заказа... это моя вина! ой мне нужно отдохнуть

[[Удален]]

GGLv2001 build 2001

Ну, это очень помогает, если я пытаюсь заставить лонгов открывать ДЛИННЫЕ позиции, а не короткие, когда я получаю сигнал на покупку...lol

Очевидно, файл .htm слишком велик для загрузки - 5.44 мб.

Так что, думаю, вам придется создать свой собственный отчет о бэктесте... GBPUSD 30m TF

Я думаю, что это можно было бы продвинуть дальше с большим масштабированием лотов, но этого достаточно, чтобы доказать суть...

Похоже, что основной сигнал выигрывает в соотношении 559 выигрышей к 488 проигрышам или около 1.15%, так что это не огромная маржа, но поскольку она больше 1.00 процента, это означает, что ее можно использовать как рычаг, что я здесь и сделал. Он достигает трех уровней, где лоты умножаются на большее, и его можно увеличить еще больше. Это только доказывает стратегию...

и это доказывает, что я лучше вижу то, что находится прямо передо мной, когда я отдохнувший.

[[Удален]]

два теста, проведенные на идентичных настройках один за другим...

К вашему сведению, я размещаю их, чтобы показать другу, который помогает мне в отладке...

Я также работаю над перезаписью версии.....

Моя цель для рерайта - превысить коэффициент прибыли 1.45 и сделать его постоянным в течение 16 месяцев, для которых у меня есть тестовые данные.

[[Удален]]

Я получаю ответы на проблемы, с которыми я столкнулся...

htm файл был слишком большим для загрузки so.....

Бары в тесте 17642

Смоделировано 688500 тиков

Качество моделирования 89.82%

Начальный депозит 500.00

Общая чистая прибыль 57158.40

Валовая прибыль 160974.56

Валовый убыток -103816.16

Коэффициент прибыли 1,55

Ожидаемая выплата 29.01

Абсолютная просадка 141.00

Максимальная просадка 5441.50 (8.77%)

Относительная просадка 44,19% (1822,79)

Всего сделок 1970

Короткие позиции (выигранные %) 0 (0.00%)

Длинные позиции (выигранные %) 1970 (54.52%)

Прибыльные сделки (% от общего количества) 1074 (54,52%)

Убыточные сделки (% от общего количества) 896 (45,48%)

Крупнейший

прибыльная сделка 2340.00

убыточная сделка -416.00

Средний

прибыльная сделка 149.88

убыточная сделка -115.87

Максимум

выигрыши подряд (прибыль в деньгах) 12 (3020.80)

последовательные проигрыши (убытки в деньгах) 14 (-239.20)

Максимальный

последовательная прибыль (количество выигрышей) 6138.00 (9)

последовательный проигрыш (количество проигрышей) -510.80 (4)

Среднее

последовательные выигрыши 2

последовательные проигрыши 2

Я определил, что расхождение в предыдущих тестах было вызвано использованием данных, которые были больше одной минуты в тестере.... поэтому я ограничил этот тест данными за 11 месяцев, для которых у меня есть данные за одну минуту... как вы можете видеть, качество моделирования намного лучше, и оно более последовательное.

Я понял, что это так, сравнив предыдущие тесты друг с другом и обнаружив дивергенции на тех же временных диапазонах с теми же сделками. Единственное, что может объяснить это не производительность советника, а экстраполяции тестера стратегий... это было предложено ранее, но я просто не знал, что делать. Я хотел бы иметь больше исторических данных за одну минуту, но 11 месяцев - это все, с чем я могу работать.

Это не самое лучшее, что я думаю, что эта ea может выполнить все еще.... Я собираюсь сделать немного больше с размером лота и привести его в порядок, прежде чем я опубликую ea. ...Это просто, чтобы отметить мой текущий лучший.

[[Удален]]

Аарагорн,

Разве вы не гордитесь тем, что изучили MQL и работали над улучшением производительности советника?

Поздравляю вас с упорством и трудолюбием.