Бэктестинг/оптимизация - страница 85

 

Очень интересная и полезная нить!!!

 

Данные, сгенерированные бэк-тестером ...

Просто для любопытства: вот как выглядят данные, сгенерированные бэк-тестером, когда они записаны. По сравнению с данными реального времени очевидно, что способ моделирования весьма далек от того, что происходит в повседневном мире. Так что и по этой причине (наряду с полным отсутствием реального спреда, реального спроса и предложения) будьте очень осторожны, когда получаете какие-то результаты от бэк-теста. Единственным надежным способом тестирования по-прежнему является прямое тестирование.

PS: есть периоды, которые выглядят еще более странно, чем этот, но я думаю, что даже этот период иллюстрирует, почему бэк-тест не является идеальным инструментом для тестирования любого советника.

Файлы:
 

Проблема с временным интервалом при бэктестинге и оптимизации

Здравствуйте,

Я написал новый советник и хочу его оптимизировать и протестировать. Я пытаюсь сделать это для периода времени с 1.1.2008 по настоящее время (22.9.2012). Но оба советника останавливаются где-то в ноябре 2011 года, даже если я обновляю исторические данные. (Alpari UK и FxPro, та же проблема) Есть идеи?

Юрген

 

Как она останавливается?

Посмотрите кривую эквити на вкладке "График", и если она опустится до 0, попробуйте увеличить начальный депозит в свойствах эксперта. Это самая распространенная причина, по которой советник перестает торговать в бэктесте.

JStein:
Здравствуйте,

Я написал новый советник и хочу оптимизировать и протестировать его. Я пробую его на временном промежутке с 1.1.2008 по настоящее время (22.9.2012). Но оба советника останавливаются где-то в ноябре 2011 года, даже если я обновляю исторические данные. (Alpari UK и FxPro, та же проблема) Есть идеи?

Юрген
 

Если в бэк-тесте он работает, а затем останавливается, это означает, что он потерял все деньги.

Если бы это была какая-то другая проблема, он бы не торговал в начале и не вел бы себя так одинаково на бэктестах двух разных брокеров.

 

PS: или у вас защищенный советник (то есть ограниченный в работе только до определенной даты), но в этом случае вам следует связаться с разработчиком советника.

 
seekers:
PS: или у вас защищенный советник (который ограничен работой только до определенной даты), но в этом случае вам следует связаться с разработчиком советника.

Спасибо всем, но:

- советник мой собственный и ничем не ограничен.

- баланс и капитал в порядке и растут (~16.000 €).

- он просто больше не торгует.

Когда я сдвигаю время начала бэктеста, например, на 1.1.2009, он торгует до сих пор. Похоже, что существует ограничение на временной интервал для бэктестинга :-) и это ограничение не от моего советника.

С уважением, Юрген

Файлы:
testergraph.gif  13 kb
 

...

JStein

Похоже, что вы правы

Похоже, что есть какая-то проблема с бэктестингом (снова).

Из любопытства протестировал простой пример MACD, который существует и поставляется с metatrader, и на моих тестах он работал с 1971 по май 2010. Затем он остановился без всякой причины: ни ошибки в журнале, ничего. Полагаю, что это одна из новых ошибок, которая появилась в некоторых билдах, которые мы имели в последние пару месяцев.

JStein:
Спасибо всем, но:

- Советник мой собственный и ничем не ограничен.

- баланс и капитал в порядке и увеличиваются (~16.000 €).

- он просто больше не торгует.

Когда я сдвигаю время начала бэктеста, например, на 1.1.2009, советник торгует до сих пор. Похоже, что существует ограничение на временной интервал для бэктестинга :-) и это ограничение не от моего советника.

С уважением, Юрген
 
mladen:
JStein

Кажется, что вы правы

Похоже, что есть какая-то проблема с бэктестингом (снова).

Из любопытства протестировал простой пример MACD, который существует и поставляется с metatrader, и на моих тестах он работал с 1971 по май 2010. Затем он остановился без всякой причины: ни ошибки в журнале, ничего. Полагаю, что это одна из новых ошибок, которая появилась в некоторых билдах, которые мы имели в последние пару месяцев.

Я тоже думал об ошибке в MT4 с бэктестингом, но мне было интересно, что никто не обнаружил эту проблему раньше. Но теперь я вижу, что и у других людей (у вас :-) ) есть проблемы. Будем ждать исправления.

 

Еще одна мысль о бэктестинге:

- большинство из нас оптимизируют параметры своих советников с включенными "длинными и короткими" сделками и получают некоторый набор параметров с макс. балансом, мин. DD или что-то в этом роде. Но подумайте вот о чем: возможно, в вашем советнике есть разница, какой набор параметров использовать для коротких сделок и для длинных. Поэтому я оптимизирую свои советники с разными наборами параметров для коротких и длинных сделок и обнаружил существенные различия в параметрах. Для этого я включаю "только для коротких" или "только для длинных", чтобы получить наилучшие параметры. После этого я запускаю советника в двух разных окнах графика, один с лучшими параметрами для длинных сделок, а другой с лучшими параметрами для коротких сделок. Это значительно увеличило мою прибыль.

Возможно, это работает не со всеми советниками, но попробовать стоит, и это не стоит никаких денег.