Как написать робастного эксперта - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот мой вариант фарвард-анализа системы советников.
Анализ с 01.01.2007 по 01.07.2011. По горизонтальной шкале - время в месяцах (дискрета анализа 1 месяц), по вертикальной - баланс в долларах.
Используется 6 советников по 6 разным валютным парам с минимальным лотом 0.01. Видно, что минимальная просадка идёт с 21 месяца по 29 (всего 9 месяцев) и она сотавляет около $300. Значит неплохо бы иметь депозит $1000. То есть данная система советников может дать за 55 месяцев порядка $2500, или $545 в год, ну грубо говоря 50% годовых. Притом, что 9 месяцев мы можем оказаться без прибыли. Ясно, что надо над ней надо ещё работать и по возможности сгладить просадку с 9 месяцев, хотя бы до 3-4.
Кроме того проверять такую ситему в OnLine придётся тоже почти год, что совсем неприемлимо - потому её надо улучшать, добавляя новые советники и заменяя менее прибыльные, но основа тем не менее заложена. Кстати система построена полностью на советниках, сгенерированных Мастером.
Ну это не торговая система. Это Вы просто учитесь что-то делать, что-то писать и считать. Сами понимаете, что Вы вряд ли будете использовать это для заработка. А если и попробуете на реале, то скорее из чисто учебно-технических целей на депозите до 100$.
Мастер в МТ5 сделан видимо так же для учебных и популяризационных целей.
Когда созреете до реала, или появится такая небходимость, будете все изучать по новой. И инструментарий будет совсем другой.
Тогда и считать научитесь по-настоящему.
Как попадете на новостной скачек в 300 пунктов или на манипуляцию ценами крупными торговцами валютой, то про кредиты, о которых Вы написали ранее и думать даже близко не будете. И про инвесторов еще 20 раз подумаете, а стоит ли. Большинство, кроме профессионалов и авантюристов с этим не связывается.
Ну это не торговая система. Это Вы просто учитесь что-то делать, что-то писать и считать. Сами понимаете, что Вы вряд ли будете использовать это для заработка. А если и попробуете на реале, то скорее из чисто учебно-технических целей на депозите до 100$.
Мастер в МТ5 сделан видимо так же для учебных и популяризационных целей.
Когда созреете до реала, или появится такая небходимость, будете все изучать по новой. И инструментарий будет совсем другой.
Тогда и считать научитесь по-настоящему.
Как попадете на новостной скачек в 300 пунктов или на манипуляцию ценами крупными торговцами валютой, то про кредиты, о которых Вы написали ранее и думать даже близко не будете. И про инвесторов еще 20 раз подумаете, а стоит ли, если система не имеет профитфактора 3-4 и просадку 5-15% за год. Большинство, кроме профессионалов и авантюристов с этим не связывается.
На счет инвесторов и кредитов поддержу.
Я еще добавлю про тесты, графики и расчеты прибыли и вообще "миллионы".
17 марта этого года в период Японских землятресений, какие-то крупные фонды спекулирующие валютой, во время банковского ролл-овера, когда ликвидность была низская, устроили такой Армаггедон.
У меня на 3-х ECN брокерах стояло по 2-3 советника на каждом. Так вот двое из брокеров позакрывали по стоплоссам с проскальзыванием до 200-т больших пунктов, несмотря на то что стопы у меня стояли на 80-ти пунктах, а третий проскользнул ок. 50-ти за стоплосс. И как тут учтешь и расчитаешь заранее. И сделать в эксперте что-то против этого совершенно нельзя.
Я еще добавлю про тесты, графики и расчеты прибыли и вообще миллионов.
17 марта этого года в период Японских землятресений, какие-то крупные фонды спекулирующие валютой, во время банковского ролл-овера, когда ликвидность была низская, устроили такой Армаггедон, что у Японцев не хватило более 50 триллионов долларов, чтобы вернуть ситуацию обратно и они обратились к 7-ке за помощью.
У меня на 3-х ECN брокерах стояло по 2-3 советника. Так вот двое из брокеров позакрывали по стоплоссам с проскальзыванием до 200-т больших пунктов, несмотря на то что стопы у меня стояли на 80-ти пунктах, а третий проскользнул всего пунтов на 50 за стоплосс. И как тут учтешь и расчитаешь заранее. И главное сделать абсолютно против этого ничего нельзя.
То есть вы хотите сказать, что умея разрабатывать советники с 500% годовых вы никак не сможете разбогатеть. То есть имеются некие другие факторы, кроме вашего мастерства, которые не позволят вам этого сделать. Я занимался малым бизнесом 15 лет и точно знаю, что успешность зависит не от стартового капитала, а в основном от ваших личных качеств. Внешние факторы влияют, конечно, но они не остановят одержимого - всё-равно пробьётся!
По логике резкие броски рынка с вероятностью 50% могут как уничтожить ваш депозит, так и увеличить его в разы. Если же вам брокер не позволяет увеличить депозит (не рыночная котировка), то он обязан и закрыть позицию по стоп-лоссу (ну или близко к нему). Возможно это не так, тогда возникает законный вопрос, а как с этим мирится огромная армия профессиональных трейдеров
во всём мире. А как поступают огромные хедж-фонды и прочие воротилы рынка - их тоже "обувают" какие-то брокеры!? Далее такие явления как пробой стоп-лосса всё же редкие явления - работайте с таким депозитом, который вам не страшно потерять - вот он и будет вашим стоп-лоссом. Ваш советник(с 500% годовых) тем не менее позволит вам в период между пробоями рынка заработать достаточно много денег.
К чему всё это я написал? К тому, что я всё-таки не верю в существование советников с такими хорошими характеристиками.То есть теоретически они как бы существует, возможно, на неболшом участке истории. Но вы утверждаете, что целый год торговали на реале и получили 500% годовых и кривая баланка почти прямая - тогда вы гений и что мешает вам разбогатеть я так и не понял!
Поезжайте к "ним"(там вроде нет кухонь, но есть МТ5) и начинайте работать. Ну а у меня пока даже на тестере по результам фарвард-анализа такого не получается, не говоря уж об работе в OnLine(полагаю, что там результаты будут ещё хуже). Ну а какой смысл переходить на реал, если даже на тестере результат не очень.
То есть вы хотите сказать, что умея разрабатывать советники с 500% годовых вы никак не сможете разбогатеть. То есть имеются некие другие факторы, кроме вашего мастерства, которые не позволят вам этого сделать. Я занимался малым бизнесом 15 лет и точно знаю, что успешность зависит не от стартового капитала, а в основном от ваших личных качеств. Внешние факторы влияют, конечно, но они не остановят одержимого - всё-равно пробьётся!
По логике резкие броски рынка с вероятностью 50% могут как уничтожить ваш депозит, так и увеличить его в разы. Если же вам брокер не позволяет увеличить депозит (не рыночная котировка), то он обязан и закрыть позицию по стоп-лоссу (ну или близко к нему). Возможно это не так, тогда возникает законный вопрос, а как с этим мирится огромная армия профессиональных трейдеров
во всём мире. А как поступают огромные хедж-фонды и прочие воротилы рынка - их тоже "обувают" какие-то брокеры!? Далее такие явления как пробой стоп-лосса всё же редкие явления - работайте с таким депозитом, который вам не страшно потерять - вот он и будет вашим стоп-лоссом. Ваш советник(с 500% годовых) тем не менее позволит вам в период между пробоями рынка заработать достаточно много денег.
К чему всё это я написал? К тому, что я всё-таки не верю в существование советников с такими хорошими характеристиками.То есть теоретически они как бы существует, возможно, на неболшом участке истории. Но вы утверждаете, что целый год торговали на реале и получили 500% годовых и кривая баланка почти прямая - тогда вы гений и что мешает вам разбогатеть я так и не понял!
Поезжайте к "ним"(там вроде нет кухонь, но есть МТ5) и начинайте работать. Ну а у меня пока даже на тестере по результам фарвард-анализа такого не получается, не говоря уж об работе в OnLine(полагаю, что там результаты будут ещё хуже). Ну а какой смысл переходить на реал, если даже на тестере результат не очень.
С такими скачками как я описал, ECN брокеры ничего не могут сделать. Они не берут на себя риски и гарантии. Да, при таких явлениях и крупные воротилы пожирают друг-друга.
Я не писал, что советник график которого я привел стоял у меня целый год. Конкретно эта версия была разработана примерно в марте этого года и реальные результаты есть с этого времени на 2-х брокерах. Притом один из них пару недель назад "испортился", то есть стали происходить очень большие проскальзывания на отложенных ордерах. Я не могу сказать, что мне стали мешать, потому что у других тоже самое. Дело видимо в том что они что-то поменяли в технической стороне, например в агрегаторе стримов поставщиков ликвидности или в способе постановки отложенных ордеров, например стали их ставить у себя на сервере, а поставщик ликвидности на другом конце земного шара, отсюда и задержка. Пришлось забрать большую часть денег. А на втором в последнее время увеличили спреды в 1.5 раза, дескать общая масса заявок не позволяет постоянно получать маленькие спреды, и хоть результат все-равно положительный, но кривая роста прибыли стала более пологой и мне пришлось снизить риски. Вот такие еще подводные камни существуют в реальной торговле.
А насчет того, что мало сделать хорошую программу, и что не каждому даже с ней удастся хорошо заработать - Вы правы. Существует еще масса причин, даже внефизического плана, которые влияют на это.
В 2009-м году мне везло и я ставил огромные риски в экспертах и за 10-ть месяцев, начав с 300$ поднялся до 70К, к тому же снимая еще и деньги на жизнь. А потом за два дня в ноябре на скачках при нефтяном кризисе в Арабских Эмиратах, потерял ок. 40К, притом 25К во второй день за 10 минут, на нескольких парах повышибало 120-ти пунктовые стоплоссы. А мой знакомый у которого тоже были приличные деньги на депозите по семейным причинам не торговал в эти дни. В результате через пол года у него было 200К, а я сначала зализывал раны от шока, потом снизил риски до минимальных и стал буквально плестись. Хотя как показали дальнейшие события что типа у страха глаза велики.
Да если описать все случаи, которые происходили...
Типа включаю терминал на торговлю, смотрю первая сделка включилась, все ок, ну я стал заниматься другими делами. А потом смотрю через некоторое время - на счете минус 3К. Оказывается не подкачались котировки, первый пакет пришел, а дальше пусто, и канал у меня схлопнулся в линию и совершив огромное количество сделок один за другим в пределах спреда потерял такую сумму.
На одном из счетов на ATC (FXCM) от усталости не досмотрел, что советников стоит больше, чем позволяет маржа, и тут скачек в отрицательныю сторону, а они при стопауте закрывают не самую убыточную сделку, а все сразу, - в результате минус 14К. Восстановить из остатков депозита удалось только через пол года.
Да было и еще столько всего...
Ну а какой смысл переходить на реал, если даже на тестере результат не очень.
У меня интерес к скальпингу проснулся после того, как я прочитал вот эти материалы http://www.fx-strategy.com/free_training/chart/syst_des/syst2.html
Там человечек приводит ситему и результаты, где почти на всех мажорных парах, за год более 6000 больших пунктов прибыли.
Посмотрите, может это Вам поможет и Вы несколько поменяете подход в постороении советников.
Да зачем форвард-тест. Я же написал, что на реале работает аналогично. Мог бы привести графики с реала - это же еще интереснее. Но покольку как Вы написали живете в другом мире и явно покидать его не собираетесь, ничего приводить не буду. Кто меня знает, тот знает что я в основном отвечаю за свои слова.
Я не писал, что советник график которого я привел стоял у меня целый год
Да, прошу прощения, я ошибся. Это график тестирования. Проверен же он частично. Ну тогда зачем же вы отвергли форвард-тест. Не поленитесь, сделайте на год-два и кривая баланса будет другой. Почему я так прицепиля к вам - ну это без личностей. Просто надоели эти крутые графики, я их могу в день по десятку рисовать (и рисовал когда-то по наивности). Надо приводить только кривую баланса по результатам фарвард-тестирования за 2-3 года, ну и если уже есть результаты работы в OnLine(на демо или реале) то неплохо и их. Только в этом случае советник может вызвать доверие. Но почему-то все предпочитают показывать очередной подстроенный советник. Ведь подгонка советника это не только оптимизация - подогнать можно и неявно, просто если долго ищете хороший вариант варьируя вручную алгоритмами, стратегиями и т. д.
У вас (я сейчас не к вам) случайно получилась на одной из валют хорошая кривая баланса за пару лет. Вы не занимались оптимизацией и решили, что поймали удачу (закономерность то бишь). Запускаете на дёмке и всё летит к чёрту. Типичный случай неявной подгонки советника. Если же сделать фарвард-анализ, то всё встанет на свои места. Ведь в чём здесь фишка. Вы перед каждым фарвард-периодом делаете перебор параметров (тасуете колоду образно говоря). И если вы случайно подогнали ваш советник, то здесь вы десятки раз перепроверяте его с разными комбинациями параметров тем самым вероятность подгонки сводите к минимуму. Ну и кроме того в ходе этой работы вы получаете массу полезных данных, а именно: величину стоп-лосса и тейк-профита, максимальную просадку депозита, максимальное время убыточного периода и т. д.
Конечно можно и здесь исхитриться получить подогнанный советник, если взять мало параметров оптимизации и сделать небольшой разброс. Но никого кроме себя вы этим не обманете.
Проблема МТ5 - слишком сложен для большинсктва гэмблеров (МТ4 - попроще- типа бейсика), так что чтоб сотку просадить - еще за сотку надо прогрумму написать - не катит.
Конечно можно и здесь исхитриться получить подогнанный советник, если взять мало параметров оптимизации и сделать небольшой разброс. Но никого кроме себя вы этим не обманете.
Да не его особо оптимизировать и подгонять не нужно разве что в небольших пределах. Он самоадаптирующийся и меняет параметры и функции по изменению рынка. Для него форвард-тест бесполезен. К тому же это просто новая модификация для определенной пары, того, что торгует на реале уже несколько лет и я и так знаю что от него можно ожидать, а чего нет. Так что не обессутьте, делать специальных форвард-тестов я не буду. Если хотите считать, что это подгонка, ну считайте, кто ж Вам запрещает. Я же не продаю экспертов и не рекламирую их и график привел, потому что пошло много пессимизма по поводу создания профитных экспертов. Я надеялся что это Вам поможет. Вот и все.