Как написать робастного эксперта - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Про невыведеные 18к? с 0,23к? да уж. тут на ру.тв поют - "мы стобой мечтатели". А может просто маркетинговый персонаж (слишком длинные посты). Такую систему за 1 bln.$. Хотя может я Н лет не туда смотрел.
Да в то время был удачный рынок для данного эксперта, плюс большие риски до 30-50%, через месяц с другим "ночьное кипение" стало спадать и он уже таких результатов не показывал. Разве что иногда в отдельно взятые недели. Два года назад, если кто интересовался ночным скальпингом, великолепно вела себя пара EURGBP, на чемпионате 2008 года даже 2 советника вошло в призеры на этой паре. А потом эта пара перестала "кипеть" по ночам. Зато правда стала очень удачной пара EURCHF и многие полгода очень удачно колбасили на ней. А потом и эта стихла. Сейчас обе пары, да и GBPCHF тухловатые и на них особо не заработаешь. Так что все просто.
А сейчас есть другие возможности, кто приспособился, тот знает...
Про то что это реальные события, а не пиар, я же сказал, что если бы на форуме разрешали бы писать названия, то я бы написал. Там даже целый месяц шла "борьба" на форуме и кажется в архивах, поледний пост 07.03.2009, у них сохранилось и можно почитать. Но ник у меня там другой. Так что на Старт, внимание марш!
Я еще не написал, что эти уроды 7K у меня порезали, якобы что слишком короткие сделки, и полемика там идет вокруг уже 11К. В то время я даже народу давал инвесторский пароль, чтобы убедились, что все как есть.
Что слишком длинные посты... Ну я сейчас на форуме появляюсь раз в полгода. Могуже позволить тогда как говорится душу отвести. Работать, так работать, торговать, так торговать, писать, так писать.
Хотелось бы затронуть ещё пару тем. Например, вы разработали прибыльного эксперта на тестере (для меня прибыльный эксперт только по результатам фарвард-анализа, разумеется). Какую глубину истории считать достаточной для того, чтобы счиать эксперт действительно прибыльным? Ведь у нас сейчас для некоторых валютных пар есть история за 10 лет. Итак: год, два, ...5, ...10!? Я лично пока остановился на последних 4-х (с 2007-2011) . Понятно, что это зависит от количества сделок, но не только. Ведь желательно выбрать как можно больше разнообразных паттернов. И тем не менее всё имеет разумный предел, только вот какой?
Далее близко к вышеупомянутому. Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете? Например бэк=1 году, а фарвард = 3 месяцам или бэк = 4 месяцам, а фарвард = 1 месяцу. У меня нет ответа! Пока эксперементирую. Ясно, что здесь также есть зависимость от количества сделок. При большом количестве сделок (более 10 в месяц) неплохие результаты даёт период бэк=1 месяц, фарвард = 1 месяц. Опять же критерием являются результаты фарвард-тестирования.
Ещё одна сложная задача. Как убедится в адекватности работы модели (то бишь тестера с работой советника в OnLine, для начала на демо-счёте). Это исключительно важно (для тех, кто использует тестер для разработки советников). Вы работаете несколько месяцев, наконец, создаёте прибыльный советник по результатм нескольких последних лет и вот на демо-счёте пошли сплошные убытки. Согласитесь, знакомая ситуация? Так вот от кого это больше зависит: от разработчика советника (от вас то есть) или от разработчика инструментария (от метаквотес то есть). Вернее всего от тех и других. Трейдер разрабатывает слишком "жёсткую" модель советника без учёта реальных условий торговли. А разработчики в тестере не заложили все эти реальные отклонения. Хотя надо отдать должное - в тестере есть условия моделирования задержек открытия позиций. Но может надо ещё что-нибудь смоделировать для приближения тестера к реальным условиям торговли. Подскажите, если есть идеи? У меня пока советник на тестере не хочет работать как на демо-счёте. Скажем, на тестере за последний месяц советник показал прибыль в $500, а на демо-счёте на том же периоде всего $200 (хорошо хоть не убытки). Главная проблема здесь - много времени надо на проверку.
Хотелось бы затронуть ещё пару тем. Например, вы разработали прибыльного эксперта на тестере (для меня прибыльный эксперт только по результатам фарвард-анализа, разумеется). Какую глубину истории считать достаточной для того, чтобы счиать эксперт действительно прибыльным? Ведь у нас сейчас для некоторых валютных пар есть история за 10 лет. Итак: год, два, ...5, ...10!? Я лично пока остановился на последних 4-х (с 2007-2011) . Понятно, что это зависит от количества сделок, но не только. Ведь желательно выбрать как можно больше разнообразных паттернов. И тем не менее всё имеет разумный предел, только вот какой?
Сложный вопрос, и подход к его решению должен быть не тривиальным.
1. В любом случае я полагаю что для проверки стратегии необходимо в среднем 2 года (так больше шансов получить адекватную статистику), минимально о чем можно говорить это год.
2. В отличии от МТ4 (еще раз повоторю свою мысль о том что очень плохо что он не стал и дальше развиваться) в МТ5 есть одна полезная функция которая на мой взгляд внесен некую "пикантность" в решение. Речь идет об эмуляции снятия со счета определенной суммы.
Если речь идет от тестировании эксперта для реальных счетов, то на мой взгляд минимальный период должен составлять 2 года, при этом обязательно нужно использовать/показывать "снятие на жизнь" и компенсацию "инвестированных средств".
Erm955:
Далее близко к вышеупомянутому. Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете? Например бэк=1 году, а фарвард = 3 месяцам или бэк = 4 месяцам, а фарвард = 1 месяцу. У меня нет ответа! Пока эксперементирую. Ясно, что здесь также есть зависимость от количества сделок. При большом количестве сделок (более 10 в месяц) неплохие результаты даёт период бэк=1 месяц, фарвард = 1 месяц. Опять же критерием являются результаты фарвард-тестирования.
Тут тоже может быть несколько решений.
Лично я полагаю что если все строить по простой схеме (где применяется один цикл обучения) бек должен составлять не менее года, форвард в зависимости от стратегии 1/3 месяца.
Если же идти по сложной схеме, то бэк должен быть не менее года и форвард в 3 месяца (при этом каждый месяц необходимо проводить коррекцию/переоптимизацию стратегии).
если Ваш эксперт не приносит +100% - это самообман. Ибо он моежет также все слить как и заработал - т.е. уйдет в -100%.
Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете?
Из теории времнных рядов и комбинированных колебаний считается, что если есть какая-то устойчивая ситуация, то она еще может сохраняться в течении 10-20% от времени, за прошлый период. Если вы торгуете целые сутки, то есть 24 часа или регулярно в одно и тоже время в течении суток, к примеру на утреннем "пробое" с 7 до 12 дня по среднеевропейскому времени и хотите чтобы хотя бы неделю еще успеть использовать прошлую структуру данных, то посчитайте, 5 рабочих дней умножить на 10%, то есть в 10 раз больше, примерно 50 рабочих дней. Ну это 2-3 месяца назад. Через неделю придется повторить переоптимизацию и перенастройку параметров. При этом сами понимаете, что может повести и всю неделю будут хорошие результаты, а может ситуация резско измениться, как на последней текущей неделе, из-за американской проблеммы дефолта и рынок начинает колбасить из-за неопределенности и предыдущая устойчивая структура 2-3-х последнеих месяцев рушится. Тогда нужно приспосабливать программу к новым условиям или вообще не торговать, если условия для эксперта не подходят.
Погода на рынке может быть устойчивой, как в прошлом году была стойкая жара из-за обширной зоны высокого давления. А могут пройти холодные фронты и принести грозу, ветер и дождь.
В технике, например в мобильных телефонах стоят микросхемы с миллионами микротранзисторных пар, там и автоподстройки и обратные связи, процессоры и др.
И это обрабатывает относительно стационарные сигналы и процессы. А финансовые рынки они еще и подвижны, так что задача усложняется в сотни раз. Фактически для обработки таких данных нужно создавать сложнейшие "программные микросхемы", где каждая отслеживает динамику своего участка и параметров и это от мала - тиков, до велика месячных и годичных колебаний. А попытка найти конструкцию из 2-3-х извилин на средних, ну к какому результату это может привести? Это фактически начальное знакомство с обработкой данных, а не "крутые Граали", приводящие к "бессмертию" депозитов.
Но я думаю это не повод для отчаяния. Как раз наоборот.
Все отражается во всем. Или "Как на Небе, так и на Земле".
Вспомните историю. Метатрейдер 3 - как бы 3-е измерение. Дельфийский аракул, дельфиобразный язык программирования. Персидские и Египетские треугольники - пирамиды, непрерывные захватничесие войны чужих депозитов, монархия, жадность и беспредел дилинговых центров ДЦ. А потом Метатрейдер 4 и эпоха развития Интернета, эпоха Креста-Христа, язык С++, а потом еще и появление демократии - суть ECN и межбанковской торговли, время стало менее значимым, скорости Интернета поднялись до сотен мегабит в секунду. Сейчас идет создание и попытка внедрения МТ5 - с 5-ой мультивалютной координатой и более развитыми возможностями программирования. Здесь содание "программных микросхем" и блоков сканирования и обработки данных значительно упрощается. И по всей видимости может поменыться и структура брокеров и провайдеров или вообще частичный отказ от них. А что говорить о будущем, о "Солнечном", семимерном или звездном 8-ми и более мерном...
Ну вы ребята накрутили!!! А я то по простоте душевной думал что параметры бэк и фарвард можно взять как параметры настройки, что я, в общем-то, и делаю. На одном инструменте бэк может быть скажем 1 год, а фарвард 2 месяца, на другом инструменте 4 месяца и 1 месяц - соответсвенно. Всё это мы берём из графика истории, а он как известно отражает всё, в том числе и дельфийского оракула с пирамидами , безусловно.
Ну вы ребята накрутили!!! А я то по простоте душевной думал что параметры бэк и фарвард можно взять как параметры настройки, что я, в общем-то, и делаю. На одном инструменте бэк может быть скажем 1 год, а фарвард 2 месяца, на другом инструменте 4 месяца и 1 месяц - соответсвенно. Всё это мы берём из графика истории, а он как известно отражает всё, в том числе и дельфийского оракула с пирамидами , безусловно.
Ну может меня слишком понесло. Это чтобы не очень зауживать суть вопроса построения робастного эксперта и оптимизации. Можно философию и удалить.
Просто ответ на ваш вопрос будет очень сильно зависеть от подхода. А именно, какие условия Вы используете для входов и выходов, таймфреймы, валютные пары и среднее время и средний размер сделки в пунктах?
Видите, Вы сами интуитивно используете примерно 20% от прошлых данных. И скорее всего пытаетесь торговать на недельных и внутри недельных колебаниях, и таймфреймы где-то от часового до 4-х часового для экономии расчетов. А пару, скорее всего EURUSD, как самую трендоустойчивую. А для входов и выходов применяете какую-то фильтрацию или на средних или из набора стандартных инструментов, может боллинджера и может еще дополнительно осцилляторы. Не так ли?
Ну может меня слишком понесло. Это чтобы не очень зауживать суть вопроса построения робастного эксперта и оптимизации. Можно философию и удалить.
Просто ответ на ваш вопрос будет очень сильно зависеть от подхода. А именно, какие условия Вы используете для входов и выходов, таймфреймы, валютные пары и среднее время и средний размер сделки в пунктах?
Видите, Вы сами интуитивно используете примерно 20% от прошлых данных. И скорее всего пытаетесь торговать на недельных и внутри недельных колебаниях, и таймфреймы где-то от часового до 4-х часового. А пару, скорее всего EURUSD, как самую трендоустойчивую. А для входов и выходов применяете какую-то фильтрацию или на средних или из набора стандартных инструментов, может боллинджера и может еще дополнительно осцилляторы. Не так ли?