Как написать робастного эксперта - страница 9

 
Про невыведеные 18к? с 0,23к? да уж. тут на ру.тв поют - "мы стобой мечтатели". А может просто маркетинговый персонаж (слишком длинные посты). Такую систему за 1 bln.$. Хотя может я Н лет не туда смотрел.
 
forexch2011:
Про невыведеные 18к? с 0,23к? да уж. тут на ру.тв поют - "мы стобой мечтатели". А может просто маркетинговый персонаж (слишком длинные посты). Такую систему за 1 bln.$. Хотя может я Н лет не туда смотрел.

Да в то время был удачный рынок для данного эксперта, плюс большие риски до 30-50%, через месяц с другим "ночьное кипение" стало спадать и он уже таких результатов не показывал. Разве что иногда в отдельно взятые недели. Два года назад, если кто интересовался ночным скальпингом, великолепно вела себя пара EURGBP, на чемпионате 2008 года даже 2 советника вошло в призеры на этой паре. А потом эта пара перестала "кипеть" по ночам. Зато правда стала очень удачной пара EURCHF и многие полгода очень удачно колбасили на ней. А потом и эта стихла. Сейчас обе пары, да и GBPCHF тухловатые и на них особо не заработаешь. Так что все просто.

А сейчас есть другие возможности, кто приспособился, тот знает... 

Про то что это реальные события, а не пиар, я же сказал, что если бы на форуме разрешали бы писать названия, то я бы написал. Там даже целый месяц шла "борьба" на форуме и кажется в архивах, поледний пост 07.03.2009, у них сохранилось и можно почитать. Но ник у меня там другой. Так что на Старт, внимание марш!

Я еще не написал, что эти уроды 7K у меня порезали, якобы что слишком короткие сделки, и полемика там идет вокруг уже 11К. В то время я даже народу давал инвесторский пароль, чтобы убедились, что все как есть. 

Что слишком длинные посты... Ну я сейчас на форуме появляюсь раз в полгода. Могуже позволить тогда как говорится душу отвести. Работать, так работать, торговать, так торговать, писать, так писать. 

Automated Trading Championship 2008
  • championship.mql5.com
Automated Trading Championship 2008
 

  Хотелось бы затронуть ещё пару тем. Например, вы разработали прибыльного эксперта на тестере (для меня прибыльный эксперт только  по результатам фарвард-анализа, разумеется). Какую глубину истории считать достаточной для того, чтобы счиать эксперт действительно прибыльным? Ведь у нас сейчас для некоторых валютных пар есть история за 10 лет. Итак: год, два, ...5, ...10!? Я лично пока остановился на последних 4-х (с 2007-2011) . Понятно, что это зависит от количества сделок, но не только. Ведь желательно выбрать как можно больше разнообразных паттернов. И тем не менее всё имеет разумный предел, только вот какой?

  Далее близко к вышеупомянутому. Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете? Например бэк=1 году, а фарвард = 3 месяцам или бэк = 4 месяцам, а фарвард = 1 месяцу. У меня нет ответа! Пока эксперементирую. Ясно, что здесь также есть зависимость от количества сделок. При большом количестве сделок (более 10 в месяц)  неплохие результаты даёт период бэк=1 месяц, фарвард = 1 месяц. Опять же критерием являются результаты фарвард-тестирования.

  Ещё одна сложная задача. Как убедится в адекватности работы модели (то бишь тестера с работой  советника в OnLine, для начала на демо-счёте). Это исключительно важно (для тех, кто использует тестер для разработки советников). Вы работаете несколько месяцев, наконец, создаёте прибыльный советник по результатм нескольких последних лет и вот на демо-счёте пошли сплошные убытки. Согласитесь, знакомая ситуация? Так вот от кого это больше зависит: от разработчика советника (от вас то есть) или от разработчика инструментария (от метаквотес то есть).  Вернее всего от тех и других. Трейдер разрабатывает слишком "жёсткую" модель советника без учёта реальных условий торговли. А разработчики в тестере не заложили все эти реальные отклонения. Хотя надо отдать должное - в тестере есть условия моделирования задержек открытия позиций. Но может надо ещё что-нибудь смоделировать для приближения тестера к реальным условиям торговли. Подскажите, если есть идеи? У меня пока советник на тестере не хочет работать как на демо-счёте. Скажем, на тестере за последний месяц советник показал прибыль в $500, а на демо-счёте на том же периоде всего $200 (хорошо хоть не убытки). Главная проблема здесь - много времени надо на проверку. 

Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal
  • www.mql5.com
Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5
 
Erm955:

  Хотелось бы затронуть ещё пару тем. Например, вы разработали прибыльного эксперта на тестере (для меня прибыльный эксперт только  по результатам фарвард-анализа, разумеется). Какую глубину истории считать достаточной для того, чтобы счиать эксперт действительно прибыльным? Ведь у нас сейчас для некоторых валютных пар есть история за 10 лет. Итак: год, два, ...5, ...10!? Я лично пока остановился на последних 4-х (с 2007-2011) . Понятно, что это зависит от количества сделок, но не только. Ведь желательно выбрать как можно больше разнообразных паттернов. И тем не менее всё имеет разумный предел, только вот какой?

Сложный вопрос, и подход к его решению должен быть не тривиальным.

1. В любом случае я полагаю что для проверки стратегии необходимо в среднем 2 года (так больше шансов получить адекватную статистику), минимально о чем можно говорить это год.

2. В отличии от МТ4 (еще раз повоторю свою мысль о том что очень плохо что он не стал и дальше развиваться) в МТ5 есть одна полезная функция которая на мой взгляд внесен некую "пикантность" в решение. Речь идет об эмуляции снятия со счета определенной суммы.

Если речь идет от тестировании эксперта для реальных счетов, то на мой взгляд минимальный период должен составлять 2 года, при этом обязательно нужно использовать/показывать "снятие на жизнь" и компенсацию "инвестированных средств".

Erm955:

Далее близко к вышеупомянутому. Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете? Например бэк=1 году, а фарвард = 3 месяцам или бэк = 4 месяцам, а фарвард = 1 месяцу. У меня нет ответа! Пока эксперементирую. Ясно, что здесь также есть зависимость от количества сделок. При большом количестве сделок (более 10 в месяц)  неплохие результаты даёт период бэк=1 месяц, фарвард = 1 месяц. Опять же критерием являются результаты фарвард-тестирования.


Тут тоже может быть несколько решений.

Лично я полагаю что если все строить по простой схеме (где применяется один цикл обучения) бек должен составлять не менее года, форвард в зависимости от стратегии 1/3 месяца.

Если же идти по сложной схеме, то бэк должен быть не менее года и форвард в 3 месяца (при этом каждый месяц необходимо проводить коррекцию/переоптимизацию стратегии).

 
to erm955
если Ваш эксперт не приносит +100% - это самообман. Ибо он моежет также все слить как и заработал - т.е. уйдет в -100%.
 
Erm955:

 Какой наиболее предпочтительный период бэк-период (период оптимизации-обучения) и фарвард-период (период проверки-тестирования) вы используете?  

Из теории времнных рядов и комбинированных колебаний считается, что если есть какая-то устойчивая ситуация, то она еще может сохраняться в течении 10-20% от времени, за прошлый период. Если вы торгуете целые сутки, то есть 24 часа или регулярно в одно и тоже время в течении суток, к примеру на утреннем "пробое" с 7 до 12 дня по среднеевропейскому времени и хотите чтобы хотя бы неделю еще успеть использовать прошлую структуру данных, то посчитайте, 5 рабочих дней умножить на 10%, то есть в 10 раз больше, примерно 50 рабочих дней. Ну это 2-3 месяца назад. Через неделю придется повторить переоптимизацию и перенастройку параметров. При этом сами понимаете, что может повести и всю неделю будут хорошие результаты, а может ситуация резско измениться, как на последней текущей неделе, из-за американской проблеммы дефолта и рынок начинает колбасить из-за неопределенности и предыдущая устойчивая структура 2-3-х последнеих месяцев рушится. Тогда нужно приспосабливать программу к новым условиям или вообще не торговать, если условия для эксперта не подходят.

 
ANG3110:

Погода на рынке может быть устойчивой, как в прошлом году была стойкая жара из-за обширной зоны высокого давления. А могут пройти холодные фронты и принести грозу, ветер и дождь.

В технике, например в мобильных телефонах стоят микросхемы с миллионами микротранзисторных пар, там и автоподстройки и обратные связи, процессоры и др.

И это обрабатывает относительно стационарные сигналы и процессы. А финансовые рынки они еще и подвижны, так что задача усложняется в сотни раз. Фактически для обработки таких данных нужно создавать сложнейшие "программные микросхемы", где каждая отслеживает динамику своего участка и параметров и это от мала - тиков, до велика месячных и годичных колебаний. А попытка найти конструкцию из 2-3-х извилин на средних, ну к какому результату это может привести? Это фактически начальное знакомство с обработкой данных, а не "крутые Граали", приводящие к "бессмертию" депозитов. 

Но я думаю это не повод для отчаяния. Как раз наоборот.

Все отражается во всем. Или "Как на Небе, так и на Земле".

Вспомните историю. Метатрейдер 3 - как бы 3-е измерение. Дельфийский аракул, дельфиобразный язык программирования. Персидские и Египетские треугольники - пирамиды, непрерывные захватничесие войны чужих депозитов, монархия, жадность и беспредел дилинговых центров ДЦ. А потом Метатрейдер 4 и эпоха развития Интернета, эпоха Креста-Христа, язык С++, а потом еще и появление демократии - суть ECN и межбанковской торговли, время стало менее значимым, скорости Интернета поднялись до сотен мегабит в секунду. Сейчас идет создание и попытка внедрения МТ5 - с 5-ой мультивалютной координатой и более развитыми возможностями программирования. Здесь содание "программных микросхем" и блоков сканирования и обработки данных значительно упрощается. И по всей видимости может поменыться и структура брокеров и провайдеров или вообще частичный отказ от них. А что говорить о будущем, о "Солнечном", семимерном или звездном 8-ми и более мерном...

 Ну вы ребята накрутили!!! А я то по простоте душевной думал что параметры бэк и фарвард можно взять как параметры настройки, что я, в общем-то, и делаю. На одном инструменте бэк может  быть скажем 1 год, а фарвард 2 месяца, на другом инструменте 4 месяца и 1 месяц - соответсвенно. Всё это мы берём из графика истории, а он как известно отражает всё, в том числе и дельфийского оракула с пирамидами , безусловно.  

 
Erm955:

 Ну вы ребята накрутили!!! А я то по простоте душевной думал что параметры бэк и фарвард можно взять как параметры настройки, что я, в общем-то, и делаю. На одном инструменте бэк может  быть скажем 1 год, а фарвард 2 месяца, на другом инструменте 4 месяца и 1 месяц - соответсвенно. Всё это мы берём из графика истории, а он как известно отражает всё, в том числе и дельфийского оракула с пирамидами , безусловно.  

Ну может меня слишком понесло. Это чтобы не очень зауживать суть вопроса построения робастного эксперта и оптимизации.  Можно философию и удалить.

Просто ответ на ваш вопрос будет очень сильно зависеть от подхода. А именно, какие условия Вы используете для входов и выходов, таймфреймы, валютные пары  и среднее время и средний размер сделки в пунктах?

Видите, Вы сами интуитивно используете примерно 20% от прошлых данных. И скорее всего пытаетесь торговать на недельных и внутри недельных колебаниях, и таймфреймы где-то от часового до 4-х часового для экономии расчетов. А пару, скорее всего EURUSD, как самую трендоустойчивую. А для входов и выходов применяете какую-то фильтрацию или на средних или из набора стандартных инструментов, может боллинджера и может еще дополнительно осцилляторы. Не так ли? 

 
ANG3110:

Ну может меня слишком понесло. Это чтобы не очень зауживать суть вопроса построения робастного эксперта и оптимизации.  Можно философию и удалить.

Просто ответ на ваш вопрос будет очень сильно зависеть от подхода. А именно, какие условия Вы используете для входов и выходов, таймфреймы, валютные пары  и среднее время и средний размер сделки в пунктах?

Видите, Вы сами интуитивно используете примерно 20% от прошлых данных. И скорее всего пытаетесь торговать на недельных и внутри недельных колебаниях, и таймфреймы где-то от часового до 4-х часового. А пару, скорее всего EURUSD, как самую трендоустойчивую. А для входов и выходов применяете какую-то фильтрацию или на средних или из набора стандартных инструментов, может боллинджера и может еще дополнительно осцилляторы. Не так ли? 

Не всё нормально, сразу чувствуется поэтическая натура, особенно понравилась параллель с дельфийским оракулом и дельфиобразным mql3.
 
Как – как? Да никак нельзя написать стабильно приносящего прибыль эксперта («робастого»). Доказательство от противного. Если бы его можно было создать, ни одного «всезнающего» советчика здесь бы не было, они давно бы строчили объявление в газету – ищу дворника – желательно била гейтса (кстати шутка с этого же сайта 5 летней давности – тогда мкл4).