Нашел закономерность - страница 2

Новый комментарий
 
-Aleks-:
10 сделок - очень мало, надо от 100 оптимизировать. 15 минутки оптимизирую на данных за 3 года, а часовики на 15 последник годах. Кто-то считает это подгонкой, но других методов нет - прошлое повторяется - единственная надежда.
Как грустно. Если оптимизировать год и на нем 100 сделок в плюс, то следующий или предыдущий год будет в минус, и так на любом интервале
 
f2011:
Када этот вопрос становится главным, просто забейте на систему бо дальше тока пустая трата времени. На моё имхо построить стабильно профитную систему из индикаторов, которые показывают разные производные от графика цены, ну оч трудно. Проще подстроиться под закономерности работы маркетмэйкеров и ДЦ
И какие это закономерности, к примеру? Увеличение спреда при ожидании сильного движения?
 
event:
Как грустно. Если оптимизировать год и на нем 100 сделок в плюс, то следующий или предыдущий год будет в минус, и так на любом интервале
Нужно иметь по пять трендов с разными векторами на истории и к ним пять разных флэтов - как минимум. Пытаюсь найти обоснование работы той или иной МАшки, даже тему подымал https://www.mql5.com/ru/forum/40348/unread#unread, но пока все не очень очевидно
 

Ну и что Ничего не сказали

Из всех только CCi  и ВВ работает остальное бред

 
f2011:
Када этот вопрос становится главным, просто забейте на систему бо дальше тока пустая трата времени. На моё имхо построить стабильно профитную систему из индикаторов, которые показывают разные производные от графика цены, ну оч трудно. Проще подстроиться под закономерности работы маркетмэйкеров и ДЦ
Производные будут разные так как сам график цены разный во времени. В этом и дело, что сейчас индикатор дает правильный сигнал, а через некоторое время чуть ли не в противофазе. Адаптация не помогает, так как адаптация опять требует адаптации. Непрофитные периоды можно фильтровать, но эти фильтры тоже требуют адаптации. Как страшно жить
 
event:

да, подгонка. Причем подогнать можно на любой период, а в следующем периоде все не так. Без разницы, 1 день - 50 сделок или 5 дней 250 сделок (на истории плюс делается на любом периоде).

А кластерными расчетами занимался: из группы пар с общим знаменателем выделял этот знаменатель а дальше вычислял остальные валюты. Но они показывают изменение цены, а никак не раньше. 

Я несколько лет убил на поиски закономерностей по индикаторам на разных ТФ и суммирующих сигналах на нескольких ТФ и все приводило именно к 100-процентной подгонке, как у вас.

Дело сдвинулось только когда начал работать с индексами по 28 парам. Важно, что бы индикаторы были не запаздывающие, т.е. сглаживание ухудшает результат. Перерисовывающие индюки, как ни странно, дали хорошую перспективу. Например зигзаг.

 
Olegts:

Я несколько лет убил на поиски закономерностей по индикаторам на разных ТФ и суммирующих сигналах на нескольких ТФ и все приводило именно к 100-процентной подгонке, как у вас.

Дело сдвинулось только когда начал работать с индексами по 28 парам. Важно, что бы индикаторы были не запаздывающие, т.е. сглаживание ухудшает результат. Перерисовывающие индюки, как ни странно, дали хорошую перспективу. Например зигзаг.

Что-то вроде зигзага - открываемся при изменении цены от максимума / минимума на определенный порог, причем этот порог (не)зависит например от STD. Расчитать это получается, неполучается быть в профите, потому, что часто после открытия идет разворот. Техническими приемами у меня не получается. И ренко можно применить как зигзаг. 
 

Вот оптимизированный трендовый советник на машке H1 GBPUSD c 2000 по 2015 - или переоптимизация или история повторяется.

Файлы:
GBPUSD_H1_15Years.png  57 kb
 

Или вот такой вариант, но тут видно что в последнее время образовалась полка по балансу, хотя и есть её прорыв.

Файлы:
GBPUSD_H1_15Years_2.png  53 kb
 
-Aleks-:
И какие это закономерности, к примеру? Увеличение спреда при ожидании сильного движения?
Да разные они. Некоторые можно найти в статистике волатильности по часам. Торговля по объёмам и на новостях тоже относятся к этой неиндикаторной группе ТСов. Неск лет назад было популярное видео с системой МЯСО 1/2 - там двигали идею про то как примазаться к охоте ДЦ на стопы. "Котировочные фильтры" итд. У опытных трейдеров всё это в совокупности развивается в "чувство рынка", которое ни в бот не запрограммировать, ни в ТСе с индикаторами не описать. Вот такая пичаль
123456
Новый комментарий