Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странно как то Калман нельзя оптимизировать по своей сути. Да у него есть входные параметры, но методика их настройки другая, не через оптимизацию..
я применил модель путь/скорость/ускорение, а оптимизируемые параметры - это шум измерения и шум среды (Q,R), даже не собственно они а их отношение. От отношения зависит "гладкость" и запаздывание фильтра. Хочется применить другие модели, но не очень понимаю, с чего начать. Калман понравился тем, что он меняет направление при пересечении с сигналом, а не позже даже при сильном сглаживании.
Да разные они. Некоторые можно найти в статистике волатильности по часам. Торговля по объёмам и на новостях тоже относятся к этой неиндикаторной группе ТСов. Неск лет назад было популярное видео с системой МЯСО 1/2 - там двигали идею про то как примазаться к охоте ДЦ на стопы. "Котировочные фильтры" итд. У опытных трейдеров всё это в совокупности развивается в "чувство рынка", которое ни в бот не запрограммировать, ни в ТСе с индикаторами не описать. Вот такая пичаль
я применил модель путь/скорость/ускорение, а оптимизируемые параметры - это шум измерения и шум среды (Q,R), даже не собственно они а их отношение. От отношения зависит "гладкость" и запаздывание фильтра. Хочется применить другие модели, но не очень понимаю, с чего начать. Калман понравился тем, что он меняет направление при пересечении с сигналом, а не позже даже при сильном сглаживании.
Так как раз с модели и нужно начинать. Там самое главное матрица F, она все определяет. А меняя соотношение шумов, вы лишь говорите чему больше доверять, математической модели встроенной в фильтр или полученным измерениям.
так и начал с модели - вот матрица F = [1 dt; 0 1]; dt - изменение времени. Причем, с этой матрицей входные отсчеты могут быть неравномерные по времени (тики). Я говорил про другие модели применить, но пока не удается, нехватает знаний
у вас матрица 2*2,.... а говорили что путь/скорость/ускорение тогда должно быть 3 на 3. Плюс если элементы 1, то возможно будите получать большую ошибку.
ускорение участвует в G = [dt^2/2; dt]; и в F не входит