Фактический Ренко - страница 3

Новый комментарий
 

Оптимальный размер бокса Ренко

Я использую около 70% от среднедневного диапазона. Я выбрал фиксированные 75 пунктов, основываясь на визуальных сравнениях с различными размерами бокса. Я также фокусируюсь на EURUSD из-за низкого спреда и приличной волатильности.

 

Ренко на графике

Существует ли ренко, который отображается на графике, а не в окне индикатора?

MrM:
Здравствуйте,

кто-нибудь пробовал строить ренко графики (свечи, основанные на количестве пунктов в одном направлении: свечи закрываются после, например, 20 пунктов вверх или вниз, и не закрываются после определенного периода времени, например, 15 минут)? Я нашел пользовательский индикатор, который отображает индикатор ренко в нижней части графика, но мне нужно, чтобы фактические свечи на моем графике были "свечами ренко".

спасибо
 

Я использую графики Renko на другой платформе, это отличный инструмент.

 
Kenny Rogers:
Я использую графики Ренко на другой платформе, это отличный инструмент.

Как вы торгуете, используя этот ренко кенни?

 

Система RenkoFx

Я предпочитаю торговать на основе чистого движения цены и использую анализ RENKO для определения уровней входа и стопа. Это очень простая концепция, основанная на пороговых уровнях цены. По сути, я торгую по EURUSD с трейлинг-стопом в 150 пунктов с шагом в 75 пунктов. Цена должна отступить максимум на 150 пунктов, чтобы сигнал на моей коробке RENKO на 75 пунктов отменился. Преимущество анализа RENKO в том, что переменная времени на оси графика удалена из системы. Боксы ренко не будут перерисовываться или мерцать после закрытия стандартной свечи таймфрейма, но цена должна превысить значение бокса, чтобы появился новый бокс.

Я приложил ранее размещенный индикатор RenkoFX и снимок экрана ренко EURUSD с 08 февраля. Только на последнем крупном движении мы видим, что коробка RENKO в 75 пунктов захватила более 1000 пунктов без какого-либо "шума".

Рынки с резкими движениями могут потерять деньги при использовании метода RENKO box в зависимости от выбранного размера коробки. Однако рынок, находящийся в ценовой стагнации или застое в течение длительного периода, не будет давать ложных сигналов при анализе RENKO. В этом заключается главное отличие индикатора RENKO от любого индикатора скользящей средней, иллюстрирующего ценовой импульс.

Быстрый визуальный осмотр применяемого индикатора RenkoFX покажет предполагаемую прибыльность выбранного вами размера коробки на вашем рынке. Чистая прибыль каждой направленной цветовой последовательности может быть рассчитана путем подсчета количества последовательных коробок в непрерывной серии - минус три коробки. Откат на три коробки будет безубыточным сценарием. Откат на две коробки будет означать потерю стоимости одной коробки в пунктах. Откат на одну коробку будет означать потерю двух значений коробки в пунктах.

С февраля 2008 года, когда курс EURUSD составлял 1.4493, приложенный снимок экрана индикатора RenkoFX имеет приблизительное значение выигрыша в 25 боксов x 75 пунктов на бокс = 1875 пунктов.

Важное замечание: индикатор должен быть размещен на 1-минутных графиках в платформе Metatrader. Более крупные таймфреймы будут предлагать более длинные динамические сигналы, так как коробка Renko не будет действительно "закрываться" быстрым образом.

Обратная связь приветствуется. Спасибо

Файлы:
renkofx.mq4  9 kb
 

Кто-нибудь может подсказать, как ссылаться на это с помощью iCustom?

Я получаю эту ошибку, записанную в журнал

RENKO_2 EURUSD,H1: неизвестный номер подокна -1 для функции ObjectCreate

В качестве ссылки я использую следующее

iCustom(NULL, 0, "RENKO_2",20,1,1);

 

Это больше похоже на ошибку с индикатором Renko. Попробуйте просто наложить его на график и посмотреть лог. Я предполагаю, что вы увидите ту же ошибку.

Lux

 

Скрипты Ренко

Я вроде как возился с C5 скальпинг с другого форума и нашел эти скрипты Renko там, кажется, работает довольно хорошо, но, кажется, придется обновить график раз в некоторое время, чтобы использовать положить его на любой график таймфрейма в верхней части графика он скажет вам, какой график вне линии открыть, так открыть этот график и использовать любой шаблон или indi's вы хотите.

 

или сделать свой собственный

См. мой пост о программе binary tick writer. Вы можете использовать его или модифицировать для создания тиковых баров диапазона/ренко и т.д. для mt4. Я использую его для этой цели, но я не использую mt4, так как у MB еще нет надежной версии. Я опрашиваю файлы каждые 1/2 секунды для создания баров, и все работает нормально. Так что вы уже на полпути. Напишите poller и создайте свой собственный barfile, который настолько близок к идеальному, насколько это возможно. Запустите свои индикаторы на этом участке и посмотрите, что получится. Мой совет - будьте предельно просты и просто используйте хорошее управление капиталом. Я позволяю своим барам иметь пробелы. Не заполняйте их данными, которых никогда не было. Это не просто мое мнение, я проверил это на большом количестве фьючерсных тиковых данных. Я также запускаю два таких советника, переименованных, конечно, чтобы разделить задачу записи данных на два потока, по пять файлов для каждого. Я не слишком высокого мнения об альтернативах на основе скриптов, поскольку они используют данные за одну минуту для построения баров при запуске.

Спасибо

 

верить

О, не начинайте! Простота - это хорошо. Рейндж-бары не популярны просто потому, что никто не имеет к ним доступа. Я использовал их в 1988 году, задолго до того, как бразильские дальномеры заявили, что изобрели их. Сейчас 2009 год, и сколько приложений поддерживают их? Очень мало! Почему так? Я мог бы начать тему на эту тему. В любом случае, хватит разглагольствовать.

Я могу сказать вам, что легче найти что-то, что работает, когда вы выбрасываете образец (бары), основанный на времени. Не пилите меня за это, ладно. Конечно, эти вещи не являются граалем, но они могут быть простым и эффективным фильтром шума.

В качестве примечания, была коллекция работ уважаемых математиков, одним из которых был Мандельброт, о случайных, или нет, свойствах рынков. Насколько я помню, он пришел к выводу, что время на оси x - это то, что все портит, и читатель должен сам искать возможности. Извините за мои нечеткие ссылки, но я читал эту книгу 8 лет назад. Мне придется найти ее снова. Может быть, он читает это и может бросить свою шляпу на ринг.

Бары Ренко создают ложное впечатление, так как они заполняют бар только с задержкой, и кажется, что они работают лучше, чем есть на самом деле, если не делать на это поправку. Я использую бар, который немного отличается от Renko, и что вы видите, то и получаете. Открытие бара - это ваш вход, и именно на нем должны основываться ваши индикаторы и т.д. Закрытие не имеет никакого значения, поскольку бары основаны на движении цены против движения во времени. Поскольку вы знаете размер бара, вы можете размещать свои ордера намного раньше времени. Мои бары также имеют размер от 40 до 70 пунктов. Проскальзывание не является проблемой. Я использую свой собственный тип баров, похожий на Renko. Для тестирования у меня есть только одноминутные данные за 2001 год, но этого достаточно, чтобы получить разумную оценку риска.

1234567891011
Новый комментарий