Индекс случайных шагов? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Choppiness Index - еще один способ расчета Fractual Dimension:
Choppiness
Чопорность - это современный индикатор, основанный на идеях теории хаоса и фрактальной геометрии. Бенуа Мандельброт был тем человеком, который в наибольшей степени ответственен за огромный интерес к теме фрактальной геометрии. Он показал, как фракталы могут возникать в самых разных местах как в математике, так и в природе. Их можно найти в облачных образованиях, волнах, листьях, отпечатках пальцев и подсолнухах, и его идеи обеспечили захватывающую связь между математикой и природой. Используя компьютерную графику и с помощью IBM, Мандельброт смог показать, как выразить фрактальную геометрию с помощью компьютерной графики.
Рисунок 6 Классическое изображение Мандельброта
В то время как большинство из нас считает, что существуют только измерения целых чисел, например, одномерные, двумерные и трехмерные, во фрактальной геометрии между измерениями целых чисел существуют дробные измерения. Так, между одномерной линией и двухмерной плоскостью существует множество дробных измерений. Фракталы, по сути, являются измерением размерности системы; они способны выражать различные образы, основанные на дробной природе размерности.
E. В. Дрейсс, трейдер из Австралии, выдвинул креативную идею использования фрактальной геометрии в качестве способа измерения движения цен на ценные бумаги. Он ловко присвоил "размерность" графику движения цены. Графику, который был трендовым и линейным, можно было присвоить размерность 1, в то время как график, который был полностью прерывистым и не трендовым, имел размерность 2. Где-то между этими двумя значениями были представлены дробные состояния и различные степени прерывистости. На рисунке ниже мы добавили индикатор Choppiness с параметрами, установленными в Preferences. Панель вставляется в нижнюю часть графика, а синяя линия используется для обозначения индекса прерывистости вдоль графика. Если вы выберете другую акцию, это исследование продолжит существовать в нижней части графика и будет перенастраиваться на новую ценную бумагу.
Рисунок 7A Индикатор чопорности
Индекс Choppiness Index или CI варьируется от 0 до 100, чем выше индекс, тем более резким является ценовое действие, а чем ниже индекс, тем более трендовым является ценовое действие. Поскольку это трендовый индикатор, он имеет длину, которая устанавливает период возврата назад, в примере он установлен на 14. В индикаторе Choppiness есть две полосы: Цвет внутренней полосы и Цвет внешней полосы. На дисплее отображается только один из двух цветов полосы: красный, если она находится за пределами верхней или нижней полосы, и желтый, если она находится внутри полосы. Полосы могут быть установлены, но по умолчанию используются числа Фибаноччи 38,20 и 61,80. Когда индикатор прерывистости находится ниже 38,20, будет отображаться красная внешняя полоса. Если он находится выше 61,80, то отображается желтая внутренняя полоса.
Дрейсс объясняет способ работы с CI в статье в ноябрьском бюллетене Technical Traders Bulletin за 1991 год: "Низкие показатели CI соответствуют окончанию сильных импульсивных движений вверх или вниз, в то время как высокие показатели возникают после значительных консолидаций цены". Хорошая статья Гиббонса Берка на тему Choppiness появилась в журнале Futures Magazine в октябре 1993 года. Вы можете найти ее копию в Интернете по адресу http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness.
Традиционная торговая мудрость
Индикатор Choppiness имеет обратную зависимость от ценового действия, и тренд считается сломленным, когда CI находится ниже нижней линии и разворачивается. Опять же, это не говорит вам о направлении движения рынка, а просто дает фундаментальный взгляд на изменение тренда в целом. Вы можете увидеть это на рисунке выше в правой части графика, где 14-дневный Choppiness компании AOL опустился ниже красного цвета Outside band, что указывает на максимальный тренд и, следовательно, минимальный choppiness. Если вы посмотрите на ценовой график, то увидите, что бычий восходящий тренд, начавшийся 14 августа, теперь, похоже, сломан. Если другие сигналы подтвердят, что это поворотный момент, то это может означать, что мы движемся к новому направлению тренда вниз, и это может быть хорошим временем для продажи или короткой позиции.
Рисунок 7B Предпочтения индикатора отбитостиДоступен ли этот индикатор в MT4?
Ci
Нет, насколько я знаю, надеюсь, что один из здешних гуру сможет его закодировать.
инструменты
Сравнивая две формулы (у меня нет точных данных по каждой из них, только то, что написано об общей структуре и компонентах), кажется, что они очень похожи. Я взял объяснение, которое вы здесь вставили, изменил FDI на период 14, как в графике, который вы нашли в Интернете, и заметил некоторые интересные вещи на моих собственных графиках с FDI. Взгляните на изображение ниже. Зеленые линии обозначают пики FDI, а красные - низкие значения.
Пики появляются непосредственно перед основными движениями (время для торговли).
Низкие значения соответствуют окончанию этих движений (время для фиксации прибыли).
Это дает определенную ценность. Пока я пишу, индекс достиг пика, а евро сразу после этого резко развернулся вниз.
В ссылке, которую я разместил ранее, пользователь использовал период 1000 на своих 1-минутных графиках для этого индикатора. Он использовал более или менее макро перспективы, основываясь на предыдущих записях в этой теме. Я даже не уверен, что мой компьютер способен выдержать такой объем.
Подробнее о Choppiness Index: Измерение хаотичности рынка с помощью хаоса. | Банковское дело и финансы > Финансовые рынки и инвестиции от AllBusiness.com инструменты
Было бы здорово, если бы один из наших гениев смог закодировать этот индикатор.
Было бы здорово, если бы один из наших гениев смог написать код этого индикатора.
Как я уже говорил, я не уверен, что индикатор измельченности сильно отличается от FDI. Они оба, по сути, выполняют одну и ту же функцию, если используются так, как я описал выше. Я действительно использовал его в последние пару торговых дней. Я видел, что это происходит снова и снова, поэтому решил вложить в это немного денег. Это просто дает вам хорошее предупреждение о предстоящих действиях. Все, что я делал, это ждал формирования пика (через пару баров после него) и торговал в направлении движения цены. Примерно так же просто.
Я попробую откопать точные формулы, но, возможно, кто-то уже знает.
Спасибо, Виниас.
Формула TS должна быть в какой-то статье внутри TASC. Поиск...
Вау, вы, ребята, не шутите. Спасибо Младен!
Максимизация цены, кажется, довольно хорошо представлена минимумами в индексе, и как только он начинает загибаться вверх. Консолидация на максимумах. Импульсные движения, похоже, все еще происходят сразу после резких пиков, как и в случае с FDI.
Просто глядя на диапазон этих баров и их близость друг к другу, можно более или менее понять, что он делает. Я сам все еще изучаю эту штуку; если я наткнусь на что-нибудь интересное, я опубликую это здесь. Пока что все хорошо. Еще раз спасибо,
Стив
Индекс измельченности (применена формула из поста #18)
Спасибо, mladen, очень помогли.
Ваше здоровье