Индикаторы волатильности для MT4 - страница 3

Новый комментарий
 

Сравнение волатильности пар

Я знаю, что в это время года волатильность снижается (хотя мы уже прошли праздники), и прямо сейчас кризисы, угроза двойного падения и отсутствие банковской ликвидности не помогают рынку Форекс. Однако, когда я смотрю на графики, я отмечаю значительное снижение волатильности, в течение последних нескольких недель, я не знаю, это только я, или мы действительно видим снижение волатильности в некоторых парах, таких как EUR/USD. Я хотел бы знать, где я могу найти индекс/график сравнения пар волатильности, чтобы проверить, какие пары все еще достаточно волатильны, а какие пары просто не стоят того.

 

Ссылка на волатильность Forex

Привет, ДжонКроудфорд,

Зайдите на FOREX - Mataf.net -> TOOLS/CHARTS -> Волатильность Forex.

В следующей таблице представлены ежедневные колебания валюты, измеряемые в Pip, в $ и в % с размером контракта в $100'000. Вы должны определить период для расчета среднего значения волатильности. Может быть интересно торговать парой, которая предлагает наилучшую волатильность.

Черс,

fx1-d

JohnCrawdford:
Я знаю, что в это время года волатильность снижается (хотя мы уже прошли праздники), и прямо сейчас кризисы, угроза двойного падения и недостаток банковской ликвидности не помогают рынку Форекс. Однако, когда я смотрю на графики, я отмечаю значительное снижение волатильности, в течение последних нескольких недель, я не знаю, это только я, или мы действительно видим снижение волатильности в некоторых парах, таких как EUR/USD. Я хотел бы знать, где я могу найти индекс/график сравнения пар волатильности, чтобы проверить, какие пары все еще достаточно волатильны, а какие пары просто не стоят того.
 

Индикатор волатильности Forex-TSD ...

Интересная ссылка fx1-D. Спасибо

Мне нравится индикатор волатильности оттуда, поэтому я решил сделать нашу версию тоже на основе того, что я там увидел.

Некоторые пояснения: это внутридневной индикатор волатильности. Он вычисляет необходимые недели (заданные параметром VolatilityPeriodWeeks) внутридневных средних значений волатильности любого символа (решил добавить возможность выбора символа, отличного от текущего символа графика - я знаю по крайней мере одного человека, который будет рад, что я сделал это ) и таким образом вы можете получить что-то вроде этого:

Внутридневные часы - это, с настройками по умолчанию, часы брокера. Если вы хотите иметь время GMT, установите параметр HourShift в желаемое значение, которое скорректирует разницу во времени брокера по сравнению с GMT. Вот пример ibfx с часовым сдвигом 0 и alpari с часовым сдвигом -2 (так как alpari я использую GMT+2, чтобы получить GMT 2 часа должны быть вычтены) и как вы можете видеть различия между двумя брокерами незначительны

IBFX :

Alpari :

Параметр Bars per hour просто регулирует, сколько баров в ширину должно отображаться каждый час (по умолчанию они имеют ширину 6 баров). IndicatorUniqueID имеет цель обеспечить, чтобы каждый экземпляр имел уникальное имя, которое затем позволит одновременное отображение нескольких экземпляров (как в первом примере).

Файлы:
volatility_0.gif  29 kb
volatility_1.gif  27 kb
volatility_2.gif  28 kb
forex-tsd_volatility.mq4  7 kb
 

Коэффициент волатильности ...

Коэффициент волатильности ...

PS: для тех, кто спрашивает себя, для чего может быть использован индикатор волатильности, одно из возможных применений: всегда трудно определить с помощью советников, что является причиной некоторого внезапного изменения цены и количественно определить, каков значительный уровень изменения, который должен быть "принят во внимание". При уровнях 1 и 3 в этом индикаторе, код может "знать", что это спокойный период, или что какое-то значительное событие (например, новость) вызвало изменение, даже не пытаясь подключиться к некоторым сайтам, предоставляющим новости (что в те времена всегда напрягает даже код - так как это может вызвать довольно большие задержки в принятии решений).

Файлы:
volatility_ratio.mq4  2 kb
volatility_ratio.gif  26 kb
 

Хороший и полезный индикатор Mladen, спасибо. Идеальная ситуация - тренд (вверх или вниз), развиваемый барами (или свечами) с низким коэффициентом волатильности.

 

...

Именно Это идеальный вариант (медленно и неуклонно развивающееся направление). Периоды (точки) высокой волатильности можно рассматривать как "вехи" для разворота или точки продолжения.

biddick:
Хороший и полезный индикатор Mladen, спасибо. Идеальная ситуация - это тренд (вверх или вниз), развиваемый барами (или свечами) с низким коэффициентом волатильности.
 

...

Может быть, немного более полезный способ измерения нормальной волатильности (но все еще сохраняется старый способ, на всякий случай ).

В этом случае вместо фиксированного уровня 1 для "нормальной волатильности" вы можете иметь динамически построенную ожидаемую нормальную волатильность. Когда изменения волатильности находятся в пределах ожидаемых отклонений, "нормальный уровень волатильности" сохраняется в виде горизонтальной линии, которая зависит от предыдущих изменений. Если вы предпочитаете фиксированный уровень 1 для "нормальной волатильности", то просто установите параметр DeviationsForStepsparameter равным 0 или меньше 0.

Вот как это выглядит с динамически построенным "нормальным уровнем" волатильности (высокий уровень волатильности 3 все еще сохраняется - я думаю, это разумный выбор для чего-то подобного)

volatility_ratio_-_stepped.mq4

 

Статистика волатильности за неделю

Великолепно, Младен!

Я знаю, что такая же статистика для дневного диапазона за неделю была бы очень полезна. Не могли бы вы сделать такой полезный индикатор, показывающий волатильность за каждый день еженедельно в диапазоне нескольких недель (скажем, за 3 месяца или около того)?

С уважением,

fareastol

mladen:
Интересная ссылка fx1-D. Спасибо

Мне нравится индикатор волатильности оттуда, поэтому я решил сделать и нашу версию на основе того, что я там увидел.

Некоторые пояснения: это внутридневной индикатор волатильности. Он вычисляет необходимые недели (задаваемые параметром VolatilityPeriodWeeksparameter) внутридневных средних значений волатильности любого символа (решил добавить возможность выбора символа, отличного от текущего символа графика - я знаю по крайней мере одного человека, который будет рад, что я сделал это ) и таким образом вы можете получить что-то вроде этого:

Внутридневные часы - это, с настройками по умолчанию, часы брокера. Если вы хотите иметь время GMT, установите параметр HourShift в желаемое значение, которое скорректирует разницу во времени брокера по сравнению с GMT. Вот пример ibfx с часовым сдвигом 0 и alpari с часовым сдвигом -2 (так как alpari я использую GMT+2, чтобы получить GMT 2 часа должны быть вычтены) и как вы можете видеть различия между двумя брокерами незначительны

IBFX :

Alpari :

Параметр Bars per hour просто регулирует, сколько баров в ширину должно отображаться каждый час (по умолчанию они имеют ширину 6 баров). IndicatorUniqueID имеет цель обеспечить, чтобы каждый экземпляр имел уникальное имя, что позволит одновременно отображать несколько индикаторов (как в первом примере).
 

Forex-tsd дневная волатильность ...

fareastol

Вот, пожалуйста, Верхняя - дневная волатильность (вам все еще нужно указать количество недель данных, которые вы хотите, по умолчанию 12, что примерно равно 3 месяцам) Он также учитывает данные за воскресенье (если они существуют) Вот пример брокера с существующими данными за воскресенье (верхняя - дневная волатильность, нижняя - внутридневная волатильность).

PS: день 0 - воскресенье (это способ метатрейдера считать дни недели)

____________________________________

Всем приятных выходных

fareastol:
Великолепный Младен!

Я знаю, что подобная статистика для дневного диапазона на каждой неделе также была бы очень полезна. Не могли бы вы сделать такой полезный индикатор, показывающий волатильность для каждого дня еженедельно в диапазоне нескольких недель (скажем, за 3 месяца или около того)?

С уважением,

fareastol
 

Спасибо миллион раз, Младен!

Я думаю, что такой инди будет необходим любому трейдеру.

С наилучшими пожеланиями!

fareastol

12345678910...12
Новый комментарий