Индикаторы волатильности для MT4
Привет,
Я думаю, что эта тема является хорошим местом для этого индикатора
А я только что написал BBands_Stop_v1, используя предыдущий индикатор в качестве шаблона.
Игорь
Спасибо, у кого-нибудь еще есть предложения по индикаторам волатильности?
Как насчет того, чтобы просто использовать ATR? Когда он растет, волатильность, скорее всего, увеличится, судя по тому, что я вижу на графиках.
Кто-нибудь знает ссылку, где я могу найти индикатор 6/100 Historical Volatility для metatrader4? Индикатор 6/100 Historical Volatility упоминается в книге Steet Smarts Линды Брэдфорд Рашке и Коннорса.
Заранее спасибо
Полосы волатильности
Я знал трейдера, который использовал эти полосы волатильности для дневной торговли на e-minis в течение многих лет. Линии были чрезвычайно отзывчивыми и в сочетании с чем-то простым, как стохастик или свечные модели, он заключал самые удивительные сделки, которые в то время казались алхимией. Последние несколько лет я пытался найти что-то, что работало бы так же последовательно, как эти модели для e-minis.
Теперь, когда WHCtrader реализовал бесплатный доступ к очень хорошим фьючерсным данным в реальном времени, я думаю, пришло время предложить это форуму как достойное занятие.
Причина, по которой я упоминаю фьючерсы, заключается в том, что, как вы увидите, построение полос требует показаний подразумеваемой волатильности каждый день для построения полос. Эта информация легко доступна на централизованном рынке, но менее доступна для рынка Форекс.
В любом случае, математика интересна тем, что она использует стандартные отклонения, но вместо индикатора прорыва, она использует их в качестве границы дневного диапазона - мой предпочтительный способ просмотра рынка.
Есть желающие? Я полагаю, что, возможно, придется вручную вводить число IV каждый день через Интернет, но это вряд ли будет хлопотно, если уровни окажутся верными.
Объяснение метода приведено ниже: Применение стандартного отклонения к акциям
Цены на акции статистически подобны "голосам", указывающим на цены, которые были уплачены за покупку и продажу акций. Изучив диапазон цен на акции за один день и построив график цен в зависимости от того, сколько акций (объем) перешло в руки по этой цене, мы получаем кривую, которая может быть похожа или не похожа на нормальную кривую. На рынках с сильным трендом кривая может быть почти плоской - например, постоянное повышение или понижение цены без значительных скачков объема. Однако на консолидирующемся (боковом канале) рынке, где цены то растут, то падают, кривая больше похожа на колоколообразную кривую.
Применение полос волатильности
Используйте индекс предполагаемой волатильности для "вчерашних" опционов пут и колл (с сайта IVolatility.com) для расчета стандартного отклонения, которое применяется к "вчерашней" цене закрытия для прогнозирования ценовых диапазонов или каналов на "сегодня". По мере того как значения подразумеваемой волатильности для путов и коллов отдаляются друг от друга, ценовые диапазоны увеличиваются. Когда значения подразумеваемой волатильности приближаются к одному и тому же значению (указывая на то, что покупатели и продавцы опционов находятся в более тесном согласии относительно будущей стоимости), ценовые диапазоны уменьшаются. Калькулятор VBand определяет ценовые диапазоны на основе этой волатильности.
Как использовать значения VBand?
Как опубликовано Кевином Хаггерти и другими авторами, Volatility Bands представляют собой цену, при которой можно ожидать поддержку или сопротивление. Например, вы можете ожидать, что 68% времени (на протяжении МНОГИХ выборок) цена будет оставаться в пределах диапазона 1,0 стандартного отклонения (от стандартного отклонения -1,0 до 1,0). В 95% случаев можно ожидать, что цена останется в пределах 2,0 стандартного отклонения. Как и уровни ретрейс Фибоначчи, значения цены VBand представляют собой несколько более вероятное место, где цена акции развернется, чтобы остаться в пределах VBand. Эти значения НЕ следует рассматривать как абсолютные ценовые барьеры в виде кирпичной стены. Тем не менее, VBand обеспечивают ценовой диапазон, в котором, по статистике, цена будет оставаться.
При торговле акциями вы можете найти несколько ценовых точек, в которых, по вашему мнению, акции, скорее всего, получат поддержку или окажут сопротивление - то есть ценовые точки, в которых цена слишком далеко отстоит от того места, где, по вашему мнению, она должна быть, и где она, скорее всего, развернется, чтобы вернуться к более "разумному" значению. Вы можете рассчитать эти ценовые точки, используя Pivots, значения ретрейс Фибоначчи, VBands, линии тренда, скользящие средние, предыдущие уровни поддержки и сопротивления или любые другие методы. Как и в случае с любыми другими расчетами ценовых точек, вы всегда должны обращаться к другим индикаторам для подтверждения. Если цена приближается к VBand, это не обязательно означает, что она развернется. Однако если она также приближается к скользящей средней, или к предыдущему уровню поддержки или сопротивления, то уровень вашей уверенности возрастет.
Итак, где найти индикатор для mt4 
Привет, Стейс,
Его не существует, я просто предложил форуму, что это может быть стоящим занятием."
вы, вероятно, знаете об этом, но я должен сказать: распределение цены не является "нормальным" (в смысле, гауссовым), так что даже если вы рассчитаете стандартное отклонение, я не знаю, насколько оно будет уместно. то, что вы получите при расчете стандартного отклонения по классической формуле, не будет РЕАЛЬНЫМ стандартным отклонением цены, а лишь неопределенной оценкой... если вы понимаете, о чем я.
Я не думаю, что это имеет отношение к ценовому действию. я был там. но это ваш выбор.
Я знал трейдера, который использовал эти полосы волатильности для дневной торговли на e-minis в течение многих лет. Линии были чрезвычайно отзывчивы, и в сочетании с такими простыми вещами, как стохастик или свечные модели, он заключал самые удивительные сделки, которые в то время казались алхимией. Я провел последние несколько лет, пытаясь найти что-то, что работает так же последовательно, как эти линии для e-minis.
Теперь, когда WHCtrader реализовал бесплатный доступ к очень хорошим фьючерсным данным в реальном времени, я думаю, пришло время предложить это форуму как достойное занятие.
Причина, по которой я упоминаю фьючерсы, заключается в том, что, как вы увидите, построение полос требует чтения подразумеваемой волатильности каждый день для построения полос. Эта информация легко доступна на централизованном рынке, но менее доступна для рынка Форекс.
В любом случае, математика интересна тем, что она использует стандартные отклонения, но вместо индикатора прорыва, она использует их в качестве границы дневного диапазона - мой предпочтительный способ просмотра рынка.
Есть желающие? Я полагаю, что, возможно, придется вручную вводить число IV каждый день через Интернет, но это вряд ли будет хлопотно, если уровни окажутся верными.
Объяснение метода приведено ниже: Применение стандартного отклонения к акциям
Цены на акции статистически подобны "голосам", указывающим на цены, которые были уплачены за покупку и продажу акций. Изучив диапазон цен на акции за один день и построив график цен в зависимости от того, сколько акций (объем) перешло в руки по этой цене, мы получаем кривую, которая может быть похожа или не похожа на нормальную кривую. На рынках с сильным трендом кривая может быть почти плоской - например, постоянное повышение или понижение цены без значительных скачков объема. Однако на консолидирующемся (боковом канале) рынке, где цены то растут, то падают, кривая больше похожа на колоколообразную кривую.
Применение полос волатильности
Используйте индекс предполагаемой волатильности для "вчерашних" опционов пут и колл (с сайта IVolatility.com) для расчета стандартного отклонения, которое применяется к "вчерашней" цене закрытия для прогнозирования ценовых диапазонов или каналов на "сегодня". По мере того как значения подразумеваемой волатильности для путов и коллов отдаляются друг от друга, ценовые диапазоны увеличиваются. Когда значения подразумеваемой волатильности приближаются к одному и тому же значению (указывая на то, что покупатели и продавцы опционов находятся в более тесном согласии относительно будущей стоимости), ценовые диапазоны уменьшаются. Калькулятор VBand определяет ценовые диапазоны на основе этой волатильности.
Как использовать значения VBand?
Как опубликовано Кевином Хаггерти и другими авторами, полосы волатильности определяют цену, при которой можно ожидать поддержку или сопротивление. Например, вы можете ожидать, что 68% времени (на протяжении МНОГИХ выборок) цена будет оставаться в пределах диапазона 1,0 стандартного отклонения (от стандартного отклонения -1,0 до 1,0). В 95% случаев можно ожидать, что цена останется в пределах 2,0 стандартного отклонения. Как и уровни ретрейс Фибоначчи, значения цены VBand представляют собой несколько более вероятное место, где цена акции развернется, чтобы остаться в пределах VBand. Эти значения НЕ следует рассматривать как абсолютные ценовые барьеры в виде кирпичной стены. Тем не менее, VBands обеспечивают ценовой диапазон, в котором, по статистике, цена будет оставаться.
При торговле акциями вы можете найти несколько ценовых точек, в которых, по вашему мнению, акция, скорее всего, получит поддержку или окажет сопротивление - то есть ценовые точки, в которых цена слишком далеко отстоит от того места, где, по вашему мнению, она должна быть, и где она, скорее всего, развернется, чтобы вернуться к более "разумному" значению. Вы можете рассчитать эти ценовые точки, используя Pivots, значения ретрейс Фибоначчи, VBands, линии тренда, скользящие средние, предыдущие уровни поддержки и сопротивления или любые другие методы. Как и в случае с любыми другими расчетами ценовых точек, вы всегда должны обращаться к другим индикаторам для подтверждения. Если цена приближается к VBand, это не обязательно означает, что она развернется. Однако если она также приближается к скользящей средней, или к предыдущему уровню поддержки или сопротивления, то уровень вашей уверенности возрастет.
Ссылка на полосу волатильности HamFonЕсли посмотреть на точную теорию, то это не стандартное отклонение цены, а подразумеваемая волатильность соответствующего рынка опционов. Так что в некотором смысле это распределение покупательских и продажных привычек покупателей опционов. В любом случае, я никогда не узнаю, насколько это актуально, если только какой-нибудь кодер не возьмется и не попробует. У меня нет никаких навыков кодирования, чтобы говорить об этом =(
Полосы волатильности
Я использую пакет для Volatility bands, который работает на TradeStation. Я просматривал сайт hamfon, и оказалось, что у него/нее больше нет этой системы. Я использую ее в основном на фьючерсах e-minis и на евро. Я не знаю, доступны ли показатели волатильности для Форекс. Я также не знаю, доступен ли приобретенный мной пакет для других платформ. Я здесь новичок, и я бы разместил ссылку на сайт, но не уверен, что это разрешено.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Какие индикаторы волатильности закодированы для MT4, которые я могу использовать, кроме полос Боллинджера? Пожалуйста, опубликуйте ссылки, если можете. Я ищу способ лучше разместить свои стопы на основе волатильности рынка.