Система ASCTrend - страница 120
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Статистические приборы против DSP
Существует твердое убеждение, что более продвинутые цифровые фильтры лучше. Хорошо, но почему и как?
Здесь я попытаюсь выдвинуть несколько гипотез, которые попытаются объяснить происходящее.
Вот история. Недавно на конкурирующем форуме forex factory возникла проблема, связанная с твердым убеждением, что цифровые фильтры лучше. Опровержение исходило от очень противоречивого и умного fajst_k. Он показал, что фильтр Элера не дает преимущества автоматическим торговым стратегиям. (Пожалуйста, обратите внимание, что я имею в виду "автоматизированные", эти цифровые инструменты дают преимущество в ручной торговле, предоставляя нам лучшие инструменты для ручной торговли).
На этот вопрос не было адекватного ответа. Я попытался повторить эксперимент. Я использовал случайную стратегию с пересечением простых скользящих средних против пересечения JMA. SMA без оптимизации смогла превзойти JMA, после оптимизации JMA имела преимущество, и это неудивительно (для тестов я использовал Neuroshell).
Идея заключается в следующем. SMA - это статистический инструмент. Это лучший инструмент для поиска глобального статистического решения. JMA и другие цифровые фильтры действительно почти не способны отследить глобальное решение, используя ту же стратегию пересечения.
Напротив, они лучше наблюдают за локальными характеристиками рынка. И они являются лучшими инструментами для оптимизации.
Пожалуйста, повторите результаты, я могу ошибаться. Я провел простой тест на пересечение SMA против JJMA. Большинство стратегий SMA были большими зелеными островами на матрице оптимизации в Metatrader. Цифровой фильтр дал мне несколько пиков, во всех остальных местах были потери.
Это приводит к выводу, что цифровые фильтры нельзя использовать так же, как и статистические инструменты. Они другие, они не лучше, они другие. На этот раз я использовал Metatrader с JJMA, потому что Neuroshell не дает нам понятия о том, каковы результаты оптимизации по сравнению с другими результатами. Результаты для короткой выборки были похожи, когда я расширил выборку, результаты были катастрофическими для JJMA, а SMA все еще сохраняла свое статистическое преимущество.
С другой стороны, цифровые инструменты могут быть и используются с большой пользой в гораздо более сложных стратегиях, где SMA и другие подобные инструменты крайне неэффективны. Цифровые фильтры требуют гораздо более сложного подхода, чтобы сделать их полезными. Вы не можете просто перенести стратегию с SMA на JJMA и надеяться, что она будет глобально лучше. Цифровые фильтры требуют инновационного подхода.
Итак, давайте вернемся к ASCtrend. Мы знаем, что стоп-линия в нашей версии с открытым исходным кодом основана на простом пересечении SMA между Low SMA = 9 и High SMA = 18+Risk.
Когда мы используем генетический оптимизатор, который вы можете найти здесь бесплатно, вы можете проверить глобальное решение, которое даст вам лучшие результаты.
После этого сигнал основывается на осциляторе WPR. Видите ли вы, в чем суть стратегии следования за трендом. Это лучшее, что делали наши отцы и деды в XX веке.
Мы можем применить тот же подход, но сделать его немного более оптимизированным, используя то, что есть у нас под рукой.
Итак, мы увидели, что для стопа нужно искать глобальное решение с помощью генетического оптимизатора.
Что касается сигналов, основанных на осциляторе, у нас есть выбор.
Мы также можем попытаться найти глобальное решение. Или мы можем попытаться найти локальное решение. Здесь необходимы тесты.
Что касается локального решения, мы можем скомбинировать оптимизированное локальное решение сигнала, которое будет в том же направлении, что и глобальное решение. Таким образом, мы можем сложить вероятности двух независимых расчетов и методов. И ЭТО НАША МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАНЬ.
Итак, давайте повторим еще раз:
Старая версия стопов ASCtrend не уступает цифровой версии. Цифровой ASCTrend лучше в попытке уловить локальные особенности рынка.
(Просто подсказка, когда мы используем дневной фрейм, если мы оптимизируем, мы всегда оптимизируем краткосрочную выборку, потому что у нас нет хорошей долгосрочной выборки дневных или недельных баров, это легко для меня, но люди путают, выборка - это статистическое понятие и не имеет ничего общего с длиной периода, который мы исследуем).
Поэтому, когда вы видите хорошие дневные результаты, это не означает, что система прибыльна ежедневно. Это просто означает, что мы использовали небольшую выборку, чтобы сделать вывод, а это может ничего не значить на самом деле. Поэтому для дневного графика цифровая версия может быть лучше. Для часового графика у нас теперь есть выборка, и мы можем искать статистические значимые реслуты (здесь мы должны опасаться феномена "черного лебедя", и именно поэтому у нас есть стопы).
Новая цифровая версия стопов Astrend в лучшем случае оптимизирована под локальные характеристики рынка и будет использоваться:
- как дополнение к краткосрочной оптимизации сигнала Asctrend
- как дополнение к долгосрочной оптимизации сигнала ASCTrend.
Таким образом, мы можем расширить возможности системы, добавив в нее независимый инструмент.
Цифровое сглаживание ASCtrend может расширить наши возможности по сглаживанию шума. Мы можем исследовать больше вариантов, которые могут быть прибыльными или нет.
Ссылка на эксперта, который может быть использован для получения статистически значимых результатов для стоп-линии ASCtrend:
https://www.mql5.com/en/forum/general
Низкая SMA = 9 и высокая SMA = 18+риск.
Мы можем варьировать высокую SMA и получим результаты очень быстро. Помните, что генетический алгоритм - это как лист, с помощью листа можно многое узнать о дереве.
Еще один важный момент. Карта - это не территория. Наши концепции, какими бы мощными они ни были, это всего лишь карты, а не территория. Это еще одна тема, в которую я пока не буду вдаваться.
Помните, в нашей версии "Быстрое движение" всегда 9. Я оспариваю обоснованность этой концепции.
Мы можем использовать генетический оптимизатор Metarader, чтобы посмотреть, как не попасть в ловушки оптимизации.
Я модифицировал этого эксперта, чтобы вместо него использовать jjma. Вы сами увидите, что я имею в виду, извините, что не могу прикрепить это сейчас.
Итак,
- используйте версию SMA в поисках глобального решения.
- Используйте версию JJMA в поисках локального решения. Пожалуйста, если вы найдете способ найти глобальное решение с помощью JJMA, сообщите нам об этом.
И, наконец, обязательная к прочтению статья:
Как не попасть в ловушки оптимизации? - Статьи по MQL4
ASCTrend и стратегии следования за трендом сегодня
Привет, У нас появилась новая версия ASCTrend с цифровым и другим сглаживанием. Эта функция может кардинально изменить характеристики самой системы. Это означает, что когда вы измените даже небольшую вещь в системе, это кардинально изменит поведение всей системы.
Это и есть эффект бабочки. НЕ ОЖИДАЙТЕ, ЧТО ЦИФРОВОЕ РЕШЕНИЕ ФИЛЬТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ АВТОМАТИЧЕСКИ.
На самом деле это весело Цифровая версия ASCTtrend привела к ускорению стоп-линии и повышению реактивности.
Цифровая версия сигнала ASCTrend привела к замедлению сигнала, сглаживая большое количество шума.
Цифровые стопы ASCTrend потеряли свои статистические качества и приобрели возможность отслеживать локальные рыночные условия.
Цифровой сигнал ASCTrend может быть более способным к поиску статистического решения, потому что мы можем устранить много шума.
Фрактальный ASCTrend с FRASMA - это компромисс между статистически обоснованным решением и отслеживанием местных особенностей рынка.
Пожалуйста, не ожидайте, что тот факт, что вы вставили внутрь фильтр Юрика, превратит хорошую систему в систему святого Грааля. Даже наоборот.
Так что давайте вернемся к основам.
Почему эта система ASCtrend работает?
По сути, изначально и по сей день, эта система является системой следования за трендом. В ходе исследований и разработок на этом форуме возникли новые идеи, как использовать ее в краткосрочной перспективе. Это стало возможным благодаря добавлению дополнительных фильтров.
Система ASCTrend работает, потому что это система следования за трендом, а системы следования за трендом обычно работают, это надежные системы (они характеризуются соотношением прибыль/риск и большим количеством ложных сигналов ниже 50%). Если концепция следования за трендом перестанет работать, мы можем задать много вопросов о будущем рынков.
Напротив, концепция следования за трендом работает все лучше и лучше, рынки становятся все более волатильными.
Посмотрите на евро, но посмотрите на недельный график. Он стал действительно непредсказуемым, куда он пойдет, и сколько времени это займет. Недавний сентябрьский тренд в евро был удивительным, и он движется очень быстро. Это ставит политиков в неудобное положение, потому что они не могут корректировать макрополитику и экономику в ответ на возможные негативные последствия, вызванные быстрым изменением курсов валют. Их задача на макроуровне стала действительно сложной. Их контроль очень дорог и неопределенен, если они пытаются напрямую вмешиваться в работу рынков Forex, посмотрите, что произошло в последнее время. У меня есть теория, основанная на усилении роли машин на рынке. По сути, это психология роботов, как продолжение большинства историй о роботах Азимова.
Они боятся волатильности, но не внутридневной волатильности. Они действительно боятся мощного краткосрочного тренда (6 месяцев или около того). Эти мощные потоки заставляют их приспосабливаться к ним, и как только они приспосабливаются, поток меняется на противоположный, и им приходится снова приспосабливать свою макрополитику.
Оптимизированный цифровой Asctrend в сравнении с нормальным
Здесь я размещаю результаты после процесса генетической оптимизации.
Вы можете увидеть четкую разницу между результатами простой SMA и результатами JJMA.
На самом деле все результаты SMA положительные и зеленые, и есть несколько хороших результатов JJMA.
Это простая стратегия пересечения. Для очень короткого периода с 01.11.2010 по 10.11.2010 на 15-метровом таймфрейме.
Я могу оспорить гипотезу, которую я выдвинул в предыдущих сообщениях, что SMA лучше отслеживает статистически обоснованные результаты, а JJMA хороша в поиске локально оптимизированных результатов.
Обратная гипотеза будет заключаться в том, что JJMA исследует просто большую выборку возможностей и это дает лучшую картину происходящего.
Где же истина?
ASCTrend без ограничения нижней МА
Вот он.
Эксперт по пересечению JJMA и другая версия AsctrendStop
Здесь я прилагаю новую версию ASCTrend sig. На этот раз я освободил его от первоначальных настроек, что медленный период равен 9. Мы можем установить любой период, какой захотим. Просто подсказка, вам нужно рассчитать медленный период, потому что
Медленный период = 18 + Риск
Поэтому вы должны вручную рассчитать риск как результат работы генетического оптимизатора.
Риск = Высокий период - 18; LOL базовая математика
Я прилагаю версию Универсальной МА с JJMA.
Вы можете увидеть, как выглядит цифровой стоп ASCTrend с оптимизацией генетического фильтра. Здесь мы используем простой стоп и обратную стратегию. Генетический оптимизатор обнаружил набор решений, требующих более долгосрочных фильтров.
Мне очень не нравятся результаты. Нет явной закономерности, решения на первый взгляд беспорядочно распределены без четких и крупных зеленых островов.
Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть нижнюю строку. Набор с более низким средним периодом 9 дает набор результатов с высоким периодом от 24 до 31. Тем не менее, набор с меньшим периодом 9 является лучшим.
Отказ от ответственности:
Ребята, я не программист, я с трудом могу понять код, я просто заменил некоторые основные функции в коде.
Здравствуйте, я добавил следующие изменения:
Цифровой ACTtrendsig со свободой выбора границ осциллятора.
Уровень перекупленности - 66:
Уровень перепроданности - 33:
Почему так, давайте изменим это на то, что мы хотим.
High_level 66+RISK;
Low_level 33 -RISK
Мы можем захотеть использовать другие настройки, зачем ограничивать нас уровнями.
Другое изменение - это способ изменения риска.
Первоначально:
value10=3+RISK*2;
значение 11=значение10
Я изменил это на
value10=4+RISK;
И период WPR равен value11=value10
Фактически мы собираемся использовать цифровой фильтр. Возможно, мы захотим плавно изменить период WPR, чтобы исследовать больше вариантов.
И когда мы меняем уровни, результаты могут кардинально отличаться. Это эффект бабочки. Вы меняете маленькую вещь, но последствия оказываются большими.
Я не могу сказать, что это лучше, это другое.
ASCTrend Новые цифровые технологии
Привет, народ,
Я снова тестировал цифровой мод и остался не очень доволен.
Причина в том, что стратегия перекрещивания - не очень хорошая стратегия для цифрового фильтра. Я хотел что-то простое, так как я не кодер.
Поэтому я вспомнил, что версии jjma с цветовой кодировкой выглядят очень сексуально. Зачем нам нужен кросс-овер, если смена цвета работает так хорошо.
Тогда я придумал что-то простое. Я изменил настройки. Мне нужен был только один фильтр, а не пересечение двух. Поэтому временное решение - использовать настройки фильтра и сделать перекрещивание с самим собой, но со сдвигом на одну полосу. Визуально это имеет смысл, и я уверен, что мы сможем найти статистическое звуковое решение для этого мода. Как вы помните, я не смог найти никакого звукового статистического решения для системы jjma cross-over.
Хорошо, я думаю, что этого достаточно. Посмотрите на это сами.
Другой пример
На самом деле идея заключается в том, что нам не нужен перекрестный цифровой фильтр для генерации сигналов. Эта идея нам не поможет. Мы должны оптимизировать два параметра - длину и фазу. Я думаю, что один цифровой фильтр лучше и дает нам более последовательные результаты. Визуально это цветовая маркировка фильтров. Это лучше, чем перекрестное использование фильтров. Все должно быть протестировано, но на практике я получаю лучшие и более последовательные результаты с этим модом, потому что он более соответствует характеру цифровых фильтров. Мы имеем более последовательные остановки. Я не хочу сказать, что обычный мод плох, но этот отличается.
Я привожу пример обычного jjma на основе cross over и нового цифрового мода.
Я использую jma 26. Нормальный мод имеет такое же сглаживание более медленного фильтра.
Отличная система
Спасибо за все исследования и разработки. Я слежу за этой системой с большим интересом. Я тестировал EUR/USD с очень хорошими результатами.
Большое спасибо!