Fisher - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Лживая юрковская версия
Здравствуйте, Devil2000, вы правы, z-трансформация Фишера - очень ценный метод анализа, но Юрк-версия индикатора Фишера - это лживая версия, не имеющая практической ценности.
Yurk-версия содержит ошибку программирования: при расчете средних он возвращается из настоящего в прошлое, тем самым выдавая за прошлые результаты то, что никто не мог знать в то время.
Я исправил эту ошибку, создав версию Fisher_m10 этого индикатора в теме https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Я прилагаю скриншот, на котором сравниваются обе версии (их можно скачать на моей домашней странице http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Там видно, как версия Fisher_Yurk сдвигает свои значения в прошлое.
Например, версия Yurk показывает сегодня "у нас нисходящий тренд", а завтра (после обновления графика или закрытия/открытия Metatrader) она показывает настоящее время как "восходящий тренд". Так что эта версия индикатора бесполезна.
С уважением
Мартин
-------
Здравствуйте, Devil2000, вы правы, z-трансформация Фишера - очень ценный метод анализа, но Yurk-версия индикатора Фишера - это лживая версия, не имеющая практической ценности.
Юрк-версия содержит ошибку программирования: при расчете средних он делает шаг назад от настоящего к прошлому, тем самым выдавая за прошлые результаты то, что никто не мог знать в то время.
Я исправил эту ошибку, создав версию Fisher_m10 этого индикатора в теме https://www.mql5.com/en/forum/trading_systems.
Я прилагаю скриншот, на котором сравниваются обе версии (их можно скачать на моей домашней странице http://home.arcor.de/cam06/fisher/). Там видно, как версия Fisher_Yurk сдвигает свои значения в прошлое.
Например, версия Yurk показывает сегодня "у нас нисходящий тренд", а завтра (после обновления графика или закрытия/открытия Metatrader) она показывает настоящее время как "восходящий тренд". Так что эта версия индикатора бесполезна.
С уважением
Мартин
-------То есть вы хотите сказать, что на вашем графике версия Yur4ik показывает нисходящий тренд?
На вашем вложении график Yur4ik не сигнализирует о смене тренда.
Оба графика остаются восходящими. Это ничего не доказывает.
То есть вы хотите сказать, что на вашем графике версия Yur4ik показывает нисходящий тренд?
На вашем вложении график Yur4ik не сигнализирует о смене тренда.
Оба графика остаются восходящими. Это ничего не доказывает.Его график доказывает, где "должен" начаться восходящий тренд и куда он переместился обратно.
Самый простой способ доказать, что он перерисовывается, - это отметить изменения вертикальными линиями на 15- или 30-минутном графике, а затем вернуться на день позже, и вы увидите, как они не выстраиваются.
версия лживого индикатора
То есть вы хотите сказать, что на вашем графике версия Yur4ik показывает нисходящий тренд?
Нет, это не то, что я сказал.
Я указал на то, что Юр-версия индикатора fisher содержит серьезную ошибку в программировании.
Если не верите, прочитайте код.
Цикл Юрка 'for(int i=0; i<Bars; i++)' делает шаг назад от 0=присутствия к 1,2,3,... в прошлое, рассчитывая i=прошлые результаты с настоящими данными.
Это моделирование знания будущего.
Как я увидел, этот факт уже неоднократно отмечался в этой теме, например, Emerald King
(https://www.mql5.com/en/forum/173169/page2).
Результатом этой ошибки программирования является "поведение перекрашивания" этой версии Yurk, о котором уже упоминалось в этой теме.
Юрк-версия не может определить точки разворота раньше, чем индикатор Фишера без ошибки программирования, но после этого Юрк перерисовывает прошлое так, как он знал бы, что произойдет. См. прикрепленный скриншот.
Кроме скриншота в своем посте я привел пример того, к каким последствиям может привести эта ошибка программирования:
Может случиться так, что индикатор заставит вас купить сегодня, а когда вы потеряете все свои деньги и попытаетесь вспомнить ситуацию на следующий день, индикатор перерисовал себя и скажет вам ложь, что он бы посоветовал продавать вчера, а не покупать.
С уважением
Мартин
Я думаю, проблема в том, что существует около 5 различных версий этого.
Fisher_Yur4ik_v2 перекрашивает ужасно. Если он перекрашивает любой сигнал, то да... это дерьмо. А версия alert (откуда бы она ни была взята) вообще не работает.
Хотя та версия, что у меня есть, работает неплохо.
Грамски.
Feb2006 прав. Все "перекрашивающие" индикаторы бесполезны при торговле в реальном времени. Но вы уже упоминали, что ваша версия не перекрашивает цвет, почему бы вам не опубликовать ее здесь, чтобы мы могли наблюдать за ней?
Feb2006 абсолютно прав. Много раз я смотрел на индикатор Yur4ik_2 не моргая глазами. Это хороший лживый индикатор.
Попробуйте вот это...
Скажите мне, что вы думаете...
рабочая версия
Первый взгляд на код 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' показывает, что он имеет тот же самый неправильный механизм отката, что и версия 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Но необходимо различать влияние ошибки программирования Юрка и значение самого z-преобразования Фишера.
Преобразование Фишера zTransformation - довольно мощный метод, и в том, что касается текущих результатов, результаты версии Юрка в определенном смысле верны.
Шаг Юрка в неверном направлении приводит к тому, что неверными оказываются только прошлые бары.
В отношении настоящего бара его неверное направление имеет другой эффект: его расчет среднего значения сводится к одному единственному бару, вам представляется необработанное значение.
Если вы знаете, что делаете, использование этого необработанного значения может быть абсолютным преимуществом, оно может быть очень неустойчивым, но и очень быстрым.
Но если вы знаете, что вы делаете, значит вы должны быть в состоянии проверить с реалистичной картиной прошлого, и как раз этой цели мешает поведение перерисовки в версии Юрка.
Поэтому я предлагаю использовать приложенную версию без ошибок программирования, установите PriceSmoothing=0 и IndexSmoothing=0 и вы получите тоже сырое значение, но вы можете видеть (в прошлом), что вы делаете.
С уважением
Мартин
Первый взгляд на код 'Fisher_Yur4ik_Test.mq4' показывает, что он имеет такой же неправильный механизм отката, как и версия 'Fisher_Yur4ik_2.mq4'.
Но вы должны различать влияние ошибки программирования Юрка и значение самого z-преобразования Фишера.
Преобразование Фишера zTransformation - довольно мощный метод, и если говорить о текущих результатах, то результаты версии Юрка в определенном смысле верны.
Шаг Юрка в неверном направлении приводит к тому, что неверными оказываются только прошлые бары.
В отношении настоящего бара его неверное направление имеет другой эффект: его расчет среднего значения сводится к одному единственному бару, вам представляется необработанное значение.
Если вы знаете, что делаете, использование этого необработанного значения может быть абсолютным преимуществом, оно может быть очень неустойчивым, но и очень быстрым.
Но если вы знаете, что вы делаете, значит вы должны быть в состоянии проверить с реалистичной картиной прошлого, и как раз этой цели мешает поведение перерисовки в версии Юрка.
Поэтому я предлагаю использовать приложенную версию без ошибок программирования, установите PriceSmoothing=0 и IndexSmoothing=0 и вы получите тоже сырое значение, но вы можете видеть (в прошлом), что вы делаете.
С уважением
МартинВсе верно, исторические графики мешают. Можно только тестировать yur4 в реальном времени.
Спасибо за это (индикатор).
Грамски.