Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
После "пережевывания" (хотя и поверхностного - все еще нужно время) кажется, что мы никогда не будем использовать ANN эффективно. У нас (мелкого картофеля) нет достаточно денег на оборудование, необходимое для использования ANN так, как она должна использоваться
Сам по себе.... почему столько негатива?
Это не так уж и сложно. Сначала нужно понять, что именно вы пытаетесь предсказать. Следующий вопрос - шум. Вам нужно убедиться, что вашу модель не обманут случайности и предвзятость при добыче данных. Существуют бесплатные инструменты, которые позволят вам разработать доказательство концепции, прежде чем вы потратите много денег на оборудование.
Например, если вы прогнозируете тренд, вам нужно проверить, имеет ли ваша модель преимущество перед простым средним значением. Если вы прогнозируете поворотные точки, сначала посмотрите, можете ли вы превзойти преобразование Фурье. Если преимущество невелико, то нужно спросить себя, стоит ли тратить время на обучение. Неважно, используете ли вы нейронную сеть или одну из различных машин опорных векторов, вы все равно столкнетесь со всеми проблемами подгонки кривых прошлого для предсказания будущего. Вне выборки эти системы, как правило, терпят неудачу, потому что любой успех, который вы могли бы иметь в ходе тестирования, может быть обусловлен случайностью. Никакое количество денег, вложенных в оборудование, не решит эту проблему.
Эти инструменты могут быть полезны, но вам необходимо сдерживать свои ожидания. Если модель может улучшить стратегию на несколько процентных пунктов, то со временем и при большом количестве сделок вы окажетесь в выигрыше.
с уважением,
Алекс
На моем собственном сайте.... почему столько негатива?
Это не так сложно. Сначала нужно понять, что именно вы пытаетесь предсказать. Следующий вопрос - шум. Вам нужно убедиться, что вашу модель не обманут случайности и погрешности при поиске данных. Существуют бесплатные инструменты, которые позволят вам разработать доказательство концепции, прежде чем вы потратите много денег на оборудование.
Например, если вы прогнозируете тренд, вам нужно проверить, имеет ли ваша модель преимущество перед простым средним значением. Если вы прогнозируете поворотные точки, сначала посмотрите, можете ли вы превзойти преобразование Фурье. Если преимущество невелико, то нужно спросить себя, стоит ли тратить время на обучение. Неважно, используете ли вы нейронную сеть или одну из различных машин опорных векторов, вы все равно столкнетесь со всеми проблемами подгонки кривых прошлого для предсказания будущего. Вне выборки эти системы, как правило, терпят неудачу, потому что любой успех, который вы могли бы иметь в ходе тестирования, может быть обусловлен случайностью. Никакое количество денег, вложенных в оборудование, не решит эту проблему.
Эти инструменты могут быть полезны, но вам необходимо сдерживать свои ожидания. Если модель может улучшить стратегию на несколько процентных пунктов, то со временем и при большом количестве сделок вы окажетесь в выигрыше.
с уважением,
АлексАлекс
Спасибо за ответ
Причина, по которой я сказал то, что сказал, заключается в том, что, если мы не обладаем хорошим аппаратным обеспечением, расчеты ANN всегда будут "неполными". И тогда дело доходит до того, что мы уже делаем: оценка с использованием наших собственных NN
Хорошо... понял. Если вам захочется поэкспериментировать, я описал один из способов использования Rapidminer с metatrader здесь, на всякий случай, если вы не видели эту тему . https://www.mql5.com/en/forum/181252.
Хорошо... понял. Если вы хотите поэкспериментировать, я описал один из способов использования Rapidminer с metatrader здесь, на всякий случай, если вы не видели тему . https://www.mql5.com/en/forum/181252.
Алекс
Спасибо за помощь.
У меня есть несколько многообещающих тестов вне образца, как тот, который я прикрепил.Поиск прибыльных алго с AI - это все о ваших входах, и это искусство, а не наука .Когда я искал различные алго для живой торговли, я пришел кросс Recurrent Neural Network-Restricted Boltzmann Machines в python Моделирование и генерация последовательностей полифонической музыки с RNN-RBM - DeepLearning 0.1 документация и Bernoulli Restricted Boltzmann Machines feature extractor and LogisticRegression classifier in python Restricted Boltzmann Machine features for digit classification - scikit-learn 0.15.2 documentation.They sound quiet interesting does anyone have any experience with any of these two algorithms for live trading ?
Нейротренд клонированный (индикаторы + шаблон)
neurotrendnncloned.rar
Полезная ссылка : Учебник по нейронным сетям
Искусственные нейронные сети : artificial_neural_networks.pdf
прогнозирование_возможности_но_не_прибыльности_-__эмпирическая_оценка_генетического_алгоритма_оптимизированного_тр.pdf