Торговые стратегии на основе цифровых фильтров - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Является ли определением RSTL то, что он задерживается на половину периода SATL? Я пытался нанести на график и SATL, и RSTL, но смещение не составляет ровно половину периода.
Как определить лучший временной интервал для анализа с помощью анализатора спектра? Я заметил, что разница в несколько дней дает очень разные результаты.
Если вы читали книгу Херста, вы поймете, что разница между циклом и самим циклом, задержанным на половину периода цикла, в идеальном теоретическом мире, будет прибивать вершины и низы цикла. В реальной жизни, он делает довольно хорошую работу, чтобы приблизиться к вершинам и низам, проблема заключается во временной задержке, присущей использованию центрированных (задержанных на половину) скользящих средних, и тот факт, что циклы не стационарны, если вы не можете найти какой-то цикл с очень высоким Бартелсом. Чтобы решить первую проблему, мы можем использовать SATL и SATL, задержанный на половину периода (RSTL) и оценить разницу (это то, что делает STLM2, BTW), таким образом, у нас есть "концептуальный метод Херста" в реальном времени... а теперь вопрос... проверьте стандартный SATL и стандартный RSTL... Задержан ли он на половину периода?
Здравствуйте, Симба,
У меня два вопроса:
1- По моему мнению, вы можете иметь примерно такие же результаты сглаживания и направления наклона с помощью скользящих средних Халла, это так? 2- Я извлекаю пользу из скользящих средних для двух целей: 1- Пересечения: покупка и продажа, когда два или более различных периода средних пересекаются 2- Направление наклона: Для определения направления тренда с помощью наклонов MA.Мой вопрос, это не было вполне возможно ceate пересечения с обоими Hull и цифровых индикаторов, как EMA пересечения правильно ли это? Это то, что я имею в виду: тот, с красными стрелками:
Привет, Симба,
У меня два вопроса:
1- По моему мнению, вы можете получить примерно такие же результаты сглаживания и направления наклона с помощью скользящих средних Халла, это так?Да, скользящие средние Халла, с правильным периодом, очень похожи на SATL 2- Я извлекаю пользу из скользящих средних для двух целей:1-Кроссы: покупать и продавать, когда две или более средних с разным периодом пересекаются 2-Направление наклона: Определить направление тренда с помощью наклонов MA. Мой вопрос, это не было вполне возможно ceate пересечения с обоими Hull и цифровых индикаторов, как EMA пересечения правильно ли это? Это то, что я имею в виду: тот с красными стрелками:Если вы хотите создать пересечения между HULLMA и цифровых индикаторов, вы можете, это практически то же самое, что создание пересечений между SATL и Fatl, мое личное мнение, что использование наклона Hullma или SATL является лучшим способом определения тренда, чем пересечения.
Привет, озадаченный,
Я не знаю, понял ли я ваш второй вопрос... в любом случае, мой ответ приведен выше.
С уважением,
Симба
Вы уверены?
Является ли определением RSTL то, что он задерживается на половину периода SATL? Я пытался нанести на график и SATL, и RSTL, но смещение не составляет ровно половину периода.
Вы уверены?
Что такое период SATL?
таймфреймы
Как определить лучший временной интервал для анализа с помощью анализатора спектра? Я заметил, что разница в несколько дней дает очень разные результаты.
Все таймфреймы хороши для анализа с помощью анализатора спектра... Если ваш вопрос касается количества баров для анализа, я бы снова сказал, что нужно использовать минимум 200 баров, количество баров с момента смены парадигмы и общее количество баров в истории... и искать закономерность...Если вы обнаружите, что в общей истории в h1 есть пик на 63 периоде... и что с момента изменения парадигмы, например, для gbpjpy, искренне 27 декабря 2007 года, в h1 у вас есть пик на 59 периоде... и для последних 200 баров h1 у вас есть пик на 67 баре... Я бы предположил, что использование периода в 63 бара будет хорошим и надежным решением вашей проблемы.
Если вместо этого вы обнаружите, что пики сильно отличаются, я бы предложил придерживаться самого последнего периода и обновлять его на еженедельной основе.
С уважением,
Симба
Вы уверены?
Я не знаю период обоих, так как я их скачал. И я не знаю, насколько точно должно быть то, что RSTL имеет смещение в два раза меньше SATL.
Насчет RSTL, как мы можем создать его с помощью dfm? И я хотел бы знать, как мы можем создать STLM тоже. Я думаю, что для этого нужно создать два разных индикатора и обновить код для выполнения сложения. Но я думаю, что мы также должны сделать что-то, чтобы иметь смещение.
Привет, Дваррин,
Симба гораздо более квалифицирован, чтобы ответить на этот вопрос, чем я, я уверен. Я просто решил поделиться с вами своими соображениями по поводу того, чему я научился в DF.
Как вы знаете, SATL -RSTL = STLM. Вы рассчитали SATL для EURUSD 4H (я думаю, это было что-то вроде P1=63, D1=40). RSTL - это просто SATL, отложенный примерно на величину P (в данном случае, 31). Это только то, что я прочитал и попробовал. Лучше ли другой расчет задержки или нет - это то, что должно быть исследовано.
Как только у вас есть эти две строки, вы можете рассчитать STLM. Насколько мне известно, STLM не является чем-то, что программное обеспечение цифрового фильтра создает автоматически. Я использовал шаблон STLM (наряду с шаблоном FTLM для FATL) и просто заменил коэффициенты внутри индикатора и изменил пару вещей. Таким образом, проводимый вами спектральный анализ специфичен для каждой валютной пары, и коэффициенты, генерируемые программой, отражают это.
STLM лучше всего рассматривать как гистограмму (опять же, это только мой личный опыт). Пожалуйста, посмотрите приложенный рисунок stlm. Обозначения, которые я сделал, приблизительны, но, думаю, должны объяснить, что происходит.
Когда вы видите, что красный цвет меняется на зеленый, это означает, что разница между SATL и RSTL сходится. Когда гистограмма пересекает центральную линию, RSTL пересекает SATL. Вы можете видеть, что это метод "реального времени", который берет свое начало от методов Херста. Пересечение примерно представляет собой среднюю точку движения. Я не уверен, где нарисованы "начало" и "конец", но это моя интерпретация того, как работает индикатор.
Он не работает постоянно. Я не уверен, когда он работает "лучше всего". Но, как и многие другие вещи, это просто еще один инструмент, который вы можете использовать.
Надеюсь, это помогло. Опять же, это только мои суждения, поскольку я не эксперт в области DF. Однако я считаю, что они могут быть очень полезны. Мне еще многому предстоит научиться :-).
Безопасных сделок,
cl
каверзные вопросы
Я не знаю период обоих, так как я их скачал. И я не знаю насколько точно должно быть, что RSTL имеет смещение в два раза меньше SATL.Вы можете посмотреть на коэффициенты и SATL и RSTL... опубликуйте их здесь, пожалуйста, и дайте мне ваши впечатления... что такое SATL PERIOD? Я могу научить вас ловить рыбу... но я не дам вам рыбу О RSTL, как мы можем создать его с помощью dfm? И я хотел бы знать, как мы можем создать STLM тоже. Я думаю, что для этого нужно создать два разных индикатора и обновить код, чтобы выполнить сложение. Но я думаю, что мы также должны сделать что-то, чтобы иметь смещение.Пока вы не знаете ответа на предыдущий вопрос, вы не можете создать stlm, когда вы знаете это, вы можете создавать собственные stlm для каждой пары и tf.
Попробуйте подумать над моим вопросом, он непростой, но здесь лежит ключ к оценке самых сложных цифровых фильтров
... Кроме того, подумайте, что есть много людей, читающих эту тему, которым будут полезны такие вопросы... и ваши ответы.
Привет Дваррин,
Симба гораздо более квалифицирован, чтобы ответить на этот вопрос, чем я, я уверен. Я просто решил поделиться с вами своими соображениями по поводу того, чему я научился в DF.
Как вы знаете, SATL -RSTL = STLM. Вы рассчитали SATL для EURUSD 4H (я думаю, это было что-то вроде P1=63, D1=40). RSTL - это просто SATL, отложенный примерно на величину P (в данном случае, 31). Это только то, что я прочитал и попробовал. Будет ли другой расчет задержки лучше или нет - это то, что должно быть исследовано.
Как только у вас есть эти две строки, вы можете рассчитать STLM. Насколько мне известно, STLM не является чем-то, что программное обеспечение цифрового фильтра создает автоматически. Я использовал шаблон STLM (наряду с шаблоном FTLM для FATL) и просто заменил коэффициенты внутри индикатора и изменил пару вещей. Таким образом, проводимый вами спектральный анализ специфичен для каждой валютной пары, и коэффициенты, генерируемые программой, отражают это.
STLM лучше всего рассматривать как гистограмму (опять же, это только мой личный опыт). Пожалуйста, посмотрите приложенный рисунок stlm. Обозначения, которые я сделал, приблизительны, но, думаю, должны объяснить, что происходит.
Когда вы видите, что красный цвет меняется на зеленый, это означает, что разница между SATL и RSTL сходится. Когда гистограмма пересекает центральную линию, RSTL пересекает SATL. Вы можете видеть, что это метод "реального времени", который берет свое начало от методов Херста. Пересечение примерно представляет собой среднюю точку движения. Я не уверен, где нарисованы "начало" и "конец", но это моя интерпретация того, как работает индикатор.
Он не работает постоянно. Я не уверен, когда он работает "лучше всего". Но, как и многие другие вещи, это просто еще один инструмент, который вы можете использовать.
Надеюсь, это помогло. Опять же, это только мои суждения, поскольку я не эксперт в области DF. Однако я считаю, что они могут быть очень полезны. Мне еще многому предстоит научиться :-).
Безопасных сделок,
clПривет, Clahn04 :-)
Большое спасибо за все то, что вы написали! Это действительно хороший способ использовать торговый метод Херста :-) Это прекрасно, когда есть что-то похожее на Hurst и без лагов!!! По поводу индикаторов RSTL и STLM, скажите, пожалуйста, как мы добавляем задержку к SATL, чтобы создать RSTL? Нужно ли сдвигать коэффициенты?
Для создания STLM, я думаю, мы заменяем значение1 на коэффициенты SATL, а значение2 на коэффициенты RSTL, а для значений3 и 4 делаем то же самое, но не забываем добавить 1 к индексу бара. Правильно ли это?
Еще раз спасибо за помощь!!!
Квалифицированный
Привет, Дваррин,
Симба гораздо более квалифицирован, чтобы ответить на этот вопрос, чем я, я уверен. Я просто решил поделиться с вами своими соображениями по поводу того, чему я научился в DF.Я так не думаю, ваши комментарии очень уместны.
Как вы знаете, SATL -RSTL = STLM. Вы рассчитали SATL для EURUSD 4H (я полагаю, это было что-то вроде P1=63, D1=40). RSTL - это просто SATL, отложенный примерно на величину P (в данном случае, 31). Это только то, что я прочитал и попробовал. Будет ли другой расчет задержки лучше или нет - это то, что должно быть исследовано.Вы на хорошем пути, концептуально, но реализация не совсем правильная, попробуйте думать в терминах периода стандартного SATL и стандартного RSTL... Поставьте оба P1 и D1 и задержки (0 для SATL...? для RSTL... здесь лежит ключ).
Как только у вас есть эти две линии, вы можете рассчитать STLM. Насколько мне известно, STLM не является чем-то, что программа цифрового фильтра создает автоматически. Я использовал шаблон STLM (наряду с шаблоном FTLM для FATL) и просто заменил коэффициенты внутри индикатора и изменил пару вещей. Таким образом, ваш спектральный анализ, который вы проводите, специфичен для каждой валютной пары, и коэффициенты, генерируемые программой, отражают это.Правильно, именно так и нужно делать, вы аннулируете фактический шаблон stlm2 и заменяете коэффициенты на свои собственные.
STLM лучше всего рассматривать как гистограмму (опять же, только мой личный опыт). Пожалуйста, посмотрите прикрепленный рисунок stlm. Обозначения, которые я сделал, приблизительны, но, думаю, должны объяснить, что происходит.
Когда вы видите, что красный цвет меняется на зеленый, это означает, что разница между SATL и RSTL сходится. Когда гистограмма пересекает центральную линию, RSTL пересекает SATL. Вы можете видеть, что это метод "реального времени", который берет свое начало от методов Херста. Пересечение примерно представляет собой среднюю точку движения. Я не уверен, где нарисованы "начало" и "конец", но это моя интерпретация того, как работает индикатор.Если вы увидите достаточно stlm2, вы поймете, что, к сожалению, это обычно не так, на мой взгляд, лучший способ использовать stlm2 - это изменение цвета... когда расстояние между SATL и RSTL уменьшается, поскольку мы используем двойной буферный гладкий фильтр, есть много вероятностей, что тренд меняется, в конце концов, мы подразумеваем, что SATL - это ценовой шум-фильтр... а RSTL - это SATL, задержанный на половину цикла, поэтому, когда расстояние уменьшается... происходит вершина или дно, это не идеально, но достаточно хорошо.
Это не работает все время. Я не уверен, когда он работает "лучше всего". Но, как и многие другие вещи, это просто еще один инструмент, который вы можете использовать.
Надеюсь, это помогло. Опять же, это только мои суждения, поскольку я не эксперт в области DF. Однако я считаю, что они могут быть очень полезны. Мне еще многому предстоит научиться :-).
Безопасных сделок,
clОчень хорошие комментарии, прямо в цель.