Кто-нибудь зарабатывает на автоторговле???? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
@cool_dude: Давайте просто скажем, что ответ "Да" и перейдем к самой сложной части.
@anyone: [кто хочет ответить]: Каким должен быть хороший эксперт-консультант? Было бы неплохо, если бы он просто отвечал на следующие вопросы.
-Относительная просадка%=
-Годовой доход%=
-Месячная доходность%=
-Торговля в месяц=
Пожалуйста, укажите самые высокие/низкие цифры, с которыми вы будете счастливы торговать своими собственными деньгами. А не какое-то число, которое вы где-то прочитали или считаете общепринятым. Если вы хотите расширить список, пожалуйста, дайте рекомендации.
Похоже, что вы просто используете очень большой риск и маленькое вознаграждение, что по своей природе дает большой процент выигрышей... но если WR является просто функцией R:R, то он будет проигрывать точно так же, как и при бросании монетки, он просто даст вам больше выигрышных сделок, пока вы ждете нечастой, но очень большой проигрышной сделки.
Лежит ли ваша стратегия на этой кривой?
Привет,
Нет, не лежит. Я потеряю около 1000 USD, когда мое предположение сломается, но я не думаю, что это произойдет, пока я не выйду хотя бы на безубыточность (это предположение основано не на подбрасывании монетки, а на фундаментальных показателях, я бы не стал доверять монетке...). Тем временем он производит 8-10 usd в день. Кривая эквити будет выглядеть как случайная прогулка с постоянным наклоном ~ 10 usd, но она может меняться на 100 usd каждый день. Худший сценарий - это минус 1k (возможно, около 1.1 из-за проскальзывания) от последнего баланса (ранее реализованная прибыль). Я начал работать на 1k счете, да, он очень-очень-очень сильно перегружен, но этого как раз достаточно, чтобы покрыть худший сценарий. Возможно, я немного увеличу размер портфеля, когда рынок станет оптимальным для нового входа... Дело в том, что риск все еще существует, и я не хочу потерять много денег. Если текущая ситуация сохранится в течение нескольких месяцев, а я думаю, что так и будет, то мой худший сценарий будет безубыточным, а рост составит 8-10 usd в день.
Кстати, в своем комментарии об экспоненциальной стратегии я был не очень точен. Вероятность проигрыша за один оборот равна вероятности 11 или более попаданий SL подряд. Вероятность этого равна 1/2048+1/4096+1/9192+ ... = 1/1024, так что в среднем стратегия наберет 1024 usd, затем соберет неплохой минус 4095...
@cool_dude: Давайте просто скажем, что ответ "Да" и перейдем к самой сложной части.
@anyone: [кто хочет ответить]: Каким должен быть хороший эксперт-консультант? Было бы неплохо, если бы он просто отвечал на следующие вопросы.
-Относительная просадка%=
-Годовой доход%=
-Месячная доходность%=
-Торговля в месяц=
Пожалуйста, укажите самые высокие/низкие цифры, с которыми вы будете счастливы торговать своими собственными деньгами. А не какое-то число, которое вы где-то прочитали или считаете общепринятым. Если вы хотите расширить список, пожалуйста, дайте рекомендации.
Я думаю, что не имеет особого смысла рассматривать DD и доходность отдельно. Что вам нужно, так это соотношение (доходность за 1-3 месяца)/(максимальный относительный ДД в капитале) и доходность/максимальная и доходность/средняя экспозиция за период, потому что это то, что действительно имеет значение. Вы можете увеличивать/уменьшать масштаб стратегии с малой доходностью и малым dd до тех пор, пока используемая ею экспозиция будет небольшой.
Я бы потребовал, чтобы соотношение доходность/средняя доходность за 3 месяца составляло около 1, с прибылью не менее 2-3 % в месяц, при этом маржа не должна быть ниже 1-2000 %. Я был бы очень-очень счастлив с этим. Но я всего лишь новичок.
Как вы добиваетесь фундаментальных знаний в рамках тестирования стратегий?
Я не делал этого. Я сделал предположение и провел бэктест (с фундаментальным предположением, жестко закодированным в стратегии), и оно сработало. Вы делаете предположение на уровне модели. Я предполагаю кое-что о рынке (и экономике), и пока это предположение остается верным, я знаю, что то, что я делаю, будет работать. Я отключусь в ту минуту, когда почувствую изменения (надеюсь, таким образом я смогу избежать потери упомянутого 1k)...
Btw вы можете тестировать стратегии, которые используют фундаментальные вещи тоже, вам просто нужна хорошая база макро данных, новости, объявления... Это похоже на большой объем работы. Так что для нас это совершенно не по плечу... Банки, вероятно, занимаются этим, у них есть возможности.
@mpeter: с минимум 2% в месяц, спасибо, что ответили на один из моих вопросов. Этот форум посвящен автоматической торговле. По большей части это переводится как Коды. Мифы и субъективность мы обычно оставляем для других торговых сайтов. Любой может ворваться на сайт с супер-пупер торговой матрицей, статистикой и мнениями. Если вы не хотите показать коды и результаты тестеров стратегий, подтверждающие ваши утверждения... Все остальное просто Blah....Blah....Blah.
Я пытаюсь перевести эту тему в нужное русло, потому что речь идет об автоматической торговле. Но в контексте кодирования и тестирования.
Я никогда не рекомендую использовать чужие индикаторы. Вместо этого я разработал свой собственный для собственного использования. Преимущество в том, что я знаю, как он работает и какие индикаторы пригодны для торговли. Вот один снимок последнего графика SILVER для вас. Конечно, это приносит мне прибыль.
выглядит отлично :)
@mpeter: с минимум 2% в месяц, спасибо, что ответили на один из моих вопросов. Этот форум посвящен автоматической торговле. По большей части это переводится как Коды. Мифы и субъективность мы обычно оставляем для других торговых сайтов. Любой может ворваться на сайт с супер-пупер торговой матрицей, статистикой и мнениями. Если только вы не хотите показать коды и результаты тестеров стратегий, подтверждающие ваши утверждения... Все остальное просто Blah....Blah....Blah.
Я пытаюсь перевести эту тему в нужное русло, потому что речь идет об автоматической торговле. Но в контексте кодирования и тестирования.
Нет, я действительно ответил на все ваши вопросы, если вы читали мой ответ, а не только на один из них. DD и доходность - бесполезные показатели, dd/return и return/exposure - вот что имеет значение. Количество сделок не обязательно должно быть большим, если я вижу внутреннюю суть стратегии. Если я не вижу, тогда это зависит от типичного соотношения tp/sl и отклонения размеров торгуемых лотов или что-то в этом роде...
Никто не даст ингредиенты своей стратегии, я тоже не дам свою, и я здесь не для того, чтобы что-то продавать. Он спросил, можно ли создать прибыльный советник, и я сказал ему, что да, но сделайте свой собственный.
То, что вы называете блаблабла, мифом и субъективностью, гораздо ценнее, чем кодирование и тестирование. Он сказал нам, что создал много советников, поэтому он, вероятно, хорошо осведомлен о DD, доходности, кодировании, принципе "модель-тест-валидат" и тому подобном. Кодирование и тестирование не делают советника успешным. Я знаю по себе, и я был рад дать совет своему коллеге, начинающему разработчику советников (как и я), что он не должен просто слепо смотреть на покупку/кодирование и тестирование, а вместо этого искать особые рыночные условия и пытаться торговать ими, сохраняя низкий риск. Иногда помогают не цифры, а импульсы и идеи. Затем вы можете сформулировать ее, закодировать и протестировать... Но ладно, я больше ничего не буду писать.