Самый успешный? - страница 2

 
forestmyopia:

Прежде чем начать писать код или искать лучшего советника, вы можете рассмотреть таблицу, которую я приложил для вас и для других участников этого форума. Это то, что редко встретишь в начинающих книгах по Форекс, и это позор, потому что это, вероятно, одна из основных причин, почему большинство трейдеров теряют все свои деньги, независимо от того, торгуют ли они вручную или используют советника.

.

.

.


Очень хорошая рабочая таблица. Исходя из ваших графиков, похоже, что нижняя граница "вероятности выигрыша" находится где-то между 35-40%, чтобы иметь прибыльную систему с соотношением SL и PF 1:1. Так стоит ли мне уделять меньше внимания количеству выигрышных сделок в моих стратегиях? Также, принимаете ли вы во внимание спред? Используя мой пример 1:1 выше, я должен быть в состоянии "играть" 50/50 и все равно получать прибыль.
 
rocketman99:
Очень хороший рабочий лист. Исходя из ваших графиков, похоже, что нижняя граница "вероятности выигрыша" находится где-то между 35-40%, чтобы иметь прибыльную систему с соотношением SL и PF 1:1. Так стоит ли мне уделять меньше внимания количеству выигрышных сделок в моих стратегиях? Также, принимаете ли вы во внимание спред? Используя мой пример 1:1 выше, я должен быть в состоянии "играть" 50/50 и все равно получать прибыль.


Прежде всего, я обнаружил ошибку в моей первой таблице. Исправленная и более простая таблица прилагается ниже. Она показывает кривую эквити только для случая фиксированного риска. Когда у меня будет время, я исправлю другой график.

В ответ на ваш первый вопрос, зарабатываете ли вы деньги в долгосрочной перспективе, зависит как от вероятности выигрыша, так и от размера вознаграждения. При вероятности выигрыша 50 процентов и соотношении вознаграждение/риск, равном 1, ваш график не будет последовательным, а это плохой знак. Вам нужна последовательность. Вы хотите, чтобы ваш график имел наклон от левого нижнего угла к правому верхнему. Вы не хотите, чтобы график скакал по всему периметру.

Если вы поставили на 40% или меньше вероятности выигрыша с коэффициентом 1:1, посмотрите на график. Он наклоняется вниз вправо. Вы потеряете деньги.

В моем примере я предполагал спред в 2 пункта для EUR/USD. Однако в реальном мире спред не фиксирован, и ваш советник должен всегда следить за спредом, прежде чем вступать в сделку, особенно в периоды волатильности на рынке - несельскохозяйственные платежные ведомости и т.д. Меняющийся уровень спреда - это заклятый враг всех скальперов, который может очень быстро принести убытки (не говоря уже о повторных котировках и неисполнении ордеров). У скальпинга много подводных камней).

Если бы вы решили создать советника или торговать по долгосрочной трендовой стратегии, вы могли бы получить лучшие результаты. Допустим, средняя отдача от долгосрочной трендовой торговли составляет 4 к 1, но у вас всего 30% выигрыша. Будет ли ваше значение ожидания хорошим? Конечно! Подставьте значения и посмотрите, что покажет кривая эквити для 100 сделок.

Файлы:
 
forestmyopia:


Прежде всего, я обнаружил ошибку в моей первой таблице. Исправленная и более простая таблица прилагается ниже. Она показывает кривую капитала только для случая фиксированного риска. Когда у меня будет время, я исправлю другой график.

В ответ на ваш первый вопрос, зарабатываете ли вы деньги в долгосрочной перспективе, зависит как от вероятности выигрыша, так и от размера вознаграждения. При вероятности выигрыша 50 процентов и соотношении вознаграждение/риск, равном 1, ваш график не будет последовательным, а это плохой знак. Вам нужна последовательность. Вы хотите, чтобы ваш график имел наклон от левого нижнего угла к правому верхнему. Вы не хотите, чтобы график скакал по всему периметру.

Если вы поставили на 40% или меньше вероятности выигрыша с коэффициентом 1:1, посмотрите на график. Он наклоняется вниз вправо. Вы потеряете деньги.

В моем примере я предполагал спред в 2 пункта для EUR/USD. Однако в реальном мире спред не фиксирован, и ваш советник должен всегда следить за спредом, прежде чем вступать в сделку, особенно в периоды волатильности на рынке - несельскохозяйственные платежные ведомости и т.д. Меняющийся уровень спреда - это заклятый враг всех скальперов, который может очень быстро принести убытки (не говоря уже о повторных котировках и неисполнении ордеров). У скальпинга много подводных камней).

Если бы вы решили создать советника или торговать по долгосрочной трендовой стратегии, вы могли бы получить лучшие результаты. Допустим, средняя отдача от долгосрочной трендовой торговли составляет 4 к 1, но у вас всего 30% выигрыша. Будет ли ваше значение ожидания хорошим? Конечно! Подставьте эти значения и посмотрите, что покажет кривая эквити для 100 сделок.


А, ладно. Я тоже допустил ошибку. Я возился с незелеными значениями, хотя вы сказали не делать этого! Итак, используя новый лист, я вижу, что мне нужно иметь примерно 2,5:1 для 40% вероятности выигрыша, чтобы комфортно получать прибыль. Мой текущий советник, над которым я работаю, находится где-то в диапазоне 40-45% вероятности выигрыша, но я думаю, что мои ожидания прибыли сильно завышены. Я думаю, что использование вашей таблицы и настройка моей цели прибыли поможет. Спасибо за хорошую работу.
 
rocketman99:

А, ладно. Я тоже допустил ошибку. Я возился с незелеными значениями, хотя вы сказали не делать этого! Итак, используя новый лист, я вижу, что мне нужно иметь примерно 2,5:1 для 40% вероятности выигрыша, чтобы комфортно получать прибыль. Мой текущий советник, над которым я работаю, находится где-то в диапазоне 40-45% вероятности выигрыша, но я думаю, что мои ожидания прибыли сильно завышены. Я думаю, что использование вашей таблицы и настройка моей цели прибыли поможет. Спасибо за хорошую работу.

Не за что. Удачи вам в работе над советником.
 
forestmyopia:


Прежде всего, я нашел ошибку в моей первой таблице. Исправленная и более простая таблица прилагается ниже. Она показывает кривую эквити только для случая фиксированного риска. Когда у меня будет время, я исправлю другой график.

В ответ на ваш первый вопрос, зарабатываете ли вы деньги в долгосрочной перспективе, зависит как от вероятности выигрыша, так и от размера вознаграждения. При вероятности выигрыша 50 процентов и соотношении вознаграждение/риск, равном 1, ваш график не будет последовательным, а это плохой знак. Вам нужна последовательность. Вы хотите, чтобы ваш график имел наклон от левого нижнего угла к правому верхнему. Вы не хотите, чтобы график прыгал по всему периметру.

Если вы поставили на 40% или меньше вероятности выигрыша с коэффициентом 1:1, посмотрите на график. Он наклоняется вниз вправо. Вы потеряете деньги.

В моем примере я предполагал спред в 2 пункта для EUR/USD. Однако в реальном мире спред не фиксирован, и ваш советник должен всегда следить за спредом, прежде чем вступать в сделку, особенно в периоды волатильности на рынке - несельскохозяйственные платежные ведомости и т.д. Меняющийся уровень спреда - это заклятый враг всех скальперов, который может очень быстро принести убытки (не говоря уже о повторных котировках и неисполнении ордеров). У скальпинга много подводных камней).

Если бы вы решили создать советника или торговать по долгосрочной трендовой стратегии, вы могли бы получить лучшие результаты. Допустим, средняя отдача от долгосрочной трендовой торговли составляет 4 к 1, но у вас всего 30% выигрыша. Будет ли ваше значение ожидания хорошим? Конечно! Подставьте значения и посмотрите, что покажет кривая эквити для 100 сделок.


Спасибо за объяснение---- это хороший материал, если можно так выразиться. Я постараюсь переварить это, когда у меня будет время.

Также могу я поделиться с вами идеей для советника?

Знаете что-нибудь об использовании этого сайта?

http://www.freelancer.com/jobs/

 
Hill:

Спасибо за объяснение---- это хороший материал, если можно так выразиться. Я постараюсь переварить это, когда у меня будет время.

Также могу я предложить вам идею для советника?

Знаете что-нибудь об использовании этого сайта?

http://www.freelancer.com/jobs/

Спасибо. Вы можете предложить мне идею, но я не профессиональный программист. Я самоучка на MQL4. Я написал много советников в течение многих лет, которые отлично работают для моих целей. Я никогда не смог бы продать их как коммерческий продукт, потому что в них много неэффективности и уязвимостей. Настоящий программист, читающий мой код, содрогнулся бы, если бы увидел потенциальные проблемы, которые я могу иметь с моими советниками.

На этом сайте вы получите помощь по конкретным проблемам, связанным с советниками или кодированием, но никто не напишет для вас целую программу бесплатно. Этого и следовало ожидать. Помните, что программисты, вероятно, на этом форуме прошли через строгую 4-летнюю программу по информатике, и многие, более чем вероятно, взяли на себя студенческий долг, чтобы сделать это. Вы можете понять, почему они не стали бы просто так отдавать свои услуги.

Они помогают по конкретным вопросам, но они ожидают, что вы будете изучать MQL4 самостоятельно. Они помогут вам, если почувствуют, что вы проявляете инициативу в выполнении тяжелой работы по кодированию. На этом форуме есть хорошие учебники, которые помогут вам освоить программирование на MQL4. Для начала нажмите на "Книгу" в верхней части этой страницы.

Какова ваша идея?

 

Здравствуйте,

Я хотел бы поделиться с вами своим мнением, и оно заключается в следующем: торговля и рынки сложны. Вы можете написать отличный советник, который принесет вам тонны прибыли, но все зависит от того, насколько хороша ваша торговая стратегия и ваша способность закодировать ее. Мы все ищем свой святой путь в разных направлениях, и мы все указали бы вам на разные места. Поэтому я направлю вас в свое, которое исходит из моего личного опыта: самый простой способ сделать убийственный советник - это найти простой хедж против рынка (достаточно 52%-48%) и использовать агрессивную стратегию управления капиталом для его эксплуатации. Цель моего советника - вести себя как казино, будучи моим брокером или тем, кто принимает противоположную сделку, безответственным азартным игроком.

Великие трейдеры скажут вам, что жалких 30% выигрышных сделок должно быть достаточно, чтобы сделать состояние, и для некоторых из них это так.

Используйте свой хедж и заставьте брокера играть против вас как сумасшедшего.

И это при том, что для меня торговля - это удовольствие. Но я зарабатываю большие деньги, инвестируя в стоимость.

Ваше здоровье.

 

Эта тема стала очень интересной. Она открыла мне глаза с разных сторон. После всего, что я прочитал, я не уверен, что существует действительно хороший ea. Если бы у кого-то была хорошая, зачем бы ему делиться ею - нет. Мы все знаем, что не существует Святого Грааля - с учетом этого здесь есть много интересного, и я потратил много времени на одну из них, которая закончилась дефицитом управления капиталом. Я думаю, что успешные скальпинговые eas трудно найти. Если у кого-то есть сервис, который заявляет о таком успехе, то он, вероятно, зарабатывает больше на его продаже, чем на торговле.


Наверное, я устал ---- должен признать, что потратил на это много времени. У меня все еще есть идея о ea, которая использует stoch, macd и moving average----- использовал его на акциях, когда торговля была хорошей. Я уверен, что кто-то уже сделал такую программу, и она, вероятно, бродит здесь, на этом форуме. Это будет не скальпинговая еа, а немного более долгосрочная - на четырехчасовом графике.


График excell был превосходен.


спасибо

 
Hill:

После всего, что я прочитал, я не уверен, что существует действительно хорошая электронная книга.

Есть хорошие электронные модели, но то, как они используются, может быть плохим.

Прежде чем я перейду к этому, позвольте мне поделиться с вами некоторыми другими вещами, которые могут дать вам некоторые другие идеи. Я приложил еще одну таблицу, которая может показаться вам полезной. Открыв его, вы увидите график. Увеличьте масштаб до 50%, и вы увидите его лучше. Зеленая линия - это 100 sma, красная линия - 20 sma, серая линия - 8 sma, а черная линия - линейный график цены. Используйте нижнюю полосу для прокрутки графика влево и вправо. Нажмите cntrl c, чтобы создать новый график.

Тот, кто разбирается в чтении графиков, скажет вам, что на графике есть очевидные закономерности - двойные и тройные вершины и днища, голова и плечи, поддержка и сопротивление, периоды консолидации и периоды сильного тренда. Они даже рискнут объяснить вам, почему эти модели возникают.

Но, сюрприз, этот график сгенерирован случайной последовательностью чисел. Увеличьте масштаб до 100% и посмотрите на ячейки в столбце А. Вы увидите случайные функции.

График строится по следующим правилам: "1" означает подъем, "0" - отсутствие изменений, а "-1" - спад. Эти "1", "0" и "-1" постоянно суммировались, каждая ячейка представляла собой промежуток времени. Полученная сумма была кумулятивной ценой для данного момента времени. Результаты были отображены на графике, как показано на диаграмме.

Интересно, не правда ли? График похож на "настоящий" график, но все это было сгенерировано случайной последовательностью чисел!

Среди ученых не утихают споры о природе реального рынка. Является ли он просто чистой случайностью или же он управляется другими детерминированными факторами?

Ну, доказательства - исторические данные - показывают, что это не просто случайный процесс. На рынке происходит слишком много вещей, которые не согласуются со стандартными финансовыми моделями, например, с теми, которые используют нормальную колоколообразную кривую для описания рынка. Если вы хотите получить больше информации об этом, прочитайте книгу Мандельброта " Поведение рынков" (MIS)Behavior of Markets. (Мандельброт - первооткрыватель фракталов.) Именно чтение этой книги вдохновило меня на создание этой диаграммы в excel.

Теперь, является ли реальный рынок случайным, псевдослучайным, или же он полностью определяется фундаментальными факторами, не имеет значения для трейдера или того, кто пишет программы ea. Главное, на мой взгляд, это то, что тренды возникают на реальных графиках и даже на случайных графиках. Тренд - ваш друг, и это основная причина, по которой вы можете заработать на торговле, независимо от того, какую систему или метод вы используете. Подумайте, вы открываете длинную или короткую позицию, но зарабатываете деньги только в том случае, если цена продолжает двигаться в том направлении, в котором вы начали торговлю. Если на рынке наблюдается тенденция, вы зарабатываете деньги независимо от того, наблюдается ли она в течение 1 минуты, 5 минут, 1 часа или дня. Это единственный способ заработать деньги.

Итак, вот моя философия использования советников. Во-первых, я считаю, что они используются неправильно, когда их используют слишком часто. Я очень осторожно отношусь к любой системе советников, в которой советник работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это доводит "искусственный интеллект" советника до предела и даже дальше. Почитайте, сколько существует коммерческих советников, которые делают впечатляющие заявления, но в долгосрочной перспективе терпят крах. Их очень много.

Мы должны помнить, что советник - это компьютерная программа. Он использует булеву логику, чтобы "думать". Это машина, которая использует состояние сопротивления транзисторов для хранения логических единиц и нулей. С таким же успехом, но не так быстро, можно использовать механические переключатели для хранения единиц и нулей. Советник не сможет "читать" рынок так, как это делает человек. Некоторые компьютерные ученые могут создать сверхбыстрые системы, имитирующие это, но кто может позволить себе иметь в доме или квартире многопроцессорный компьютер Cray, на котором работает советник? Преимущество советника перед человеком двояко: советник быстр и может хранить много информации. И да, ему не нужны ни сон, ни еда.

Когда я торгую с помощью советника, мне нравится использовать аналогию с сокольничим. Я сокольничий на Форекс. Советник - это сокол, беркут или любой другой хищник.

Как работает сокольник? Он выводит свою птицу на охоту, смотрит на условия - погоду, небо, а затем выпускает птицу. Он не выпускает птицу в бурю, не оставляет ее на несколько дней и ночей на охоте и не возвращается через несколько дней, чтобы посмотреть, как она себя чувствует. Нет, сокольник выпускает птицу, чтобы поймать добычу, только на то время, которое необходимо сокольнику, чтобы достичь своей цели - поймать добычу, а затем сокольник возвращается домой с птицей.

Когда я торгую, я смотрю на рыночные условия, а не на советника, чтобы найти провалы и подъемы в трендах на уровнях Фибоначчи или вблизи них. Затем я использую советника, чтобы войти в сделку и купить на ралли или продать на падении после того, как произойдет пересечение скользящих средних. В большинстве случаев пересечение является триггерной точкой для того, чтобы моя птица была выпущена, а советник вошел в сделку, если это пересечение происходит вблизи коррекции фибоначчи. Затем я позволяю торговле идти до тех пор, пока это позволяют рыночные условия. Я использую советника, потому что я могу спать, когда происходит пересечение. Если торговля достигает точки, когда тренд заканчивается, моя птичка устала и готова вернуться домой. Это может произойти, когда одна ma пересекает другую ma, или я могу позволить ей долететь до расширения Фибоначчи. Когда тренд явно заканчивается, я выхожу и остаюсь для следующей сделки, когда рыночные условия будут готовы к другой сделке.

Whipsaw - это рыночный шторм, держите птицу дома, когда это происходит. Мамы будут в беспорядке. Выбирайте, когда выпустить своего сокола-сокола. Скорость пикирующего сокола была зафиксирована на отметке 180 миль в час, это самое быстрое млекопитающее на Земле. Но сокол не будет делать этого в шторм.

Любой мой успех в торговле был достигнут, когда я использовал этот метод одноразовой торговли, партнерства сокола и птицы, когда я не переторговывал. Не пытайтесь чрезмерно использовать электронную программу или создать такую, которая работает постоянно. Возможно, есть такие, которые утверждают, что они работают, но проводилась ли объективная проверка их утверждений третьей стороной? Время - это последний ситтер, который позволяет выпасть истинному значению ожидания.

Файлы:
randomy3mma.zip  96 kb
 
Hill:

Эта тема стала очень интересной. Она открыла мне глаза с разных сторон. После всего, что я прочитал, я не уверен, что существует действительно хороший ea. Если бы у кого-то была хорошая, зачем бы ему делиться ею - нет. Мы все знаем, что не существует Святого Грааля - с учетом этого здесь есть много интересного, и я потратил много времени на одну из них, которая закончилась дефицитом управления капиталом. Я думаю, что успешные скальпинговые eas трудно найти. Если у кого-то есть сервис, который заявляет о таком успехе, то он, вероятно, зарабатывает больше на его продаже, чем на торговле.


Наверное, я устал ---- должен признать, что потратил на это много времени. У меня все еще есть идея о ea, которая использует stoch, macd и moving average----- использовал его на акциях, когда торговля была хорошей. Я уверен, что кто-то уже сделал такую программу, и она, вероятно, бродит здесь, на этом форуме. Это будет не скальпинговая еа, а немного более долгосрочная - на четырехчасовом графике.


График excell был превосходен.


спасибо


Именно. Никто не собирается публиковать выигрышный советник. Даже если советник коммерческий и утверждает, что заработает миллионы, зачем тогда его продавать? Почему бы человеку, написавшему советника, просто не заработать эти миллионы и не жить счастливой жизнью? Забудьте обо всех советниках, которые вы видите в сети, кроме как для того, чтобы посмотреть на методы кодирования и почерпнуть идеи.

Что касается вашей второй части, то единственный успех, которого я добился с советником, который я разработал до сих пор, это использование именно того метода, который вы описали выше - macd для поиска входа, stoch и ma's в качестве фильтров. И это за шесть месяцев попыток найти работающую стратегию без вложения одного цента в реальный рынок. И я написал множество советников. В настоящее время я дорабатываю вышеописанную стратегию, что займет у меня еще пару месяцев. Один из важных уроков, который я усвоил, - не связываться с более низкими таймфреймами - я начал с 30-минутного, а теперь перешел на 4-часовой таймфрейм и получаю тот же прирост капитала с течением времени, но с меньшим количеством сделок и, следовательно, с гораздо меньшим риском.