Вопрос для человека, хорошо разбирающегося в математике - страница 4

Новый комментарий
 
Никакой оптимизации. Только дедуктивные рассуждения.
 
rbhauer:
Никакой оптимизации. Только дедуктивные рассуждения.

впечатляет...
 

Я объединил стратегическую игру Убзена и Винина.

extern bool MMM_lots=1;
int      Dir;
double   Min,Price,lotc,profit,loss,spr;
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int init(){
    Min=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP);lotc=Min;profit=AccountBalance();loss=profit;
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int start(){
    Dir=-1;
    if(Close[1]<Open[1] && Bid<Open[0])Dir=OP_BUY;
    if(Close[1]>Open[1] && Bid>Open[0])Dir=OP_SELL;
    if(Dir>-1){spr=Ask-Bid;if(OrdersTotal()>0)Stop();if(OrdersTotal()<1)Send();}
    return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int Send(){
    if(Dir==0)Price=Ask;if(Dir==1)Price=Bid;
    int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,LotsCalc(),Price,999,0.0,0.0,"",0,0);return(Ticket);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bool Stop(){
    OrderSelect(OrdersTotal()-1,SELECT_BY_POS);
    Price=MathAbs(OrderOpenPrice()-OrderClosePrice());
    if(OrderType()!=Dir&&Price>spr)
    OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),OrderClosePrice(),999);return(0);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
double LotsCalc(){
   if(!MMM_lots)return(lotc);
   if(profit>AccountBalance()||loss>profit)lotc+=Min;  else {lotc=Min;loss=profit;}
   profit=AccountBalance();return(lotc);
}
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Файлы:
audusd.nzdusd.audjpy.gbpjpy.zip  447 kb
 
rfb:

Я объединил стратегическую игру Убзена и Винина.

Отличные коды и классные вещи :-)
 

FWIW, я не слишком горжусь уменьшением количества образцов. Но по сути это надежная фильтрация дерева решений из записей предыдущего скриншота. Есть 4 фазы: A,B,C определяют условия входа. A находится на вершине, B может вернуться к A или перейти к C. ABC - это противоположные векторные последовательности, основанные на величине A. Когда A, B и C истинны, тогда совершается сделка. D - фаза сопровождения (убедиться, что сделка сохраняет направление траектории). Никакого предсказания, просто классификация. Думаю, чтобы увеличить количество сделок, мне следует работать с игнорируемыми ветвями дерева и присваивать каждому сетапу/сигналу свою долю риска, продиктованную фактором прибыли (в единицах Келли). Он будет бэктестироваться аналогичным образом (не точно, но достаточно последовательно), используя цену открытия M1 для дальнейшего изучения оптимизации, если потребуется.

Удивительный факт: тот же самый алгоритм не сработал в AUDUSD и USDJPY, но хорошая новость заключается в том, что паттерн проигрыша является последовательным. Моя первоначальная догадка связана с разным поведением зигзагообразной последовательности (именно поэтому я исследовал дерево решений ABCD). На данный момент 124 строки кода, так что ничего особо причудливого.


 
rbhauer: Думаю, чтобы увеличить количество сделок, мне следует работать с игнорируемыми ветвями дерева и присваивать каждому сетапу/сигналу свою долю риска, продиктованную фактором прибыли (в единицах Келли).
Отличные посты Rbhauer. Как вы собираетесь достичь вышеуказанного?
 

Фунт стерлингов любит, когда его немного щекочут. Здесь нет безумных настроек. Обратите внимание на повышение PF до 1,77 с 1,38. Более высокое качество сигнала, меньше частот. Пока все последовательно. Все эти показатели не компаундированные (постоянная величина риска при статичном банкролле).

Компаундированный @ 38% maxDD, 50K старт


 
rbhauer:

Фунту нравится, когда его немного щекочут. Здесь нет сумасшедших настроек. Обратите внимание на повышение PF до 1,77 с 1,38. Более высокое качество сигнала, меньшая частота. Пока все последовательно. Все эти показатели не компаундированные (постоянная величина риска при статичном банкролле).

Компаундированный @ 38% maxDD, 50K старт


Это впечатляет. Не могли бы вы поделиться? Я протестировал свою стратегию на GBDUSD с не очень впечатляющими результатами, она практически безубыточна. Другие валютные пары работают лучше.

Я пытаюсь адаптировать торговую систему Bill-Wiliams в скальпер 30M - 1H, используя ATR в качестве измерения SL и BE. Держу вас в курсе.

 
rbhauer:

GBP любит, когда его немного щекочут. Никакой сумасшедшей подстройки здесь нет. Обратите внимание на повышение PF до 1.77 с 1.38. Качество сигнала выше, частота меньше. Пока все последовательно. Все эти показатели не компаундированные (постоянная величина риска при статичном банкролле).

Компаундированный @ 38% maxDD, 50K старт


Это выглядит многообещающе. Не могли бы вы поделиться тем, что вы написали?

Я работаю с успешной модифицированной стратегией мартингейла в ручном режиме и начинаю писать советника для нее. Было бы здорово сравнить с вашим.

 

Перешел на более низкий ТФ, чтобы посмотреть, можно ли использовать то же самое явление. Пока что это кажется вероятным. Частота сигналов значительно увеличилась до 1137 за последние 8 лет (в среднем 150 сигналов в год), что хорошо для статистической уверенности. ДД акций не кажется слишком резким. Теперь нужно исследовать расширенный период флэта в середине и посмотреть, можно ли уловить общую тему рынка и определить ее для немного другой настройки.

12345
Новый комментарий