Вопрос для человека, хорошо разбирающегося в математике
Я не силен в статистике... но я не думаю, что можно приравнивать спред и 0 на колесе. Спред оплачивается независимо от выигрыша или проигрыша. 0 на колесе означает, что если вы играете на красное или черное, у вас меньше 50% шансов на победу. 18:19 или 48,65%.
Я думаю, что вы ищете, какие сделки дадут эффективную ставку выигрыша 48,65% из-за эффекта спреда. Я думаю, если бы ваша сделка составляла 20 пунктов, а спред - 1 пункт, это дало бы вам то, что вы ищете... риск = 21 награда 20... Я думаю, не цитируйте меня ;-)
Приятно, что вы думаете иначе, и это один из основных вопросов, на которые я пытаюсь ответить, потому что я считаю, что это можно приравнять. Я знаю, что на каждый доллар, который вы ставите в рулетке, приходится ожидаемый убыток, который равен разнице между вашим коэффициентом выигрыша и коэффициентом 50/50. Например, если на колесе нет ни одного 0/зеленого, то в долгосрочной перспективе вы будете играть в равной игре. Однако при шансах всего в 48,65% вы будете постоянно терять что-то вроде $1,35 на каждые поставленные $100.
Единственное различие между этим и спредом заключается в том, что в случае со спредом .... вам придется платить каждый раз, когда вы торгуете, независимо от того, будет ли результат проигрышем или выигрышем.
Следующий шаг - провести несколько симуляций. В первом случае я использую случайные сделки и ищу 20-пунктовый стоплосс и 20-пунктовый тейкпрофит (конечно, без учета спреда в 1 пункт общий убыток составит 21 пункт, что, надеюсь, создаст шансы, которые я ищу). Очевидно, что чем больше сделок/образцов в рамках этого теста, тем лучше. Хм, интересно, кто-нибудь думает, что это не даст схожих результатов по сравнению с рулеткой?
Итак, ребята, у нас есть некоторые данные.
color Color; double Sl; double Tp; double Pips; double Price; void start(){ if(OrdersTotal()==0){ int Dir=MathRand()%2; Pips=Point; if(Digits==3){Pips=0.01;}if(Digits==5){Pips=0.0001;} if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-20*Pips; Tp=Ask+20*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+20*Pips; Tp=Bid-20*Pips; Color=Red;} int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,0.1,Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){ if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } } } }
Конечно, здесь есть несколько 19,9-кратных прибылей и убытков. Однако процент прибыльных сделок говорит сам за себя.
Получается даже хуже, чем в рулетке, но это связано со стандартными ошибками, или что там нужно для статистики подушки безопасности. Кто-то другой может провести его и получить немного больше или меньше значений, однако я считаю, что математическое ожидание такое же, как и в рулетке. Если это не напугает трейдера, который этого не знал, то больше ничего не поможет.
Короче, идем дальше. Следующим логическим шагом, когда я узнал об этом раньше, было сделать симуляцию случайных чисел в mql4, чтобы посмотреть, выпадут ли они где-нибудь между 0-36, и если это четное число, добавить 1$ к моей текущей сумме (начиная со 100,000$) или вычесть 1$, если нечетное или 0. Но это будет пустой тратой времени, потому что все и их мамы знают шансы в рулетке. А если и не знают, то могут просто найти их в Интернете. Поэтому я просто пропущу этот шаг.
Но в любом случае, мы ведь трейдеры, лол. Мы не верим, что рынки случайны, и мы верим, что можем предсказывать рынок с определенной вероятностью успеха. Поэтому, по крайней мере, для меня следующим шагом будет разработка метода прогнозирования против случайных входов. Но мой следующий вопрос, как мы можем сравнить торговую систему с этим, учитывая, что у нас не будет и близко такого количества образцов, учитывая все фильтры, которые мы обычно используем в торговле?
Хорошо, я все еще жду предложений на мой вышеупомянутый вопрос. В основное время я собираюсь предложить 2 системы. Одну из них я буду называть "Система 14" с сайта http://forex-strategies-revealed.com/simple/simple-trading-with-daily-range. А вторую я буду называть Oscar's Grind с сайта http://www.blackjackforumonline.com/content/Betting_Systems_Oscars_Blackjack_System.htm.
Несколько слов о системе 14: Это была самая отзывчивая тема в продвинутом разделе сайта, которую я смог найти. Она выглядит довольно простой в кодировании, и многие постеры считают ее победителем.
Несколько слов об OscarGrind: Игроки в адванс не любят даже слышать слово "прога". Однако, если это говорит автор, которого я очень уважаю (хотя он и не говорит, что это обязательно), я готов попробовать в этом контексте.
Я продолжу, закодирую и опубликую свою интерпретацию обеих систем. Ловушкой для System-14 здесь, вероятно, является тот факт, что я буду заставлять ее использовать 20-пипсовый SL-TP. Ловушка для OscarGrind заключается в том, как определить размер ордеров, чтобы искать только одну единицу после победы. Но держите пальцы скрещенными, ребята, прибыльная система может быть подтверждена в ближайшее время.
Итак, вот система_14. Почти безубыточна, поэтому неплоха по сравнению с рандомом, но все еще много места для улучшения. В любом случае, вот коды, которые я только что написал, так что они могут быть небезошибочными.
int Magic_S14=14; double Sl; double Tp; double Pips; double Price; color Color; bool Pen_Mode; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ void start(){ if(!isNewBar() && !Pen_Mode){return(0);} Pips=Point; if(Digits==3){Pips=0.01;} if(Digits==5){Pips=0.0001;} Check_Pending_Order_Condition(); Set_Trigger_Market_Order_SlTp(); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bool isNewBar(){ static datetime LastBar; datetime CurBar=iTime(Symbol(),PERIOD_D1,0); if(LastBar !=CurBar){LastBar=CurBar; return(true);} } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double Percent25_Previous_24Hours_Move(){ double High_=iHigh(Symbol(),PERIOD_D1,1); double Low_=iLow(Symbol(),PERIOD_D1,1); double Total_Move=High_-Low_; double Percent_25=NormalizeDouble(Total_Move*0.25,Digits); return(Percent_25); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ void Check_Pending_Order_Condition(){ if(Count_Orders_Magic_Symbol_Only()==0){ int Stop_Level=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); double Percent_25=Percent25_Previous_24Hours_Move(); if(Percent_25<Stop_Level*Pips){Percent_25=Stop_Level*Pips;} OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,0.1,Ask+Percent_25,999,0,0,"",Magic_S14,0,Blue); OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,0.1,Bid-Percent_25,999,0,0,"",Magic_S14,0,Red); if(Count_Orders_Magic_Symbol_Type(1)==2){Pen_Mode=true;} else{Print("Twin_OrderSend_Failed_Error=",GetLastError());} } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int Count_Orders_Magic_Symbol_Only(){ int Ans; for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber()==Magic_S14 && OrderSymbol()==Symbol()){Ans++;} }return(Ans); //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int Count_Orders_Magic_Symbol_Type(int x){ int Ans; for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber()==Magic_S14 && OrderSymbol()==Symbol() && OrderType()>x){Ans++;} }return(Ans); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bool Set_Trigger_Market_Order_SlTp(){ if(!Pen_Mode){return(0);} for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber()==Magic_S14 && OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==0 || OrderType()==1) ){int Ot=OrderTicket(); double Op=OrderOpenPrice(); bool Res; if(OrderType()==OP_BUY){Res=OrderModify(Ot,Op,Op-20*Pips,Op+20*Pips,0,Blue);}else if(OrderType()==OP_SELL){Res=OrderModify(Ot,Op,Op+20*Pips,Op-20*Pips,0,Red);} if(!Res){Print("Setting_Sl_Tp_Failed_Error=",GetLastError()); return(Res);} } } if(Res){ for( i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber()==Magic_S14 && OrderSymbol()==Symbol() && (OrderType()==4 || OrderType()==5) ){ Res=OrderDelete(OrderTicket()); if(!Res){Print("Pending_Delete_Failed_Error=",GetLastError()); return(Res);} if(Res){Pen_Mode=false;} return(Res); } } } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ну что ж, "Оскар Граунд" на Forex - это полный провал. Полагаю, что здесь не обнаружено никакой голи-грааля. Тем не менее, следует обратить внимание на некоторые моменты. Если вы торгуете по случайной системе, имеете спреды 1-3, и ищете тейк-профит в пределах <60 пунктов, вам лучше сыграть в казино в рулетку. Если вы используете прогрессии (мартингейл или другие), то это просто вопрос времени, пока вы не разоритесь, особенно если у вас плохое прогнозирование. Более сильное прогнозирование может быть лучшим способом получить шансы в вашу пользу.
Опять же, кодирование тестером. Может содержать ошибки, и не используйте ничего из этого на реальных счетах.
int Magic_OG; color Color; double Sl; double Tp; double Pips; double Price; double Lots; double Bank_Hi; double Last_OrSize; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ void start(){ if(Count_Orders_Magic_Symbol_Only()==0){ if(AccountEquity()>Bank_Hi){Bank_Hi=AccountEquity();} int Dir=MathRand()%2; Pips=Point; if(Digits==3){Pips=0.01;}if(Digits==5){Pips=0.0001;} if(Dir==0){Price=Ask; Sl=Ask-20*Pips; Tp=Ask+20*Pips; Color=Blue;} if(Dir==1){Price=Bid; Sl=Bid+20*Pips; Tp=Bid-20*Pips; Color=Red;} Alert(Lot_Size()); int Ticket=OrderSend(Symbol(),Dir,Lot_Size(),Price,999,0,0,"",0,0,Color); if(Ticket>-1){ if(OrderSelect(Ticket, SELECT_BY_TICKET)){ OrderModify(Ticket,OrderOpenPrice(),Sl,Tp,0,Color); } } } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int Count_Orders_Magic_Symbol_Only(){ int Ans; for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && OrderMagicNumber()==Magic_OG && OrderSymbol()==Symbol()){Ans++;} }return(Ans); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double Lot_Size(){ double BkrLotStep= MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); double BrkMiniLot= MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); double BrkMaxiLot= MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT); double Tick_Value= MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); double Tick_Sizes= MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); if(Digits==2 || Digits==3){ int Pips_2Real=100;} if(Digits==4 || Digits==5){ Pips_2Real=10000;} double Pip_Values=Tick_Value / (Tick_Sizes*Pips_2Real); double AE=AccountEquity(); bool isLastWin=His_LasOrdWin_Magic_Symbol_Only(); if(!isLastWin){Lots=Last_OrSize;} if( isLastWin && AE>=Bank_Hi){Lots=0.1;} if( isLastWin && AE <Bank_Hi){Lots=Last_OrSize+0.1; double Target=20+Bank_Hi-AE; if(Lots*Pip_Values*20>Target){ for(double i=Lots; i>BrkMiniLot; i-=BkrLotStep){ if(i*Pip_Values*20<=Target){Lots=i; break;} } } } if(Lots>BrkMaxiLot){Lots=BrkMaxiLot;} if(Lots<BrkMiniLot){Lots=BrkMiniLot;} return(Lots); } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bool His_LasOrdWin_Magic_Symbol_Only(){ if(OrdersHistoryTotal()==0){return(true);} for(int i=OrdersHistoryTotal()-1; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && OrderMagicNumber()==Magic_OG && OrderSymbol()==Symbol()){ Last_OrSize=OrderLots(); if(OrderProfit()>0){return(true);} } } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поскольку у вас уже есть прототип, можете ли вы быстро протестировать что-нибудь?
Если вы немного измените размер лота в зависимости от вашего текущего соотношения выигрышей и проигрышей, предполагая отрицательный исход, это должно, по крайней мере, немного увеличить результат.
Пример:
Возьмем вашу случайную систему и предположим, что коэффициент выигрыша составляет 47%.
Теперь вы получаете модификатор на: 47/ActualWinningRage
А размер лота будет (47/ActualWinningRage)*lotsize
Я только что проснулся и решил попробовать этот подход.
Действительно, грубый трюк. Я думаю, что в какой-то степени он преследует то, что уже знает :). Система рулетки действительно потерпела меньше убытков. Так что, я думаю, это один из способов улучшить систему. Я также буду считать это формой отрицательной прогрессии. Код управления капиталом приведен ниже, также не без ошибок.
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ double Lot_Size(int Switch){ static int Saved_His_Total; int His_Total=OrdersHistoryTotal(); if(His_Total==0){return(0.1);} if(Saved_His_Total != His_Total){ Saved_His_Total=His_Total; for(int i=His_Total; i>=0; i--){ if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY) && OrderMagicNumber()==Magic && OrderSymbol()==Symbol() ){ static int Trade_Total; Trade_Total++; static int Buy_Wins; static int Sel_Wins; static int Buy_Loss; static int Sel_Loss; static double Buy_Profit, Buy_Losses; static double Sel_Profit, Sel_Losses; if(OrderType()==OP_BUY && OrderProfit()>0){ Buy_Wins++; Buy_Profit+=OrderProfit();} if(OrderType()==OP_BUY && OrderProfit()<=0){ Buy_Loss++; Buy_Losses+=OrderProfit();} if(OrderType()==OP_SELL && OrderProfit()>0){ Sel_Wins++; Sel_Profit+=OrderProfit();} if(OrderType()==OP_SELL && OrderProfit()<=0){ Sel_Loss++; Sel_Losses+=OrderProfit();} break; } } double Win_Total = Buy_Wins + Sel_Wins; double Loss_Total = Buy_Loss + Sel_Loss; double Profit_Total = Buy_Profit + Sel_Profit; double Losses_Total = Buy_Losses + Sel_Losses; if(Win_Total !=0){double Avg_Profit = Profit_Total / Win_Total;} if(Loss_Total!=0){double Avg_Losses = Losses_Total / Loss_Total;} if(Trade_Total !=0){double W2L_Ratio = Win_Total / Trade_Total;} if(Trade_Total !=0){double L2W_Ratio = Loss_Total / Trade_Total;} if(Avg_Losses !=0){double P2L_Ratio = Avg_Profit / Avg_Losses;} if(Avg_Losses !=0){double Kd=Avg_Profit/Avg_Losses;} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ if(W2L_Ratio !=0){double RvRoulette=(0.47/W2L_Ratio)*0.1;} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //http://www.trader-soft.com/money-management/index.html if(Kd !=0){double Kelly=(W2L_Ratio-L2W_Ratio)/(Avg_Profit/Avg_Losses);} if(P2L_Ratio!=0){double Optimal_f=((P2L_Ratio + 1)*W2L_Ratio-1)/P2L_Ratio;} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ if(Trade_Total==0){return(0.1);} if(Switch=='R'){return(RvRoulette);} if(Switch=='K'){return(Kelly);} if(Switch=='F'){return(Optimal_f);} //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ } } //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Я включил Kelly и Optimal F, потому что у меня уже была статистика для их расчета. Никогда не рекомендуется использовать их на маленьких выборках, имо <100. Также они выражаются в долях банка к риску, поэтому вам нужно взять маржу вашего счета (я предпочитаю) * k или f * ваш_риск_аппетит (обычно 0.5). Затем вам нужно убедиться, что Lots*Pip_Values*Stop_Loss<=Target, у меня вроде как есть пример этого в одном из кодов выше.
Двигаясь дальше, вот результаты для предложения Zzuegg. Интересно, сможет ли он превратить нашу безубыточную Систему-14 в победителя?
Bars in test 812652 Ticks modelled 10091174 Modelling quality n/a Mismatched charts errors 22023 Initial deposit 100000.00 Total net profit -37756.90 The Losses decreased vs -41832 Gross profit 391593.03 Gross loss -429349.92 Profit factor 0.91 Expected payoff -0.83 Absolute drawdown 38180.64 Maximal drawdown 38280.06 (38.24%) Relative drawdown 38.24% (38280.06) Total trades 45448 Short positions (won %) 22883 (47.54%) Long positions (won %) 22565 (47.90%) Profit trades (% of total) 21687 (47.72%) Loss trades (% of total) 23761 (52.28%) Largest profit trade 46.00 loss trade -42.00 Average profit trade 18.06 loss trade -18.07 Maximum consecutive wins (profit in money) 17 (306.11) consecutive losses (loss in money) 14 (-251.89) Maximal consecutive profit (count of wins) 306.11 (17) consecutive loss (count of losses) -259.64 (13) Average consecutive wins 2 consecutive losses 2
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если движение цены следует случайному движению (а этот форум будет пуст, если все будут думать, что это так), сколько пунктов должен взять/проиграть трейдер, чтобы иметь те же шансы, что и в рулетке? В данном случае мы предположим европейское колесо с 36 номерами и одним 0. Ставка - это ставка Even Money по принципу Odds vs Even, выплата 1 к 1. Очевидно, что при выпадении 0/зеленого вы проиграете. Таким образом, в основном 0 или зеленый служат в качестве спредов. И мы будем считать, что спреды равны 1 пипсу.
Я считаю, что если я ищу тейк-профит в 1 пип, то стоп-лосс должен быть в 1 пип. Предполагая, опять же, что нет предубеждения, в какую сторону пойдет цена, тогда я буду играть с коэффициентом, который намного хуже, чем в рулетке. Я даже не думаю, что поиск 10-пипсового стоплосса против 10-пипсового тейкпрофита делает торговлю лучшим вариантом. На днях мне удалось найти ответ в своей голове, но сегодня я забыл, + я не был уверен в своей математике в любом случае :).
Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне, так как у меня есть гипотеза для проверки/симуляции. Спасибо.