Вопрос для человека, хорошо разбирающегося в математике - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
возможно, слишком упрощенный комментарий. Что произойдет, если каждый закодирует свою любимую подпрограмму для Buy / Sell и вернет ее в программу в виде смещения, а не случайного числа?
то есть заменить эту строку
int Dir = MathRand()%2;
на
int Dir = MySignal();
где
int MySignal()
{
if (-некоторое условие--) return(OP_SELL);
if (--противоположное условие--) return(OP_BUY);
}
возможно, слишком упрощенный комментарий. Что бы произошло, если бы каждый написал свою любимую подпрограмму для Buy / Sell и вернул ее в программу в виде смещения, а не случайного числа?
Я полагаю, что любимая подпрограмма большинства программистов здесь в значительной степени зависит от их Trade-Manipulation и Lot-Size-Manipulation. Но если хотите, можете попробовать выложить кривую эквити, даже не обязательно выкладывать свой код. По моему опыту, когда вы принуждаете большинство сигналов к определенному sl/tp и flat-lotsize, они имеют тенденцию давать результат, похожий на случайный, чем больше данных тестируется. Принуждение сигналов к заданному sl/tp - это лучший способ, который я могу придумать, чтобы проверить, насколько точен первоначальный прогноз.
Если система зависит от того факта, что рынок не может идти в одном направлении вечно, и поэтому использует это в своих интересах... Я бы не считал это прогнозированием. Скорее, это форма статистического арбитража, как то, что пытался сделать Ззуегг. Также системы peggy back, такие как сетка, мартингейл, пирамида и т.д... не будут считаться независимыми событиями. Они в основном используют результаты начальных ордеров в качестве индикатора.
В любом случае, это мое мнение :).
Добрый день,
Я нахожу этот подход очень хорошим: это тот же самый профессиональный подход, который казино и брокеры используют против своих клиентов. Просто несколько вещей, которыми я хотел бы поделиться:
1) Пробовали ли вы найти край с помощью простых индикаторов? -51% достаточно -
- Что если вы будете открывать позиции только в том направлении, на которое указывают скользящие средние? (т.е. ma10, ma30 и macd).
- Что если использовать Стохастик и RSI для фильтрации сделок?
2) Что касается управления капиталом и систем мартингейла
.
Мартингейл опасен, и вы разоритесь, если будете его использовать. Но что если вы будете использовать дробный обратный мартингейл? То есть, при каждой выигрышной сделке вы бы реинвестировали 25% или 50% прибыли в следующую сделку, и так далее. Выигрышные полосы будут очень быстро приносить вам деньги на дом, а проигрышные полосы будут проигрывать среднюю ставку. Это дает вам преимущество перед рынком, и, имея всего 51% выигрышных сделок, вы вмиг разорвете брокера на части.
3) Дальнейшие мысли об обратном мартингейле и торговых системах
.
Я вообще-то думаю, что лучший способ разработать прибыльного советника - это придумать непропорционально глупую систему, которая в итоге разорит ваш счет: чем меньше выигрышных сделок вы получите, тем лучше. Например: выставляйте длинные позиции каждый раз, когда достигается максимум предыдущего бара: TP: 15. SL: 80. Эта система в конечном итоге потеряет все ваши деньги по прямой линии вниз. Вы видите это? Отлично! Теперь сделайте наоборот и примените дробный инверсный мартингейл, заставляя брокера торговать с этой глупой системой против вас в стиле компульсивного азартного игрока. Ставьте короткую позицию каждый раз, когда достигается последний максимум предыдущего бара (SL: 15. TP: 80) и применяйте обратный мартингейл каждый раз, когда вы выигрываете. Я скоро попробую это сделать и сообщу вам.
Вам лучше скрывать SL и TP от брокера, используя эту схему, она должна иметь прямо противоположные результаты, чем первоначальная проигрышная система.
И снова здравствуйте,
Я просто хочу показать вам бэктест, который я сделал с очень простым советником, который использует индикатор Bill Williams TradeZone2.4 для добавления к позициям, если они движутся в нашу пользу.
Очень просто: выходите в короткую позицию на любой красной свече и в длинную на любой синей. Добавьте еще одну позицию, если она закроется выше последнего максимума или минимума. Больше ничего. Trail stop 2candles.
Реинвестирование денег брокеров - это хорошо. Я еще не делал обратный мартингейл, но он действительно выглядит многообещающим. Я поделюсь с вами, когда закончу.
Иногда вы теряете много денег при добавлении, но это деньги брокеров. Или вы почти удваиваете.Хорошая работа. flaab. Не могли бы вы провести тест на GBPUSD (используя те же параметры) и посмотреть, что получится?
Да, как только вернусь домой. Позвольте задать вам вопрос: Как часто вам удается создать систему, которая отлично работает более чем на одной валютной паре? Я программирую mql уже две недели и пробую простые торговые системы - и я действительно имею в виду простые - но даже самые простые системы дают хорошие результаты в одной валютной паре и полный провал в другой.
Это случается нечасто. Но для меня это очень сильный признак того, что у вас есть система, на которую можно положиться.
Я возился с очень простым шаблоном Ubzen, чтобы использовать то, что, по моему мнению, должно и всегда существует на любом рынке.
Я возился с очень простым шаблоном Ubzen, чтобы использовать то, что, по моему мнению, должно и всегда существует на любом рынке.
.
Довольно мило. Вы использовали Strategy-Optimizer для своей стратегии?
Вы запускали вышеописанную стратегию со случайными сделками или с алгоритмом?