Вопрос для человека, хорошо разбирающегося в математике - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хм, ну не так хорошо, как звучит теория. Я предполагаю, что мы не можем победить шансы, потому что не можем контролировать размер лота с достаточной точностью.
Можете ли вы попробовать увеличить начальный депозит, а также базовый размер лота (это должно повысить точность модификатора размера лота).
Это не сработало, относительная просадка составила 41,64%, как и у оригинала. Конечно, я не думаю, что какие-либо манипуляции с размером лота перекроют преимущество отрицательной системы. Но подождите, у меня все еще есть та почти безубыточная система для тестирования, я пойду и попробую ее сейчас.
Добавлено: теория не помогла результатам системы 14 тоже lol, я действительно учил, что она поставит прибыль выше 0. Ну что ж.
Вот некоторые соображения. Край дома в рулетке при ставке 50/50 при игре на американском столе 0, 00
E = ((1*18/38)+(-1*18/38))*100
E = - 5.26 <--- При долгосрочной игре.
Вы получили похожие результаты в своем тесте с 21\20.
Что если бы на колесе рулетки были 00, 0 и 1-100, та же ставка
E = ((1*50/102)+(-1*50/102))*100
E = -1.26 <--- Более долгосрочная игра.
Итак, если вы увеличиваете sl tp в будет ли соотношение выигрыш\проигрыш уменьшаться и на форекс, даже с учетом спреда?
Если да, то второе число намного меньше, чтобы преодолеть реальный стол рулетки. Возможно ли, используя только управление капиталом, превратить рандонскую догадку в 50/50 или чуть лучше?
У fx есть много вещей, которые идут против него, но меньше, чем у рулетки.
Я могу + к победителю и - от проигравшего. Я также могу уйти, когда я в плюсе. Я не могу убрать свою ставку, если мне не нравится, как катится шарик по колесу. В валюте я могу уйти с менее чем полным выигрышем и менее чем полным проигрышем. В рулетке я должен оставаться, пока шарик не перестанет катиться, но я все равно могу уйти, если я в любой момент окажусь в выигрыше. 53% вероятность проигрыша не означает, что я никогда не смогу оказаться в выигрыше. Я могу уйти, если после 45 бросков я выиграл 25, а дом пока выиграл только 20. В долгосрочной игре такое соотношение будет происходить часто.
Да, danjp, это один из вопросов, над которым я ломал голову, когда решил создать этот пример. Имеет ли долгосрочный трейдер (тот, кто ищет больше прибыли) больше шансов, чем скальпер (средний тейк 5 пунктов). Лучшее, что есть в трейдинге, это то, что мы думаем, что можем предсказать, куда пойдет рынок. <-- Сразу после написания этого утверждения я понял, что это обоюдоострый меч, поскольку это означает, что человек может неправильно предсказать рынок и стать хуже, чем случайность.
Чем больше черных/красных или четных/нечетных добавляет дом, тем меньше денег он заработает, так как игроки приближаются к 50/50, но никогда не достигнут этого, пока на колесе есть хоть один зеленый или 0. Если движение цены снова является случайной фе-номеной, или никто не может предсказать его лучше, чем 50/50, (я лично не думаю, что кто-то может предсказать намного больше, чем на доли 2% выше 50/50... поскольку они будут чертовски богаты... или возможности могут быть невероятно редкими), тогда поиск 5-ти пипсового тейк-профита при наличии где-либо более 2-х пипсовых Sl и Spreads кажется мне безумием. Ну, если только вы не охотитесь за спредами брокеров ...., в этом случае они вышвырнут вас, как настоящего Хауса.
Я полагаю, что так называемые профессионалы / математики / люди с цифрами порекомендуют нам смотреть на долгосрочную перспективу. Если бы вашей целью было заработать $5000 на обручальное кольцо и больше никогда не играть на рынках, у вас были бы хорошие шансы достичь этой цели. Недостатком, конечно, являются выматывающие душу просадки, однако вы бы достигли своей цели гораздо скорее (и быстрее), чем торгуя (в своей родной форме) системой, которую хвалят на популярном сайте.
Что касается ваших замечаний. И я согласен с большинством из них.
Итак, если вы увеличите sl tp в будет ли соотношение выигрыша и проигрыша уменьшаться на форекс также, даже с учетом спреда? Я думаю, что да (но я просто выдаю желаемое за действительное). Это один из тестов, который я планировал провести. Я выбрал игру с одним 0, чтобы посмотреть, где будет самый близкий Tp/Sl, чтобы соответствовать ему. Плюс я хотел дать рулетке шанс, выложившись по максимуму.
Если это так, то второе число намного меньше, чтобы преодолеть, чем на реальном столе рулетки. Возможно ли, используя только управление капиталом, превратить рандомное угадывание в 50/50 или чуть лучше? Мы пробовали это сделать с помощью подхода Zzuegg'а, и это не удалось. Все книги по трейдингу/профессиональным азартным играм или сайты, которые я посещал, всегда говорят одно и то же, словно это 11-я заповедь: "Управление капиталом не может преодолеть отрицательный перевес". Нужно найти систему с позитивным ожиданием, а затем использовать ММ. Но, наверное, я просто проповедую хору на этом сайте, lol.
Я мог бы попробовать использовать Oscar's Grind (или какую-нибудь другую прогрессию) в безубыточной системе. Или на системе рулетки с большими Sl/Tp. Мне кажется, что это даст вам больше шансов достичь реалистичной цели. Однако с бесконечными тиражами появляется шанс разориться.
У fx есть много вещей, которые идут против него, но меньше, чем у рулетки. Не знаю, как насчет этого, людям приходится очень много работать, чтобы найти эту серебряную пулю.
Я могу + к выигрышу и - от проигрыша. А что вы делаете, когда рынок разворачивается после вашей пирамиды или масштабирования?
Я также могу уйти, когда я в плюсе. Казино с радостью скажет вам уйти, когда вы в плюсе. Проблема в том, что однажды вы возвращаетесь.
Я не могу убрать свою ставку, если мне не нравится, как катится шарик по колесу. Я не думаю, что это даст вам преимущество. Если шарик приземлится на ваш номер или рынок повернется в вашу пользу. Вы будете испытывать угрызения совести покупателя и будете психологически избиты, когда снова окажетесь в таком положении. К тому же это будет похоже на то, как если бы дом дал вам возможность отказаться от ставки, но оставить спред на столе до того, как вы увидите, куда приземлится шарик. <--Это просто лучший сценарий, если вы решили выйти в безубыток. Хотя я не играю в рулетку, я не думаю, что кто-то примет такой вариант, если только он не испугался, что потеряет деньги за аренду, и не вышел из игры.
В валюте я могу уйти с менее чем полным выигрышем и менее чем полным проигрышем. Это, безусловно, один из недостатков данного примера, или Келли, или Оптима-Ф, или большинства книг по управлению деньгами и т.д. В них обычно предполагается равный исход. Они обычно предполагают равные доходы, или ничью, или что-то стандартное. Как только вы начинаете варьировать подобным образом, это делает математику более трудной для а) настройки и б) выполнения. Если моя математика неверна, то неверен и весь мой мм. В любом случае, как узнать, стало ли от этого лучше или хуже?
Для последней части, должен произойти ряд вещей. Вы должны быть достаточно удачливы, чтобы выиграть при первом посещении колеса, вы должны уйти и держаться подальше :). Я посмотрю, что можно сделать с тестированием, увеличив Sl/Tp для нашей стандартной игры.
Да, danjp, это один из вопросов, над которым я ломал голову, когда решил создать этот пример. Имеет ли долгосрочный трейдер (тот, кто ищет больше прибыли) больше шансов, чем скальпер (средний тейк 5 пунктов). Лучшее, что есть в трейдинге, это то, что мы думаем, что можем предсказать, куда пойдет рынок. <-- Сразу после написания этого утверждения я понял, что это обоюдоострый меч, поскольку это означает, что человек может неправильно предсказать рынок и стать хуже, чем случайность.
Я полагаю, что так называемые профессионалы / математики / люди с цифрами порекомендуют нам смотреть на долгосрочную перспективу. Если бы вашей целью было заработать $5000 на обручальное кольцо и больше никогда не играть на рынке, у вас были бы хорошие шансы достичь этой цели. Недостатком, конечно, являются выматывающие душу просадки, однако вы бы достигли своей цели гораздо скорее (и быстрее), чем торгуя (в своей родной форме) системой, которую хвалят на популярном сайте.
Что касается ваших замечаний. И я согласен с большинством из них.
Итак, если вы увеличите sl tp в будет ли соотношение выигрыша и проигрыша уменьшаться на форекс также, даже с учетом спреда? Я думаю, что да (но я просто выдаю желаемое за действительное). Это один из тестов, который я планировал провести. Я выбрал игру с одним 0, чтобы посмотреть, где будет самый близкий Tp/Sl, чтобы соответствовать ему. Плюс я хотел дать рулетке шанс, выложившись по максимуму.
Если это так, то второе число намного меньше, чтобы преодолеть, чем на реальном столе рулетки. Возможно ли, используя только управление капиталом, превратить рандомное угадывание в 50/50 или чуть лучше? Мы уже пробовали это сделать с помощью подхода Ззуегга, и это не удалось. Все книги по трейдингу/профессиональным азартным играм или сайты, которые я посещал, всегда говорят одно и то же, словно это 11-я заповедь: "Управление капиталом не может преодолеть отрицательный перевес". Нужно найти систему с позитивным ожиданием, а затем использовать ММ. Но, наверное, я просто проповедую хору на этом сайте, lol.
Я мог бы попробовать использовать Oscar's Grind (или какую-нибудь другую прогрессию) на безубыточной системе. Или на системе рулетки с большими Sl/Tp. Мне кажется, что это даст вам больше шансов достичь реалистичной цели. Однако с бесконечными тиражами появляется шанс разориться.
У fx есть много вещей, которые идут против него, но меньше, чем у рулетки. Не знаю, как насчет этого, людям приходится очень много работать, чтобы найти эту серебряную пулю.
Я могу + к выигрышу и - от проигрыша. А что вы делаете, когда рынок разворачивается после вашей пирамиды или масштабирования?
Я также могу уйти, когда я в плюсе. Казино с радостью скажет вам уйти, когда вы в плюсе. Проблема в том, что однажды вы возвращаетесь.
Я не могу убрать свою ставку, если мне не нравится, как катится шарик по колесу. Я не думаю, что это даст вам преимущество. Если шарик приземлится на ваш номер или рынок повернется в вашу пользу. Вы будете испытывать угрызения совести покупателя и будете психологически избиты, когда снова окажетесь в таком положении.
На валютном рынке я могу уйти с менее чем полным выигрышем и менее чем полным проигрышем. Это, безусловно, один из недостатков данного примера, или Келли, или Оптима-Ф, или большинства книг по управлению деньгами и т.д. Они обычно предполагают равный исход. Они обычно предполагают равные доходы, или ничью, или что-то стандартное. Как только вы начинаете варьировать подобным образом, это делает математику более трудной для а) настройки и б) выполнения. Если моя математика неверна, то неверен и весь мой мм. В любом случае, как узнать, стало ли от этого лучше или хуже?
Для последней части, должен произойти ряд вещей. Вы должны быть достаточно удачливы, чтобы выиграть при первом посещении колеса, вы должны уйти и держаться подальше :). Я посмотрю, что можно сделать с тестированием, увеличив Sl/Tp для нашей стандартной игры.
Я только что провел тест. Первый - 100 tp 100 sl
% выигрыша составляет 48,38, что лучше, чем в рулетке. Мой средний выигрыш все еще < моего среднего проигрыша, так что, хотя это и близко, я все еще проигрываю в каждой сделке. Я думаю, что спред сложнее преодолеть, но он действительно не 1, а переменный и ближе к 2.5, так что я провел второй тест, используя 100sl и 110 tp. Я выбрал 110, потому что % выигрыша должен немного снизиться из-за увеличения tp.
Вот результаты этого теста:
Я провел оба теста дважды, и оба показали примерно одинаковые результаты. Так что я ничего не выбираю. Я думаю, что эти тесты нужно провести несколько сотен раз, чтобы получить средний % выигрыша\проигрыша и т.д., но я думаю, что он должен быть в этом диапазоне.
Шагом 2 будет применение системы ММ к обоим этим сеньорам на уровне st tp. Я думаю, что я могу снизить 110 - 108 и все еще быть в расчете, но я думаю, что я просто оставлю это пока. Если я добавлю одну покупку 1/2 лота к ордеру с прибылью 54.5 пункта и продажу 1/2 лота с убытком -50 пунктов, то оба эти ордера должны стать прибыльными. На другом тесте 100-100 мне нужно будет сделать это при -50 и +50.
Некоторые другие комментарии:
Я могу + к победителю и - от проигра вшего. А что вы делаете, когда рынок разворачивается после вашей пирамиды или масштабирования?
Ничего, это то, что должно произойти, 48 примерно процентов времени, и я все равно должен выиграть.
Я не могу убрать свою ставку, если мне не нравится, как катится шарик по колесу. Я не думаю, что это даст вам преимущество. Если шарик приземлится на ваш номер или рынок повернется в вашу пользу. Вы будете испытывать угрызения совести покупателя и будете психологически избиты, когда в следующий раз снова окажетесь в таком положении.
Нет, колесо чувствует себя лучше, забирая мои деньги, и советник не будет испытывать угрызений совести. Если у вашего советника есть небольшое преимущество, то вы - дом. Вы выигрываете в долгосрочной перспективе, или что там подразумевается под долгосрочной перспективой.
По моим расчетам, добавление одного лота в 1/2 позиции к выигрышной сделке на +50 пунктов - вот что должно дать вам преимущество. Первоначальный лот из 50 сделок 25 перейдет в TP, 25 вернется к 0 (не убыток, а безубыток, мы меняем колесо с -100 на 0). Теперь у вас будет 50 сделок по 1/2 лота при цене 50, так что 1/2 сделки достигнет TP +50, а половина проиграет и вернется к 0. Это при условии 50/50 выигрыш-проигрыш. При +50 коэффициент выигрыша будет выше, но я пытаюсь упростить математику. Помните, что проигравшая сторона разгружает 1/2 позиции при -50. Это не усреднение. 25 сделок достигнут -100 при 1/2 первоначального размера и 25 сделок вернутся к 0 без потерь. С выигрышной стороны 25 сделок достигнут прибыли @ полный лот. Это должно компенсировать спреды и даже больше.
Если это сработает, тогда вам нужно найти систему\фильтр, которая даст вам преимущество в несколько процентов, это возможно. По крайней мере, это будет гораздо более низкая планка.
Предполагаю, что все будет так, как я думаю.
Аргументы danjp звучат разумно, но я думаю, что вы упустили некоторые важные моменты.
Ваша статистика говорит, что 48% сделок идут в вашем направлении, это правда, но это не означает, что торговля идет прямо в этом направлении. Происходит обратная ситуация, в 53% случаев сделка сначала пойдет на 50 пунктов против вас, что означает, что вы закроете половину позиции.
предполагая, что вы не восстанавливаете уже закрытую часть, когда сделка возвращается к 0:
24% сделок являются настоящими победителями при 100*1лот и 50*0,5лот
24% сделок являются маленькими победителями: -50*0.5 лот 100*0.5лот и 50*0.5лот, что сводится к 100*0.5лот.
С другой стороны, ваши потери, вероятно, увеличатся, потому что из 52% первоначальных потерь 47% будут больше первоначальных потерь, потому что они идут первыми в вашем направлении, и вы добавляете несколько лотов.
Если вы восстанавливаете закрытую позицию при возврате сделки, расчет становится еще более сложным, потому что дыра "ранжирования" может повториться.
Я полагаю, что все, что эта стратегия приносит вам, это дополнительную сделку, что означает дополнительный спред и дополнительное преимущество дома.
(Конечно, как всегда, это может быть не так, если у вас есть преимущество).
Итак, ребята, у меня есть некоторые очень интересные выводы. Возможно, это и есть святая святых. Но я скажу вам одно, я буду фокусироваться на этом подходе в ближайшем будущем. Zzuegg прав в своей первоначальной форме, он идет почти сразу вниз к 0 быстрее. Тем не менее, я подтверждаю результаты теста danjp, приведенные выше, и это все подсказки, которые я готов дать на данный момент.
Немного измененная версия идеи danjp дала следующие и противоположные результаты. Я не знаю, доказывает/не доказывает ли это что-то существенное. Все, кто откликнулся на эту тему, могут написать мне, и я дам вам коды. В кодах нет ничего причудливого, они похожи на первый код в этой теме.
Выглядит интересно, любопытно посмотреть на управление позициями.
Вот коды, которые это сгенерировали. Если подумать, то ЕС - единственная пара, на которой она так себя показала. Но также ЕС - моя единственная пара со спредом в один пункт. Следующий наименьший спред - USDJPY, где он вышел в безубыток. На остальных парах, большую часть времени он был в минусе :(. Это довольно ленивое кодирование, не хотелось создавать функции.