99% качество моделирования, но с красной полосой - страница 3

Новый комментарий
 
gangsta1:
Единственное, что беспокоит, это то, что полоска качества моделирования красная, но это, возможно, нормально при 99% качестве моделирования. Кто-нибудь еще сталкивался с этим?
Нет, никогда... пока что тестировал на GBPUSD, AUSUSD и EURUSD...
 

так что же надежнее, 99% качество моделирования с красной полосой или 90% с зеленой полосой?

99% качество моделирования с красной полосой данных dukascopy: 28189 баров в тесте и 66403328 тиков смоделировано

90% качество моделирования с зеленым баром данные брокера: 26695 баров в тесте и 34321186 тиков смоделировано

Из вышесказанного следует, что данные Dukascopy гораздо более точные и моделируют почти вдвое больше тиков...

 
zzuegg:

отбросьте 99%, это всего лишь число в заголовке fxt.

Duka dasta должна быть реальными тиковыми данными из их потока, но главное преимущество для меня - возможность тестирования на переменном спреде


Какой переменный (реальный) спред используется? Спред Dukascopy?
 

Вы можете попробовать передвинуть спреды и посмотреть, как работает система, используя этот инструмент. Я не могу отделаться от мысли, что вы ищете какого-то абсолютного подтверждения от бэк-тестера. С вашей скальпинговой системой нужно быть очень осторожным, потому что она очень чувствительна к спредам и качеству данных. Боюсь, что вы не получите абсолютного подтверждения того, как система будет работать в будущем, основываясь на результатах бэк-тестирования.

Цель обратного тестирования лучше всего использовать для определения того, была ли система-A лучше системы-B в прошлом, конечно. Поскольку большинство из нас не стали бы выбирать систему, которая плохо показала себя в прошлом, для своего реального счета, вы поняли идею. Качество моделирования на 100% не сильно поможет вам, потому что A) данные не являются данными ваших брокеров. Б) спреды статичны и В) только Господь знает, как брокер отреагирует на ваш скальпер.

Если вы показываете отличные результаты с ним до сих пор. Тогда я скажу, что пришло время поставить его на демо или пенни счет примерно на 3 месяца и двигаться дальше.

 
ubzen:

Вы можете попробовать передвинуть спреды и посмотреть, как работает система, используя этот инструмент. Я не могу отделаться от мысли, что вы ищете какого-то абсолютного подтверждения от бэк-тестера. С вашей скальпинговой системой нужно быть очень осторожным, потому что она очень чувствительна к спредам и качеству данных. Боюсь, что вы не получите абсолютного подтверждения того, как система будет работать в будущем, основываясь на результатах бэк-тестирования.

Цель обратного тестирования лучше всего использовать для определения того, была ли система-A лучше системы-B в прошлом, конечно. Поскольку большинство из нас не стали бы выбирать систему, которая плохо показала себя в прошлом, для своего реального счета, вы поняли идею. Качество моделирования на 100% не сильно поможет вам, потому что A) данные не являются данными ваших брокеров. Б) спреды статичны и В) только Господь знает, как брокер отреагирует на ваш скальпер.

Если вы показываете отличные результаты с ним до сих пор. Тогда я скажу, что пришло время поставить его на демо или пенни счет примерно на 3 месяца и двигаться дальше.



Спасибо.

Еще больше расстраивает то, что даже с данными Dukascopy я получаю хорошие результаты на h1, но не на m1, когда критерии входа одинаковы на всех таймфреймах!!!

Также путаница со смещением по Гринвичу. Данные Dukascopy - GMT+0. Так что я предполагаю, что я могу проводить бэктест со смещением GMT, установленным на 0, несмотря на то, что мой брокер в настоящее время GMT+2 и следует DST? Я предполагаю, что данные тестера полностью независимы от брокера, таким образом, 17pm на моем брокере все еще будет 17pm GMT+0.

 
gangsta1:


Из вышесказанного следует, что данные Dukascopy гораздо более точны: моделируется почти вдвое больше тиков...

Это неверно ... в данных Dukasdata количество смоделированных тиков равно 0. В этом смысл использования данных Dukascopy. Это тиковые данные, поэтому моделирование не происходит. ... Обычно MT4 использует данные M1 (и объем) для синтеза тиковых данных, поэтому он моделирует тиковые данные, т.е. придумывает их.
 
Но теперь возникла другая проблема----Мой советник тестирует без потерь, используя данные Dukascopy, 99%. Однако, с обычными историческими данными и 90% качеством моделирования он терпит убытки!!! Каким результатам доверять?!
 
Если вы говорите о 1% убыточных сделок против 2% убыточных сделок, то это может быть несущественно, если же вы говорите о 1% против 10%, то это, вероятно, будет существенно. Какой период времени вы используете - 2 года или больше?
 
С 2007 года по сегодняшний день. Данные истории от брокера показывают 4 убытка, по сравнению с 0 убытков с данными Dukascopy (из 200 сделок). Мне действительно нужно знать, что является более надежным. Я так много читал о тиковых данных и, в частности, о Dukascopy, что склонен больше доверять этим результатам. Однако проблема красных полос меня немного беспокоит... Очень запутался, чему доверять. У меня впереди еще много дней бэктестинга, и я не хочу тратить время впустую!
 

Re: красная полоса, уверены ли вы на 100%, что копируете все hst-файлы из M1 в MN1?

Например,

GBPUSD1.hst
GBPUSD5.hst
GBPUSD15.hst
GBPUSD30.hst
GBPUSD60.hst
GBPUSD240.hst
GBPUSD1440.hst
GBPUSD10080.hst
GBPUSD43200.hst

1234
Новый комментарий