Процесс разработки системы Ubzen - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хорошо, это понятно, но следует ли также разрешить, чтобы TimeToMAE, реальный по отношению к опентайму, был нагативным и положительным? Положительный tToMAE, если вы вошли в сделку слишком рано, и отрицательный, если вы вошли слишком поздно. Конечно, усреднение значений может привести к идеальной стратегии, поэтому вы также должны посмотреть на StdDev от tToMAE.
Насколько я вижу, вы не допускаете отрицательных tToMAE.
Введя переменные WatchBarsBeforeOpen и WatchBarsAfterClose, я думаю, что преодолел эту проблему. Обратите внимание, что это все еще ранняя работа. tToMAE и tToMFE указаны в минутах, настолько точно, насколько позволяет используемый таймфрейм.
Анализы пока не включены, только исходные данные.
Я не понимаю. Время MAE, по определению, наступает после времени открытия позиции. Оно не может быть отрицательным.
Посмотрев еще раз на ваши графики, я думаю, что знаю, почему мы не согласны в этом.
Моя предпосылка заключается в том, что ограничение периода "подлежащего анализу" временем между Open и Close является хорошим измерением для фактического потенциала прогнозирования, но для оценки сигналов входа и выхода это недостаточно хорошо. Именно по этой причине при стратегии прорыва и следуя вашему определению MAE, MAE будет очень низким при выигрышных сделках. Но если мы проанализируем также несколько баров до открытия, то увидим, что вход (конечно) не самый лучший из возможных.
Картинка говорит больше, чем 1000 слов:
В данном примере с вашими определениями MAE/MFEE были бы оптимальными, что при взгляде на несколько баров больше, они не являются таковыми.
Возможно, есть другое определение для того, что я имею в виду, и это не MAE, но я надеюсь, что вы поняли мою мысль.
Посмотрев еще раз на ваши графики, я думаю, что знаю, почему мы не согласны в этом.
Моя предпосылка заключается в том, что ограничение периода "подлежащего анализу" временем между Open и Close является хорошим измерением для фактического потенциала прогнозирования, но для оценки сигналов входа и выхода это недостаточно хорошо. Именно по этой причине при стратегии прорыва и следуя вашему определению MAE, MAE будет очень низким при выигрышных сделках. Но если мы проанализируем также несколько баров до открытия, то увидим, что вход (конечно) не самый лучший из возможных.
Картинка говорит больше, чем 1000 слов:
В этом примере с вашими определениями MAE/MFEE были бы оптимальными, что при взгляде на несколько баров больше, они не являются таковыми.
Возможно, есть другое определение для того, что я имею в виду, и это не MAE, но я надеюсь, что вы поняли мою мысль.
Ах, это не MAE/MFE... у этих терминов есть конкретные определения, и эти определения должны соблюдаться, чтобы избежать ненужной путаницы. То, что вы рассматриваете, - это вопрос определения локальных максимумов/минимумов и использования критерия локальных максимумов/минимумов цен, поскольку они относятся к максимизации прибыли. Это тоже нужно делать, но это не делается при анализе MAE/MFE, как вы отметили. (Я обсуждал это в одном из предыдущих сообщений в этой теме, но оно, вероятно, было затеряно в стене текста и не было легко идентифицировано).
Вы можете адаптировать критерий оценки MAE/MFE для поиска более "подходящих" точек входа/выхода, но я предостерегу вас от подмены причин, побудивших сделать одно, причинами, побудившими сделать другое. Это основа для оптимизации десятков вариаций стратегии "Зиг-Заг", которые существуют на свете.
Оптимизация MAE/EMFE - это не то же самое, что то, чего вы стремитесь достичь. Вы стремитесь максимизировать прибыль на сделку (норму прибыли), что является благородной целью и, безусловно, предоставляет данные, которые могут быть использованы для точной настройки точек входа и выхода из стратегии.
Лично я не ищу стратегии, которые максимизируют прибыль, я ищу стратегии, которые максимизируют RAROC, что требует, чтобы у вас была основа для оценки риска. Риск разорения обеспечивает эту основу. Стратегии, которые не "выходят в минус", входя поздно и выходя слишком рано, естественным образом отфильтровываются из моего критерия отбора вниз, мне не нужно искать их напрямую, процесс выбора торговых параметров, которые максимизируют RAROC, сделает это за вас.
Я понимаю, куда вы, ребята, направляетесь со своими усилиями, сам прошел этот путь, и я не буду удерживать вас от этого путешествия, поскольку вам действительно нужно испытать это на собственном опыте, а не принимать мои выводы на веру.
Спасибо, Филипп, как всегда за ваши ясные/четкие комментарии. Я просто перейду к формату списка.
- У меня были те же опасения, что и у Zzuegg, хотя мы никогда не общались на эту тему. Но у тебя хватило дальновидности, чтобы понять, куда мы идем.
- Если бы я нарисовал наклонную линию с зонтиками-ручками (J-подобными) на концах. Используя твой Мэй. Если бы у меня было 2 сделки на прямой линии. Один в начале, где линия начинается прямо и заканчивается в середине. А другая началась в середине до окончания линии тренда. Обе эти сделки были бы идеальными mae-mfe. Также их срок жизни был бы короче. Но оптимальной была бы вся линия, исключая, конечно, "косички" на концах. IMO.
- По поводу Risk-Of-Ruin я готов поспорить, что Bj опережает события. Я ценю статью и ее простые формулы. Будет интересно посмотреть, как Bj и Investing будут контрастировать, если вообще будут.
- Что касается RAROC, то, насколько я понимаю, он пытается ответить на тот же вопрос, что и коэффициент Шарпа. В моем понимании, вопрос звучит примерно так. Если у меня есть банковский счет с доходностью 1% и торговый счет с доходностью 10%, что лучше? Поскольку предполагается, что банковский счет = отсутствие риска, а трейдинг = 10% RoR. Но этот вариант не останавливается на достигнутом. Он пытается учесть то, что мы называем Bj Expenses. Стоимость перелета в Вегас... и т.д.
Поскольку я считаю, что смысл этого анализа в том, чтобы "Инвестировать свои деньги в то место, которое обеспечивает наивысшую доходность по отношению к риску". Например, кто-то может любить валюту EUR-USD, потому что живет в Европе или Америке. Но система показывает лучшую доходность по отношению к риску на GBP-JPY. (оставим в стороне диверсификацию) следует инвестировать только в GBP-JPY.
Я думаю, что большинство использует индекс фондового рынка и банковские счета для такого рода анализа. А что используете вы? -если вы не против моего вопроса. И можно ли использовать Джобс или, если вы игрок в покер, можно ли их тоже включить в уравнение?
Еще одно большое спасибо с моей стороны. Я думаю, что иду по обоим путям, в настоящее время я не вижу статистически интересного момента MAE / MFE, кроме того, что он покажет, было ли выгоднее развернуть позицию.
Даже если есть возможность переоптимизации, я могу продолжать пытаться минимизировать timeToLocalMax и timeToLocalMin.
Было бы интересно узнать другие мысли о RoR, особенно о том, как применить результат к расчету RAROC.
Глядя на график, я бы никогда не пришел к мысли, что у нас есть 1% шанс быть ниже 40%...
Добавлю: теперь я понимаю, почему вы предлагаете группировать сделки и усреднять их. Это приведет к более низкому стандарту из-за сглаживания. Но будет ли это ближе к реальности?
Некоторые другие мысли о RoR были бы интересны.
Позвольте мне дать вам мою личную интерпретацию Risk-of-Ruin из моего опыта в Bj.
- Можно выиграть 1 миллион процентов, но проиграть только 100%, чтобы оказаться не у дел. Управление деньгами 101, если вы продолжаете ставить фиксированный процент от всего, что у вас осталось, вы никогда не проиграете. Правда. В реальности не работает из-за брокерского минимума и человеческого несчастья при низкой доходности.
- Когда вы ставите фиксированный процент. Если вы проигрываете 2%, а затем выигрываете следующие 2% ставок, вы снова становитесь безубыточным. Нет. Для безубыточности требуется больше выигрышей, чем (проигрышей, из-за которых вы проиграли). Это цена, которую мы платим за то, чтобы не разориться.
- Никакое управление деньгами/манипулирование ставками (оно же прогрессия) не может превратить систему, которая проигрывает на фиксированных ставках, в победителя в долгосрочной перспективе. Закон математики в конечном итоге вернет вам деньги.
Как это объясняется в Bj, если у вас 1% RoR, это означает, что 1 из 100 таких людей, как вы, не выживет с таким банкроллом. Другими словами, у вас есть 1% шансов потерять все свои деньги, если вы будете продолжать рисковать этой фиксированной суммой. Однако не стоит думать, что 10%-ный риск разорения является приемлемым, потому что у вас есть хорошие шансы не разориться.
Симуляторы неоднократно говорили мне, что с таким капиталом, делая ставки таким образом, у вас всего 5% RoR. Но через 4 часа игры я только что потерял 50% своего банкролла. Я думаю: "Wtf, еще через 4 часа я буду разорен, симуляторы, должно быть, солгали, или мне нужно что-то изменить, или я делаю много ошибок".
Это как большинство людей думают, что при подбрасывании монеты шансы 50 на 50 - голова/решка. Но я готов поспорить с кем угодно, что он подбросит монету 100 раз и посмотрит, получится ли у него 50 на 50. Черт возьми, я приму это пари даже на 10 подбрасываний. Говоря иначе, если вы хотите получить бриллиантовый шарик в автомате с 99 другими глиняными шариками, вы знаете, что ваши шансы получить бриллиант равны 1-100 или 1%. Если попытка стоит 1$, а у вас есть 100$, то нет проблем.
Однако, если вы играете в русскую рулетку с 6-ствольным пистолетом, который крутит одну пулю для бриллианта, если вы его не достанете, то прощайте. Даже если бы у револьвера было 100 камор, вы бы не так оптимистично отнеслись к такому риску. Да, есть большая вероятность, что вы не попадете с первой попытки, но пуля не будет ждать до 6-й попытки, чтобы появиться. Большинство людей, пытающихся попасть в этот алмаз, попадут где-то с 3-й попытки.
1% ROR звучит хорошо. Но в реальности может оказаться адом. Иногда легко сказать себе "черт возьми". Если я проиграю один раз, я просто получу еще немного денег. Каковы шансы, что я снова попаду в 1% lol. Правда в том, что обычно людей выбивает из колеи не 1%. Это 50%, 25% просадки, которые заставляют людей терять деньги. В Bj это называется "Точка несчастья". Ее также называют "ежедневные качели".
В заключение, единственное, что для меня важно в отношении RoR, это то, что чем ниже, тем лучше. Имея RoR 1%, вы не почувствуете себя лучше, если проиграете. Однако, вы можете быть уверены, что другие люди, которых вы знаете с 10%-ым RoR, будут казаться непобедимыми.
RoR в вашем примере означает риск потери 100%?
RoR = Норма прибыли
RoL = риск потерь
1%/50% RoL = 1% вероятность потери 50% капитала счета из любой данной точки кривой капитала
1%/50% RoL = типичное управление капиталом для профессиональных управляющих. Некоторые пытаются дойти до 1%/20%, но RoR в этой точке обычно будет ниже 10%, а большинство управляющих стремятся к CAGR >10%.
Коэффициент Шарпа недооценивает ту часть риска потерь, которая связана с дисперсией(стандартным отклонением). Коэффициент Шарпа - это лучше, чем ничего, но он неполноценен как метрика, отражающая риск.
Хорошо, значит мое руководство, где я получил формулы, написало их неправильно.
В основном стратегия имеет RoL 1%/40% и RoR 160%. Конечно, относительно приведенного выше примера.
Я думаю, я перепроверю расчеты и форумлас.
большое спасибо