Процесс разработки системы Ubzen - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Теперь, когда Time-2-Me подтвердился. Я собираюсь поэкспериментировать с некоторыми условиями выхода, которые могут улучшить Emfe. Первое, что приходит на ум, это трейлинг-стоп. Да, пришло время для безубыточной остановки, чтобы освободить место для чего-то более динамичного. Затем мы также попробуем Atr-Stoploss от BarrowBoy, найденный здесь. Ага, ББ, я втягиваю тебя в это :) надеюсь, ты не возражаешь. Для тех, кто не знает, кто это, он один из наших Модераторов. И последнее, но не менее важное - ускоренный ма Zzuegg's Accelerated Ma, найденный здесь. 8P О, и я учил еще 2. Поскольку стоп-логика началась с предыдущего 5-барного минимума, почему бы не продолжить эту тенденцию. И, один из моих собственных, Конверты :) надеюсь, вам нравится почтальон.
Чтобы сохранить часть психологического смягчения и оригинальную логику, я собираюсь запускать трейлинг-стоп после того, как он установит безубыток.
Интересно, как бы вы использовали ускоренную МА в качестве индикатора стоплосса. Для стратегии выхода я могу порекомендовать следующее:
если CCi(14) > 300 выходить из всех лонгов, конечно, при cci<-300 выходить из всех шортов.
Что касается трейлинга, мне нравится трейлинг по последнему минимуму/высоте, но это может быть индивидуально. Я также продолжаю свои исследования. Пока не очень доволен EMFE на убыточных сделках.
Мои ответы кажутся слишком длинными, чтобы другие могли их зачитать. Это потому, что я думал вслух. В дальнейшем я буду стараться делать их короче.
@ Zzuegg: круто, тогда я воспользуюсь вашей рекомендацией по поводу cci.
@ Phillip: Да... Я всегда понимал подход в ваших диаграммах. Однако мой подрыв отличается от вашего. Ниже я объяснил, как я пришел к этому значению. Используя шкалу в 100 пунктов от mae-to-mfe ниже. Я выбрал 100, потому что это связано с процентами. Возможно, лучше было бы усреднить, а не суммировать. И конвертировать в % вместо деления, но это уже на будущее.
Добавлено: Лол, и это должно было быть коротким. Я думаю, стоит отметить, что я пытался, но не смог найти ни одной сделки в этой системе, которая бы повторяла путь вашей диаграммы. (по крайней мере, не очень хорошую). Она либо идет вниз до стоп-лосса и закрывает все ордера. Либо идет в профит и устанавливает стоп-лосс в безубыток. Я нахожу это действительно интересным.
Mfe Понижен на 37 пунктов. (Известно).
Означает ожидание идеального входа - на 37п позже. Это значит, что я набираю 37 пенсов.
То, что я не знал - и попытался создать - это сравнение этой информации с другими системами. Пример (слева) лучше всего подходит как 1 отдельная сделка.
Однако в моей попытке стандартизировать его я рассматривал его как корзину сделок. Мой вывод ( Mfe - Mae = Undermine ) является неверным или неправильно названным, поскольку ваш Undermined - это стоимость самой Mae.
Мой Undermine - это нечто совершенно иное, и я знал об этом все это время. Возможно, мне просто нужна была другая матрица. Принимая идеальные входы и выходы. Ваш undermine равен 0-(или спредам)<- это значение я уже имею от Mae, а мой undermine равен 100-(или 100 спредам).
Эта взаимосвязь имеет смысл сейчас, но становится нечеткой, когда значения покидают идеальные входы-выходы.
На данном этапе я хотел бы отметить несколько моментов. Также я хотел бы поблагодарить всех за помощь.
1) Размер выборки для этого очень мал.
2) Будет проведен анализ.
3) Я был бы очень удивлен @ схожими результатами в walk-f.
4) Никакой оптимизатор не использовался... и не будет использоваться.
5) У меня есть Тонна, которую нужно собрать перед walk-forward.
6) Zzuegg указал на этот период как на "сладкую точку" для Sys.
Я пробовал разные значения трейлинг-стопа, только 20, 30, 50, 100. Я также попробовал бар Hi-Lowest в качестве Ts. (Скажем так, во время этого теста произошло кое-что интересное).
И победителем стал BB's Daily Atr. Это было достигнуто при использовании ATR.Percent 100 в качестве трейлинг-стопа. Profit factor=9.26, Maximal Drawdown=350.07 (3.13%)....Draw back - во время диапазонов, но он не держит удары в периоды тренда.
Следующим был мой Envelops Profit factor=6.47, Maximal Drawdown=310.07 (2.74%)....Более сбалансирован, но закрывается раньше BB's во время тренда на малейшей консолидации или откате.
За ним следует Cci Ззуегга. Третий, но определенно не последний. Это не трейлинг стоп, скорее я использовал его по инструкции. (более чем вероятно, что я где-то ошибся). Он идеально подходит для верхних диапазонов. Во время трендов, однако, CCI доходит до 300 вскоре после открытия ордера. Так что это скорее логическая проблема, которую мне нужно решить.
Ниже показан Default vs BB's Atr ..... Кривые эквити.
Далее я получу M?E Scoring для BB и Envelope.
По умолчанию: in_Pips
Mfe 2700 - Прибыль 977= Превышение Mfe 1723
Mae -1272 + Mfe 2700= Недостаток Mfe 1428
Zen-Mxe 1.20
BB_Trail-Stop:
Mfe 3768 - Прибыль 1637= Превышение Mfe 2131
Мае -1028 + Mfe 3768= Неподорванный 2740
Zen-Mxe 0.77
Это первый раз, когда Zen-Mxe опустился ниже 1. Я предполагаю, что результаты Envelope будут где-то на том же уровне. Это будет означать завершение Mae-Mfe. Далее, возвращаясь к статье, я собираюсь рассмотреть стандартное отклонение, дисперсию и кривую Белла. Это будет важно для ответов на такие вопросы, как каковы мои шансы оказаться в минусе на 50% в течение X количества сделок с этой системой. И каково мое ожидание в пределах 1,2,3,4 (да, может случиться и 4) стандартных отклонений, если я буду использовать эту систему в течение следующих 3 месяцев. Дисперсия используется для ответа на вопросы по критерию Келли, он же Оптимальный Ф. IMO управление капиталом должно начинаться и заканчиваться Келли.
После некоторых размышлений, я решил использовать (Чистая прибыль против Мей) вместо Phillips RAROC для анализа стандартного отклонения. Причина просто в простоте. RAROC немного субъективен IMO, поскольку мне придется определять безрисковые активы, и я, возможно, переоценю его, когда буду иметь дело с коэффициентом Шарпа. Я собираюсь рассчитать его, используя метод, с которым я немного знаком, тот, который используется в Bj. Использование 1637(Profit) должно быть больше, чем 1028(Mae), должно быть достаточно консервативным. Я буду использовать это как эталон для систем: чистая прибыль > Mathabs(Mae). Данные приведены ниже:
54
0
45
0
38
0
42
0
71
42
29
191
32
130
56
200
21
0
57
0
67
0
54
-1
-95
-96
55
0
56
0
79
0
44
0
28
0
37
41
27
333
-2
-3
-12
-11
-21
-22
-21
-20
-107
-106
-3
-2
-3
-2
-14
-15
-10
-9
-106
-105
-3
-2
-9
-10
-96
-97
-38
-37
-14
-13
-5
-6
-14
-13
-19
-18
-14
-13
-6
-7
Из данных я получаю следующую информацию с помощью Excel. Standard Dev: 65.5071, Variance: 4291.18, Main: 7.6125:
Я создал кривую Bell-Shaped, используя инструкции здесь. Довольно круто, поскольку это первый раз, когда я создал такую кривую :). Каким-то образом я получил еще 2 линии, и я не уверен, что они означают. Однако пик приземляется на положительное значение, что хорошо. Это значение обычно является нашим ожиданием. Я привык видеть эту картину с положительными значениями слева. Или, возможно, я думаю о кривой Келли. В любом случае, прошу всех поправить меня, если я ошибаюсь в своей позитивной оценке.
Далее, я полагаю, что мне придется разделить гору пополам для Ожидания. Затем эти половины поделить пополам для 1-Sd(66%), и эти половины пополам для 2-Sd(95%)....etc. Я собираюсь основывать большую часть моего форвард-теста на том, чтобы быть в пределах 3-Sd или 99% уверенности от Ожидаемого значения. Если оно превысит 4-Sd, то у нас возникнет проблема. Это поможет объяснить вероятность того, что я окажусь в минусе на X-сумму в течение X-количества сделок.
Ладно, я просто гадаю, но я думаю, что мое ожидание на сделку составляет около 40 пунктов. Почему 40, потому что это примерно там, где пересекаются зеленая и красная линии. Когда я умножаю 40 на количество сделок 40, я получаю 1600, что довольно близко к прибыли. Один отрицательный Sd составляет -65.5071. Это означает, что во всех случаях, когда я проиграю, это будет около 66 пунктов.
Сейчас я не могу вспомнить, означает ли 2Sd - Sd*2 или Sd*квадрат, но я проведу исследование и вернусь. Также, после этого, я собираюсь рассчитать Келли на основе Sd и затем принять 1/2 значения, которое он возвращает из-за Std-ошибок. Я не могу найти, где я видел, что означает 2 Sd по отношению к 1 Sd. Но я предположу, что это 1-Sd*2, потому что квадрат 1-Sd не поместился бы на нашей оси X.
Тогда в рамках нашего форвард-теста мы ожидаем увидеть отрицательные сделки вплоть до 3-Sd. Это примерно -195 пунктов. Все, что выше 200 пунктов, вероятно, вернется к чертежной доске. Или я могу просто списать это на малый размер выборки :P. Думаю, стоит напомнить себе, что Draw-downs увеличивается бесконечно, чем дольше работает система. Это означает, что нет предела тому, насколько низко могут опуститься результаты. Таким образом, я могу ожидать потерь более 200 пунктов на сделку, вопрос в том, когда и как часто.
Так сколько я должен поставить... Простите, Риск? ;) Давайте немного поболтаем с моим добрым другом Келли. Я собираюсь использовать простую формулу для этого. k={ p(R+1) - 1} / R. Где R= соотношение прибыли к убыткам, а p= шансы на выигрыш сделки. Итак, k={ 0,75(1,6+1) - 1} / 1.6, k=59.38%. Что!!! 59%, я думаю, мистер Келли переборщил с 1. Ни за что не соглашусь даже с половиной этого значения. Это подчеркивает проблему использования небольших выборок. Но поскольку я доверяю мистеру Келли, я соглашусь с 1/4 его рекомендации. На одну сделку будет приходиться 14,75% капитала. Все еще высоко, но результаты этой системы нереально хороши, поэтому и такие высокие цифры. Если посмотреть на результаты за год, то цифры должны выглядеть гораздо более реалистично.
Чтобы подчеркнуть, насколько нереальны эти результаты, ниже я использовал один из моих старых Bj Sims для генерации вероятности выигрыша-проигрыша за 3 месяца, используя сгенерированный Sd#. В основном, это говорит о том, что с вероятностью более 95% я должен быть где-то между прибылью в 532-->2668 пунктов при среднем значении = 1600. Это при условии, что я получаю 50 сделок в квартал. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Келли идет на OC.
С такими прогнозами я собираюсь провести анализ Walk-Forward. Сначала с фиксированными лотами 0.1, затем с Келли. Конечно, если следующие 3 месяца будут неудачными, мы даже не будем беспокоиться о Келли. Вместо этого я собираюсь включить данные как часть статистического анализа. Я буду продолжать делать это до тех пор, пока система не потерпит неудачу в тестовых периодах вперед/назад. Под неудачей я буду понимать нахождение за пределами самого низкого ожидания квартала. В данном случае это 532 пункта. В итоге рейтинг будет состоять из оптимизированных периодов против периодов вперед/назад, которые не были оптимизированы. Вот старая статья, на которую я наткнулся, когда занялся Forex / MetaTrader. Статья немного изменилась, но идея все та же. Далее я попытаюсь дать определение тому, что называется коэффициентом эффективности ходьбы вперед.
Ну, он прошел за 4-2010-->6-2010. Однако он не очень хорошо справился с профит-фактором. Поэтому я удивлен, что прибыль оказалась так близко к ожидаемой. Плохая новость в том, что теперь у нас есть новые статистические данные для усреднения со старыми.
Потому что у меня сейчас нет времени выкладывать фотографии. Но я определенно скажу вам, что я проводил форвард-тесты до декабря, и они прошли. Однако июль-сентябрь были худшим периодом, и он едва прошел его. Просто взглянув на кривую, я увидел около 5 убыточных сделок подряд. Если вы ставите большие ставки на Келли, то это определенно период возврата. Однако, как я уже говорил, новые данные означают корректировку системы. Я подожду, пока у меня не будет данных за максимальное количество лет, которые я могу получить, прежде чем программировать управление деньгами в этой системе. А потом наступит время демо-тестирования до пенни-тестирования ;)
Сакис
funtametalist ,как меня называют люди, я считаю себя скорее техником,я родом из 80-х с родословной черепах, хотя я не был одним из них.
Времена, когда такие трейдеры, как Ричард Денис, Том Бассо, Иван Боески (о его жизни снял Оливер Стоун
в своем фильме 1987 года "Уолл-стрит") создали эпоху с их секретными торговыми системами, которые были не
более чем пересечением MA или прорывами каналов Дончиана.
Я являюсь приверженцем тренда.
Система, предложенная Usben, довольно хороша, я обеспокоен
,у меня 2 вопроса 1
: первая система, которую вы предлагаете saki_0.2 это 50,100 MACD
?2 вопрос 2 система с MACD 50,100 sma и CCI с чистой прибылью 317690
почему она вам не нравится? если причина в падении на 43,50% вы ошибаетесь и позвольте мне объяснить почему
Начните думать не как программист а как бизнесмен вы начинаете 04-01-2010
с 10000$ из вашего дома вы получаете спекуляцию инвестируя эту сумму денег или вы
можете потерять 1/2 ее или вы получаете шанс увеличить ваш капитал в 30 раз
вы берете риск или нет?
И ответ заключается в том, что вы получите risc, если вы получите больше денег на вашем счету, чем 10.000, так что, скажем, если вы получите 10 раз 10000=100000, и тогда вы можете потерять 5000, так что РЕАЛЬНЫЙ РИСК составляет 5%
, так что, рискуя 5% от вашего капитала, вы можете вырастить его на 300%,стоит ли рисковать на изолированном счете!
Теперь технически RSI я думаю, что он делает большую работу, но вы можете использовать другой таймер также
,когда вход происходит вы сглаживаете цену с 3LWMA, что мы называем драйвером и затем вы ставите другую MA (скажем 30, 50 KAMA (против волатильности) или SMA)) давайте назовем это драйвером
так!!! когда таймер пересекает драйвер выход и все!
!!Теперь, закрывая 1/2 позиции в безубыток, вы защищаете свою прибыль, если вы поднимите SL в безубыток, но вы получите меньше выигрышей
,вы можете сделать это по-другому, закрыть 1/2 позиции, когда вы достигнете суммы sl и не двигать sl в безубыток, таким образом вы минимизируете свои потери, что тоже хорошо
.Могу ли я получить код советника, чтобы протестировать его?
Вы можете связаться со мной в любое время по адресу tranco@inbox.com
, чтобы получитьбольше вопросов и больше систем, которые я в настоящее время использую, чтобы заработать на жизнь!!!
спасибо заранее
Sakis
Конечно, Сакис, я вышлю тебе коды, которые я создал. Первая система на первой странице была сделана мной. Но тестировал ее Zzuegg... Вы можете скачать и протестировать этот советник с того места, где вы даете ссылку на систему Здесь. Эта система имеет Ма 50 и 100 с MACD по умолчанию. Однако вторая система MA50100+MACD сделана НЕ мной. Скорее она сделана Zzuegg'ом. Я полагаю, что он использует CCI Exits и персональные фильтры и открывает новую позицию как Sell, даже если у него открыта Buy. Это то, чего моя система не делает.
Дело не в том, что нам не нравятся системы или результаты. Скорее, мы пытаемся сделать их лучше. Я думаю, что любой принял бы любой из этих результатов, поэтому мы и взялись за этот проект в первую очередь. Мне нравится ваша идея насчет таймера и драйверов. Я посмотрю, что можно сделать с RSI, 3LWMA и KAMA. Если вы загрузите и протестируете программу, пожалуйста, дайте мне знать, если она не делает то, что вы задумали. Вы можете написать личное сообщение (PM), щелкнув мое имя и выбрав Написать личное сообщение. Я напишу или напишу вам, если у меня возникнут вопросы.
Ps> Мне нужно много времени, чтобы отшлифовать программирование вашей системы. Я отправлю вам советника по электронной почте, когда завершу его. То, что я сделал ранее - это черновой вариант только для бэк-тестера. Для работы на реальных счетах нужно много чего доработать.
Конечно, Сакис, я пришлю вам по электронной почте коды, которые я генерирую. Первая система на первой странице была сделана мной. Но тестировал ее Zzuegg... Вы можете скачать и протестировать этого советника с того места, где вы даете ссылку на систему Здесь. Эта система имеет Ма 50 и 100 с MACD по умолчанию. Однако вторая система MA50100+MACD сделана НЕ мной. Скорее она сделана Zzuegg'ом. Я полагаю, что он использует CCI Exits и персональные фильтры и открывает новую позицию как Sell, даже если у него открыта Buy. Это то, чего моя система не делает.
Дело не в том, что нам не нравятся системы или результаты. Скорее, мы пытаемся сделать их лучше. Я думаю, любой согласится с любым из этих результатов, поэтому мы и взялись за этот проект в первую очередь. Мне нравится ваша идея насчет таймера и драйверов. Я посмотрю, что можно сделать с RSI, 3LWMA и KAMA. Если вы загрузите и протестируете программу, пожалуйста, дайте мне знать, если она не делает то, что вы задумали. Вы можете написать личное сообщение (PM), щелкнув мое имя и выбрав Написать личное сообщение. Я напишу или напишу вам, если у меня возникнут вопросы.
Ps> Мне нужно много времени, чтобы отшлифовать программирование вашей системы. Я отправлю вам советника по электронной почте, когда завершу его. То, что я сделал ранее - это черновой вариант только для бэк-тестера. Для работы на реальных счетах нужно много чего доработать.
Мне интересно, чтобы обе системы продавали, когда рынок меняет направление.
Если вы сделаете простое пересечение между 3WLMA и 100SMA на 30-минутном графике EUR/USD до 150 пунктов и выйдете, когда пересечение произойдет не по SL, то в итоге вы получите экстремально прибыльную систему, которую я использую.
прибыльная система, которую я использую в течение некоторого времени, посмотрите результаты и напишите мне обратно с 13% ничьей.