Проблемы с закрытием, пожалуйста, помогите - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Можно работать без SL и TP.
Но нам все равно нужно условие для закрытия ордера в случае прибыли.
Пожалуйста, посмотрите на обновленную функцию "iSignalClose", https://www.mql5.com/en/forum/124521/page2.
Теперь это, конечно, условие виртуального SL.
Но нам все равно нужно условие виртуального TP.
Жду вашего ответа.
:)
Здравствуйте AisЭто отличная работа. Спасибо.
Жаль, что мне пришлось уйти. Это было воскресенье, семейное время на озере, а потом ужин.
Я только несколько минут назад открыл программу и увидел всю работу, которую вы проделали.
Как я могу отблагодарить вас? Возможно, мне потребуется некоторое время, чтобы это усвоить.
Мысль о том, что ТП не обсуждался, заключалась в том, что я собирал все вместе по одному
оператор или функцию за раз. Просто медленно понимаю, как построить программу.
Ваш подход к этому сокращает программу и является профессиональным. Спасибо, что поделились.
TP и SL будут немного сложнее. Как я уже говорил, я медленно учусь этому.
Не уверен, какую функцию нужно сделать дальше. Если позволите, я расскажу вам об общей картине.
1. В этой программе я хотел добавить больше позиций. Например, начальную позицию.
Та, которая уже есть в программе, а затем позиции 2, 3, 4 и 5.
Примечание: я не тестировал более 5 позиций.
2. С новыми позициями SL нужно будет настраивать для каждой из них. Когда SL достигнут, все позиции
ликвидируются.
3. Каждая дополнительная позиция будет на 1/2 ATR больше предыдущей. Покупка будет на 1/2 ATR больше,
в то время как продажа будет на 1/2 ATR меньше.
4. SL будет корректироваться на 1/2 ATR, в соответствии с каждой дополнительной позицией.
Примечание: Наступает момент, когда вы находитесь на приличном тренде, и цена действительно проходит 1/2 ATR.
И не желаете больше никаких позиций. Бывает, что в рамках этого тренда цена также достигнет точки, когда самый низкий минимум последних десяти баров будет выше, чем последний SL. В этом случае SL корректируется на самый низкий минимум последних 10 баров. И корректируется соответствующим образом после смещения минимума с графика. Как видите, SL не является трейлинг-стопом. Но корректируется по ATR*2, а затем корректируется по самому низкому минимуму за последние десять дней. (Упомянутая ситуация была условием покупки. Состояние продажи - прямо противоположное).
Эту систему я тестировал вручную.
У меня не было возможности провести бэктест с кодами или с TP. Возможно, в ближайшем будущем я смогу изучить
ценовые модели. Но пока что я позволяю прибыли расти и принимаю много небольших убытков.
Мне говорили, что я не должен пытаться быть сложным. Что я должен учиться на небольших программах
и отталкиваться от них. Так что я пытаюсь делать именно это. Я полагаю, что следующим шагом будет изучение того.
как поворачивать на дополнительных позициях. Затем научиться настраивать SL.
Управление капиталом можно отложить до последнего. Но это так важно. Если вы считаете, что я двигаюсь в неправильном направлении, я буду благодарен за
любой вклад.
Я надеюсь, что проделанная работа не будет затруднена дополнительными шагами.
Я просто не знал, какой шаг должен быть сделан первым, а какой последующим.
Спасибо за все.
Я восхищаюсь вашими улучшениями. Я вернусь, я уверен, с новыми вопросами. Есть чему поучиться благодаря тому, что вы дали.
Будь здоров
Hello Huckleberry,
The best thanks:
"
Hello Ais
Wow that is great work. Спасибо.
"
Правда и правда.
Теперь я собираюсь улучшить вычисления.
Именно, я хочу вычислять ATR только на новом баре.
Это позволит быстрее тестировать и оптимизировать.
И, главное, я хотел, чтобы Вы смогли легко изменить программу.
Даже если вы будете расширять программу и добавлять новые возможности.
Структура сделана специально для уменьшения сложности.
В ближайшем будущем я буду использовать такую же структуру для больших программ.
Что касается торговой стратегии, то я изучал ее лишь мельком.
Я уверен, что очень многие стратегии могут и должны работать.
Я хотел бы помочь вам изучить структуру для лучшего понимания.
С уважением и до свидания
P.S. В будущем я собираюсь работать только с виртуальными тейками и стопами.
////////////////////////////////////////////////////////////////////< 1> // < Program : Property > //< > // #define 1 " " //< > // #define 2 " " //< > // </Program : Property > //< > // //< > // < Program : Content > //< > // //< > // < Structure 16 elements in 4 domains > //< > // < 1. Data 7 elements in 2 domains /> //< > // < 2. Code 9 elements in 2 domains /> //< > // </Structure 16 elements in 4 domains > //< > // //< > // < 1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s /> //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s /> //< > // </1. Data 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o /> //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o /> //< > // </2. Code 9 / - i 82 l 4 o > //< > // //< > // </Program : Content > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 2> // < 1.1. Data : Input > //< > // //< > // < 1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // < 1. Strategy 4 = 2 i 2 d - s /> //< > // < 2. Trading 3 = 2 i 1 d - s /> //< > // </1.1. Input 7 = 4 i 3 d - s > //< > // //< > // < 1. Strategy 4 >=========================================//< > int iBaseLag = 20 ; //< > int iBaseBar = 1 ; //< > double dFactorTP = 2.0 ; //< > double dFactorSL = 2.0 ; //< > // </ 1. Strategy 4 >=========================================//< > // //< > // < 2. Trading 3 >==========================================//< > int iSlippage = 1 ; //< > int iMagic = 1 ; //< > double dLots = 0.1 ; //< > // </ 2. Trading 3 >==========================================//< > // //< > // //< > // //< > // </1.1. Data : Input > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 3> // < 1.2. Data : Buffer > //< > // //< > // < 1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // </1.2. Buffer - = - i - d - s > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </1.2. Data : Buffer > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 4> // < 2.1. Code : Interface > //< > // //< > // < 2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // < 1. iNewBar - i 4 l 1 o /> //< > // < 2. iSignalOpen - i 15 l 1 o /> //< > // < 3. iSignalClose - i 15 l 1 o /> //< > // < 4. iGetTicket - i 7 l 1 o /> //< > // < 5. iTryOpen - i 15 l - o /> //< > // < 6. iTryClose - i 15 l - o /> //< > // </2.1. Interface 6 / - i 71 l 4 o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.1. Code : Interface > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 5> // < 2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< > int iNewBar () // - i 4 l 1 o //< > { //< > static int iTime_0 = 0 ; //< > // //< > if ( iTime_0 < iTime ( 0 , 0 , 0 ) ) //< > { iTime_0 = iTime ( 0 , 0 , 0 ) ; return ( TRUE ) ; } //< > else { return ( EMPTY ) ; } //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.1. Code : Interface : iNewBar > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 6> // < 2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< > int iSignalOpen () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > int iIndexH = iHighest ( 0 , 0 , MODE_HIGH , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > int iIndexL = iLowest ( 0 , 0 , MODE_LOW , //< > iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > static double dHigh ; dHigh = High [ iIndexH ] ; //< > static double dLow ; dLow = Low [ iIndexL ] ; //< > } // if //< > // //< > double dAsk = MarketInfo ( Symbol () , MODE_ASK ) ; //< > if ( dAsk > dHigh ) return ( OP_BUY ) ; //< > // //< > double dBid = MarketInfo ( Symbol () , MODE_BID ) ; //< > if ( dBid < dLow ) return ( OP_SELL ) ; //< > // //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.2. Code : Interface : iSignalOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 7> // < 2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< > int iSignalClose () // - i 15 l 1 o //< > { //< > static int iFirstRun = 1 ; //< > if ( ( iNewBar () == TRUE ) || ( iFirstRun == 1 ) ) //< > { iFirstRun = 0 ; //< > static double dATR , dProfit , dLoss ; //< > dATR = iATR ( 0 , 0 , iBaseLag , iBaseBar ) ; //< > } // if //< > // //< > double dDelta = OrderOpenPrice () - OrderClosePrice () ; //< > // //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { dProfit = -dDelta ; dLoss = dDelta ; } //< > else if ( OrderType () == OP_SELL ) //< > { dProfit = dDelta ; dLoss = -dDelta ; } //< > else return ( EMPTY ) ; //< > // //< > if ( dProfit > dATR * dFactorTP ) return ( TRUE ) ; //< > if ( dLoss > dATR * dFactorSL ) return ( TRUE ) ; //< > return ( EMPTY ) ; //< > } //< > // </2.1.3. Code : Interface : iSignalClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 8> // < 2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< > int iGetTicket () // - i 7 l 1 o //< > { //< > for ( int i = OrdersTotal () - 1 ; i >= 0 ; i -- ) //< > { //< > if ( OrderSelect ( i , SELECT_BY_POS ) == TRUE ) //< > if ( OrderMagicNumber () == iMagic ) //< > return ( OrderTicket () ) ; //< > } // for //< > return ( EMPTY ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.1.4. Code : Interface : iGetTicket > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 9> // < 2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< > int iTryOpen () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalOpen () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( iCommand == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Blue ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Red ; } //< > // //< > if ( iCommand == OP_BUY ) int iMode = MODE_ASK ; //< > else iMode = MODE_BID ; //< > double dPrice = MarketInfo ( Symbol () , iMode ) ; //< > // //< > OrderSend ( Symbol () , iCommand , dLots , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , 0 , 0 , "" , iMagic , 0 , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " Was a Big Success" ) ; //< > else Alert ( sType , " open exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.5. Code : Interface : iTryOpen > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 10> // < 2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< > int iTryClose () // - i 15 l - o //< > { //< > int iCommand = iSignalClose () ; //< > if ( iCommand == EMPTY ) return ; //< > if ( OrderType () == OP_BUY ) //< > { string sType = "Buy" ; int iColor = Red ; } //< > else { sType = "Sell" ; iColor = Blue ; } //< > // //< > if ( OrderProfit () > 0 ) string sAct = "Take" ; //< > else sAct = "Stop" ; //< > double dPrice = OrderClosePrice () ; //< > // //< > OrderClose ( OrderTicket () , OrderLots () , //< > NormalizeDouble ( dPrice , Digits ) , //< > iSlippage , iColor ) ; //< > // //< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap == 0 ) //< > Alert ( sType , " closed with Hard " , sAct ) ; //< > else Alert ( sType , " close exception " , iTrap ) ; //< > } //< > // </2.1.6. Code : Interface : iTryClose > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 11> // < 2.2. Code : Special > //< > // //< > // < 2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // < 1. init - i 1 l - o /> //< > // < 2. deinit - i 1 l - o /> //< > // < 3. start - i 9 l - o /> //< > // </2.2. Special 3 / - i 11 l - o > //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // </2.2. Code : Special > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 12> // < 2.2.1. Code : Special : Init > //< > int init () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Start " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.1. Code : Special : Init > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 13> // < 2.2.2. Code : Special : Deinit > //< > int deinit () // - i 1 l - o //< > { //< > Alert ( "" , "Stop " , UninitializeReason () ) ; //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > // //< > } //< > // </2.2.2. Code : Special : Deinit > //< >////////////////////////////////////////////////////////////////////< 14> // < 2.2.3. Code : Special : Start > //< > int start () // - i 9 l - o //< > { //< > // < 2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > static int iTrigger = 0 ; if ( iTrigger == 0 ) { //< > if ( ( iTime ( 0 , 0 , 0 ) == 0 ) //< > || ( iBars ( 0 , 0 ) < iBaseLag + iBaseBar ) ) //< > return ; else iTrigger = 1 ; } //< > // </2.2.3.1. History data inspection 4 >`````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > int iTicket = iGetTicket () ; //< > // //< > if ( iTicket < 0 ) iTryOpen () ; //< > else iTryClose () ; //< > // </2.2.3.2. Main routine 3 >````````````````````````````````````//< > // //< > // < 2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > int iTrap = GetLastError () ; //< > if ( iTrap > 0 ) Alert ( "Exception " , iTrap ) ; //< > // </2.2.3.3. Exception handler 2 >```````````````````````````````//< > } //< > // </2.2.3. Code : Special : Start > //< > ////////////////////////////////////////////////////////////////////< 0>Adjust MetaEditor window to see 25 lines x 80 columns. Use <Page Up> and <Page Down> to scroll the content. Last edit: 2010.03.16 18:44 State: Ready