9,2 миллиарда прибыли за 5 месяцев в результате тестирования в Meta Trader 4 - страница 6

Новый комментарий
 

не могли бы вы прислать мне советника?

Спасибо

Netsu

puturta@yahoo.co.id

 
Zap wrote >>
Бэктестинг работает только с реальными историческими тиковыми данными.
Платформа Mt4 моделирует тики из данных баров, где бары M1 являются самыми маленькими.
Бары - это не что иное, как сжатые с потерями ценовые данные: создавая бар M1, вы сохраняете Open, High, Low и Close и выбрасываете остальную (около 70-80%) часть данных. При моделировании тиков платформа пытается "угадать" эту недостающую часть, но, как вы можете видеть, не очень эффективно: если вы сравните период, состоящий из смоделированных тиков, и реальных тиков, вы увидите, что смоделированные тики часто содержат нереалистичные движения.
Эти движения приводят к непредсказуемым результатам: это может привести к ложным результатам таких советников, поскольку эти советники случайно используют эффект этих нереальных, ложных движений.
Собирая тики или получая исторические тики, вы можете проводить бэктест на 100% данных, и вы можете получить точные результаты, и ваши результаты бэктеста на _одном и том же периоде_, с _одним и тем же советником_ будут точно такими же.
Если вам нужна дополнительная информация о приобретении тиков, пишите мне на forexzap<at>gmail<dot>com.

Я читал много дискуссий об импорте хороших тиковых данных в Mt4 для обратного тестирования, но я не совсем понимаю одну вещь, если MT4 симулирует тики из баров M1, как импорт тиковых данных в MT4 решает эту проблему? Разве MT4 не будет просто делать то же самое с импортированными тиковыми данными, создавать из них бары M1 и затем имитировать тики?
 
SDC:

Я читал много дискуссий об импорте хороших тиковых данных в Mt4 для обратного тестирования, но я не совсем понимаю одну вещь, если MT4 симулирует тики из баров M1, как импорт тиковых данных в MT4 решает эту проблему? Разве MT4 не сделает то же самое с импортированными тиковыми данными, создаст из них бары M1 и затем смоделирует тики?
Вы можете найти информацию о том, как проводить бэктест на тиковых данных здесь -> http://eareview.net/tick-data.
 

Я уже прочитал обзор Биртса и загрузил все необходимые мне тиковые данные, используя его скрипты, но я, должно быть, что-то пропустил в его объяснении, поскольку я так и не понял, почему MT4 не может делать то же самое с новыми тиковыми данными, что он делал с тиковыми данными, полученными от брокера, т.е. создавать бары M1 и затем имитировать тики при бэктестинге.

 
SDC:

Я уже прочитал обзор Биртса и загрузил все необходимые мне тиковые данные, используя его скрипты, но я, должно быть, что-то пропустил в его объяснении, поскольку я так и не понял, почему MT4 не может делать то же самое с новыми тиковыми данными, что и с тиковыми данными, которые он получает от брокера, т.е. создавать бары M1 и затем имитировать тики при бэктестинге.

MT4 никогда не был предназначен для сохранения тиковых данных (и похоже, что MT5 также не будет этого делать). У него была опция "пересчитать", которая, если ее не отметить, означала, что файлы FXT не создавались заново каждый раз, когда в тестере нажимался "старт". Это означало, что вы можете поместить свои собственные файлы FXT, и тестер будет их использовать. Поскольку структура файлов FXT известна, это можно использовать для размещения файлов FXT с реальными тиковыми данными. К сожалению, опция 'recalculate' была удалена давным-давно (я думаю, версия 210 была последней, в которой она была). У Бирта есть обходной путь для этого на его сайте...
 

О, я вижу!!! Теперь все понятно, спасибо за объяснение, Гордон.

 



Дата начала нити - 2007.04.29
123456
Новый комментарий