Технический анализ индексов - страница 8

Новый комментарий
 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 13:56

WTI и Brent немного повысились на фоне падения запасов в США

Вначале среды нефтяныефьючерсы слабо росли на фоне ожидания ключевых данных из США и решения Федеральной резервной системы по монетарной политике США для определения дальнейшего направления движения цен.

Нефтяные рынки получили импульс после того, как данные Американского института нефти (API) во вторник показали большее, чем ожидалось, снижение запасов нефти, примерно на 4,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 25 июля, в результате чего общие запасы составили 369,4 миллиона баррелей.

В последние дни цены переживали значительное снижение до уровня, близкого к 100 долларам за баррель, на фоне слабого спроса на нефть в Европе и Азии при достаточных поставках в Атлантическом регионе, на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке и в Украине.

В среду FOMC объявит решение по ставке на июль, ожидается сохранение базовой процентной ставки на рекордно низком уровне 0,25%, а также завершение изъятия средств из Федеральной резервной системы в рамках политики количественного смягчения, в результате чего программа сократится до 35 млрд долларов.

Программа QE3 будет сокращена путем покупки государственных облигаций до 15 млрд. долларов с 20 млрд. долларов, при этом программа облигаций, обеспеченных недвижимостью, будет сокращена до 10 млрд. долларов с 15 млрд. долларов. Ожидается, что ФРС продолжит выводить средства до октября 2014 года на фоне растущих ожиданий того, что центральный банк США повысит процентные ставки раньше, чем ожидалось.

Отчет о занятости в США, который должен быть опубликован в пятницу, как ожидается, даст больше данных о состоянии рынка труда США, который в последнее время стал свидетелем заметного развития после очень низкого уровня безработицы, ожидаемого на уровне 6,1% в июле, в то время как консенсус призывает к 225-тысячному росту занятости в несельскохозяйственном секторе в этом месяце, по сравнению с предыдущим увеличением на 288 тысяч.

Индекс доллара, который измеряет динамику доллара против корзины основных валют, вырос седьмой день подряд, достигнув уровня 81,37, по сравнению с уровнем открытия 81,29.

На нефтяных рынках нефть маркиWest Texas Intermediate с поставкой в сентябре торговалась около отметки $101,57 за баррель по сравнению с ценой открытия в $101,00 за баррель, установив самый высокий уровень на отметке $101,58 за баррель, а самый низкий - на отметке $100,84 за баррель.

Европейский эталон сырой нефтиBrent упал на 0,06% и торговался в диапазоне около уровня $107,66 за баррель.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 13:59

Золото ищет поддержку на уровне $1300

В течение нескольких дней в начале этой неделизолото медленно, но верно возвращалось к уровню $1300, где оно сейчас ищет поддержку. В последние часы оно резко упало через этот уровень, но удержалось выше $1298. В конце прошлой недели золото хорошо поработало, поднявшись через уровень $1300 до $1310, а затем немного ослабло в начале новой недели.Уровень $1300 был укреплен в качестве уровня значимости в последние пару недель, когда золото резко упало с максимумов выше $1345 обратно к этому уровню, где оно было встречено подавляющим спросом. Во второй половине июня золото уверенно двигалось вверх, но демонстрировало многочисленные случаи нерешительности, демонстрируя свечные модели дожи на дневном графике. Это происходило в районе $1320 и $1330. Несколько недель назад золото совершило потрясающий рывок вверх, пробив несколько ключевых уровней на пути к достижению двухмесячного максимума чуть выше $1320, а сразу после этого немного сбавило обороты и консолидировалось в потоке моделей "дожи". Затем он смог медленно подняться до четырехмесячного максимума выше $1345. Он также смог пробить уровень $1300, который недавно снова сыграл свою роль. Если продавцы воспользуются этими относительно высокими ценами, то, скорее всего, уровень $1300 снова окажется в игре. Коэффициент длинных позиций OANDA снова подскочил до 70%, что свидетельствует об изменении настроений на более бычьи.

В начале июня золоту удалось восстановить некоторые повреждения и вернуться к ключевому уровню $1275, а затем оно продолжило движение, поднявшись до недавнего четырехмесячного максимума. После столь незначительного движения в течение длительного периода времени золото резко упало несколько недель назад с уровня поддержки $1275, полностью разрушив этот уровень, и упало до четырехмесячного минимума около $1240. В течение нескольких дней оно оставалось около уровня поддержки $1240 перед недавним ралли вверх. До сильного падения несколько недель назад золото оставалось привязанным к уровню $1293 и мало что делало, так как волатильность полностью иссякла, в результате чего золото двигалось очень слабо. Оно опустилось до уровня $1280, затем отскочило назад, а также на короткое время поднялось выше $1300, после чего быстро вернулось обратно в район $1293. За последние несколько недель золото отступило от уровня около $1315 и установило свой недавний узкий торговый диапазон ниже $1295 перед недавним падением.

За последние несколько месяцев уровень $1275 зарекомендовал себя как уровень поддержки и в ряде случаев поддерживал цену золота после обоснованных падений. Во второй половине марта золото сильно упало от уровня сопротивления около $1400 до минимума за несколько недель вблизи уровня поддержки $1275. Оба эти уровня остаются актуальными, так как $1275 продолжает оказывать поддержку, а уровень $1400, вероятно, снова сыграет свою роль, если золото пойдет вверх. В течение первых двух месяцев этого года золото очень хорошо двигалось от долгосрочного уровня поддержки около $1200 вверх к шестимесячному максимуму около $1400, а затем вернулось к нынешним торговым уровням ближе к $1300.

Во вторник золото завершило торговую сессию снижением, поскольку неопределенность перед заседанием ФРС и ключевыми данными по США на этой неделе отбросила металл от недельного максимума, достигнутого на фоне насилия на Ближнем Востоке и в Украине. Во вторник ФРС начинает двухдневное заседание, и рынки ожидают подсказок о том, когда центральный банк США начнет повышать процентные ставки. Банк выступит с заявлением в среду по окончании заседания. Золото очень чувствительно к любым изменениям в денежно-кредитной политике США. После финансового кризиса оно достигло рекордных высот после того, как чрезвычайные меры стимулирования ФРС привели к снижению процентных ставок, разжигая опасения инфляции. Американские фьючерсы на золото с поставкой в августе подешевели на $5,00 до $1 298,30 за унцию, а спотовое золото подешевело на 0,3 процента до $1 299,60 за унцию, достигнув ранее максимума на отметке $1 312,10.

Золото 30 июля в 03:10 GMT 1299,5 H: 1300,4 L: 1298,2

Технический анализ золота

S3S2S1R1R2R3
1300127512401330------

В первые часы азиатской торговой сессии в среду золото торгуется в очень небольшом диапазоне чуть ниже ключевого уровня $1300 после резкого падения через этот уровень за последние 24 часа. Текущий диапазон: торгуется чуть ниже $1300 в районе $1299.

Дальнейшие уровни в обоих направлениях:

- Ниже: 1300, 1275 и 1240.

- Выше: 1330.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:01

Соотношение золото/серебро у нижней линии тренда: Готовы к ралли?

Трейдерам, занимающимся торговлей соотношениями, может показаться интересным тот факт, что соотношениезолото/серебро вернулось к своей основной линии тренда на недельном графике. Является ли это возможностью для длинных позиций по соотношению?








 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:08

Шахтеры возглавляют восходящий прилив

Отношения активов, на которых мы сосредоточились в последние несколько недель, демонстрируют закономерное повторение в своем ведущем прокси (добыча драгоценных металлов) - в то время какдругие отстающие сектора, похоже, начинают делать свои соответствующие развороты.


В то время как те, кто занимается панированиемсеребра изолота, рассматривали максимумы начала июля как медвежье эхо промежуточной вершины первого квартала, мы рассматриваем недавнюю тенденцию консолидации как соразмерную движению от циклического минимума в декабре прошлого года.

Что касается кинетической последовательности активов более широкой макроэкономической истории, драгоценные металлы возглавили движение долгосрочных казначейских облигаций, что в конечном итоге привело к подъему более широкой корзины сырьевых товаров.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:09

Золотодобывающие компании лидируют на рынке

Золотодобывающие компании - одни из самых успешных активов 2014 года. Не все золотодобывающие компании находятся на подъеме, но я считаю, что отстающие присоединятся к лидерам, как только золото окончательно вырвется вперед. Золотодобывающие ETF в этом году находятся на вершине рейтинга ETF. Если вы построите график Market Vectors Gold Miners (ARCA:GDX) или Market Vectors Junior Gold Miners (ARCA:GDXJ) против SPDR S&P 500 (ARCA:SPY) на относительной основе, то увидите, что происходит ключевое техническое событие. На этом относительном графике золотодобытчики начинают удерживать 50-дневную скользящую среднюю, а 50-дневная скользящая средняя подтягивается к 200-дневной скользящей средней. Это очень бычья формация, и прорыв выше 200-дневной скользящей средней подтвердит лидерство на фондовом рынке для акций золотодобывающих компаний.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:14

Золото падает на фоне оптимистичного отчета по потребительскому доверию в США

Сырая нефть

Американские фьючерсы на сырую нефть упали во вторник на фоне опасений, что данные о поставках на этой неделе будут отражать состояние американской экономики, которая переполнена сырой нефтью. Фьючерсы на сырую нефть падают на опасениях по поводу предложения в СШАОпасения по поводу предложения нивелируют геополитические события, благоприятные данные из США и оказывают давление на цены на нефть. Американский институт нефти опубликует свой отчет по запасам позднее в этот день, а правительственный отчет в среду может показать, что запасы сырой нефти снизились на 1 миллион баррелей за неделю, закончившуюся 25 июля. Несмотря на опасения, что конфликт в Украине и на Ближнем Востоке может нарушить поставки, поставки продолжают идти в нормальном режиме, а настроения, что в США много сырой нефти, часто затмевают оптимистичные американские данные. Conference Board ранее сообщила, что ее индекс потребительского доверия вырос до 90,9 в июле с пересмотренного в сторону повышения показателя 86,4 в июне. Это самый высокий показатель с октября 2007 года, вопреки прогнозам консенсус-прогноза о снижении до 85,3.

Золото

Цены на золото упали на американских торгах во вторник после того, как отчет о потребительском доверии, оказавшийся более оптимистичным, заставил инвесторов сделать ставку на то, что Федеральная резервная система на заседании на этой неделе даст положительную оценку состояния экономики США и проведет новые сокращения программы стимулирования, которая поддерживала желтый металл в течение многих лет. Gold takes a dive on upbeat U.S. consumer confidence report, Gold drops as cheery U.S. consumer confidence report fuels bulllish Fed expectations Данные, опубликованные ранее, укрепили доллар и, в свою очередь, подтолкнули золото вниз, так как эти два актива, как правило, торгуются в обратной зависимости друг от друга. Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия вырос до 90,9 в июле с пересмотренного в сторону повышения значения 86,4 в июне. Это было самое высокое значение с октября 2007 года, вопреки консенсус-прогнозу о снижении до 85,3. Эти данные побудили инвесторов сделать ставку на то, что Федеральная резервная система завершит заседание по вопросам политики в среду, объявив о новом сокращении ежемесячной программы покупки облигаций, и даст оптимистичный прогноз по экономике США.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:21

Другие валюты становятся альтернативой доллару, золото выигрывает

Напрошлой неделе основными движущими факторами ростацен на золотобыли ситуация со сбитым самолетом Малайзийских авиалиний в Украине и вторжение Израиля в Газу. На данный момент кажется, что другие горячие точки, особенно в Сирии, Ливии и Ираке, временно забы ты.


В четверг цены на золото на Comex снова упали, что стало очередным приступом концентрированных продаж в двух случаях. По оценкам, фьючерсы на золото на сумму $1 млрд были проданы за считанные секунды на открытии рынка. Однако, несмотря на общее снижение за неделю, в пятницу цена на золото сильно выросла, даже несмотря на рост доллара США по отношению к большинству других основных фиатных валют. На момент написания статьи цена спотового золота торгуется выше $1310 за унцию.

В то время как западные СМИ продолжают пропаганду текущей геополитической напряженности, мало внимания уделяется некоторым важным событиям, развивающимся в мировой валютной системе. В то время как США и европейские лидеры вводят новые санкции против России, сам их шаг побуждает Россию уменьшить свою зависимость отдоллара США.

На прошлой неделе пресс-секретарь Госдепартамента США Мари Харф устроила для прессы поистине комичное представление. Обвинив Россию в катастрофе малазийского самолета и заявив, что у США есть доказательства того, что Россия намерена поставить мощные ракетные системы пророссийским повстанцам в Украине, г-жа Харф отказалась предоставить подробности об этих системах или о том, как был сделан такой вывод. А когда журналист Associated Press Мэтью Ли задал вопрос о том, как был сделан этот вывод, она попыталась проигнорировать его вопросы и вместо этого задала другие вопросы. Но Ли вежливо потребовал ответа.

"Мари, я думаю, что для всех заинтересованных сторон будет лучше, если, делая подобное утверждение, вы сможете подкрепить его чем-то большим, чем просто "Потому что я так говорю", - сказал г-н Ли.

Г-жа Харф не согласилась с этим утверждением: "Это не то, что я сказала. Это основано на разведывательной информации. Это не потому, что я так сказала".

Недавно на встрече лидеров стран БРИКС было достигнуто соглашение о новой финансовой системе и валютном пуле.

БРИКС - это аббревиатура, обозначающая объединение пяти крупнейших развивающихся национальных экономик. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Изначально группировка была известна как "БРИК" до включения в нее Южной Африки в 2010 году. Все члены БРИКС - развивающиеся или новые индустриальные страны, но их отличает большая, быстрорастущая экономика и значительное влияние на региональные и глобальные дела; все пять стран являются членами G-20.

По состоянию на 2013 год в пяти странах БРИКС проживает почти 3 миллиарда человек, их совокупный номинальный ВВП составляет 16,039 триллиона долларов США, а совокупные золотовалютные резервы оцениваются в 4 триллиона долларов США. По состоянию на 2014 год на страны БРИКС приходилось 18 процентов мировой экономики.

Бразилия - большая, но относительно бедная страна.

Хотя Россия богата нефтью и природным газом, у нее не так много других преимуществ, и ее экономика все еще довольно мала по сравнению с США.

Хотя население Индии составляет более 1 миллиарда человек, это относительно бедная страна, страдающая от бюрократических правил и ужасной валюты. Однако она является вторым по величине импортером золота в мире.

С другой стороны, Китай быстро становится силой, с которой необходимо считаться. События, произошедшие там за последние 35 лет, поражают воображение, что привело к одному из самых больших приростов богатства в истории за столь короткий промежуток времени. Сотни миллионов людей были избавлены от крайней нищеты.

Что касается Южной Африки, то тут и говорить нечего. Хотя западные лидеры аплодируют стране за ее так называемую демократию, они не упоминают, что в стране одно из самых коррумпированных правительств в мире, и страна охвачена преступностью. Вооруженные ограбления, взломы домов, угоны, убийства и изнасилования происходят ежедневно. Цены на электроэнергию - одни из самых высоких в мире, как и уровень безработицы. Там ослаблены права собственности, и страна занимает весьма незначительное место в мировой экономике. И, похоже, южноафриканские лидеры ничего не знают о создании богатства и больше стремятся к перераспределению богатства вместо его производства.

Возможно, южноафриканским лидерам следует взять урок у Адама Смита, который в своей книге "Богатство народов" описал, как великие империи зависят от образованных, продуктивных и процветающих граждан. Или им следует следовать политике успешных стран, таких как Китай, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты, вместо того, чтобы подражать идеологии таких лидеров, как Роберт Мугабе из Зимбабве или Уго Чавес из Венесуэлы. Тем не менее, значимым для стран БРИКС является то, что они создали новый банк развития и резервный фонд, созданный для компенсации финансовых кризисов.

Банк развития БРИКС - с первоначальным капиталом в 50 миллиардов долларов США - будет ориентирован не только на БРИКС, но и будет инвестировать в инфраструктурные проекты и устойчивое развитие в глобальном масштабе. В качестве образца можно взять бразильский BNDES, который поддерживает бразильские компании, инвестирующие по всей Латинской Америке. Через несколько лет его финансовые возможности достигнут 350 миллиардов долларов. При дополнительном финансировании, особенно со стороны Пекина и Москвы, новый институт может оставить Всемирный банк в пыли.

А еще есть соглашение о создании пула резервных валют на сумму 100 миллиардов долларов - Соглашение об условных резервах (CRA), которое министр финансов России Антон Силуанов назвал "своего рода мини-ИМФ". Это механизм невашингтонского консенсуса для противодействия утечке капитала. В пул Китай внесет 41 млрд долларов, Бразилия, Индия и Россия - по 18 млрд долларов, а Южная Африка - 5 млрд долларов.

Со времени своего первого саммита в Екатеринбурге, Россия, в июне 2009 года, БРИКС превратился в то, чем он является сегодня: все более консолидированный геополитический альянс мощных стран, стремящихся не позволить западным державам распоряжаться в современном мире и не угрожать им. Более того, они не позволят Западу навязывать всем свои валюты и свою экономическую философию, основанную на долге.

Тем временем Китай продолжает развивать юань в глобальную валюту. Только в прошлом месяце Центральный банк Китая заявил, что планирует назначить клиринговые банки для своей валюты в Париже и Люксембурге, поскольку эти два финансовых центра борются с Лондоном за звание ведущего европейского оффшорного города по торговле юанем.

Центральные банки Франции и Люксембурга подписали соглашения с PBOC, позволяющие расширить сотрудничество в надзоре за внутренним рынком юаня. Кроме того, Сингапур и Сидней также борются за значительную долю мирового рынка юаней, который, как ожидается, будет быстро расширяться вместе с быстрорастущей экономикой Китая.

В дополнение к назначению клирингового центра в Лондоне в начале этого месяца, 18 июня PBOC также объявила, что юань теперь можно напрямую обменивать на британские фунты стерлингов на валютном рынке Шанхая. Ранее трейдерам приходилось обменивать эти валюты через доллар США, что увеличивало операционные издержки.

В 2013 году объем валютных операций с юанями в Лондоне достиг 25,3 млрд долларов США в день, что на 50% больше, чем в 2012 году, согласно данным, опубликованным в начале этого месяца.

Китайская валюта становится все более популярной в расчетах за общую торговлю. За первые три месяца 18% от общего объема торговли Китая, или 1,09 трлн. юаней, было оплачено в юанях, по сравнению с 14% в четвертом квартале прошлого года, по данным Банка Китая. По сравнению с всего лишь 1% от общего объема трансграничной торговли Китая пять лет назад.

В долгосрочной перспективе Китай хочет превратить юань в мировую резервную валюту, которая используется для инвестиций, торговли и займов, как доллар и евро. Широко признанный юань может помочь китайским компаниям снизить валютные риски. Возможно, мы даже увидим юань, обеспеченный золотом!

Результат этих событий в конечном итоге приведет к снижению гегемонии доллара США, что, в свою очередь, приведет к потере веры в доллар. Но, помимо этого, я ожидаю ухудшения геополитической напряженности в ближайшие месяцы. Это подтолкнет западные правительства к дальнейшему обесцениванию основных мировых валют и уничтожению богатства среднего класса.

Конечным результатом станет экономический коллапс и разрушение нашей нынешней денежной системы. Однако страны и отдельные граждане, которые уменьшили свою зависимость от фиатных валют и придерживаются политики разумных денег, включающей хранение физического золота, переживут этот грядущий кризис.


 

Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий

Обзор прессы

mazennafee, 2014.07.30 14:24

Серебро застряло в нисходящем клине

Рыноксеребра может быть довольно запутанным для многих трейдеров, но есть надежда, что его не так уж сложно понять, поскольку он отскакивает от технических паттернов на графике.

Источник: Blackwell Trader (серебро, D1)

После сильного касания линии медвежьего тренда серебро, похоже, вернулось к нисходящему клину, и это неудивительно, учитывая, что рынки начинают обращать внимание на американский доллар. Ожидается, что все прогнозы на этой неделе покажут положительные результаты для экономики США, но так ли это на самом деле, еще предстоит выяснить. Но это положительный знак, когда прогнозисты смотрят в будущее с некоторым оптимизмом.

Таким образом, нисходящий клин обычно означает, что в какой-то момент мы увидим бычий прорыв выше. В настоящее время рынок находится на уровне 20,57, и дальнейшие минимумы выглядят весьма вероятными. Я нацеливаюсь на область 20,04-19,73, которая в прошлом была поворотной точкой с высоким объемом и ликвидностью на рынке. Трейдеры также будут стремиться к этой области.

Движение вниз может быть затруднено, если данные по США окажутся слабее, чем ожидалось, однако текущая линия тренда, скорее всего, сдержит движение вверх в случае слабых данных по США.

В целом, медвежьи настроения сохраняются в краткосрочной перспективе, пока мы не опустимся ниже текущей отметки 20,00 долларов за унцию, а сильные данные из США помогут продлить это движение вниз. Сильные данные по несельскохозяйственному сектору могут даже полностью вывести его в целевой диапазон и, в свою очередь, помочь пробить нынешний нисходящий клин.


1234567891011
Новый комментарий