Алгоритмы и торговые системы, основанные на стратегиях шахматной игры - страница 6

 

figurelli: Actually, Victor Allis estimated game-tree complexity of chess "to be at least 10123  

Мне очень понравилось то, что вы рассказали о своих шахматных/свечных познаниях, так как это тоже может быть способом решения этой мечты.

Интересно. Для этого действительно потребуется квантовый компьютер, чтобы играть в идеальные игры на нормальной скорости. Мне также нравится ссылка на Клода Шеннона. Каждый раз, когда я читаю чье-то имя из Bell_Labs в тот период, я прихожу в восторг :)

Что касается chess_model, мне кажется, вы однажды сказали, что технология разработки самообучающихся систем еще не готова (что-то в этом роде), я, вероятно, отнесу надежную chess_model к той же категории.

Когда я начну пытаться разработать советника, который сможет читать газету новостей, я думаю, что именно тогда я объединю изучение технического_анализа с фундаментальным_анализом. Если я пойду еще дальше и спроектирую советник для предсказания человеческих эмоций, то, вероятно, я также перейду к психологии. Это непростая задача.

Учитывая это, я считаю, что простота лучше. Я бы начал с ранжирования известных японских_свечных моделей. Например, с тех, что перечислены здесь.

  • Затем я бы рассмотрел бычьи_свечи как игрок, играющий белыми фигурами на шахматной_доске.
  • Затем я бы рассматривал Медвежьи_свечи как игрока, играющего черными_фишками на шахматной_доске.
  • Время на графике может быть использовано в качестве оси X шахматной доски.
  • Цены на графике могут быть использованы в качестве оси Y шахматной доски.
  • Конечно, есть некоторые известные паттерны, которые имеют больший вес, чем другие.
  • Самый сильный паттерн, такой как Дожи, может считаться Королевой, в то время как Торговая_позиция может считаться Королем.
  • Поэтому, когда бычьи_свечи мобилизуют серию Queen->Bishop->Pawn. Мы можем определить этот набор ходов в гамбиты [ классы ].
  • Оставаясь верным себе, я бы не пытался оптимизировать параметры этой системы... по крайней мере, не для первых ходов.
  • Я бы просто определил, что, по моему мнению, является сильными ходами, вошел/вышел на их основе и посмотрел, что произойдет.

Позже... если это покажет потенциал, я бы рассмотрел возможность расширения набора Known_Set.

Как вы, ребята, объясняли ранее, этот Known_Set - то, что современные компьютеры используют для оценки хороших позиций.

Это потому, что mod_comps просто не может просчитать все возможные комбинации в конечной игре.

Candlestick Pattern Dictionary - ChartSchool - StockCharts.com
  • stockcharts.com
A rare reversal pattern characterized by a gap followed by a Doji, which is then followed by another gap in the opposite direction. The shadows on the Doji must completely gap below or above the shadows of the first and third day. A bearish reversal pattern that continues the uptrend with a long white body. The next day opens at a new high...
 
bendex77: Не все так просто. Даже если считать "поворотом" простой тик, рынок имеет и другие измерения, такие как: время (когда тик пойдет вверх или вниз?), количество или цена (насколько далеко он двинется вверх или вниз?). Даже только эти два измерения дают бесконечные возможности.....
Да, я снова с вами согласен. Я обычно говорю, что недостаточно просто предсказать направление. Трейдер обычно сталкивается с прогнозированием направления | времени | и расстояния.
 
figurelli:

Спасибо, теперь я вижу это лучше, но я все еще не могу соединить точки.

Может быть, чтобы помочь в этом, подумайте о следующих шагах:

  • Шаг мечты 1: Представьте себе матч ВЫ x Рынок (просто EUR/USD, например, любой таймфрейм).
  • Шаг мечты2: Как вы решаете, какую фигуру двигать (и куда), используя график EUR/USD/новости/и т.д.?
  • Шаг мечты3: Как график EUR/USD/новости/и т.д. укажет виртуальное движение рынка (какая фигура и куда)?

Если вы можете написать код для этих 3 шагов, и объяснить алгоритмы для решения этой задачи, у вас тоже есть Эврика, так как,по моему мнению, любая модель мечты должна решать эти 3 шага, если мы действительно хотим эмулировать эту игру, а не просто использовать концептуальные тактические модели.

Кстати, я написал эти шаги мечты как правило в первом посте, так что мы можем улучшить его лучше.


Здравствуйте. Я сегодня в спешке, поэтому отвечаю так.

  • Шаг мечты 1 -> Это не я против рынка, это "умный советник" против рынка.
  • Dream Step 2 -> Рынок движется из-за фундаментальных событий. Поэтому робот пытается предугадать эти движения. Конечно, прогнозы советникаэквивалентны шахматным ходам. Робот не может делать ничего, кроме как предвосхищать рынок, размещая ордера. Мы всегда должны помнить, что трейдинг и шахматы - это разные стратегические игры.
  • Шаг мечты 3 -> Конечно, мы никогда не можем знать, что сделает рынок! Но мы знаем, что и когда потенциально может произойти благодаря календарю новостей и коллективной интуиции.

Я лично не могу кодировать что-либо, пока проблема не будетчетко определена и понята, по крайней мере, прямо сейчас, извините! Некоторые из вас имеют гораздо больший опыт работы сMQL5 чем я, я имею в виду, что кодирование этого заня ло бы у меня некоторое время. Так что, если хотите, это можно оставить как упражнение для вас.

 

Это научная фантастика? Нет! Вот несколько интересных ссылок об авторегулирующих системах, просто помечтаем немного ;-)

Когнитивная наука

Гёдель, Эшер, Бах: вечная золотая тесьма

Cognitive science - Wikipedia, the free encyclopedia
Cognitive science - Wikipedia, the free encyclopedia
  • en.wikipedia.org
Science Cognitive science is the interdisciplinary scientific study of the mind and its processes.1 It examines what cognition is, what it does and how it works. It includes research on intelligence and behavior, especially focusing on how information is represented, processed, and transformed (in faculties such as perception...
 
laplacianlab:


  • Шаг мечты 1 -> Это не я против рынка, это "умный советник" против рынка.

Jordi, поскольку вы являетесь владельцем и/или разработчиком этого советника, давайте скажем так: это действительно ВЫ против рынка.

  • Шаг мечты 2 -> Рынок движется из-за фундаментальных событий. Поэтому робот пытается предугадать эти движения. Конечно, прогнозы экспертаэквивалентны шахматным ходам. Робот не может делать ничего, кроме как предвосхищать рынок, размещая ордера. Мы всегда должны помнить, что трейдинг и шахматы - это разные стратегические игры.
  • Шаг мечты 3 -> Конечно, мы никогда не можем знать, что сделает рынок! Что мы знаем, так это то, что и когда потенциальноможет произойти благодарякалендарю новостей иКоллективной Интуиции.

Мне нравятся эти концепции. Но,честно говоря, я не понимаю ,как вы переводите эти концепции в полноценную систему иалгоритмы. Например, как с помощью этого можно открыть задание Job на MQL5.com?
.

Я лично не могу ничего кодировать пока проблема не будетчетко определена и понята, по крайней мере сейчас, извините! У некоторых из вас гораздо больше опыта работы сMQL5 чем у меня, я имею в виду, что кодирование этой задачи заняло бы у меня некоторое время. Так что, если хотите, это можно оставить как упражнение для вас.

Наша идея заключается в том, чтобы найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая в некотором роде будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

 

Исходя из последних сообщений, шаги мечты были обновлены (подчеркнуты):

  • Шаг мечты 1: Представьте себе матч ВЫ(ваша система) х рынок (просто EUR/USD, например, любой таймфрейм).
  • Шаг мечты 2: Как вы решаете, какую фигуру двигать (и куда), используя график EUR/USD/новости/и т.д.?
  • Шаг мечты 3: Как график EUR/USD/новости/и т.д. укажет виртуальное движение рынка (какая фигура и куда)?
  • Шаг 4: Как движение фигур преобразуется в реальную сделку?

Обратите внимание, что шаг 4, в теории, должен быть связан с движением фигур, чтобы мы получили более реалистичную систему, относительно шага 1.

 
Ubzen:

Интересно. Для этого действительно потребуется квантовый компьютер, чтобы играть в идеальные игры на нормальной скорости. Мне также нравится ссылка на Клода Шеннона. Каждый раз, когда я читаю чье-то имя из Bell_Labs в тот период, я прихожу в восторг :)

Что касается chess_model, мне кажется, вы однажды сказали, что технология разработки самообучающихся систем еще не готова (что-то в этом роде), я, вероятно, отнесу надежную chess_model к той же категории.

Когда я начну пытаться разработать советника, который сможет читать газету новостей, я думаю, что именно тогда я объединю изучение технического_анализа с фундаментальным_анализом. Если я пойду еще дальше и спроектирую советник для предсказания человеческих эмоций, то, вероятно, я также перейду к психологии. Это непростая задача.

Учитывая это, я считаю, что простота лучше. Я бы начал с ранжирования известных японских_свечных моделей. Например, те, что перечислены здесь.

  • ...

Это потому, что mod_comps просто не может просчитать все возможные комбинации в конечной игре.

Спасибо, очень хорошо, так что я думаю, что теперь у нас есть три разных подхода (Figurelli, Jordi и теперь Ubzen) к созданию системы для игры против рынка. Неплохо для того, что было мечтой несколько недель назад ;-)

В любом случае, мы должны доказать концепцию и архитектуру, но я вижу здесь отличные идеи, чтобы развиваться в этом направлении.

Что касается Квантового Компьютера и реальных игр, ничто не идеально, и, возможно, здесь у нас есть хорошая возможность использовать все эти идеи, поскольку мы все знаем, что мы создаем эвристику.

Шахматные гроссмейстеры тоже создают такие эвристики в своем мозгу, поскольку комбинации ходов близки к бесконечности, чтобы попытаться найти хороший ход. Все они знают, что после нескольких ходов, все, что они могут сделать, это найти хороший ход.

Возможно, это хороший способ торговать на рынке сегодня. У нас есть бесконечная сложность и неопределенность, нобольшинство трейдеров и советников пытаются быть детерминированными, и/или считают, что найдут способ быть прибыльными без эвристики.

Но здесь наш советник должен найти эвристику, например, "читать" газеты или "играть" в шахматы, чтобы попытаться стать прибыльным, как это делают гроссмейстеры, и, возможно, такой подход более реалистичен.

 
figurelli:

Jordi, поскольку вы являетесь владельцем и/или разработчиком этого советника, скажем так, это действительно ВЫ против рынка.

Мне нравятся концепции. Но,честно говоря, я не понимаю ,как вы переводите эти концепции в полную систему иалгоритмы. Например, как с помощью этого можно открыть задание на MQL5.com?
.

Наша идея заключается в том, чтобы просто найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая в некотором роде будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

Я думаю, что хороший путь для реализации этой идеи (этот подход должен быть научно обоснованным) - это спросить хороших трейдеров, как они действуют, когда настраиваются на определенный когнитивный процесс (например, терпение, инициатива и т.д.). Мы можем зафиксировать эти модели поведения.

Поэтому важным шагом в рамках этой парадигмы является демонстрация людям, желающим принять участие в эксперименте, определенных графиков, вопрос о том, как бы они себя вели, а затем мы делаем записи для анализа. Это что-то вроде проективного теста, примененного к трейдингу.

Может быть, кто-нибудь разместит несколько графиков в торговой стратегии Forex - PATIENCE и спросит этих дискреционных трейдеров, как бы они себя повели? Это приведет нас сверху вниз -> от концепций к MQL5-коду.

 
figurelli:

Наша идея заключается в том, чтобы найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая каким-то образом будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

Влюбом случае, имейте в виду, что я думаю, что кодировать все это нелегко , по крайней мере, для меня в настоящее время. Спасибо за ваш интерес и поддержку. Если бы у меня было больше времени, я бы принял участие в других идеях, опубликованных в этой теме.
 
laplacianlab:

Я думаю, что хорошим способом продвижения этой идеи (этот подход должен быть научно обоснованным) будет спросить хороших трейдеров, как они действуют, когда настраиваются на определенный когнитивный процесс (например, терпение, инициатива и т.д.). Мы можем зафиксировать эти модели поведения.

Мне нравится этот подход, но если мы найдем способ, вместо того чтобы спрашивать, измерять это в реальном времени (так мы сможем создать полноценную количественную систему, даже для работы на высокой частоте).

Я просто вижу, как подобные идеи изучают подходы HFT. Мне нравится, что они пытаются найти новые способы измерения таких настроений.