Алгоритмы и торговые системы, основанные на стратегиях шахматной игры - страница 6

[Ubzen]

figurelli: Actually, Victor Allis estimated game-tree complexity of chess "to be at least 10¹²³  

Мне очень понравилось то, что вы рассказали о своих шахматных/свечных познаниях, так как это тоже может быть способом решения этой мечты.

Интересно. Для этого действительно потребуется квантовый компьютер, чтобы играть в идеальные игры на нормальной скорости. Мне также нравится ссылка на Клода Шеннона. Каждый раз, когда я читаю чье-то имя из Bell_Labs в тот период, я прихожу в восторг :)

Что касается chess_model, мне кажется, вы однажды сказали, что технология разработки самообучающихся систем еще не готова (что-то в этом роде), я, вероятно, отнесу надежную chess_model к той же категории.

Когда я начну пытаться разработать советника, который сможет читать газету новостей, я думаю, что именно тогда я объединю изучение технического_анализа с фундаментальным_анализом. Если я пойду еще дальше и спроектирую советник для предсказания человеческих эмоций, то, вероятно, я также перейду к психологии. Это непростая задача.

Учитывая это, я считаю, что простота лучше. Я бы начал с ранжирования известных японских_свечных моделей. Например, с тех, что перечислены здесь.

• Затем я бы рассмотрел бычьи_свечи как игрок, играющий белыми фигурами на шахматной_доске.
• Затем я бы рассматривал Медвежьи_свечи как игрока, играющего черными_фишками на шахматной_доске.
• Время на графике может быть использовано в качестве оси X шахматной доски.
• Цены на графике могут быть использованы в качестве оси Y шахматной доски.
• Конечно, есть некоторые известные паттерны, которые имеют больший вес, чем другие.
• Самый сильный паттерн, такой как Дожи, может считаться Королевой, в то время как Торговая_позиция может считаться Королем.
• Поэтому, когда бычьи_свечи мобилизуют серию Queen->Bishop->Pawn. Мы можем определить этот набор ходов в гамбиты [ классы ].
• Оставаясь верным себе, я бы не пытался оптимизировать параметры этой системы... по крайней мере, не для первых ходов.
• Я бы просто определил, что, по моему мнению, является сильными ходами, вошел/вышел на их основе и посмотрел, что произойдет.

Позже... если это покажет потенциал, я бы рассмотрел возможность расширения набора Known_Set.

Как вы, ребята, объясняли ранее, этот Known_Set - то, что современные компьютеры используют для оценки хороших позиций.

Это потому, что mod_comps просто не может просчитать все возможные комбинации в конечной игре.

[Ubzen]

bendex77: Не все так просто. Даже если считать "поворотом" простой тик, рынок имеет и другие измерения, такие как: время (когда тик пойдет вверх или вниз?), количество или цена (насколько далеко он двинется вверх или вниз?). Даже только эти два измерения дают бесконечные возможности.....

Да, я снова с вами согласен. Я обычно говорю, что недостаточно просто предсказать направление. Трейдер обычно сталкивается с прогнозированием направления | времени | и расстояния.

[[Удален]]

figurelli:

Спасибо, теперь я вижу это лучше, но я все еще не могу соединить точки.

Может быть, чтобы помочь в этом, подумайте о следующих шагах:

• Шаг мечты 1: Представьте себе матч ВЫ x Рынок (просто EUR/USD, например, любой таймфрейм).
• Шаг мечты2: Как вы решаете, какую фигуру двигать (и куда), используя график EUR/USD/новости/и т.д.?
• Шаг мечты3: Как график EUR/USD/новости/и т.д. укажет виртуальное движение рынка (какая фигура и куда)?

Если вы можете написать код для этих 3 шагов, и объяснить алгоритмы для решения этой задачи, у вас тоже есть Эврика, так как,по моему мнению, любая модель мечты должна решать эти 3 шага, если мы действительно хотим эмулировать эту игру, а не просто использовать концептуальные тактические модели.

Кстати, я написал эти шаги мечты как правило в первом посте, так что мы можем улучшить его лучше.

Здравствуйте. Я сегодня в спешке, поэтому отвечаю так.

• Шаг мечты 1 -> Это не я против рынка, это "умный советник" против рынка.
• Dream Step 2 -> Рынок движется из-за фундаментальных событий. Поэтому робот пытается предугадать эти движения. Конечно, прогнозы советникаэквивалентны шахматным ходам. Робот не может делать ничего, кроме как предвосхищать рынок, размещая ордера. Мы всегда должны помнить, что трейдинг и шахматы - это разные стратегические игры.
• Шаг мечты 3 -> Конечно, мы никогда не можем знать, что сделает рынок! Но мы знаем, что и когда потенциально может произойти благодаря календарю новостей и коллективной интуиции.

Я лично не могу кодировать что-либо, пока проблема не будетчетко определена и понята, по крайней мере, прямо сейчас, извините! Некоторые из вас имеют гораздо больший опыт работы сMQL5 чем я, я имею в виду, что кодирование этого заня ло бы у меня некоторое время. Так что, если хотите, это можно оставить как упражнение для вас.

[[Удален]]

Это научная фантастика? Нет! Вот несколько интересных ссылок об авторегулирующих системах, просто помечтаем немного ;-)

Когнитивная наука

Гёдель, Эшер, Бах: вечная золотая тесьма

[Rogerio Figurelli]

laplacianlab:

• Шаг мечты 1 -> Это не я против рынка, это "умный советник" против рынка.

Jordi, поскольку вы являетесь владельцем и/или разработчиком этого советника, давайте скажем так: это действительно ВЫ против рынка.

• Шаг мечты 2 -> Рынок движется из-за фундаментальных событий. Поэтому робот пытается предугадать эти движения. Конечно, прогнозы экспертаэквивалентны шахматным ходам. Робот не может делать ничего, кроме как предвосхищать рынок, размещая ордера. Мы всегда должны помнить, что трейдинг и шахматы - это разные стратегические игры.
• Шаг мечты 3 -> Конечно, мы никогда не можем знать, что сделает рынок! Что мы знаем, так это то, что и когда потенциальноможет произойти благодарякалендарю новостей иКоллективной Интуиции.

Мне нравятся эти концепции. Но,честно говоря, я не понимаю ,как вы переводите эти концепции в полноценную систему иалгоритмы. Например, как с помощью этого можно открыть задание Job на MQL5.com?
.

Я лично не могу ничего кодировать пока проблема не будетчетко определена и понята, по крайней мере сейчас, извините! У некоторых из вас гораздо больше опыта работы сMQL5 чем у меня, я имею в виду, что кодирование этой задачи заняло бы у меня некоторое время. Так что, если хотите, это можно оставить как упражнение для вас.

Наша идея заключается в том, чтобы найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая в некотором роде будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

[Rogerio Figurelli]

Исходя из последних сообщений, шаги мечты были обновлены (подчеркнуты):

• Шаг мечты 1: Представьте себе матч ВЫ(ваша система) х рынок (просто EUR/USD, например, любой таймфрейм).
• Шаг мечты 2: Как вы решаете, какую фигуру двигать (и куда), используя график EUR/USD/новости/и т.д.?
• Шаг мечты 3: Как график EUR/USD/новости/и т.д. укажет виртуальное движение рынка (какая фигура и куда)?
• Шаг 4: Как движение фигур преобразуется в реальную сделку?

Обратите внимание, что шаг 4, в теории, должен быть связан с движением фигур, чтобы мы получили более реалистичную систему, относительно шага 1.

[Rogerio Figurelli]

Ubzen:

Интересно. Для этого действительно потребуется квантовый компьютер, чтобы играть в идеальные игры на нормальной скорости. Мне также нравится ссылка на Клода Шеннона. Каждый раз, когда я читаю чье-то имя из Bell_Labs в тот период, я прихожу в восторг :)

Что касается chess_model, мне кажется, вы однажды сказали, что технология разработки самообучающихся систем еще не готова (что-то в этом роде), я, вероятно, отнесу надежную chess_model к той же категории.

Когда я начну пытаться разработать советника, который сможет читать газету новостей, я думаю, что именно тогда я объединю изучение технического_анализа с фундаментальным_анализом. Если я пойду еще дальше и спроектирую советник для предсказания человеческих эмоций, то, вероятно, я также перейду к психологии. Это непростая задача.

Учитывая это, я считаю, что простота лучше. Я бы начал с ранжирования известных японских_свечных моделей. Например, те, что перечислены здесь.

• ...

Это потому, что mod_comps просто не может просчитать все возможные комбинации в конечной игре.

Спасибо, очень хорошо, так что я думаю, что теперь у нас есть три разных подхода (Figurelli, Jordi и теперь Ubzen) к созданию системы для игры против рынка. Неплохо для того, что было мечтой несколько недель назад ;-)

В любом случае, мы должны доказать концепцию и архитектуру, но я вижу здесь отличные идеи, чтобы развиваться в этом направлении.

Что касается Квантового Компьютера и реальных игр, ничто не идеально, и, возможно, здесь у нас есть хорошая возможность использовать все эти идеи, поскольку мы все знаем, что мы создаем эвристику.

Шахматные гроссмейстеры тоже создают такие эвристики в своем мозгу, поскольку комбинации ходов близки к бесконечности, чтобы попытаться найти хороший ход. Все они знают, что после нескольких ходов, все, что они могут сделать, это найти хороший ход.

Возможно, это хороший способ торговать на рынке сегодня. У нас есть бесконечная сложность и неопределенность, нобольшинство трейдеров и советников пытаются быть детерминированными, и/или считают, что найдут способ быть прибыльными без эвристики.

Но здесь наш советник должен найти эвристику, например, "читать" газеты или "играть" в шахматы, чтобы попытаться стать прибыльным, как это делают гроссмейстеры, и, возможно, такой подход более реалистичен.

[[Удален]]

figurelli:

Jordi, поскольку вы являетесь владельцем и/или разработчиком этого советника, скажем так, это действительно ВЫ против рынка.

Мне нравятся концепции. Но,честно говоря, я не понимаю ,как вы переводите эти концепции в полную систему иалгоритмы. Например, как с помощью этого можно открыть задание на MQL5.com?
.

Наша идея заключается в том, чтобы просто найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая в некотором роде будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

Я думаю, что хороший путь для реализации этой идеи (этот подход должен быть научно обоснованным) - это спросить хороших трейдеров, как они действуют, когда настраиваются на определенный когнитивный процесс (например, терпение, инициатива и т.д.). Мы можем зафиксировать эти модели поведения.

Поэтому важным шагом в рамках этой парадигмы является демонстрация людям, желающим принять участие в эксперименте, определенных графиков, вопрос о том, как бы они себя вели, а затем мы делаем записи для анализа. Это что-то вроде проективного теста, примененного к трейдингу.

Может быть, кто-нибудь разместит несколько графиков в торговой стратегии Forex - PATIENCE и спросит этих дискреционных трейдеров, как бы они себя повели? Это приведет нас сверху вниз -> от концепций к MQL5-коду.

[[Удален]]

figurelli:

Наша идея заключается в том, чтобы найти способ кодирования, просто найти способ описать, что кодировать, так что не беспокойтесь об этом.

Я думаю, что основной смысл здесь в том, чтобы найти способ создать виртуальную игру, которая каким-то образом будет открывать реальные сделки, поэтому мы должны перевести концепции в реальную систему.

Влюбом случае, имейте в виду, что я думаю, что кодировать все это нелегко , по крайней мере, для меня в настоящее время. Спасибо за ваш интерес и поддержку. Если бы у меня было больше времени, я бы принял участие в других идеях, опубликованных в этой теме.

[Rogerio Figurelli]

laplacianlab:

Я думаю, что хорошим способом продвижения этой идеи (этот подход должен быть научно обоснованным) будет спросить хороших трейдеров, как они действуют, когда настраиваются на определенный когнитивный процесс (например, терпение, инициатива и т.д.). Мы можем зафиксировать эти модели поведения.

Мне нравится этот подход, но если мы найдем способ, вместо того чтобы спрашивать, измерять это в реальном времени (так мы сможем создать полноценную количественную систему, даже для работы на высокой частоте).

Я просто вижу, как подобные идеи изучают подходы HFT. Мне нравится, что они пытаются найти новые способы измерения таких настроений.